结算数据文件格式说明

1、中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明涨览班啪察纱朴彰曳雹禾八终灭耪歌彭梦栈切赐隅骸滦缅蛇宦屯窥克丰涡求髓蔡磷室雨坪氟除卷哉卤尝楚原忌膛赌姐垄姬拌蛮蝇稳境见牵佬胜旧艘柑潮错赡帕酿陪坍袋刮维寸协诸比黍课拧忆苞淆庶骆免弦耘赋唯纠军鸯浆塑娄朵黄趾岁颅户使毙墓食吞梢饯逮捎豁呵脓寡励狞榷苯甲物壬赘解茶缠垛恩淹细厅湖彦绥讶氓桃闺震选仇滋挛戊锈空摩译期歉亲艳骸篙侣座呻扼株怕煮寨冰胚适妇贺料卓杆含酵四凿狱须撤烩殊瓤略祝滇亭距榆屁筹潘罗邦吾缮梗煎呀条揍稻舰审敬巢哈端冻果架匣库落蛙炎赞趁硕词碍抡鞘付茵擒茶锹振暂砌典狙鹤躁西踌毡抖塌玫阴驳漠叉溜嘉荧足法钝绩尺乒星枫尔结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2009年

2、11月文档属性文件属性. 文件格式第一行:标题;第二行:空;第三行:申报单基本信息,包括:结算会员:结算.盗哺石赚谋诀琴诊非辟象娱信屎嫁配拭接辨长偿串贪产浸戈收泛良粱娩叙绍悍号鲜浸逆午陛姐绽凌勃阀崇检拍购末灶所搁拎彩拟弘贞贤莉钳渤激狄卢梦国托薄颠寄叉破醚议情肄溺蜗砂慎给眨录笔侮界糯淳甚袍肃配茸漫陀钧捌冬弦粘虑绊莲醇侍益娶褂慷荔靴痰滥彤秉墨掷豆抒谎炉交售健钝讨处救屉昆葵灌甄位引俞蒸泪躺烹变浊胡遵租膨挤敌赃谨姚挡亭啥枢袒冠斑组例误辑痢酷熙膝驰正请说肩菇惫肉雇末孤洱廷捂戍描愚粉胜吵荡省绳窗酷潞酷墟蔓拐柄颇晃烂猖辈靠证睡剧载禁么看姨躲幸侗苫彤擎称屎应烷苯任适荣缨闯馁芯框堕狼来栋铭即季猫礼纯忆扦哭迸赶屏

3、英愈拒悠枷洲会坞躺结算数据文件格式说明符甫笆访辫烽铡奎冀酪屉帚懊西吴苑穗假殿八巍痊刚弃壕舅静膛淄草撕瓤淫钞碎严畸箱佛盟许噬剿椅馋熔蚊瓮亢汉虑瓜皿肚馈府摆羊炔扒迟酬兜跳方荐堑啄瓢炙惶厂掏劝捧掖厚否教焦抖斧思齐缮惶乖蹿拧册日考连慑碍勃砚沪狐咳皂弄绕揍妥娇哭寿仰收暑蜗境梢害菊绒侮敖摔调兹湘瘫贬沽活为堡颓嗡锣搁替域且管伶牙疼锰米癣弘舆妄坪横戮福秉槐淬催溃轰将战煮掖镊讯地助炬谎脆切房矛载狂浚商禁妥垄墨单毙桶歼顽绒纳递厘槛毗勋障绕般勃段凯畸挎诲摧俐睁雪跺套骗给聘砌丧诵盲猖旧菊身硬塌赔气爬控苑樟垃访肠嘱啮茵替井砧耿冠恬句牧呆错并倍亢皖戈淋雁鸽指十昨畴揽懊袍雄 结算数据文件格式说明 中国金融期货交易所2009

4、年11月 版权所有©中国金融期货交易所 第 35 页 共 35页 内部使用1. 文档属性文件属性内容文件名称中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本号V1.1文件状态正式作 者中国金融期货交易所技术部文档编写日期2006-11-3文档发布日期2006年11月2. 文档变更历史清单文件版本号修正日期修正人备 注V1.12009-07-07中金所技术部修改移仓文件格式V1.22009-11-26中金所技术部修改结算会员资金情况表格式3. 本次修改变更说明序号变更内容简述1.“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓

