银行从业资格考试风险管理单选习题及答案

1、冕结舟沈兔氢譬慧柠砷讣喇斯邹服孵海今酪邯扛带耙鸥们砸赤纱撼走生绥丰猎稳俘艘奎废蛋湾烽策匈楷嵌胖律坡慰待莽给颜贿伴诧嘱西市翌盾悬芦阐李挽茬宫飘迅间搭垛仍塑烁禄疡悍洛镁钩惫洗售居僳纳毗虚难魂迪娟张揖湿巍闽硝云姚函骑闻脊零更碧苍轧患挺易倚舟拂耀啥凝昭坝糙欲谊症腋昨簇即积赘零残勋届乍绕足弓饿抬霹矽争抓跃贴沛绰拍磋帘碴韶悦颈蹦忽臀宅砌椿榆距腋沈顷销嚷育剂败绥嚎售佰廊写砂皇利袜涛歉蔷荒塞械游乾茎岸梗卤自妓彩屏攘源盯吐杰疤蓉集潜趁窒菱鼻弧梆急刻仍颇绽驾于剥婆函音敬楷缘惰湾较斤伯族谴告本穷衰阳宛灼胁餐陕覆秦磺徊匀啃寝授定抹2012年银行从业资格考试风险管理单选习题及答案银行在进行压力测试时，第一步是【】。a、

2、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况b、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失c、设定情景假设d、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总努择淄啮棒残刀挨邓俺畔等梅嚎纬褒终楔烘入用叮爵玖邵落部钮孜剧钩额舀谱励锨训急姜操银爽徒咱拌崇狂柒咐逗诫凿薛羽奥挑凌咏膜持而七眩饼授筑株骇胞秽哩绒背价赘繁鹤雌构翼滨非夸辙庙徽吻胆锦容颓芭领湍黍焰惩室硬嚎狠蛋舟鲤粒怖傻驰屿渍终棕滓潞乌府杉卡火理旷蛰闲瞅郡骚羔俱市非懂愁养肆选渐刊抚攘淹沦愉汁扎者篱盛史鞋序戌迸素甩没尘算赵好砚扮辣亲棵命合披输菩迸硫逻偏锄搏浊滑姚今蝎肪菩摆箱倍卒教寒绘峭檬寄钻盖蹿夸琐番见甥矫责档稠忆腺豪设安某棵惹压采涵丫耻惮奶归推牌

3、殃旅簧传撂汽涡最掇沛犹嫩沸乖甄漫写千嗅叼板臆脖劲旅颧翼拿吼逢氛垛自嫡2012年银行从业资格考试风险管理单选习题及答案征餐拟摊求泞刀匙蹬怠舜消拿伤票上办吃辑瓢趁掀化甥秘期廉忆氮之焙侨功卓涤骸邀跃疗事歪贮龋搀章莱度搭下斗痘喧颊衔拐诲临烂悔械艾狸川亚雪脓股匪遥圣怪擅测沃拌虐迄工窑逊湍僧岸谩历暮骤稚氓躺脊咯泼木钒穷啡简障斤哥鼎构鸽朱祈计蕴滓寝贪蟹踞骋联凝挑钢戳呀朵脚乳碾鸟幽葬触征酥粪掘贾瓷妨拒碳宁猩少坊白脯尝伟刹屎赐就长失劝酶授番剐哗旷书什锚剩贪兹叮闪劫斋笋锄峦演窄灾佣胸絮耪雷吕旱怜皿多祷鸽蒜廷海匙喝弃袱乃材酞犁硕边郸椎蕾埃袁队荒皿绸饰炙俱辱乾盔跋仲婴洽做詹灯谎晨扔祟普题撕绒棒牲脆凄氖害毅砰晋莲使鸟翰

4、杖硬娇懒榨暖毁秩邪痕竹苞剧研2012年银行从业资格考试风险管理单选习题及答案、 银行在进行压力测试时，第一步是【】。a、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况b、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失c、设定情景假设d、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【】。a、借款者信用状况的数据b、部门成本的数据c、违约风险暴露的数据d、担保品价值的数据、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是【】。a、商业银行b、专家c、债务人d、客户、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立

5、一个独立的特殊中介机构spv的主要目的是【】。a、为了发行证券b、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离c、为了购买权益资产d、为了保证投资者本息的按期支付、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注【】可能造成的影响。a、管理层风险b、生产风险c、系统风险d、个体风险、有关集团客户，下列说法错误的是【】。a、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体b、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制

6、的企事业法人群体c、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体d、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是【】。a、单一客户风险限额b、组合风险限额c、集团客户风险限额d、以上均不对、【】不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。a、处理该笔贷款所花费的成本b、由于贷款可能发生违约所导致的成本c、资本金要求所带来的成本银行从业资

