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本文格式为Word版，下载可任意编辑市场微观结构剖析之八：信息提纯，寻找高质量反转因子 正文名目 1 1 引言 . . . 5 2 2 信噪比的计算 . . . 5 2.1 阅历模态分解（EMD） . 6 2.2 信噪比（SNR）因子的特征与构建 . 8 2.3 信噪比（SNR）因子的表现 . 9 2.4 参数敏感性测试 . 11 2.5 新 SNR 因子的合成 . 13 2.6 信号与噪声的时间尺度 . 14 3 3 因子的深化剖析与应用 . . . 16 3.1 动量/反转因子的逆境 . 16 3.2 信噪比与反转双分组解析 . 17 3.3 改进反转因子：信噪比增加反转 . 19 4 总结 . . . 20 5 5 风险提示 . . . 21 图表名目 图表 1 1 价格序列 1 1 . . . . . . 5 图表 2 2 价格序列 2 2 . . . . . . 5 图表 3 3 信号处理方法介绍（傅里叶变换、小波分解、 EMD ） . . . . 6 图表 4 4 EMD 分别过程 . . . . . . 7 图表 5 5 EMD 第一次分别结果 . . . . . . 7 图表 6 6 2021/12/31 某股票的股价信噪分别 . . . . . 7 图表 7 7 分解到不同层数时，信噪比因子截面中位数的 20 日移

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