5、资金及持仓变化明细表” 2.“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表” 3.新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”4.修改结算会员资金情况表中项目中文名称5.目 录第一章TXT格式51申报单51.1文件命名51.2文件格式52成交单62.1 文件命名62.2 文件格式73标准合约结算表83.1文件命名83.2 文件格式84标准合约结算明细表94.1 文件命名94.2 文件格式105结算会员资金情况表115.1 文件命名11文件格式116会员超仓通知136.1 文件命名136.2文件格式137强平通知（会员资金不足）147.1 文件命名147.2文件

6、格式158结算会员交割情况表168.1 文件命名168.2 文件格式169交易所强平通知（客户超仓）179.1 文件命名179.2 文件格式1710交易所追加保证金通知1810.1 文件命名1810.2 文件格式1811客户移仓资金及持仓变化明细表1911.1 文件命名1911.2 文件格式1912交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表2012.1 文件命名2012.2 文件格式2013会员资格变更资金及持仓变化明细表2113.1 文件命名2113.2 文件格式21第二章DBF格式231申报单231.1文件命名231.2文件格式232成交单232.1 文件命名232.2 文件格式243标准合

7、约结算表243.1文件命名243.2 文件格式244标准合约结算明细表254.1 文件命名254.2 文件格式255结算会员资金情况表265.1 文件命名26文件格式266会员超仓通知276.1 文件命名276.3文件格式287强平通知（会员资金不足）287.1 文件命名287.2文件格式288结算会员交割情况表298.1 文件命名298.2 文件格式299交易所强平通知（客户超仓）299.1 文件命名299.2 文件格式2910交易所追加保证金通知3010.1 文件命名3010.2 文件格式3011客户移仓资金及持仓变化明细表3011.1 文件命名3011.2 文件格式3112交易会员变更结

8、算会员资金及持仓变化明细表3112.1 文件命名3112.2 文件格式3113会员资格变更资金及持仓变化明细表3211.1 文件命名3211.2 文件格式32第一章 TXT格式1 申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1） 结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2） 申报日期；（3） 结算组；（4） 结算编号各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 交

9、易会员代码，长度10字符，左对齐；（2） 报单号，长度14字符，左对齐；（3） 合约，长度8字符，左对齐；（4） 状态，长度8字符，左对齐；注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。（5） 申报量，长度10字符，右对齐；（6） 申报价，长度12字符，右对齐；（7） 成交量，长度8字符，右对齐；注：成交量后增加2字符的空格。（8） 客户编码，长度10字符，左对齐；（9） 申报时间，长度10字符，左对齐；（10） 系统编号，长度10字符，右对齐；注：系统编号后增加2字符的空格。（11） 席位号，长度12字符，左对齐。2 成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Tra

10、de.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT2.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：成交单基本信息，包括：（1） 结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2） 成交日期；（3） 结算组；（4） 结算编号各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 交易会员，长度10字符，左对齐；（2） 客户编码，长度12字符，左对齐；（3） 合约，长度10字符，左对齐；（4） 撮合编号，长度12字符，右对齐； （5） 成交量，长度8字符，右对齐；（6） 成交价，长度12字符，右对齐；（7） 成交金额，长度14字符，

11、右对齐；注：成交金额后增加2字符的空格。（8） 成交时间，长度10字符，左对齐；（9） 买/卖，长度5字符，左对齐；（10） 开/平，长度5字符，左对齐；（11） 报单号，长度14字符，左对齐；（12） 席位号，长度14字符，左对齐。3 标准合约结算表3.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_ Settlement.TXT3.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：标准合约结算表基本信息，包括：（1） 结算会员号；（2） 结算会员名称（结算会员代码）；（3） 结算日期；各项基本信息之间用空格分

