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文档简介
第七节 在合并数据中使用虚拟变量（1） 对于时间序列与横截面数据并用的混合回归来说， 为了研究Y与两个解释变量之间的关系，可采用以 下 三种方式进行： 第一，分别对每一厂商做如下时间序列回归： 通用汽车： Yt = a1 + a2 X2t+ a3 X3t+ut 西屋电气： Yt = a1， + a2，X2t+ a3 ，X3t+ut， 利用虚拟变量技巧或邹氏检验，可以发 现两个投资函数的差异。 东北财经大学数量经济系 第七节 在合并数据中使用虚拟变量（2） 第二，可以对每一年估计一个横截面回归。 第三，可以把全部观测值合并起来，用以估计回归模型。 Y it = a1 + a2X2t+ a3 X3t+b Dit+uit 通用汽车Dit =1,否则取值为0。 例15.8 通用汽车与西屋电气公司的投资函数 教材518页 东北财经大学数量经济系 第八节 在虚拟变量方法的一些技术问题 避免虚拟变量陷阱的另一种方法 Y i = a2 D2i + a3 D3 i+ bXi+ +ui 但需注意的是在零截距模型中，通常的R2并不是 总是有意义。 虚拟变量与异方差 虚拟变量与自相关 东北财经大学数量经济系 进一步研究的问题 随机或可变参数
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