建立区域经济风险预警与控制系统对策研究

1、建立区域经济风险预警与控制系统对策研究摘要本文主要从建立龙岗区宏观经济统计的创新体 系、财政收入计量经济模型、投资结构优化调整的数学模 型、龙岗区经济动态监测分析系统、统计数据质量监控系 统五个方面论述了建立龙岗区域经济风险预警与控制系统 的对策和建议。关键词区域；经济风险预警；控制系统；对策研究经济风险预警就是指在充分掌握各种经济信息的基础 上，对可能发生或者已经发生的经济风险事故提前给予报 警，并采取相应的防范与调整措施进行补救或者提出合理 有效的解决方案。经济风险预警与控制是一个完整的系统 工程，是在预警监控室所涉及的各个环节和行为进程中设 立的各种采集、测评、调节和控制的综合体。同时这

2、个综 合体也要对预警监控室的各种行为提供完善和全面的决策 依据，为未来的风险控制和失误改正提供上作准则，也为 各种监控提供手段和工具。、建立经济风险预警与控制系统的必要性龙岗自建区以来，不断推进和深化经济体制改革，初 步建立起了社会主义市场经济体制的基本框架。在抓好国 有企业改革的同时，龙岗区积极人力推动非公有制经济的 发展。据统计，xx年个体私营企业、三资企业、“三来一补” 企业等非公有制企业达7138家，营业收3. 730亿元，为 社会提供就业职位70多万个。随着企业的增多，各种原因 导致的经济风险也不断增多，其主要表现为：(1 )政府经济决策的失误所带来的风险。主要是由于对 本地区经济和

3、社会状况的不了解，在没有详实的历史数据 和对未来经济发展的合理规划下所做出的经济发展决策方 面的失误。这样的失误有时候是灾难性的。但如果我们有 了完整的关于经济发展概况的历史资料并能利用这些资料, 那么就能给政府决策提供很多的参考依据。(2) 各企业之间的经济纠纷、劳资纠纷，并由此造成一 系列的社会问题，如上访、罢工、示威游行等，给社会带 来诸多的不安全因素甚至社会危机。但如果我们建立了本 地区企业的详细档案资料，并对企业进行妥善管理，及时 了解企业的经营和发展状况，这方面的风险就可以极大地 降低。(3) 受国际上各种因素的影响所造成的对本区内企业的 灾害性损害等。如xx年10月，美国西海岸发

4、生码头工人 封锁港口事件，致使大量货船无法进岀港口，货物无法卸 载装运，并曾全面影响中国大陆海岸沿线港口货运。改革开放以来，我国逐步建立起比较完备的宏观经济 预警机制，能够随时对宏观经济的运行实施动态跟踪与观 察。但这仅针对国内经济运行情况，只是在整个国家宏观 经济运行体系内发挥效力。而对于像龙岗区这样的区域性 经济，经济高速增长、外贸性经济总量人、可利用的资源 尤其是土地资源有限、社会上还存在一些不稳定的因素， 因此在这样的环境下发展经济，客观上要求我们迅速建立 一个及时高效的经济风险预警与控制机制，对全区经济的 运行作出跟踪与预警，以确保区内经济活动的正常运行， 并能面对突发事件及时作出调

5、整，将损失减至最小。二、建立经济风险预警与控制系统对策研究（一）建立龙岗区宏观经济统计的创新体系这项工作是有效地防范经济风险的基础性工作。宏观 经济统计创新是指统计理论的创新、统计体制的创新、统 计方法的创新、统计技术的创新和统计市场建设的创新。 这五个方面相互联系、相辅相成共同构成一个完整的开放 式统计创新体系。其中建立宏观经济的创新统计模型是这 部分的核心工作。1. 统计理论创新。统计工作以统计理论作指导。传统 的统计理论以统计指标为主，忽略定性研究与定量分析的 结合，统计分析理论停留在统计指标的简单界定和计算， 缺乏宏观定量分析和宏观模型分析，量化分析停留在较低 处理层次。统计理论创新的

6、方向和目标是在结合我国和龙 岗区实际情况的基础上逐步实现与西方经济统计理论的融 合和接轨，使统计理论更加科学，更能反映市场，贴近市 场，更加强调统计理论的宏观性、市场性和量化分析。2. 统计体制创新。统计体制创新的关键是理顺关系， 政企分开，运行机制市场化，把政府统计和作为信息产业 的市场统计分开。政府统计服务的对象主要是政府，为政 府宏观经济管理服务，履行“信息、咨询、监督”三大职 能。而作为信息产业的统计，直接服务于各部门、企业和 个人，即服务于市场，主要从事信息产品的开发、生产、 传播和使用。政府统计以市场统计为基础并高于市场统 计，市场统计服务于政府统计并侧重于市场。总之，应改 革传统