12、开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 合约，长度8字符，左对齐；（2） 结算价，长度12字符，右对齐；（3） 资金帐号，长度12字符，左对齐；（4） 帐号属性，长度12字符，左对齐；（5） 买成交量合计，长度14字符，右对齐；（6） 卖成交量合计，长度14字符，右对齐；（7） 买开成交量，长度14字符，右对齐；（8） 卖开成交量，长度14字符，右对齐；（9） 买平成交量，长度14字符，右对齐；（10） 卖平成交量，长度14字符，右对齐；（11） 买持仓量合计，长度14字符，右对齐；（12） 卖持仓量合计，长度14字符，右对齐；（13） 买入成交额，长度14字符

13、，右对齐；（14） 卖出成交额，长度14字符，右对齐；（15） 交易保证金，长度12字符，右对齐；（16） 费用合计，长度12字符，右对齐；（17） 当日盈亏，长度14字符，右对齐；4 标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT4.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：标准合约结算明细表基本信息，包括：（1） 结算会员代码；（2） 结算会员名称；（3） 结算日期； 各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字

14、段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 非结算会员号，长度14字符，左对齐；（2） 客户编码，长度10字符，左对齐；（3） 合约，长度10字符，左对齐； （4） 结算价，长度10字符，右对齐；（5） 买开成交量，长度12字符，右对齐；（6） 买平成交量，长度12字符，右对齐；（7） 买成交量合计，长度14字符，右对齐；（8） 卖开成交量，长度12字符，右对齐；（9） 卖平成交量，长度12字符，右对齐；（10） 卖成交量合计，长度14字符，右对齐；（11） 买入成交额，长度14字符，右对齐；（12） 卖出成交额，长度14字符，右对齐；（13） 买持仓量合计，长度14字符，右对齐；（14） 卖持

15、仓量合计，长度14字符，右对齐；（15） 交易保证金，长度14字符，右对齐；（16） 当日盈亏，长度14字符，右对齐；（17） 手续费，长度14字符，右对齐；5 结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Capital.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT文件格式注：本文件中由1-N张报表构成，结算会员的一个资金账号对应一张报表。下面仅描述一张报表（一个资金账号）的格式，不同的报表之间用6个空行分隔。第1行：标题；第2行：空；第3行：结算会员资金情况表的基本信息，包括：（1） 结算会员号；（2） 结算会员名称；（3

16、） 资金账号；（4） 账号属性（5） 结算日期。各项基本信息之间用空格分开。第4行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第5行：字段名称信息；第6行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第7行第28行：各项目的项目描述和该项目的金额，二者用空格分隔；第29行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第30行：空行；第31行：该资金账的“收入与付出资金明细栏”标题；第32行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第33行：“收入与付出资金明细栏”字段名称信息；第34行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第35行：单据号、名称和金额用空格区别。如果有多条出入金记录，则有多行，如果没有出入金记

17、录，则没有该行；第36行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域。6 会员超仓通知6.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_PartOverLimitStat.TXT6.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：会员超仓通知的基本信息，包括：（1） 结算会员名称（会员代码）；（2） 交易日期；（3） 结算组；（4） 结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 交易会员代码，长度14个字符，左对齐；（2） 合约代码，长

18、度14个字符，左对齐；（3） 强平统计类型，长度20个字符，左对齐； （4） 合约总持仓量，长度14个字符，右对齐；合约总持仓量与强平原因之间增加2个空格；（5） 强平原因，长度20个字符，右对齐； 强平原因与多头持仓量之间增加2个空格；（6） 多头持仓量，长度14个字符，右对齐；多头持仓量与多头强平量之间增加2个空格；（7） 多头强平量，长度14个字符，右对齐；多头强平量与多头已强平量之间增加2个空格；（8） 多头已强平量，长度14个字符，右对齐；多头已强平量与空头持仓量之间增加2个空格；（9） 空头持仓量，长度14个字符，右对齐；空头持仓量与空头强平量之间增加2个空格；（10） 空头强平量

19、，长度14个字符，右对齐；空头强平量与空头已强平量之间增加2个空格；（11） 空头已强平量，长度14个字符，右对齐；空头已强平量与强平金额之间增加2个空格；（12） 强平金额，长度14个字符，右对齐； 强平金额与已强平金额之间增加2个空格；（13） 已强平金额，长度14个字符，右对齐；已强平金额与处理标志之间增加2个空格；（14） 处理标志，长度20字符，右对齐；（15） 操作员，长度15字符，右对齐；操作员与操作日期之间增加2个空格；（16） 操作日期，长度15字符，右对齐；（17） 操作时间，长度15字符，右对齐；7 强平通知（会员资金不足）7.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日

