统计预测与决策论文

1、楚雄师范学院本科论文（设计）期 末 作 业课程: 统计预测与决策 题目: 投资理财的预测与决策 姓名: 学号: 日期: 8目录摘要II关键词IIAbstractIIIKeywordsIII1.前言12.理论背景12.1二次移动平均法12.2年利率23.计算过程23.1计算投资者购买这支股票的损益值23.1.1对2014年1月的股票平均开盘价进行预测23.1.2对2014年1月的股票平均收盘价进行预测53.2计算购买年利率为12%的理财产品的利息74.结论85.评价8参考文献8投资理财的预测与决策摘要:随着我国社会经济的发展，人们积累的财富越来越多，对于这些财富何去何从，却始终困扰着很大一部分人

2、民大众。如何理财就摆在人们的面前，这是属于幸福的烦恼，但也确实给人们带来了一定的困惑。本文利用线性二次移动平均法预测2014年1月的股票开盘价与收盘价来计算投资者的损益值，对比购买股票与购买年利率为12%的理财产品一个月所获得的利润，帮助投资者选择一种合理的理财方案。理财对我们来说来讲，就是罗列的人生计划，就是给钱做个策划方案，让它在良好的环境下能保值增值，从而提高我们的生活品质和生活质量。关键词:时间序列；线性二次移动平均法；excel软件；开盘价；收盘价；年利率Forecasting and decision making of investmentAbstract :

3、 with the development of our social economy, more and more people accumulate wealth, the wealth to decide on what path to follow, but always plagued by a large part of the masses of the people. How to manage money is placed in fro

4、nt of people, this is the happy worry, but it brings some confusion.  In this paper, the linear two moving average method to forecast the 2014 January stock opening price and closing price to calculate the value of profit and loss

5、 of profit of investors, buy shares and buy the annual interest rate for a month 12% of financial products, to help investors to select a reasonable financial plan. Financing for us, is listed life plan, is to give the&#

6、160;money to do the planning program，so it can increase the value in a good environment, so as to improve our quality of life and quality of life. Keywords: time series; linear two moving average method; excel software; the opening price; t

7、he closing price; interest rat1.前言随着社会的进步，日子越过越好，人们口袋里的钱也越来越多，个人投资理财也越来越普遍，那我国个人投资理财的市场又是怎么样的呢？我国正在兴起一个崭新的金融市场个人理财市场。虽然与发达国家相比，目前国内金融机构提供的理财服务大多停留在概念上，仍然存在很多问题和阻力，但是，我国经济发展与社会阶层结构的形成以及个人理财的功能，决定了它有着十分广阔的发展前景。1陈婧.个人投资理财市场现状分析EB/OL 1“当家容易，理财难”，如今人们的投资渠道越来越多。 选择什么投资渠道，能获得比较理想的收益，需要根据具体情况

8、作出判断，找到合适自己的投资选择。2.理论背景2.1二次移动平均法当时间序列具有随机性时，存在预测值滞后与实际值的情况。为了避免利用移动平均法预测有趋势的数据时产生的误差，发展了线性二次移动平均法它不是用二次移动平均数直接进行预测，而是在二次移动平均的基础上建立线性预测模型，然后再用模型预测2013-12-272.徐国祥主编：统计预测与决策，上海财经大学出版社2012版。2。二次移动平均数是在一次移动平均数的基础上计算得到的。其计算公式为： st(2) = （1）式中，st(1)是第t期的一次移动平均数，st(2)是第t期的二次东平均数，N是计算移动平均数所选的数据个数。当序列具有趋势时，一次

9、平均数序列总是落后于实际数据序列，出现了滞后偏差。二次移动平均正是利用这种滞后偏差的演变规律建立线性预测模型的。线性预测模型为： Ft+T=at+btT （2）式中，t为目前的周期序列号；T为由目前周期t到预测周期的周期间隔个数，即预测超前周期数；Ft+T 为第t+T周期的预测值；at 为线性模型的截距；bt 为线性模型的斜率，即单位周期的变化量。其中，at 、bt 的计算公式为： at=2 st(1) - st(2) （3） bt = （st(1) - st(2) ） （4）2.2年利率储蓄存款利率由国家统一规定，人民银行挂牌公告。利率也称为利息率，是在一定日期内利息与本金的比率，一般分为年

10、利率、月利率、日利率三种。年利率以百分比表示，月利率以千分比表示，日利率以万分比表示。       目前我国储蓄存款用月利率挂牌。为了计息方便，三种利率之间可以换算，其换算公式为： 年利率÷12月利率月利率÷30=日利率年利率÷360日利率由于存款种类不同，具体计息方法也各有不同，但计息的基本公式不变，即利息是本金、存期、利率三要素的乘积，公式为：利息=本金*利率*时间       如用日利率计算，利息=本金

11、5;日利率×存款天数；如用月利率计算，利息=本金×月利率×月数。3.计算过程3.1计算投资者购买这支股票的损益值我研究的股票是“600072 中船股份 日线”，我选取2012年1月到2013年11月的股票开盘价及收盘价的数据，并利用每个月开盘价与收盘价的平均值来进行预测。在excel软件中保留2012年1月至2013年11月的股票平均开盘价及收盘价的数据，分别计算出st（1）(N=3)、st（2）(N=3)、at、bt、Ft+T (T=1) 3.王振龙主编：时间序列分析，中国统计出版社2000版。3的值。3.1.1对2014年1月的股票平均开盘价进行预测表1 线性

