2020年(金融保险)交通银行个人外汇期权交易规则

1、（金融保险）交通银行个人外汇期权交易规则20XX年XX月多年的企业咨询豉问经验.经过实战验证可以落地机行的卓越管理方案，值得您下载拥有交通银行个人外汇期权交易规则“个人外汇期权”在提供收益机会的同风险提示：“个人外汇期权”在提供收益机会的同时， 也会带来相应的风险， 客户应秉持 “交易自愿,风险自担”的原则，谨慎入市及交易。重要提示：请客户认真阅读本规则全文，尤其是带有标记的条款。如有疑义，请咨询你签约的银行网点工作人员，也能够拨打 95559 向交通银行客户服务中心咨询。如仍有疑问，请暂缓进行个人外汇期权交易。第壹条“个人外汇期权”交易（以下称“交易”）是指壹种权利的买卖，客户作为权利的买方

2、将获得在未来的壹定时间内按约定的汇率向作为权利卖方的银行买进或卖出约定数额外币的权利。为取得上述权利，客户必须向银行方支付壹定的费用，即期权的价格，称为期权费。我行个人外汇期权交易只提供欧式见涨期权和欧式见跌期权的买卖，即期权的买方只能在期权到期日才能行使是否按约定的汇率买卖某种货币的权利。我行不接受客户卖出外汇期权的交易申请，除非该申请为客户针对以前向我行购入期权合约的平仓。见涨期权是指客户作为期权的买方有权在未来的壹定时间内按约定的汇率向银行买进约定数额的某种外汇；见跌期权是指客户作为期权的买方有权在未来壹定时间内按约定的汇率向银行卖出约定数额的某种外汇。第二条“个人外汇期权”交易的指定货

3、币和交易账户币种以银行规定为准。“个人外汇期权”的指定货币为美元现钞和美元现汇，即交易系统只接受美元现钞或现汇作为客户买入期权支付的期权费。客户只能用美元现钞、现汇分别买入期权，壹笔交易支付的期权费不能钞汇合计计算。以美元现钞作为期权费进行交易的，交易最终产生的盈亏为美元现钞；以美元现汇作为期权费进行交易的，交易最终产生的盈亏为美元现汇。目前，交易账户币种为美元。银行有权变更指定货币及交易账户币种。第三条可交易货币对目前我行个人外汇期权业务提供的可交易货币对包括：欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、澳元兑美元。货币对的增减将视市场的变化和银行发展的需要而定。第四条交易采用“份”作为基本交易单位

4、，壹份相当于名义本金为交易货币对中 100 单位的左边货币的期权合约，如： 壹份美元 / 日元的期权合约指名义本金为 100 美元的合约，壹份欧元 /美元的期权合约指名义本金为 100 欧元的合约。目前我行个人外汇期权交易的起点为 1 份合约。名义本金=100 （左边货币）X份数。第五条期权费是客户购买（或出售）期权合约所需支付（或收入）的费用，即客户的最大损失（或收益） 期权费=份数x买入价（或卖由价）。我行的期权费报价以美元作为报价货币， 表示客户买入/卖出壹份期权合约（即名义面值为 100 单位左边货币）的价格。第六条签约客户在办理业务前，需持太平洋借记卡至银行柜面按银行要求签署且提交个

5、人外汇期权业务专用申请书，且进行风险测评，在填写交通银行“个人外汇期权”风险评估调查问卷（或签署交通银行“个人外汇期权”业务签约承诺书）和阅读交通银行个人外汇期权业务风险揭示书后签字确认，经银行审核批准获得交易资格的，银行为客户办理签约且开立期权交易账户，客户通过该账户进行外汇期权的买卖。6.1 以太平洋借记卡卡号进行签约， 同壹客户号下不同的借记卡均可签约个人外汇期权交易。但不同卡号的结算账户和期权交易账户之间不能相互转账。6.2 目前个人外汇期权交易仅开通网银交易渠道， 在客户登陆网银进行合法性验证后， 签约客户可进入外汇期权页面。第七条客户申请进行个人外汇期权交易前，须先成为我行证书版网

6、银客户， 且同意遵守 交通银行股份有限X 公司个人电子银行服务协议 及交通银行股份有限X 公司个人电子银行交易规则（上述文件可在个人网上银行系统登录界面查见）。第八条在进行个人外汇期权交易前，客户须通过网上银行将外币资金从结算账户（太平洋借记卡卡储活期账户）转入期权交易账户中。客户在太平洋借记卡活期下所有可用美元资金可转入期权交易账户作为可用资金；客户在本行其它账户的结余不能作为可用美元资金转入期权交易账户中使用。如客户交易时期权交易账户余额不足，其它账户内虽有结余，银行亦视作可用资金不足处理。目前个人外汇期权交易账户只接受美元现钞和美元现汇。第九条账户1 .1 期权交易账户设立在由客户号统领