7、的单一统计体制，按照wto的要求，建立政府统计 与市场统计相结合的具有中国特色的适合国际经济竞争的 统计新体制。3. 统计方法创新。传统的统计方法是统计指标的简单 运用。统计方法创新应着重于统计分析、预测、决策方法 的创新。实现多学科方法交叉运用，引进西方经济统计分 析的最新成果和方法，在深化综合指标分析、时间序列分 析、指数分析、抽样推断、相关与回归分析的基础上，大 量运用数理统计分析、计量经济学模型分析、多元分析、 博奕分析等，加快现代数学理论方法在统计中的应用，从 侧重于定性分析和简单的定量分析向在定性分析基础上侧 重于定量分析转化，大量利用现代数学理论、方法、模型 和先进的计算技术解决

8、统计问题。建立经济统计模型，加 强量化分析是统计方法创新的根本方向。4. 统计技术创新。统计新方法的实现和统计任务的完 成依赖于统计技术的不断创新。在当今信息社会，统计技 术创新显得尤为重要。在龙岗区经济统计过程中，我们将 充分利用网络技术，实现网上数据报送。这是提高统计技 术的速度和准确度的重要保证。5. 统计市场建设创新。我国的统计市场至今还未真正 建立，究其原因主要是统计观念问题、法制问题和统计体 制问题。统计市场建设的创新就是按市场化规则和公司运 作模式对统计信息产品进行计量、计价与核算，有偿使用。 统计市场的交易主要采用网上交易和中介交易。只有加快 统计市场的建设和创新，才能促进统计

9、信息资源的优化配 置和市场的公平竞争，满足不同主体对统计信息资源（产品） 的需求，并真正适应社会经济发展和对外开放对统计的要 求。(二) 建立龙岗区财政收入计量经济模型龙岗区财政收入计量经济模型系统从本区经济发展的 实际情况出发，结合国家和省、市的各项经济、财政政策, 建立龙岗区财政收入计量经济模型。利用该系统作财政分 析和预测，可以极大地提高工作效率，节省人力物力。该系统的操作流程由建立数据指标项分类、建立数据 指标项、管理数据指标项的数据、建立计量经济模型、分 析计量经济模型等组成。系统模块由系统管理、指标项管 理、数据管理、数据分析工具、模型管理和财政收入预测 等组成。模型中所使用的数据

10、预测方法主要有以下几种。1.定性预测法。在掌握的历史数据不多、不够准确或 主要因素无法用数字描述进行定量分析时，定性预测是一 种行之有效的预测方法。常用的定性预测方法有：1=1(1) 市场调查预测法。市场调查预测是指预测者在深入实际进行市场调查研究，取得必要的经济信息的基础上， 根据自己的历史经验和专业水平，对市场发展变化前景作 出的一种分析判断。(2) 专家评估法(又称德尔菲预测法)。专家评估法是向一组专家征询意见，将专家们对过去历史资料的解释和对 未来的分析判断汇总整理，以取得统一意见，对未来经济 现象发展变化前景进行预测的方法。(3) 主观概率法。主观概率法是指利用主观概率对各种 预测意

11、见进行集中整理，从而得出综合性预测结果的预测 方法，它是对市场调查预测法、专家评估法的不同定量估 计，进行集中整理的常用方法。2.定量预测法。(1) 回归分析预测法。回归分析预测法就是从各种经济 现象之间的相互关系出发，通过对与预测对象有联系的现 象变动趋势的分析，推算预测对象未来状态数量表现的一 种预测法。所谓回归分析就是研究某一个随机变量(因变量) 与其他一个或几个变量(自变量)之间的数量变动关系，由 回归分析求出的关系式通常称为回归模型。根据自变量个数的多少，回归模型可以分为一元回归 模型和多元回归模型。根据回归模型是否线性，回归模型 可以分为线性回归模型和非线性回归模型。所谓线性回归

12、模型就是指因变量和自变量之间的关系是直线型的。根据 回归模型是否带虚拟变量，回归模型可以分为普通回归模 型和虚拟变量回归模型。普通回归模型的自变量都是数量 变量，而虚拟变量回归模型的自变量既有数量变量也有品 质变量。在运用回归模型进行预测时，正确判断两个变量之间 的相互关系，选择预测目标的主要影响因素做模型的自变 量是至关重要的。女口：a. 虚拟变量回归预测法。在实际的回归模型分析中， 因变量不仅受诸如产量、收入、价格等数量变量的影响， 而且也受性别、文化程度、宗教、地震以及政府经济文化 政策等品质变量的影响，因而在建立模型时有必要引进品 质变量。由于上述不同的品质、属性、经济政策等品质变 量

