MATLAB技术分析

1、14. 技术分析-指标计算与绘图14.1 理论简介股票技术分析和根本分析都认为股价是由供求关系所决定,根本分析主要是根据对影响供需 关系种种因素的分析来预测股价走势，而技术分析那么是根据股价本身的变化来预测股价走 势.技术分析的根本观点是：所有股票的实际供需量与其背后起引导作用的种种因素，包括股 票市场上每个人对未来的希望、担忧、恐惧等等，都集中反映在股票的价格和交易量上.股票技术分析的理论根底是空中楼阁理论.空中楼阁理论是美国著名经济学家凯恩斯于 1936年提出的，该理论完全抛开股票的在价值，强调心理构造出来的空中楼阁.投资者之所 以要以一定的价格购置某种股票，是因为他相信有人将以更高的价格

2、向他购置这种股票.至 于股价的上下，这并不重要，重要的是存在更大的笨蛋愿以更高的价格向你购置.精明的投资 者无须去计算股票的在价值，他所须做的只是抢在最大笨蛋之前成交，即股价到达最低点之 前买进股票，而在股价到达最高点之后将其卖出.14. 2行情数据的K线图技术分析的指标计算与绘图分析，以2010-2011年沪深300指数行情数据为例进展函数的编 程与绘图.沪深300指数存储在Hs300. xls文件中，通过使用xlsrcad函数进展数据的读取.舟读取数据filename HS300.xls ;num, txt, raw = xlsread(f i lenaine);机xt的第一列为日期数据D

3、ate=datenum(txt(4:length(txt), 1);%num列依次为开盘价'，最高价，'最低价，收盘价，成交量；OpcnPricc=num(:, 1);HighPricc=num(:, 2);LowPrice=num(:, 3);ClosePrice=num(:, 4);Vol=num(:, 5);用存储数据在HS300Data. mat文件中save HS300Data Date OpcnPricc HighPricc LowPricc ClosePrice Vol在MATLAB的Financial Toolbox的蜡烛图通过candle函数实现.candle

4、图中，阳线为空心, 阴线为实心.函数语法：candle(HighPrices, LowPrices, ClosePriccs, OpcnPrices, Color, Dates, Dateform) 输入参数:HighPrices:最高价序列LowPr i ces:最低价序列CloscPriccs:收盘价序列OpenPriccs:开盘价序列Color:(可选)蜡烛图颜色，默认为蓝色Dates:(可选)日期Da tef onn:(可选)时间格式函数输出为蜡烛(K线)图,程序为candlcTest. m舟读取数据load HS300Data%画两个蜡烛图，一个是2010年的，一个2010年6月的s

5、ubplot(2,1,1)%2010年的数据，根据时间数据的年份判断Idx2010=find(year(Date)=2010);candle(HighPrice(Idx2010), LowPrice(Idx2010), ClosePrice(Idx2010),.OpcnPrice(Idx2010),Date(Idx2010), 12);%时间格式为月/年title。2010 年 K 线)%2010年6月的K线subplot (2,1,2)%在2010年的时间数据中选取月份为6的数据Idx=find(month(Date(Idx2010)=6);Idx2010_06=Idx2010(Idx);c

6、andle(HighPrice(ldx2010_06),LowPrice(Idx2010._06) , ClosePrice(Idx2010_06),OpenPrice(Idx2010_06),Date(Idx2010_06)12);%时间格式为月/年title。2010 年 6 月 K 线)4000201阵K姚350030002500Apr 10JuH0OctiOJan11注释：如同行情软件一样，当K线图的密度较大时候，日K线的阳阴难以分别，如何实现周K 线、月K线，需要原数据根据新的时间周期进展处理.交易量数据可以使用bar()函数绘图candleTcst2.ni%读取数据load HS3

7、00Data%画两个蜡烛图，一个是2010年的，一个2010年6月的subplot (2,1,1)%2010年的数据,根据时间数据的年份判断Idx2010=find(year(Date)=2010);candle(HighPrice(Idx2010), LowPrice(Idx2010), ClosePrice(Idx2010),.OpenPrice(Idx2010),Date(Idx2010), 12);%时间格式为月/年title。2010 年 K 线)%2010年交易量subplot (2,1,2)bar(Date(Idx2010), Vol(Idx2010)datcaxisCx'

