打印计量作业习题

1、前两章习题单选题1 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ A 原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据 2 下列模型中属于线性模型的有（B ）AY0 ilnXuB、Yo iX2Z u0、Y=3.在一元线性回归模型中， 样本回归方程可表示为：（C ）A、Yt0 1XtutB、YtE（Yt/ X）iC、Y? ? ?XtD、E Yt/Xt01Xt4. 用模型描述现实经济系统的原则是（B ）A 以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B 以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂5. 回归分析

2、中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（C）不应作为经济计量分析所用的数据。横截面数据C 计算机随机生成的数据 D.虚拟变量7 87 计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B ）A 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用8 对样本的相关系数，以下结论错误的是（B ）A| |越接近 1，与之间线性相关程度高B| |越接近 0，与之间线性相关程与之间线性相关程度高 C11D0，则与相互 独立多选题1 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有

3、（nYtY?YtYA、使t 1达到最小值 B、使t1达到最小值max Y Y?C、使t t达到最小值 D、使t 1达到最小值6.在下列各种数据中,A 时间序列数据 B. 数据ABCD(D )nnYt2Y?tA 无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E.有偏性2.计量经济模型的检验一般包括的内容有（ABCD ）A 经济意义的检验 B、统计推断的检验 C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、 对比检验简答题1 运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？答：1 模型设定 2 估计参数 3 模型检验 4 模型应用选择变量和数学关系式 -确定变量间的数量关系 - 检验所

4、得结论的可靠性一一作经济分析和经济预测2 对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？答：1:零均值假定 2:同方差假定 3:无自相关假定 4:随机扰动ui与解释变量Xi不相关 5 :对随机扰动项分布的正态性假定。在具备这些假设条件后，所作出来的估计具有良好的统计性质。3 经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？答：总体回归就是用全部的数据做的回归，相当于“事实”，在很多情况下这是不可实现的，或许你就做不到总体回归，所以就要用统计的方法-抽样。用样 本做的回归就是样本回归。在科学抽样的基础上，样本的数据是可以反映总体特 征的，所以就用样本回归来替代总体回

5、归，反映总体数据特征。4 假定有如下回归结果，Y 2.9611 0.4795Xt其中 Y =我国的茶消费量（每天 每人消费的杯数）X =茶的零售价格（元/公斤），t 表示时间.（1）这是一个时间 数列回归还是横截面序列回归？ （2）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？你能求出真实的总体回归函数吗？答：（1）时间数列回归（2）截距表示茶的零售价在每公斤 0 元时，我国平均茶消 费量为每天每人杯，这个数字没有明显的经济意义；（3）茶的零售价格每公斤变动一个元，平均而言，茶消费量反方向变动个杯数。 （4）不能。原因在于要了解 我国所有人的茶消费情况几乎是不可能的。5 根据有关资料完成

6、下列问题：LS 11/12/02ErrorStatisticProb.C_XR-squared_ Mean depe ndent varAdjusted R-squared. depe ndent var.of regressi onAkaike info criteri onSum squared resid Schwartz criterio nLog likelihood - 134.12 F-statisticDurbi n-Watson statProb（F-statistic）（其中：X国民生产总值；Y财政收入）1 补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；Y 858.3

7、1 ?.1XT= 46.04R2R20.99 F=2 解释模型中回归系数估计值的经济含义；,858.31,20.10,说明国名生产总值增加一（），财政收入增加（）。3 检验模型的显著性。可决系数已经非常接近 1,说明该模型整体上对样本数据SE（2）第三章习题 单选题3X3tut的回归分析结果报告中，有 F 263489.23，F 的 p 值 0.000000，则表明（C ）A 解释变量X2t对Yt的影响是显著的B 解释变量X3t对Yt的影响是显著的C 解释变量X2t和X3t对Y的联合影响是显著的D 解释变量X2t和X3t对Y的影响是均不显著2 22、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数

