xx年银行从业风险知识点风险与风险管理

1、xx 年银行从业风险知识点：风险与风险管理银行从业资格证共有 5 个科目，即公共基础、个人理财、风险管理、个人贷款和公司信贷五项。 下面为大家分享的是风险管理的知 识点，希望能帮助到大家复习 !风险与风险管理 具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力一）风险与收益1.风险的三种定义(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布 ; 符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3） 风险是未来结果 （ 如投资的收益率 ）对期望的偏离， 即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的，同时也是盈利的基础2.风险与收益的关系：平衡管理3.切勿将风险

2、与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失提取准备金、冲减利润 非预期损失资本灾难性损失保险( 二) 风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则 风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力(1) 依靠专业化的风险管理技能 ;(2) 两个例子开发和管理基金 ;外汇交易和衍生品交易 做市商：指引所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局 (以下简称外汇局 )核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时， 承担向市场会员持续提供买、 卖价格义务的银行间外 汇

3、市场会员。2. 作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化 从定性分析为主转向定量分析为主 ;从分散风险管理转向全面集中管理3. 为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4. 健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能5. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平三）商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1. 资产风险

4、管理模式阶段20 世纪 60 年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2. 负债风险管理20 世纪 60 年代-70 年代为扩大资金，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债; 同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3. 资产负债风险管理模式20 世纪 70 年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4. 全面风险管理模式20 世纪 80 年代后非利息收入比重增加1988(1)全球的风险管理体系(2)全面的风险管理范围(3)

5、全程的风险管理过程(4)全新的方法(5)全员的风险管理文化年巴塞尔资本协议标志全面风险管理原则体系基本形在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。因此， 风险的考虑不能仅仅从某项业务、 某个部门的角度出发， 必须根据风 险组合的观点， 从贯穿整个银行的角度看风险， 即要实行全面风险管 理。Coso 全面风险管理框架美国的COSC委员会，即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会 CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTread wayCommission.三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级全面风险管理框