8、;, 12)%设置数据使得两个子图的X轴对齐axis(Date(Idx2010(D), Date(Idx2010(end), 0, max(Vol(Idx2010)title。2010年交易量)40002010年K线350030002500JunoOct 10Jann2(X)0 Jarno14. 3技术指标计算移动平均线是应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、 发现过度延生即将反转的趋势.移动平均线(MA)是以道琼斯的平均本钱概念为理论根底，采 用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历 史波动情况，进而反映股价指数未来开

9、展趋势的技术分析方法.它是道氏理论的形象化表述.在MATLAB中计算移动平均线的图数为movavg.函数语法：画图：movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)返回数据不画图：Short, Long： = inovavg(Asset, Lead, Lag, A1 pha)揄入参数:Asset:资产价格序列Lead: Short移动平均线的周期，例如3天，,Lag: Long移动平均线的周期，例如20天；Alpha:平均的方法，(默认)0为算术平均值,0. 5为平方根权重加权平均值，I为线性加权平均 值，2为平方加权平平均值 输出参数:Short:Short移动平均线Long:

10、 Long移动平均线例如，以沪深300指数收造价，Lcad=3、Lag=20计算移动平均线，程序movavgTest. in儒读取数据load HS300Data%计算移动平均值Lead=3;lag=20;Alpha=0;Short, Long = movavg(ClosePrice, Lead, lag, Alpha);%画图plot(Datc, CloscPrice);hold onplot(Date(Lead:end), Short(Lcad:end), * r');plot(Datc(lag:cnd), Long(lag:cnd), * b.-):dateaxisC x'

11、;, 12)%标记线型legend(/ CloscPrcic',' ShortMovavg*,1 LongMovavg*)轴名称xlabeKate )*Y轴名称ylabel(, price')*标题titleC* Movavg )结果如图：date布林带由布林格(Bollinger)创造，也叫布林通道，是各种投资市场广泛运用的路径分析指 标.一般价格的波动是在一定的区间的，区间的宽度代表价格的变动幅度，越宽表示价格变动 幅度越大，越窄表示价格变动幅度越小.布林带由支撑线(LOVER)、阻力线(UPER)和中线(MID) 三者组成，当价格突破阻力线(或支撑线)时，表示卖出

12、(或买入)时机.SD()为计算标准差 中间线=20日均线Up线=20日均线+ 2SDC20日收市价)Down线=20日均线- 2SDC20日收市价)在MATLAB中计算布林带的函数为bollinger.函数语法：mid, uppr, lowr = bol linger(data, wsize, wts, nstd) 输入参数:Data:时间序列数据Wsizc:(可选)窗口大小(数据长度),默认为20Wts:(可选)权重因子，默认为0Nstd:(可选)上下届的标准差倍数，默认为2 输出参数:mid, uppr, lowr:布林带的中值、上界与下界.例如，以沪深300指数收盘价,计算布林带，程序b

13、ollingcrTest.m犒读取数据 load HS300Data%计算移动平均值wsize=20;wts=0;nstd=2;mid, uppr, lowr = bol1ingcr(CloscPricc, wsize, wts, nstd); %画图plot(Date, ClosePrice/ k*);hold onplot(Datc(wsize:cnd), mid(wsizc:cnd), * b-' ); plot(Datc(wsize:cnd), uppr(wsizc:cnd),* r.-);plot(Date(wsize:cnd), lowr(wsizc:cnd),* r.-)

14、; datcaxisCx', 12) %标记线型legend(, CloscPrcic',' mid', uppr', lowr')*X轴名称 xlabeK, date")%Y轴名称 ylabel(, price*)%标题 title。 bollinger )结果如图：MACD称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线开展而来的，由快的移动平均线减去 慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线根本一样，但阅读起来更方便.当MACD从负数 转向正数，是买的信号.当MACD从正数转向负数，是卖的信号.当MACD以大角度变化，表示快 的移