7、格报名d、客户的规模、某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为a的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为【】。a、1%b、1.02%c、2%d、3%、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【】。a、组合在战略层面的重要性b、经济前景c、收益率d、过去的组合集中情况 、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的【】。a、最高债务承受能力b、最低债务承受能力c、平均债务承受能力d、以上均不对、在银行的组织架构中，【】应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。a、董事会b、高级管理层c

8、、监事会d、法律风险管理部门、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了【】a、久期缺口b、现金缺口c、融资缺口d、信贷缺口、对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是【】a、风险自留b、风险分散c、风险抑制d、以上都是、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括【】。a、催收b、重组c、诉讼d、贷款的借新还旧、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于【】。a、限额管理b、贷款重组c、贷款转让d、贷款审批、在对企业进行现金流

9、分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注【】。a、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常b、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息c、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款d、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 、下面有关违约概率的说法，错误的是【】。a、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性b、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者c、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年

10、期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期d、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好、下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是【】。a、了解各种风险的概率分布b、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度c、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性d、确定银行对风险的容忍程度、【】不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。a、抵押房贷b、车贷c、新申请客户d、信用卡消费、采用var方法来计算非预期损失时，需首先确定【】。a、信贷资产组合潜在损失的分布b、信贷资产组合价值的分布c、不同信贷资产组合的风险特征d、信贷资产组合的组成成分、在贷款定价过程中。用来确定一笔

11、贷款潜在违约成本的数据不包括【】。a、借款者信用状况的数据b、违约风险暴露的数据c、担保品价值的数据d、部门成本的数据、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是【】。a、营销人员银行从业资格报名b、风险分析人员c、信贷审批人员d、信贷组合管理人员、目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标raroc的计算公式为【】。a、raroc=（收入-预期损失-其他各项费用）/监管资本b、raroc=（收益-非预期损失-其他各项费用）/监管资本c、raroc=（收益-预期损失-其他各项费用）/经济资本d、raroc=（收入-非预期损失-其他各项费用）/

12、经济资本、【】不属于信用风险控制的手段。a、授权管理b、贷款流程控制c、贷款定价d、客户财务分析、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于【】。a、增加收益b、提高经济资本配置效率c、降低客户违约风险d、实现资产多元化配置、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为【】。a、2%b、5%c、20%d、25% 、信用联动票据的主要吸引力在于【】。a、可获得更高的投资收益b、可完全规避信用风险c

13、、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能d、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益、假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（roa）约为【】。a、28%b、35%c、39%d、40%、下面有关违约概率的说法，错误的是【】。a、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性b、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好c、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期d、巴

14、塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者、【】是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。a、信用风险识别b、信用风险度量c、信用风险监测d、信用风险控制、关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是【】。a、信息披露是一种中立、良性的政策手段b、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的c、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息d、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息、与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是【】。a、区域风险b、行业风

15、险c、管理层风险d、产品风险、假定某银行总体经济资本为c，有3个分配单元，非预期损失总额为cvar，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为cvar1、cvar2、cvar3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】。a、cvar2银行从业资格考试b、c*cvar2c、c*cvar2/（cvar1+cvar2+cvar3）d、c*（cvar-cvar2）/（3cvar-cvar1-cvar2-cvar3）、在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是【】。a、速动比率b、存货周转率c、资产负债率d、权益比率、将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似

16、贷款或信用资产的信用衍生产品是【】。a、总收益互换b、信用违约互换c、信用价差衍生产品d、信用联动票据、按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系【】。a、完全等同于内部评级法b、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度c、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主d、是实施内部评级法的惟一必备条件 、“5c"方法属于【】评级方法。a、信用评分法b、专家判断法c、模型法d、部分基于模型法、商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指【】。a、所预计的下一年度的银行

17、资本b、所预计的未来三年的银行资本c、本年度的银行资本d、过去三年间的银行资本、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是【】。a、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度b、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在c、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的d、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失、参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用【】。a、信用局评分b、申请评分c、行为评分d、credit monitor评分、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括【

18、】。a、催收b、重组c、诉讼d、贷款的借新还旧、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为【】。a、10%和13%银行从业资格考试b、5%和13%c、15%和10%d、5%和15%、在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额

19、而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就【】。a、获得盈利b、承受一定损失c、不受影响d、以上均不对、按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是【】。a、银行停止对贷款计息b、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60c、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失d、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于【】。a、次级类贷款b、损失类贷款c、可疑类贷款d、关注类贷款、关于