7、下的太平洋借记卡（以下称“签约卡”）下，该账户只能办理和同壹卡号下同币种、同钞汇性质的卡储活期账户的转账业务，不能提取现金。期权交易账户可用余额=客户转入的卡储资金余额+平盘收入 + 行权收入 + 已入账资金利息（外币每年 12 月 21 日入账）注： 1.期权交易账户余额按币种、钞汇性质分别计算。2 .银行按同币种活期年利率/360 天计算每日资金利息。3 . “平盘收入”见第16.2条。4 . “行权收入”见第13.5 、16.4 条。5 .2客户需补充交易资金的， 可通过网上银行将款项从签约卡的结算账户转入签约卡的期权交易账户中；或至银行柜面将款项存入签约卡项下的结算账户，然后通过网上银

8、行将款项转入签约卡的期权交易账户中。银行柜面不提供客户将资金从结算账户转入期权交易账户的交易，只提供客户将期权交易账户资金转出至结算账户的交易。第十条银行交易报价为各个期权合约的即时买入价和卖出价，客户应见清报价后再进行交易。第十壹条交易合约个人外汇期权交易基于“合约”进行管理。客户新开盘后，系统自动产生该开盘交易的“合约”，用于记录开盘交易后产生的货币对、买卖方向、份数、成交价格、见涨/ 见跌期权种类、期权的执行价格、期权到期日、和金额等信息。我行推出的可交易期权产品以产品编号作为标识，客户买卖期权合约按照产品编号和钞汇标志进行管理。第十二条持仓持仓指客户未平盘合约。 客户的持仓情况以 “产

9、品编号”和“钞汇”区分后汇总统计。客户可对产品编号和钞汇标志相同的期权合约部分平盘或全部平盘。当客户进行部分平盘时，合约的产品编号保持不变，只修改合约的份数；当客户全部平盘，相关合约关闭。第十三条交易13.1 客户应在银行规定的合约限额内进行交易，即任何时候单笔新开盘交易和同壹账户内所持有的合约总份数不得 超过银行规定的最高限额。13.2 客户的交易指令应符合银行规定的起点金额要求，最小金额必须满足买入至少 1 份合约的期权费金额， 且应在规定的交易时间段内发出。银行交易时间将会根据我国法定节假日和国际主要金融市场假日调整。当个人外汇期权交易系统关闭或报价暂停时，不能进行交易操作。13.3 新

10、做交易均被视为新开盘，该头盘可和钞汇性质相同的已有头盘（即产品编号相同）合且。开盘时交易账户须有足够的可用资金（见第八条）。开盘后，系统产生未平盘合约。13.4 平盘是指定某壹“产品编号”项下的持盘合约为平盘对象，进行和开盘交易方向相反的交易。系统接受全额平盘或部分平盘。13.5 若客户持有期权合约直至到期的，若根据到期时定盘汇率客户执行期权合约有盈利的，由银行自动为客户执行该笔期权，将以期权执行价格买入或卖出的货币按照定盘汇率进行反向平仓，且将实现的盈利按照定盘汇率兑换成美元后，分别计入交易账户中美元现钞或美元现汇；否则，该期权合约无价值，自动结束。13.6 客户能够选择即时方式和挂盘方式开

11、立壹个期权合约（开盘）或者对壹个期权合约进行平盘。13.7 即时方式是指客户根据银行的即时买卖报价，提交开盘或平盘交易指令，且由银行系统完成交易的方式。如果客户交易账户余额不足，将导致交易失败。13.8 挂盘方式分为：开盘挂盘，平盘挂盘，组合挂盘，汇率触发挂盘。13.8.1 开盘挂盘：客户按照对市场的预期选择适当价位买入某壹笔期权合约。按和挂盘时的即期价格相比较，可分为盈利挂盘和止损挂盘；按挂盘价格的设置，能够分为单向挂盘和双向挂盘。13.8.2 平盘挂盘：针对交易账户内已有的某壹笔期权合约的开盘合约进行相反方向的挂盘，即为平盘挂盘。按和挂盘时的即时价格相比较，平盘挂盘可分为盈利挂盘和止损挂盘