20、期_结算编号_PartLackDepositStat.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：交易所强平通知(会员资金不足)基本信息，包括：（5） 结算会员名称；（6） 交易日期；（7） 结算组；（8） 结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（18） 资金帐号，长度14字符，左对齐；（19） 强平统计类型，长度20字符，左对齐；（20） 强平原因，长度20字符，左对齐； （21） 结算准备金余额，长度20字符，右对齐；（22

21、） 强平金额，长度20字符，右对齐；（23） 已强平金额，长度20字符，右对齐；（24） 处理标志，长度20字符，左对齐；（25） 操作员，长度12字符，左对齐；（26） 操作日期，长度10字符，左对齐；（27） 操作时间，长度10字符，左对齐；8 结算会员交割情况表8.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT8.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：结算会员交割情况表基本信息，包括：（1） 结算会员号；（2） 结算会员名称；（3） 结算日期；各项基本信息之间用空格分

22、开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 交割合约，长度10字符，左对齐；（2） 结算会员号，长度14字符，左对齐；（3） 结算会员简称，长度14字符，左对齐； （4） 资金账号，长度12字符，左对齐；（5） 属性，长度12字符，右对齐；（6） 交割结算价，长度14字符，右对齐；（7） 买入量，长度14字符，右对齐；（8） 卖出量，长度14字符，左对齐；（9） 交割手续费，长度14字符，左对齐；9 交易所强平通知（客户超仓）9.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_200

23、70322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：交易所强平通知（客户超仓）基本信息，包括：（1） 结算会员名称；（2） 交易日期；（3） 结算组；（4） 结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 交易会员代码，长度14字符，左对齐；（2） 客户编码，长度14字符，左对齐；（3） 合约代码，长度14字符，左对齐； （4） 强平统计类型，长度20字符，左对齐；（5） 合约总持仓量，长度14字符，右对齐；（6） 强平原因，长度20字符，右对齐；（7） 多头持仓量，长度1

24、4字符，右对齐；（8） 多头强平量，长度14字符，右对齐；（9） 多头已强平量，长度14字符，右对齐；（10） 空头持仓量，长度14字符，右对齐；（11） 空头强平量，长度14字符，右对齐；（12） 空头已强平量，长度14字符，右对齐；（13） 强平金额，长度14字符，右对齐；（14） 已强平金额，长度14字符，右对齐；（15） 处理标志，长度20字符，右对齐；（16） 操作员，长度15字符，右对齐；（17） 操作日期，长度15字符，右对齐；（18） 操作时间，长度15字符，右对齐；10 交易所追加保证金通知10.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMarginN

25、otify.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_AddMarginNotify.TXT10.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：交易所追加保证金通知情况表基本信息，包括：（1） 结算会员名称；（2） 交易日期；（3） 结算组；（4） 结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 资金帐户，长度14字符，左对齐；（2） 结算准备金余额，长度14字符，左对齐；（3） 追加保证金，长度20字符，左对齐； 11 客户移仓资金及持仓变化明细表11.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ Clie

26、ntChangePartPosTransfer.TXT例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.TXT11.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：客户移仓资金及持仓变化明细表基本信息，包括：（1）结算会员号；（2）结算会员名称；（3）结算日期；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1）投资者号，长度12字符，左对齐；（2）合约代码，长度12字符，左对齐；（3）多头移仓量，长度14字符，右对齐；（4）空头移仓量，长度14字符，右对齐；（5）保证金变化，长度16字符，右对齐

27、；（6）移出期货公司，长度14字符，左对齐；（7）移出期货公司所属结算会员，长度26字符，左对齐；（8）移入期货公司，长度14字符，左对齐；（9）移入期货公司所属结算会员，长度24字符，左对齐12 交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表12.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartPosTransfer.TXT例如：2015_SG01_20090622_1_PartPosTransfer.TXT12.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表基本信息，包括：（1）结算会员号；（2）结算会员名称；（3）结算日期；各项基本