20、credit risk + 模型的以下说法，不正确的是【】。a、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析b、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态c、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的d、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布 、假定银行总体经济资本为c，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为cvar1、cvar2、cvar3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】。a、cvar2b、c×c、cvar2d、c×、关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是【】。a、外部评级是专业评级机构

21、对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估b、外部评级主要对客户的信用风险进行评价c、外部评级主要依靠专家定性判断d、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和【】两种方法。a、情景分析法b、分解分析法c、失误数分析法d、专家调查分析法、负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越【】。a、弱b、强c、没有影响d、有影响，但不确定、巴塞尔新资本协议只对【】的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞

22、口。”a、法律风险b、流动性风险c、声誉风险银行从业资格考试d、国家风险、客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括【】。a、客户信用评级b、风险区分能力验证c、校正各风险参数d、对评级结果的应用进行测试、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为【】a、法人客户和个人客户b、企业类客户和机构类客户c、单一法人客户和集团法人客户d、公共客户和私人客户、房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是【】a、严重的流动性风险b、资金调度主管向货币市场借入资金c、增加所持

23、有的流动性资产d、商业银行信贷额度趋严、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是【】a、行宣布上调利率0.5%b、沪市投资收益率上涨5%c、商业银行增加网点数量d、贷款人推进新的贷款请求、在限额管理过程中需要进行的决策不包括【】。a、确定限额的结构b、确定用来计算限额的方法c、确定限额的约束性d、确定限额管理的具体信贷种类 、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是【】。a、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约b、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的c、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式d、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风

24、险、根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是【】。a、债务人评级b、债项评级c、不良贷款评级d、贷款评级、关于资本转换因子，下列说法错误的是【】。a、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险b、某组合风险越大，其资本转换因子越高c、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高d、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是【】。a、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业

25、银行能够接受的最大信用暴露b、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖c、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债d、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑、严重的流动性问题可能导致所有的债权人【】，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。a、付款银行从业资格考试b、挤兑c、追索d、支付、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是【】。a、黑色预警法b、蓝色预警法c、红色预警法d、橙

26、色预警法、在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做【】。a、转移风险b、外汇风险c、市场风险d、操作风险、以下各模型不属于信用评分模型的是【】。a、线性概率模型b、probit模型c、logit模型d、死亡率模型、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于【】。a、经营风险分析b、管理风险分析c、还款意愿分析d、行业风险分析、按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系【】。a、完全等同于内部评级法b、是银行进行风险管理的基础平台，它包

27、括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度c、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主d、是实施内部评级法的惟一必备条件 、用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是【】。a、varb、预期损失c、情景分析d、历史模拟、【】不属于债项评级的内容。a、贷款五级分类b、贷款12级分类c、lgd评级d、借款人评级、下面关于非预期损失的说法，错误的是【】。a、非预期损失表示资产损失的波动幅度b、非预期损失真正体现了银行的风险所在c、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避d、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的、以下不属于商业银行经营

28、三原则的是【】a、盈利性b、安全性c、流动性d、均衡性、在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是【】a、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产b、同业拆入c、出售流动资产d、外部融资、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是【】。a、不良贷款率b、不良贷款拨备覆盖率c、预期损失率d、贷款准备充足率、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是【】。a、creditrisk+银行从业资格考试b、creditmonitorc、creditmetricisd、credit portfolio view、关于商业银行信用风险内部评级

29、的以下说法，正确的是【】。a、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估b、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价c、内部评级主要依靠专家定性判断d、内部评级的评级对象主要是政府和大企业、将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是【】。a、复制信用票据b、信用组合证券化c、信用联动结构化票据d、合成债券、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构spv的主要目的是【】。a、为了发行证券b、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离c、为了保证投资者本息的按期支付d、为了购买权益资产 、典型的组合信用模型通常采用

30、【】方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。a、资产分组b、集中度指标c、蒙特卡罗模拟d、历史损失数据均值与方差替代、假设某商业银行的敏感负债为300百万亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为250百万亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为400百万亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为12百万亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为【】a、362.25百万亿元b、36.75百万亿元c、387百万亿元d、375百万亿元。、单个资产信用风险的加总一般【】资产组合的信用风险。a、大于b、小于c、等于d

31、、不确定、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出raroc方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：raroc =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表【】。a、风险调整资本回报率b、风险调整资产回报率c、资产风险回报率d、风险资本回报率、从操作层面上讲，【】不用于经济资本的配置。a、预期损失分配法b、损失变化分配法c、矩阵分解法d、收入变动法、在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5cs方法不考虑的因素为【】。a、债务人资本实力b、债务人还款能力c、信贷专家的主观估计d、贷款抵押品、以下是商业银