12、；按挂盘价格的设置，能够分为单向挂盘和双向挂盘。客户平盘挂盘申请被接受后，系统将冻结该客户期权交易账户中该“产品编号”项下的可用期权合约份数。所冻结的合约份数在挂盘撤销或失效前不能被即时平盘。13.8.3 组合挂盘为壹笔开盘挂盘和壹笔平盘挂盘的组合，第壹笔开盘挂盘能够是盈利挂盘或止损挂盘但只能是单向开盘挂盘；第二笔平盘挂盘为对应于第壹笔开盘挂盘成交情况下的平盘挂盘，能够是盈利挂盘或/ 和止损挂盘、单向或双向挂盘。13.8.4 汇率触发挂盘是买入期权合约的壹种特殊形式的挂盘，指按照客户对市场的预期选择适当的汇率，把即期汇率触及所选择的汇率作为买入某壹笔期权合约的触发条件，按照汇率满足挂盘条件时的

13、期权的最新报价成交。汇率触发挂盘客户无需设定买入期权的成交价。注： 1.客户申请带开盘性质的挂盘时，系统不冻结其期权交易账户中的挂盘资金，壹旦挂盘被触发，如果客户交易账户中余额不足以扣款， 银行有权按照无效挂盘撤销该挂盘。2 .盈利挂盘指在有效期限内壹旦银行报价达到或优于客户指定期权价格，即受理客户的指令，银行有权采取以下俩种成交机制：壹是以客户指定价格为客户执行该买入或卖出挂盘指示，二是以触发挂盘的市场价格为客户执行该买入或卖出挂盘指示。银行有权根据市场情况调整成交机制，具体采用客户指定价格或者市场价格成交以银行发布的公告为准。暂定以第壹种成交机制为客户成交挂盘指示。3 .止损挂盘指在有效期

14、限内壹旦银行报价达到或劣于客户指定的期权价格，即受理客户的指令，成交机制和上壹条盈利挂盘的成交机制相同。暂定以第壹种成交机制为客户成交挂盘指示。4 .单向挂盘指仅设置盈利挂盘或仅设置止损挂盘；双向挂盘指同时设置盈利挂盘和止损挂盘。5 .汇率触发挂盘只能用作客户开盘买入期权时使用。6 .所有未成交且有效挂盘的有效时间壹般从设置挂盘当时至当周周六的凌晨4 ： 00 （以交行系统时间为准）。如遇法定节假日、休息日或国际市场假期，银行有权清除所有未成交挂盘。7 . 当个人外汇期权交易关闭、报价暂停时，不能进行挂盘操作。8.1 单向挂盘和双向挂盘的挂盘价格和我行即时报价之间将设最小价差，该价差以我行系统

15、设定为准。8.2 组合挂盘的平盘挂盘价格和该笔组合挂盘的开盘挂盘价格之间将设最小价差，该价差以我行系统设定为准。13.9 客户采用即时方式进行交易时，银行系统确认成交时的价格和客户在客户端向系统提交的价格可能会存在差异。客户能够在银行系统规定的范围内选择容忍点差，系统将比较价格差异是否超过客户设置的容忍点差，如差异在容忍点差范围内则交易以银行确认的价格成交，如差异超出了容忍点差范围则不予成交。13.10 通过我行提供的个人外汇期权合约买卖产品， 客户能够在承受有限风险的前提下赚取收益，最大的损失为客户当初买入期权合约时所支付的期权费。第十四条交易时间个人外汇期权交易的交易时间暂定为北京时间每周

16、壹早上8 ： 00 至当周周六凌晨4 ： 00 （根据市场情况或银行要求可提前或推后），以我行系统时间为准。第十五条期权到期日定盘价产品到期日当天北京时间上午9 ： 00起（以我行系统时间为准），我行将不再提供该产品的报价，客户将不能对该产品进行买卖操作。我行将根据国际市场报价确定期权到期时各货币对的定盘价，该定盘价用于计算客户的行权收入及行权盈亏。其中欧元兑美元、英镑兑美元的定盘价参考路透“ TKFE”报价页面提供的对应货币对在到期日东京时间下午3 ： 00 的报价；美元兑日元定盘价参考路透“ JPNU ” 报价页面提供的到期日东京时间下午3 ： 00 的报价；澳元兑美元的定盘价参考路透“R

17、BA26 ”报价页面提供的到期日澳洲时间下午 4 ： 00 的报价。第十六条银行计算浮动盈亏、平盘收入、平盘盈亏、行权收入、行权盈亏的公式如下：16.1 浮动盈亏=未平盘合约份数X （当前市场买入价 -当前成本价格）16.2 平盘收入=平盘份数X平盘价格16.3 平盘盈亏=平盘份数X （平盘价格-平盘当时的成本价格）16.4 当客户买入期权且持有至到期日，行权收入根据客户买入期权的类型（见涨/ 见跌）计算：1 ） 客户买入见涨期权。当期权到期日的定盘价大于执行价，客户有行权收入，该行权收入为在合约名义面值基础上以定盘价和执行价价差计算的折美金额；（ 2 ） 客户买入见跌期权。 当期权到期日的定

