商业银行经营管理计算题整理

1、第二章商业银行资本管理1 .假设某银行遵循巴塞尔协议I的资本要求，目前自有资本40亿元，资产的风险权数为50%,问该银行的资本能支撑多大的资产规模？2 .某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元，请问根据这三项数据计算风险资产为多少？3 .假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议I的资本要求，目前资产余额为2000亿元，资产的风险权数为50%,这家银行的最低资本限额为多少？第三章商业银行负债管理加权平均资本成本1 .假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万

2、元，新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下：资金边际成本=(270+135)/9000=4.5%新增可用资金边际成本=(270+135)/9000X(1-20%)=5.625%2 .某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8%的资金成本率可以筹集支票存款1亿元，以12%的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16%。如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15%,定期和储蓄存款5%。资本性债券全部用于盈利性资产上。该行的加权平均成本率为：-x8%?xl2%-xl6%j§43七12.66%1-15%1-5%100%第五章商业银行贷

3、款管理成本加成定价法1 .一笔贷款额100万元，如果银行为了筹集该笔资金以2.65%的利率发行存单，；银行发放和管理这笔资金的经营成本为1.80%,预计违约风险补偿费用需要2.50%,银行预期的利润水平为1.00%,按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少？2 .某客户申请500万元的信用额度，实际使用400万元，利率20%(合同)。顾客对其未使用部分支付1%承诺费。银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20%和未使用额的5%的存款作为补偿余额。中央银行法定存款准备金率为10%。试确定银行的税前和税后收益率？3 .某客户借入1年期50000美元的贷款，采用利息先付的方式，年利率为10%,求其

4、实际贷款利率。第六章商业银行证券投资管理避税组合原则1 .商业银行发行1000万元大额存单，用于证券投资。存单年利率8.2%,存单存款要求3%的法定存款准备金。可供选择的债券是，一是名义年利率为10%的应税国债，二是年收益率为8%的免税市政债券，边际税率为34%,银行如何组合？2 .某银行用10%的加权平均资金成本筹的1500万资金，扣除6%的法定存款准备金之后用于投资。投资两种证券，一种是12%的应税证券，一种是10%的免税证券，该银行所处边际税率为33%,如何进行投资组合以获得最高收益？融资成本=1500*10%=150可投资资金=1500*(1-6%)=1410求应税证券数量：150=x

5、*12%得：x=1250免税证券数量：1410-1250=160第八章商业银行资产负债管理策略融资缺口模型1.假设A银行未来2个月的利率敏感性资产是200万元，而利率敏感性负债是100万元。融资缺口为正100万元(200-100=100万元)。如果未来3个月内市场利率上升，银行净利息收入就会增加，反之，利率下降，银行净利息收入则减少。如果市场利率上涨100个基点，即1%,A银行净利息收入将增加1万元，即100万元X1%=1万元。如果市场利率下降100个基点，则A银行的利息收入将减少1万元，即100万元X(-1%)=-1万元。持续期缺口模型见书上例题1 .某商业银行在下述日期内到期或有待重新定价

6、的资产和负债金额分布如下表(单位：亿元)。下周830天319。天90天以上贷款4139208919711575证券551099875利率敏感性资产活期存款2538197712682005定期存款106512878621货币市场借款161401利率敏感性负债根据上述资料，请回答下列问题：(1)请计算每个期限内的利率敏感性资产和负债。(2)判断每个期限内银行所处资产敏感性缺口类型。(3)对每个期限而言，若其他条件不变，利率如何变动对银行有利？(4)若预期利率下降，哪个期限内银行需要采取措施来规避利率风险？采取何种措施？2 .某银行的资产负债表和各项资产和负债的持续期如下表。请计算该银行面临的持续期缺口,并进一步分析该银行所面临的利率风险，银行该如何进行管理？资产市场价值(百万元利率(%)恃续期1年负债市场饼值(百万元)利率(%)续>短期年国库券yo7.49。可转让大额存单1006%1.943愦券206%1.500定期存款1257.20%2.750商业贷款1000,600附属商业票据509%3.918消费