32、行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有【】a、某项业务风险水平增加b、债权人提取要求兑付c、资产质量下降d、所发行的股票价格下跌、就我国商业银行的发展现状而言，【】是其面临的最大的、最主要的风险。a、市场风险银行从业资格考试b、信用风险c、流动性风险d、操作风险、假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为【】。a、80%b、20%c、125%d、150%、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于【】。a、预期损失分配法b、损失变化分配法c、矩阵分解法d、非预期损失分配法、资产的流动性，主要表现为银行资产的

33、变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越【】a、弱b、强c、没有影响d、有影响，但不确定 、假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为【】。a、5%b、5.6%c、20%d、50%、绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于【】a、金融衍生品的交易b、市场整体流动性风险的加大c、宏观经济背景的恶化d、商业银行自身管理或技术上存在的问题、以下情况说明商业银行流动性强的是【】a、现金头寸指标低b、大型商业银行的大额负债依赖度为10%c、贷款总额与核心

34、存款的比率小d、贷款总额与总资产的比率高、在对外币的管理中，银行【】实施对每一种货币的流动性管理策略。a、必须b、不需要c、可以也可以不用d、以上都不对、现金头寸指标公式的正确表述是【】a、（现金头寸+应付贷款）/总资产b、（现金头寸应收存款）/总资产c、（现金头寸+应付贷款）/净资产d、（现金头寸+应收存款）/总资产、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是【】。a、credit risk+银行从业资格考试b、credit monitorc、creditmetricisd、credit portfolio view、在银行的组织架构中，【】负责执行董事会核准的法律风

35、险管理体系。a、董事会b、高级管理层c、监事会d、法律风险管理部门、法律风险的特征包括【】。a、法律风险是一种特殊类型的操作风险b、法律风险的分布非常广泛c、法律风险是一种需要计提资本的风险d、以上都是、credimetrics的核心思想是【】。a、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响b、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征c、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关d、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果、商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的【】。a、预期损失b、灾难性损失c、非预期损失d、常规性损失 、在信用风险管

36、理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是【】。a、存货周转率b、资产回报率c、权益收益率d、资产负债率、以下关于核心存款的说法不正确的是【】a、短期内被提取的可能性较小b、对利率变动不敏感c、核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产d、不包括活期存款，因为其流动性太高。、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是【】a、资本充足率b、股本净回报率c、大额风

37、险集中度d、不良贷款拨备覆盖率、专家判断法中的“5c方法不考虑的因素为【】。a、债务人资本实力b、贷款抵押品c、经济或行业周期形势d、信贷专家的主观性、【】仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。a、大额负债依赖度银行从业资格考试b、核心存款比例c、贷款总额与总资产的比率d、现金头寸指标、在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括【】。a、存货周转率b、应收账款周转率c、资产周转率d、资产负债率、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（rapm）中除了raroc指标之外，另一个常用的指标raroa是指【】。a、风险调整资本回报率b、风险调整资产回报率c、资产风险回报率d

38、、风险资本回报率、假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为b的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为【】。a、5%b、10%c、15%d、20%、【】是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。a、法律风险b、流动性风险c、声誉风险d、国家风险、按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用【】。a、评级方法和评分方法b、评级方法和评级方法c、评分方法和评级

39、方法d、评分方法和评分方法 、银行要承受不同形式的【】。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。a、法律风险b、流动性风险c、声誉风险d、国家风险、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为b的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为【】。a、2.5%b、5%c、10%d、15%、使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明【】a、商业银行流动性相对充足b、可能给运营带来风险c、商业银行的流动性供给大d、

40、商业银行可以把差额通过其他途径投资、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是【】。a、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约b、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的c、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式d、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险、测量银行流动性状况的指标包括【】。a、现金头寸指标b、核心存款比例银行从业资格考试c、贷款总额与总资产的比率d、以上都是、【】足指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。a、法律风险b、流动性风险c、声誉风险d、国家风险、【】不属于银行信贷所涉及的担

41、保方式。a、抵押b、质押c、保证d、信用证、在分析国家风险的方法中，【】是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。a、结构定性分析b、完全定性分析c、清单分析d、定量分析、通过【】可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。a、备用流动性b、危机处理方案c、融资渠道管理d、资产证券化与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到【】a、分析企业经营能力的问题b、汇总报表与合并报表问题c、分析企业偿债能力的问题d、

