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2、态PE 的倒数与10年期国债收益率之差 8、固定利息债券定价公式:23.(1(1(1(1(1T T c c c c A V y y y y y =+9、样本相关系数的计算公式:(nnnnnii i ii i i iXX Y Y X Y nXYn X Y X Y -= 10、最小二乘法11121211(n n ni i i ii i i ni i n X Y X Y nn X i i X =-=-= ,11011nniii i YXy x nn=-=-回归系数的t 值为11(t S = 给定显著性水平,双侧检验的临界值为2(2n t - 随机误差:上学吧视频超市 判定系数222211122211

3、1(111(nnniii i i nnn iiii i i yy ySSR SSE SST SSTy y y y Ry y y =-=-=-=-2211(1n n kRR-=- 11、最佳套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数XQR =12、Delta =期权价格的变化/期权标的物价格的变化13、Gamma =Delta 的变化/期权标的物的价格变化 T h e t a =期权价格的变化/距到期日时间的变化 14、Vega =期权价格的变化/标的物价格波动率变化 Rho =期权价格的变化/利率变化Delta 与Rho 都是实值平值虚值Gamma 、Theta 、Vega 都是平值实值/虚值 上学吧视频超市15、一阶段看涨期权二叉树定价公式(11c rc c+-+-=+其中1r du d+-=-,u S s+=,d Ss -=16、二阶段看涨期权的二叉树定价公式(11rc c c +-+-=+ ,(11rc c c -+-+-=+(11c rc c +-+-=+,其中1r du d+-=-,u S s+=,d Ss -=17、B-S 期权定价模型的公式(12rTc SN Nd Xe d -=- 其中 ( 21ln 2S r T X

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