金融业务创新与操作风险控制ppt课件

1、金融业务创新与操作风险控制金融业务创新与操作风险控制 国家开发银行国家开发银行邱胜利邱胜利 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制 2005 2005年，中国银监会发布了年，中国银监会发布了 (简称简称“操作风险十三条操作风险十三条) )：“迅速迅速改良科技信息系统，提高经过技术手段防备操作风险的才改良科技信息系统，提高经过技术手段防备操作风险的才干，支持各类管理信息的适时、准确生成，为业务操作干，支持各类管理信息的适时、准确生成，为业务操作复核和稽核部门的稽查提供坚实根底。复核和稽核部门的稽查提供坚实根底。 2007 2007年银监会发布了年银监会发布了 ：“商业银行该当按照本指引要求

2、，建立与本行的业务性质、商业银行该当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相顺应的操作风险管理体系，有效地识别、规模和复杂程度相顺应的操作风险管理体系，有效地识别、评价、监测和控制操作风险。评价、监测和控制操作风险。 业务创新与操作风险控制 业务创新与 操作风险控制 金融业务不断创新、新产品不断涌现、金融业务不断创新、新产品不断涌现、如何控制操作风险？如何控制操作风险？ 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制 操作风险控制目的层次：操作风险控制目的层次：商用业务商用业务Financial ServicesRetail/WholesaleHealthcare缓释和资本预备缓释

3、和资本预备计量风险计量风险定义风险定义风险 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制操作风险控制系统建立J2EE技术的B/S架构设计的WEB环境运用操作风险管理系统的技术架构：操作风险管理系统的技术架构：建立操作风险管理预警系统建立操作风险管理预警系统基于流程管理的授权控制基于流程管理的授权控制体系体系 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制 应对战略和方法：应对战略和方法：1、稽核监控、风险预警 一致数据平台、数据代码规范 稽核、监控，风险预警 2、基于流程管理的授权控制体系 直接授权总经理、转授权副总经理 员工岗位职责、网络监控及风险预警 操作风险管理系统操作风险管理系统主要目的

4、主要目的建立操作风险管理预警系统！建立操作风险管理预警系统！一、稽核监控、风险预警一、稽核监控、风险预警 一致数据平台、数据规一致数据平台、数据规范范 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制 第一：数据采集。一致数据平台、数据规范；第一：数据采集。一致数据平台、数据规范；数据集中、共享数据。数据集中、共享数据。 第二：稽核监控、风险预警运营业务。稽核第二：稽核监控、风险预警运营业务。稽核监控清算、结算、核算业务数据，甄别和预警操监控清算、结算、核算业务数据，甄别和预警操作风险。作风险。 第三：建立基于流程管理的授权控制。建立第三：建立基于流程管理的授权控制。建立基于流程管理的授权控制体系

5、、网上跟踪预警部基于流程管理的授权控制体系、网上跟踪预警部门总经理、副总经理；经理、副经理、各岗位职门总经理、副总经理；经理、副经理、各岗位职员的操作风险信息，控制操作风险。员的操作风险信息，控制操作风险。 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制操作风险管理预警系统的建立内容：操作风险管理预警系统的建立内容： 风险目的风险目的 目的值目的值 风险度风险度 预警信号预警信号累计贷款回收率累计贷款回收率 75% 15% 存款负债比率存款负债比率 3.5% 6% 利息累计回收率利息累计回收率 80% 17% 逾期贷款回收率逾期贷款回收率 2% 1.2% 资产利润率季度资产利润率季度 0.2%

6、10% 业务创新与操作风险控制风险预警目的假设数据：风险预警目的假设数据：操作日志：操作日志：总账日志表总账日志表帐户信息日志表帐户信息日志表修正日志表修正日志表错误日志表错误日志表用户操作日志表用户操作日志表系统日志表系统日志表 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制 业务系统操作日志监控内容：业务系统操作日志监控内容：操作风险管理系统操作风险管理系统 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制银行系统业务综合分析：银行系统业务综合分析：二、建立基于流程管理的授权控制体系二、建立基于流程管理的授权控制体系 业务创新与操作风险控制 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制基于流程管

7、理的授权控制体系：基于流程管理的授权控制体系： 对银行操作风险定义为：对银行操作风险定义为：由于内部流程、人员和系统的缺乏或失误或由于内部流程、人员和系统的缺乏或失误或由于外部事件呵斥损失的风险。由于外部事件呵斥损失的风险。 提出操作风险四大要素：提出操作风险四大要素： 人员要素人员要素 流程要素流程要素 系统要素系统要素 外部事件外部事件 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制操作风险管理系统业务流程：操作风险管理系统业务流程： 业务创新与操作风险控制业务创新与操作风险控制 动态多维分级授权管理体系：动态多维分级授权管理体系：总经理总经理副总经理副总经理副总经理副