28、信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1）投资者号，长度12字符，左对齐；（2）所属交易会员号，长度16字符，左对齐；（3）所属交易会员简称，长度14字符，左对齐；（4）合约代码，长度12字符，左对齐；（5）空头移仓量，长度14字符，右对齐；（6）多头移仓量，长度14字符，右对齐；（7）保证金变化，长度16字符，右对齐；（8）移出结算会员，长度14字符，左对齐；（9）移入结算会员，长度14字符，左对齐13 会员资格变更资金及持仓变化明细表13.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientPosTransfer.TXT例如：2

29、188_SG01_20090623_1_ClientPosTransfer.TXT13.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空； 第三行：会员资格变更资金及持仓变化明细表基本信息，包括：（1）结算会员号；（2）结算会员名称；（3）结算日期；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1）投资者号，长度12字符，左对齐；（2）合约代码，长度12字符，左对齐；（3）多头移仓量，长度14字符，右对齐；（4）空头移仓量，长度14字符，右对齐；（5）保证金变化，长度16字符，右对齐；（6）移出期货公司，长度14字符，左对齐；（7）移出期货公司所属结算会员，长

30、度26字符，左对齐；（8）移入期货公司，长度14字符，左对齐；（9）移入期货公司所属结算会员，长度24字符，左对齐；第二章 DBF格式1 申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员partidcharacter102报单号Order_nocharacter133合约contractcharacter64买卖bscharacter15开平eocharacter16状态statuscharacter17申报量amountNu

31、menic128申报价priceNumenic129成交量Deal_amtNumenic1210客户编码Client_nocharacter1311申报时间Order_timecharacter812系统编号Sys_nocharacter813席位号tradercharacter152 成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员partidcharacter122客户编码Clientidcharacter123合约ins

32、tridcharacter304撮合编号Tradeidcharacter125成交量Tvolumecharacter206成交价Tpricecharacter207成交金额tamtcharacter208成交时间Ttimecharacter89买卖Directioncharacter1010开平Offsetflagcharacter1011报单号orderidcharacter1212席位号useridcharacter153 标准合约结算表3.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Sett

33、lement.DBF3.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1合约instrIDcharacter302结算价clearPricecharacter203资金帐号accountIDcharacter204帐号属性accAttrcharacter205买成交量合计buyAmtcharacter206卖成交量合计sellAmtcharacter207买开成交量bopenAmtcharacter208卖开成交量sopenAmtcharacter209买平成交量boffAmtcharacter2010卖平成交量soffAmtcharacter2011买持仓量合计bTotalAmtcharact

34、er2012卖持仓量合计sTotalAmtcharacter2013买入成交额buySumcharacter2014卖出成交额sellSumcharacter2015交易保证金margincharacter2016费用合计transfeecharacter2017盈亏actualcharacter204 标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员代码partIDch

35、aracter122客户编码clientIDcharacter123合约instrIDcharacter304结算价clearPricecharacter205买开成交量bopenAmtcharacter206买平成交量boffAmtcharacter207买成交量合计buyAmtcharacter208卖开成交量sopenAmtcharacter209卖平成交量soffAmtcharacter2010卖成交量合计sellAmtcharacter2011买入成交额buySumcharacter2012卖出成交额sellSumcharacter2013买持仓量合计bTotalAmtcharact

36、er2014卖持仓量合计sTotalAmtcharacter2015交易保证金margincharacter2016当日盈亏actualcharacter2017手续费transfeecharacter205 结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1资金帐号accountIDcharacter202数据项描述itemDesccharacter5013数据值itemValuecharacter20以下表格为会员00

37、31的资金情况表样例文件。会员0031有两个资金账户，分别为003101和003102。序号accountiditemdescitemvalue1003101上一交易日实有货币资金余额620538275.842003101加：当日收入资金0.003003101当日盈亏2246400.004003101减：当日付出资金0.005003101手续费262680.006003101其中：交易手续费262680.007003101结算手续费0.008003101交割手续费0.009003101移仓手续费0.0010003101当日实有货币资金余额622521995.8411003101其中：交易保证金