12、二次移动平均法对2014年1月的股票开盘价的预测t时间开盘st（1）(N=3)st（2）(N=3)atbtFFt+T (T=1)112年1月15.362212年2月16.89238312年3月17.7290916.66116412年4月17.1464717.25598512年5月18.0757117.6504317.1891918.111660.461237612年6月17.18717.4697317.4587117.480750.01101718.5729712年7月16.5263617.2630317.4610617.06499-0.1980317.49176812年8月14.393041

13、6.0354716.9227415.1482-0.8872716.86696912年9月15.23115.3834716.2273214.53962-0.8438514.260921012年10月14.57514.7330115.3839814.08204-0.6509713.695761112年11月13.26514.35714.8244913.88951-0.4674913.431081212年12月12.1676213.3358714.1419612.52978-0.8060913.422011313年1月14.4613.2975413.6634712.93161-0.3659311.7

14、23691413年2月14.88413.8372113.4902114.184210.34712.565681513年3月14.541914.6286313.9211315.336140.70750814.531211613年4月13.3544414.2601214.2419914.278250.01813116.043651713年5月13.62513.8404514.2430713.43783-0.4026214.296381813年6月12.5494113.1762913.7589512.59362-0.5826713.035221913年7月10.0334812.069313.0286

15、811.10992-0.9593812.010962013年8月10.8504811.1444612.1300110.1589-0.9855610.150542113年9月12.8711.2513211.4883611.01428-0.237049.1733412213年10月12.1122211.9442311.4466712.44180.49756410.777242313年11月11.7757112.2526511.8160712.689230.4365812.939362413年12月13.125812514年1月13.56239对表1中的开盘数据进行预测。该预测模型的求解过程如下：已

16、知目前周期序号t=23，将第23周期的开盘价的一次、二次移动平均数带入（3）、（4）式可得：a23=2*S23(1)-S23(2) =2*12.25265-11.81607 =12.68923b23=*( S23(1)-S23(2) =*( 12.25265-11.81607) =0.43658得线性预测模型F23+T = a23+b23*T=12.68923+0.43658*T 先求第24周期股票开盘价的预测值。下一个月的周期序号T=24，即：T=24-23=1F23+1= F24= a23+b23*1=12.68923+0.43658*1 =13.12581再求第25周期股票开盘价的预测值

17、。下一个月的周期序号t=25，即：T=25-23=2F23+2= F25= a23+ b23*2=12.68923+0.43658*2=13.56239F24和F25即为2013年12月和2014年1月两个月开盘价的预测值。将表格1的股票开盘价的实际值与预测值用excel软件进行拟合：0246810121416182012345678910111213141516171819202122232425实际值预测值图表 1每月股票平均开盘价实际值与预测值3.1.2对2014年1月的股票平均收盘价进行预测表格 2 线性二次移动平均法对2014年1月的股票收盘价的预测t时间收盘st（1）(N=3)st

18、（2）(N=3)atbtFt+T (T=1)12012年1月15.4222012年2月17.0128632012年3月17.6386416.690542012年4月17.3958817.3491352012年5月18.1547617.7297617.256518.20310.47329962012年6月17.21217.5875517.555517.61960.0320718.67635872012年7月16.4645517.277117.531517.0227-0.2543717.65168982012年8月14.3795716.018716.961115.0763-0.9424116.76

19、836792012年9月15.264515.3695416.221814.5173-0.8522414.133875102012年10月14.5672214.737115.375114.0991-0.6380213.665049112012年11月13.16514.3322414.81313.8515-0.4807213.461063122012年12月12.2914313.3412214.136912.5456-0.7956313.370807132013年1月14.558513.3383113.670613.006-0.3322811.749948142013年2月14.96213.937

20、3113.538914.33570.39836412.67375152013年3月14.4471414.6558813.977215.33460.67871414.734038162013年4月13.3405614.249914.28114.2188-0.0311316.01331172013年5月13.6581813.8152914.240413.3902-0.4250614.187638182013年6月12.3776513.1254613.730212.5207-0.6047612.965164192013年7月10.0312.0219412.987611.0563-0.9656211.

21、915948202013年8月11.0311.1458812.097810.194-0.9518810.090697212013年9月12.8984211.3194711.495811.1432-0.176299.2421225222013年10月12.0283311.9855811.483612.48750.50193810.966888232013年11月11.8985712.2751111.860112.69020.41505312.98946242013年12月13.105214252014年1月13.520267已知目前周期序号t=23，将第23周期的收盘价的一次、二次移动平均数带入（3）、（4）式可得：a23=2*S23(1)-S23(2) =2*12.27511-11.8601 =12.6902b23=*( S23(1)-S23(2) =*(12.27511-11.8601) =0.415053得线性预测模型F23+T= a23+b23*T=12.6902+0.415053*T 先求第24周期股票开盘价的预测值。下一个月的周期序号T=24，即：T=24-23=1F23+1= F24= a23+b23*1=12.6902+0.415053*1 =13.105214再求第25周期股票开盘价的预测值。下一个月的