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1、会计学1滞后滞后(zh hu)解释变量解释变量第一页，共38页。第1页/共38页第二页，共38页。ttttttXXXXY3322110第2页/共38页第三页，共38页。第3页/共38页第四页，共38页。3 , 2 , 1kZYtktt第4页/共38页第五页，共38页。第5页/共38页第六页，共38页。第6页/共38页第七页，共38页。第7页/共38页第八页，共38页。第8页/共38页第九页，共38页。第9页/共38页第十页，共38页。第10页/共38页第十一页，共38页。第11页/共38页第十二页，共38页。第12页/共38页第十三页，共38页。第13页/共38页第十四页，共38页。12366

2、.52 1.070.540.270.14ttttYXXXX 第14页/共38页第十五页，共38页。第15页/共38页第十六页，共38页。 假定(jidng)其回归系数i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: i=0,1,s 其中(qzhng)，mF(m,n-k) ，则拒绝原假设，认为X是Y的格兰杰原因。 注意：注意： 格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。的检验结果。 因此，一般而言，常进行不同滞后期长度的检因此，一般而言，常进行不同滞后期长度的检验，以检验模型中随机误差项不存在序列验，以检验模型中随机误差项不存在序列(xli)相关的滞后期长度来选取滞后期。相关的滞后期长度来选取滞后期。 第30页/共38页第三十一页，共38页。第31页/共38页第三十二页，共38页。第32页/共38页第三十三页，共38页。第33页/共38页第三十四页，共38页。第34页/共38页第三十五页，共38页。第35页/共38页第三十六页，共38页

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