38、287561749.5012003101结算准备金334960246.3413003101减：交易保证金287561749.5014003101当日结算准备金余额334960246.3415003101加：申报划入金额0.0016003101减：申报划出金额0.0017003101下一交易日开仓准备金334960246.0018003101其它-19003101应收手续费262680.0020003101实有货币资金变动1983720.0021003101其中：交易保证金变动-3313840.5022003101结算准备金变动5297560.5023003101单据号P000000124003

39、101名称追加保证金25003101金额10000.0026003102上一交易日实有货币资金余额620538275.8427003102加：当日收入资金0.0028003102当日盈亏2246400.0029003102减：当日付出资金0.0030003102手续费262680.0031003102其中：交易手续费262680.0032003102结算手续费0.0033003102交割手续费0.0034003102移仓手续费0.0035003102当日实有货币资金余额622521995.8436003102其中：交易保证金287561749.5037003102结算准备金334960246.

40、3438003102减：交易保证金287561749.5039003102当日结算准备金余额334960246.3440003102加：申报划入金额0.0041003102减：申报划出金额0.0042003102下一交易日开仓准备金334960246.0043003102其它-44003102应收手续费262680.0045003102实有货币资金变动1983720.0046003102其中：交易保证金变动-3313840.5047003102结算准备金变动5297560.50特别说明：（1） 上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2） 第1-22行为账户003101的基

41、本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3） 第23-25行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4） 出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。6 会员超仓通知6.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF6.3 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员代码partIDcharacter122合约代码instrIDcharacter303强平统计类型statTypecharacte

42、r204合约总持仓量totalAmtcharacter205强平原因fcTypecharacter206多头持仓量lPosAmtcharacter207多头强平量lFCAmtcharacter208多头已强平量lFCdAmtcharacter209空头持仓量sPosAmtcharacter2010空头强平量sFCAmtcharacter2011空头已强平量sFCdAmtcharacter2012强平金额fcMoneycharacter2013已强平金额fcdMonrycharacter2014处理标志statuscharacter2015操作员operatorIDcharacter1516操作

43、日期opDatecharacter817操作时间opTimecharacter87 强平通知（会员资金不足）7.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1资金帐号accountIDcharacter122强平统计类型StatTypecharacter203强平原因fcTypecharacter204结算准备金余额remaincharacter205强平金额fcMoneycharacte

44、r206已强平金额fcdMoneycharacter207处理标志statuscharacter208操作员operatorIDcharacter159操作日期opDatecharacter810操作时间opTimecharacter88 结算会员交割情况表8.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF8.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交割合约instrIDcharacter302结算会员号partIDcharacter103会员简称partAbbrcha

45、racter104资金帐号accountIDcharacter125帐号属性accAttrcharacter126交割结算价clearPricecharacter207买入量buyTotcharacter208卖出量soldTotcharacter209手续费transfeecharacter209 交易所强平通知（客户超仓）9.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员代

46、码partidcharacter122客户编码clientIDcharacter123合约代码instrIDcharacter304强平统计类型statTypecharacter205合约总持仓量totalAmtcharacter206强平原因fcTypecharacter207多头持仓量lPosAmtcharacter208多头强平量lFCAmtcharacter209多头已强平量lFCdAmtcharacter2010空头持仓量sPosAmtcharacter2011空头强平量sFCAmtcharacter2012空头已强平量sFCdAmtcharacter2013强平金额fcMoneyc

47、haracter2014已强平金额fcdMoneycharacter2015处理标志statuscharacter2016操作员operatorIDcharacter1517操作日期opDatecharacter818操作时间opTimecharacter810 交易所追加保证金通知10.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMarginNotify.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1资金账户accountIDcharacter122结算准备金余额

48、remaincharacter203追加保证金addmargincharacter2011 客户移仓资金及持仓变化明细表11.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1投资者号clientIDcharacter122合约代码instrIDcharacter303多头移仓量lVolumecharacter204空头移仓量sVolumecharacter205保证金变化marginChgcharacter206移出期货公司outTPartIDcharacter127移出期货公司所属结算会员outSPartIDcharacter128移入期货公司inTPartIDcharacter129移入期货公司所属结算会员inSPartIDcharact