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文档简介

1、期货投资咨询从业资格考试公式1、样本相关系数的计算公式: (n n n n ni i i i i i i iX X Y Y X Y nXY n X Y X Y-=2、最小二乘法11121211(n n ni i i ii i iniin X Y X Ynn X iiX=-=-=,11011n ni ii iY Xy xn n=-=-回归系数的t值为11(tS=给定显著性水平,双侧检验的临界值为2(2nt-判定系数2222111222111(111(n n niii i in n ni i ii i iy y ySSR SSESST SSTy y yyRy y y=-=-=-=-2211(1nn

2、 kRR-=-3、最佳套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数XQR=12、Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化4、Gamma=Delta的变化/期权标的物的价格变化T h e t a=期权价格的变化/距到期日时间的变化5、Vega=期权价格的变化/标的物价格波动率变化Rho=期权价格的变化/利率变化6、一阶段看涨期权二叉树定价公式(11crc c+-+-=+其中1r du d+-=-,uSs+=,dSs-=7、二阶段看涨期权的二叉树定价公式(11rc cc+-+-=+,(11rc cc-+-+-=+(11crc c+-+-=+,其中1

3、r du d+-=-,uSs+=,dSs-=8、B-S期权定价模型的公式(12rTc SN Nd Xe d-=-其中 (21ln 2S r T Xd + =,(221ln 2S r T X d d +- = =-9、资产的远期合约定价 :eS F rT00=(eS F rTP -=00eS F Td r (00-=10、资产的期货价格 :eS e S F rTcT000=(不支付红利11、GDP 平减指数=名义GDP/实际GDP12、有色金属进口成本=(LME3个月期货价格+现货升贴水+到岸升水*(1+进口关税率*(1+增值税率*汇率+杂费13、指数的市盈率是指数成分股(剔除亏损股的总市值与指数成分股净利润之比 14、指数市净率是指数成分股总市值与指数成分股净资产的比值15、FED 模型 :国内股市风险溢价为沪深300指数动态PE 的倒数与10年期国债收益率之差 16、

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