13、的具体形式是无法直接引入回归模型，必须将其数量化, 为此，需要构造虚拟变量。所谓虚拟变量就是当某种品质 或属性或经济政策出现时为1,不岀现时为0的品质变量。当线性回归模型引进虚拟变量时，所构造的模型实际 上就是一个多元回归模型。因此这时，虚拟变量回归预测 方法本质上也就变成了多元回归模型预测法。b. 非线性回归预测法。礼会经济现象之间的复杂性决 定了有时各因素之间的关系不一定是线性的，而可能存在 着非线性关系，在预测时，必须建立非线性回归模型预测。 由于非线性回归模型存在着计算难度大等问题，在实际应 用时，通常要采用一定的数学手段将其转化成线性同归模 型来解决问题。(2) 时间序列平滑预测法。

14、时间序列平滑预测法，是将 预测日标的历史数据按照时间顺序排列成时间序列，然后 分析它随着时间的变化趋势，外推预测目标的未来值。时 间序列平滑预测法可分为确定性时间序列预测法和随机时 间序列预测法。确定性时间预测法常用的方法有移动平均法、指数平 滑法、差分指数平滑法、自适应过滤法、直线模型预测法、 多项式模型预测法、指数曲线模型预测法、修正指数曲线 模型预测法、成长曲线预测模型和季节变动预测法。随机时间序列预测法是通过时间序列模型来预测法。 建立随机时间序列模型需要较深的数学知识和较多的历史 数据，方法复杂，计算量大，但它在短期预测方面精度高, 因此得到了愈来愈广泛的应用。（三）建立龙岗区投资结

15、构优化调整的数学模型建立投资结构优化调整的数学模型分两步进行，即首 先进行投资规模的优化，在此基础上方可进行投资结构的 优化。1. 投资规模优化。投资规模优化是指计划期投资需求 总量与国民经济所提供的投资供给总量平衡。如果投资需 求大于投资品供给，必然导致投资膨胀，引起资本品物价 上涨，甚至全社会的通货膨胀；如果投资需求小于投资供 给，则出现生产：资料大量压库，资金周转不畅，市场疲 软和经济滑坡。由此可见，现实经济活动中投资规模存在 一个合理的“度”，用常规投资计划的方法很难把握这个度, 而应用投入产出技术，结合投入产出模型双向反映供需的 特性，这一问题便可迎刃而解。2. 投资结构优化模型。利

16、用投入产出模型实现工业投 资结构优化，是在投资规模优化的基础上进行。具体方法 是：(1 )确定优化日标：在一定的投资规模下，不同的投资 结构对国民经济的影响作用大不相同，衡量投资结构化与 否的标准很多，一般以国民收入增量为目标函数，其数学 表达式为：式中：z为工业增加值增量目标函数，i为工业部门， c为效益系数，i为工业投资额。(2) 确定工业投资效益系数：影响工业投资效益的因素 很多，一般而言，基础工业投资期长，直接效益系数小， 社会效益大：加工工业投资期短，见效快。确定工业各部 门投资效益系数的过程相当繁琐，还需要对大量历史资料 进行整理分析。一般而言，资料可取自统计年鉴，有些还 要取自专

17、业统计年报。所使用的指标主要有：各工业部门 固定资产投资额、更新改造投资额、各工业部门的产值、 增加值等等。(3) 确定各工业部门投资区间。为保证国民经济均衡协 调发展，各工业部门投资取向不仅受制于效益系数，而且 要受一定的投资区间及经济比例的约束，这样才能保证基 础产业和支柱产业的发展，为整个经济起飞打下扎实基础。(4) 确定最佳工业部门投资结构。将各工业部门投资效 益系数向量和投资区间及约束条件代入最佳投资方程，经 计算机运算即可得到最佳工业投资结构。(四) 建立龙岗区经济动态监测分析系统宏观经济动态监测分析系统分为两大部分：动态信息 采集系统、经济监测预警分析系统。系统主要功能：数据 库

18、和数据文件管理、计算经济周期波动转折点、景气指标 选择、宏观经济风险预警与控制系统、绘制指标曲线图等。1. 数据库和数据文件管理。对时间序列进行季节调整 所使用的数据是时间序列数据，即由按时间先后顺序排列 的某个经济指标的观察值组成。除数据库外，每个时间序 列是以数据文件的形式存放在磁盘上，以便于其它模块调 用，数据管理模块可对年度、季度、月度：种类型的数据 进行管理，并对年度数据进行分析和计算。(1) 数据库管理模块。系统把有关宏观经济的基本数据 存放在系统维护的数据库中，数据库存放在系统目录中， 该模块对数据库进行维护，同时可按用户需要从数据库中 提取数据，生成数据文件。(2) 数据文件管