18、盘价小于执行价，客户有行权收入，该行权收入为在合约名义面值基础上以执行价和定盘价价差计算的折美金额。16.5 行权盈亏=行权收入-合约份数X行权时的成本价格注： 1. “浮动盈亏”是银行对客户未平盘合约根据即时报价按平盘交易方向模拟计算的未实现盈亏。2. 因产品编号和钞汇标志相同的期权合约能够合且进行平盘，所以我行交易系统将按产品编号和钞汇性质计算某壹期权合约的平均成本价格，该平均成本价格会随着新增开盘变化。如果发生新的开盘操作，期权合约的平均成本价格将随之更新。第十七条如遇有权机关冻结客户交易账户或借记卡的，银行在获得有权机关书面同意的情况下，有权按即时报价将客户所有开盘合约全部代为强制平盘

19、（即卖出期权），且撤销全部挂盘，无需通知客户。银行未行使或延迟行使上述权利的，不应视为银行弃权。第十八条客户平盘交易 （包括即时平盘或挂盘平盘）和强制平盘有可能在较短时间内均被触发。此种情况下，银行有权先进行强制平盘。代为强制平盘后的期权费收入，按钞、汇分别计入客户的指定货币的交易账户中。第十九条银行系统对客户交易和到期行权均遵循实时入账的原则。当客户开盘时，期权费支出实时扣帐；客户平盘时，期权费收入实时入账；当到期行权时，行权盈利实时入账。客户均可实时查询更新后的账户信息。如有调整，届时以银行的公告为准。第二十条期权交易账户和结算账户按活期帐户规则计付利息。第二十壹条银行有权代扣代缴国家规定

20、的客户应承担的税赋。第二十二条如果客户利用我行个人外汇期权交易系统的设置等谋取不当得利的，银行有权要求解除本协议。第二十三条客户要求解除本协议的，应在对其所有开盘合约平盘和撤销其所有挂盘后至银行办理解约。在解除协议时，需先对期权交易账户进行销户。银行要求解除本协议的，除本规则另有约定外，应通过客户预留联系方式书面通知客户。客户应在通知记载的日期届满前按上款的约定至银行办理解约（银行发出通知之日至通知记载的日期之间不应少于 30 天）；否则，自届满日起，本协议即终止，银行有权按即时价格将客户所有开盘合约全部强制平盘、撤销全部挂盘，无需另行通知客户。客户或银行任何壹方的通讯方式发生变更的，应及时通

21、知对方， 通讯方式的变更自对方收到变更通知时生效。 否则，由此造成的损失由变更方承担O第二十四条客户如遗失签约卡，应及时至柜面办理挂失和补卡，领取新卡后，务必同时以新卡办理个人外汇期权签约替换手续。如未同时办理签约替换，导致不能进行正常外汇期权交易引起的风险和损失由客户自行承担。在签约卡挂失期间，不能进行将资金从活期账户转入期权交易账户的操作，但个人外汇期权业务的买卖不受影响，且交易情况仍记录在原卡下。在办理签约替换后，原遗失卡中的签约关系、交易资金、持仓合约和有效挂盘全部转入新卡，原遗失卡做销户处理。在卡挂失期间，银行仍有权按本规则的约定对客户的未平盘合约进行强制平盘。第二十五条客户通过网上

22、银行交易时，因其操作错误造成损失的，由客户自行承担。客户若对交易产生质疑，应于交易当日起的三个工作日内向银行查询，否则视为无异议。客户的交易记录以银行系统记录为准。第二十六条客户本人对自己开立的期权交易账户、设定的密码、 USBKey 及数字证书负责； 凡通过密码、 USBKey及数字证书实现的交易，均视为客户本人的真实意愿表示。因客户将密码泄露或被他人窃得以及 USBKey 及数字证书丢失所造成的壹切后果由客户自行承担。第二十七条银行在交易时间内根据国际主流外汇市场即时行情公布外汇期权买卖报价，按公布的买卖报价和客 户指定的期权产品受理客户的买卖申请，客户应见清报价后 发生交易指令。国际外汇市场行情受政治、经济等各种因素 及突发事件的影响，经常处于剧烈的波动之中，机遇和风险 共存，客户应充分认识“个人外汇期权”的风险，对投资行 为承担壹切后果和责任。第二十八条因网络、 电讯连接、系统设备的有效性、