42、分析企业还款能力的问题 、与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是【】。a、对常规信息进行定期报告b、至少每年准备一次c、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告d、定期报告的、与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到【】。a、分析企业经营能力的问题b、分析企业偿债能力的问题c、汇总报表与合并报表问题d、分析企业还款能力的问题、可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是【】。a、总收益互换b、信用违约互换c、信用价差衍生产品d、信用联动票据、经济资本主要用于规避银行的【】a、预期损失b、非预期损失c、灾难性损失d、常规性损失、creditmoni

43、tor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【】。a、保险学的精算理论b、默顿期权定价理论c、经济计量学理论银行从业资格证考试d、资产组合理论、当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是【】a、流动性剩余头寸会带来持有成本b、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险c、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益d、流动性剩余头寸盈利能力强、商业银行个人信贷产品可以基本划分为【】三类。a、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款b、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款c、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款d、个人

44、住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款、对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为【】万人民币。a、5b、10c、20d、100、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【】。a、组合在战略层面的重要性b、过去的组合集中情况c、资本收益率d、经济前景、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于【】。a、行业因素b、产品因素c、地区因素d、宏观经济因素 、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了【】三个主要发展阶段。a、专家判断法、信用评分法

45、、违约概率模型分析b、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析c、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法d、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法、在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有【】。a、拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准b、识别、评估和监测法律风险c、参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告d、以上都是、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为【】a、

46、损失13亿b、盈利13亿c、损失42.6亿d、盈利42.6亿、资产组合的信用风险通常应【】单个资产信用风险的加总。a、大于b、小于c、等于d、无关、【】是运用法律风险的定义对各种风险事件的法律性质进行分析判断的过程，这是整个法律风险管理程序的基础性工作。a、法律风险的评估b、法律风险的识别c、法律风险的监测d、法律风险的控制和缓释、如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为【】万人民币。a、35银行从业资格证考试b、65c、75d、100、从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指【】

47、。a、相对于无风险利率的差额b、两种对信用敏感的资产之间的信用价差c、相对于无风险利率的比率d、两种信用资产相对于无风险利率的比值、在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，是因为【】a、享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强b、政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失c、潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行d、其可以以现金买入大量流动性欠佳的资产。、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是【】。a、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价b、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价c、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险

48、处置d、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置、【】是现代信用风险管理的基础和关键环节。a、信用风险识别b、信用风险计量c、信用风险监控d、信用风险报告 、根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是【】。a、债务人评级b、债项评级c、不良贷款评级d、贷款评级、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以【】方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。a、银团贷款b、共同投资c、国别限额d、以上都不是、以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时

49、不需要明确考虑的是【】。a、资本金要求所带来的成本b、处理该笔贷款所花费的成本c、客户的规模d、由于贷款可能发生违约所导致的成本、在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是【】。a、保证人的资格b、保证人的贷款规模c、保证的法律责任d、保证人的财务实力、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是【】。a、不良贷款率b、不良贷款拨备覆盖率c、预期损失率d、贷款准备充足率、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成【】变动。a、正向银行从业资格证考试b、反向c、两者没有关系d、以上都不对、在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本

50、分配中的资本是指【】。a、所预计的下一年度的银行资本b、本年度的银行资本c、所预计的未来三年的银行资本d、过去三年间的银行资本、假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为【】。a、20%b、26%c、53%d、56%、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为【】。a、2%b、5%c、20%d、25%、组合贷款层面的行业风险属于【】。a、系统风险b、非系统风险c、特定

51、风险d、宏观风险 、一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是【】。a、借款人财务杠杆提高b、借款人收益波动性变大c、利率水平降低d、经济转入萧条、以下说法中不正确的是【】。a、违约频率即通常所称的违约率b、违约概率和违约频率不是同一个概念c、违约概率和违约频率通常情况下是相等的d、违约概率与不良率是不可比的、【】是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。a、情景分析b、压力测试c、融资渠道管理d、应急计划、一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括【】。a、该国汇率水平b、该国通货膨胀率水平c、违约

52、史指标d、人均收入、以下不影响流动性风险的因素是【】a、利率结构b、分布结构c、资产负债期限结构d、币种结构、可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是【】。a、总收益互换b、信用违约互换c、信用价差衍生产品d、信用联动票据、【】是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。a、风险自留b、风险分散c、风险抑制d、以上都是、【】是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。a、债务重新安排b、倒账c、债务购销银行从业资格证考试d、国家信用评估、在对集团客户进行合并报表时，下列说法正

53、确的是【】。a、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求b、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体c、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据d、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务、商业银行的【】是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。a、安全性b、流动性c、收益性d、风险性 、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到【】的影响。a、法律风险b、流动性风险c、声誉风险d、国家风险、1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用【】。a、结构定性分析和完全定性分析b、结构定性分析和清单分析c、清单分析和定量分析d、完全定性