15、动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变.DIF线(Difference)短期移动平均线和长期移动平均线的离差值；DEA线(Difference Exponential Avcragc)DIF线的M日指数平滑移动平均线； MACD线DIF线与DEA线的差.在MATLAB中计算MACD的函数为macd.函数语法：macdvec, ninepermaj = macd(data)输入参数:data:价格序列输出参数:macdvec:M/CD 线ninepeniia: the nine-period exponential moving average例如,以沪深300

16、指数收盘价，计算MACD线,程序MACDTest. m%读取数据load HS300Data%计算MACDmacdvec, ninepernici = inacd(CloscPrice);%画图subplot(2J,l) %沪深300收盘价图 plot(Date, ClosePrice);legcnd(, ClosePricc )datcaxisC x' ,12);subplot (2,1,2); %沪深 300MACD 指标plot(Date, macdvec,1 r' );hold onplot(Date, ninepcnna,' b-');legendMa

17、cdvec',' Ninepcnna,)dateaxisC x', 12);结果如图：4000350030002500巡Mario Jumo SepW DeciO April JuinOct 11Febi2注释：函数的演示案例以沪深300日行情为例，假设使用高频数据那么将数据代入函数即可.其他技术指标表1其他技术指标与函数MATLAB函数指标名词桂义adlineAccumulation/Distribution line累枳/派发线(Accuniulation/Distribution Line)指标由 MarcTChaikin提出，是一种非常流行的平横交易量指标. 其

18、原理与OBV类似，但是只以当日的收盘价位来估算成交 流量，用于估定一段时间该证券累积的资金流量.adoscAccumulation/Distribution oscillator累积/派发线震荡指标bollingerTime series Bollinger band布林帝由布林格（Bollinger）创造，也叫布林通道，是 各种投资市场广泛运用的路径分析指标.一般价格的波 动是在一定的区间的，区间的宽度代表价格的变动幅度， 越宽表示价格变动幅度越大，越窄表示价格变动幅度越 小,布林带由支排线（LOWER）、阻力线（UPER）和中线 （MID）三者组成，当价格突破阻力蝶（或支撑线）时，表示 卖

19、出（或买入）时机.chaikoscChaikin oscillator蔡金按动指标，这个指标由三个主要局部组成,首先：如 果股票或指数高于一天之的平仓价（你可以用 max+min/2计算出平均值），就意味若一天的积累,越接 近股票的平仓指数或蹶大指数，积累就越活泼.相反地， 如果股票的平仓价低于一天的平均值，就意味若分布带 来的位优 越接近最低值，分布就越活泼chaikvolatChaikin volatility蔡金波动性指标一计算最高价和最低价之间的价差.以 在锻大和最小之间的振幅为根底蔡金波动指标来断定波 动价值.与其实图平均数不同，蔡金波动制表在眯户中 没有间隔.根Chaikin的诠释

20、，指标价值的增长直接关系 到短的时间空隙，就是说价格接近他们的最小值（像当,惊 慌卖出）,在长时间里指标波动减缓，说明价格欠于繁忙 状态（例如，条件成熟牛市的状态，macdMovingAverage Convergence/Di vergence (MACD)MACI）称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线 开展而来的，由快的移动平均线成去慢的移动平均 线，MACD的意义和双移动平均线根本一样，但阅读起来更 方便.当MAC1）从负数转向正数，是买的信号.当MACD从正 数转向负数，是卖的信号当MACD以大角度变化，表示快 的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的技 开，代表了 一个市

21、场大於势的转变.onbalvolOn-Balance Volume (OBV)OBV的英文全称是:0n Balance Volume,中英名称可翻译 为：平衡交易量，是由美国的投资分析家Joe Granvi 1 le 所创.该指标通过统计成交量变动的超势来推测股价趋 势.OBV以N字型为波动单位，并且由许许多多N型波构成 了 OBV的曲线图，对一浪高于一浪的N型波，称其为上升 潮（UP TIDE）,至于上升潮中的下跌回落那么称为跌湖 （DOWN FIELD）pvtrendPrice and Volume Trend (PVT)价量超势指标（PTT）,类似能量潮指标，显示增长交易成 交量总和计算平仓价的改变,在OBV的情况下，如果