8、R2的关系为（A）2 2 2 2 2 2 2 2A. RvRB .RRC.R=R D .R与 R 的关系不能确定3 多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）A 应变量观测值总变差的大小 B 应变量回归估计值总变差的大小C 应变量观测值与估计值之间的总变差 D.丫丫关于 X 的边际变化4 在古典假设成立的条件下用 OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具 有（ C ）的统计性质。A 有偏特性 B.非线性特性 C 最小方差特性 D.非一致性特性5 二元回归模型中，经计算有相关系数RX2X30.9985，则表明（B ）。A、X2和X3间存在完全共线性 B、X2和X3间存在不完全共线性C

9、X2对X3的拟合优度等于 D、不能说明X2和X3间存在多重共线性6 关于可决系数R2，以下说法中错误的是（ D ）拟合的好。在给定0.05，t0.025(18)tx46.04t0.025(18)2.101tx46.04,t著。4 可能使用的公式：SE(2)=x22.101，检验显著，5（1,18） 4.41F=,F 检验显SE(1)x2一2r2y22.n xy1 在模型Yt12X2tt*22A 可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B、R ，；C、可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

10、多选题1 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABCD ）A 无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E.有偏性2 计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ABCD）A 经济意义的检验 B、统计推断的检验C 计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验判断正误1 随机误差项 ui与残差项 e 是一回事。（X ）2 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来 解释。（X ）简答题1 在多元线性回归模型估计中，判定系数 R2可用于衡量拟合优度，为什么还要计 算修正判定系数 R2？答：R2在回归模型中增加一个解释变量后，它不会减小，而且通常会变大，所 以

11、R2来判断具有相同被解释变量 Y 和不同个数解释变量 X 的回归模型的优势时 很不适合，此时，它不能用于比较两个回归方程的拟合优度。而R2变化会缓慢一些2 经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什 么？答：总体回归就是用全部的数据做的回归， 相当于“事实”，在很多情况下这是 不可实现的，或许你就做不到总体回归，所以就要用统计的方法-抽样。用样 本做的回归就是样本回归。在科学抽样的基础上，样本的数据是可以反映总体特 征的，所以就用样本回归来替代总体回归，反映总体数据特征。3 归模型检验时，回归参数的显著性检验（t 检验）和回归方程的显著性检验（F 检验）的区别是什么？答：

12、当 F 检验通过时，意味着方程中至少有一个回归系数是显著的，但是并不一定所有的回归系数都是显著的，这样就需要通过 T 检验来验证回归系数的显著 性。计算题为了解释牙买加对进口的需求，根据 19 年的数据得到下面的回归结果：Y? 58.9 .2X1t0.10X2tse =R= R2=0.96 F=其中：Y=进口量（百万美元），X=个人消费支出（美元/年），=进口价格/国内 价格。1、解释截距项，及 X1和茨系数的意义；答：当个人消费支出和进口价格/国内价格都为 0 的时候，牙买加的进口需求量 为.当其它条件不变的情况下，个人消费支出每增加一美元，牙买加的需求量就 增加百万美元；当其他变量不变的情

13、况下，进口价格与国内价格的比例每增加一个百分比时，牙买加的需求就减少个百万美元。2、丫丫的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分各为多少 答：被解释的部分为 96%没被解释的部分为 4%3、对回归方程进行显著性检验，并解释检验结果；答:提出原假设：Ho：12=0,计算统计量ESS/k = 0.96/2R2/k2(1 R2)/( n k1)192(X)C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的2、 残差图形法方法用于检验_A_A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性3、 在异方差性情况下，常用的估计方法是 D_A. 阶差分法 B.广义差分法 C工具变量法 D.加权最小

14、二乘法4、 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二_ A_A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小5、 简单相关系数矩阵方法主要用于检验D_A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性6 设为解释变量，则完全多重共线性是A_A.x1 x20B.x1eX2021C.x x2v 0（v为随机误差项）D.xeX20二、多选题1、 能够检验多重共线性的方法有_ACE_A.简单相关系数矩阵法 B. DW 检验法C.直观判断法 检验法E.方差扩大引子法2、 能够修正多重共线性的方法有_AD_A.增加样本容量 B.数据的结合C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法E.差分模型3、 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果_BCDEA.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效 D.预测精