19、理模块。数据文件进行维护，用户可以 增加、删除、修改该数据文件，进行各种移动平均计算， 生成进行景气分析所需要的、与已有的数据文件对应的环 比、平均日值、差分、比率等新形式的数据文件，即生成 新形式的增长率序列。2. 计算经济周期波动转折点。计算经济周期波动转折 点就是求出经济时间序列的峰、谷日期。本模块既可处理 月度数据，又可处理季度数据，程序运行时根据数据文件 中的信息自动判断是季度数据，还是月度数据。3 .景气指标选择。各种经济指标的变化体现了经济活 动的变化，有的指标先于经济周期波动的变化而变动，称 为先行指标：有的与经济周期波动大体一致，称为一致指 标：也有的指标变动较经济周期的波动

20、滞后，称为迟行指 标。先行指标可以用于预测经济周期波动的峰和谷，一致 指标反映了当前的经济形势，迟行指标则用于确认经济周 期波动的变动情况。4 .建立宏观经济风险预警与控制系统。这部分是经济 动态监测分析系统的核心。该系统由组织结构、数据仓库、 指标体系、预警界限、数据挖掘和预警显示六部分组成。(1)风险管理系统的组织结构。经济风险管理系统的组 织结构可以分为高层和基层两个层次。高层主要包括投资 决策管理机构，在风险管理中应发挥核心作用，需要制定 与发展战略、竞争实力、管理水平、风险偏好和风险承受 能力相匹配的风险管理政策，并根据外部环境变化和发展 需要，对上述政策进行重新评价和更新。基层主要

21、包括风 险管理机构、投资机构、稽核机构、信息技术部门等。(2) 数据仓库。统计“数据仓库”包括数据准备和处理, 数据展示和数据分析三个阶段，前两阶段解决的主要问题 是源数据的组织准备、数据抽取装载转换入库、数据在仓 库中围绕主题以星型模式存放，通过联机分析服务器，可 以转换为多维的数据立方体，为决策支持服务。数据仓库 的逻辑结构划分为方法层、模型层和应用层。(3) 指标体系。经济风险通常都是有先兆的，具体表现 在一些经济指标的数据变化上。通常能够有效地通过大幅 度变化来预兆经济风险的金融指标包括：货币供应增长率、 实际利率、通货膨胀率、国内信贷增长率、实际gdp增长 率、财政收支差额/gdp、

22、外汇储备可供进口月数、外汇储 备/短期外债、贸易差额/外债总额、实际汇率及波动程 度、外国直接投资/外债、经常项目/gdo、贸易差额/ gdp、短期资本流入/gdp、银行资本充足率等。建立经济风险指标体系，首先要确定总的经济风险度 量方法，其次，根据所确定的度量方法，建立指标评价体 系和计算方法，最后，根据指标评价体系，形成总的风险 度量指数。(4) 预警界限。预警界限指经济指标的数据变化达到可 能发生经济风险的这一水平。预警界限是根据各类风险的 波动状况，把反映风险状况的敏感性指标，形成一系列类 似台阶的标线作为标识，对当时的风险状况发出预警信号, 并通过观察信号的变动情况判断风险的变动趋势

23、。(5) 数据挖掘。数据挖掘就是从大量的数据中提取有用 的信息，并将这些信息应用到商业决策过程之中。简单来 讲，它包括有数据集中、信息提取和商业决策三大块。数 据挖掘的方法可以归纳为四类：预估模型、分割分类、链 接分析和预测模型。数据挖掘的步骤包括九个方面：既定 目标的确定、数据源的确定、数据的收集和整理、数据筛 选、数据质量的检测、数据的转换、数据的挖掘和分析， 结果的解释和应用的推荐。(6) 预警显示。为了直观地预报不同类型的警情，对警 戒度釆取类似交通管制的蓝灯、绿灯、黄灯、红灯信号来 分别表示正常状态、低度风险警戒、中度风险警戒、高度 风险警戒不同等级的警度。如果能够跟踪某个时期各项预 警指标的数值变化，并有有关的信号描述，并制作相应的 预警指标信号图，这样就可观测到金融机构的风险来源及 其变化，同时也可初步判断所承受的风险状态，据此采取 相应的措施。5.绘制指标曲线图。绘制经济时间序列随时间变化的 曲线图，无论是在指标的选取工作中，还是对于景气指数 的分析都是十分重要的。绘制指标曲线图时，可在一幅曲 线图上用不同的颜色绘制1 3条曲线，当绘一条曲线时， 可以画上基准日期线，也可在曲线的峰谷之间画上阴影， 或在基准日期线的峰谷之间画上阴影，以便分析。在屏幕 上绘的图形可以在打印机上输出，图形大小可按大、中、 小三种选择进行打印。（五