2021年7月期货从业考试《基础知识》考前押题六

1、2021年7月期货从业考试基础知识考前押题六 (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是( )。A. 以7000美元/ 吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/ 吨买入2手铜期货合约; 待价格继续涨至7100美元/ 吨再买入3手铜期货合约B. 以7100美元/ 吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/ 吨买入2手铜期货合约; 待价格继续跌至7000美元/ 吨再买入1手铜期货合约C. 以7000美元/ 吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/ 吨买

2、入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/ 吨再买入1手铜期货合约D. 以7100美元/ 吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/ 吨买入2手铜期货合约; 待价格继续跌至7000美元/ 吨再买入3手铜期货合约正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于会员制期货交易所会员享有的权利, 表述错误的是（）。A. 行使表决权、申诉权B. 设计期货合约C. 在期货交易所内进行期货交易D. 按规定转让会员资格正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如

3、真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某交易者买入执行价格为3200 美元/吨的铜看涨期货期权, 当标的铜期货价格为3100美元/吨时, 该期权为（）期权。A. 实值B. 虛值C. 内涵D. 外涵正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序,说法不正确的是（）。A. 交易所以"强行平仓通知书"的形式向有关会员下达强行平仓要求B. 开市后,有关会员必须首先自行平仓,直至达到平仓要求,执行结果由交易所审核C. 超过会员自行平仓时

4、限而未执行完毕的,剩余部分由交易所直接执行强行平仓D. 强行平仓执行完毕后,执行结果交由会员记录并存档正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在正向市场上,某交易者下达套利限价指令:买入5月菜籽油期货合约,卖出7月菜籽油期货合约,限价价差为40元/吨。若该指令成交,则成交的价差应（）元/吨。A. 40B. 不高于40C. 不低于40D. 无法确定正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 当某商品的期货价

5、格过低而现货价格过高时，交易者通常会（），从而会使两者价差趋于正常。A. 在期货市场上买入期货合约，在现货市场上卖出商品B. 在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上卖出商品C. 在期货市场上买入期货合约，同时在现货市场上买入商品D. 在期货市场上卖出期货合约，在现货市场上买入商品正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 对规模大的企业而言, 从事套期保值的平均成本( ) 规摸小的企业。A. 高于B. 低于C. 等于D. 无法比较正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按

6、章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资者的投资结果是( )。（每张合约1 吨标的物,其他费用不计）A. 亏损10美元/吨B. 亏损20美元/吨C. 盈利10美元/吨D. 盈利20美元/吨正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 目前,

7、（）是世界最主要的畜产品期货交易中心。A. 芝加哥期货交易所B. 芝加哥商业交易所C. 纽约商业交易所D. 堪萨斯期货交易所正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于买进看跌期权的损益平衡点（不计交易费用） , 以下说法正确的是（）。A. 损益平衡点为执行价格权利金B. 损益平衡点为执行价格权利金C. 损益平衡点为标的物价格权利金D. 损益平衡点为标的物价格权利金正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 >

8、; 某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为20500元/吨。此时铝锭的现货价格为19700元/吨。至6月5日, 期货价格为20800元/吨，现货价格为19900元/吨。则套期保值效果为（ ）。A. 买入套期保值，实现完全套期保值B. 卖出套期保值，实现完全套期保值C. 买入套期保值, 实现不完全套期保值, 有净盈利D. 卖出套期保值, 实现不完全套期保值，有净盈利正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某投资者预通过

9、蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2 手3 月铜期货合约, 同时卖出5手5月铜期货合约. 并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/ 吨，69500元/ 吨和69850元/ 吨。当3 月、5 月和7 月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.A. 67680元/ 吨，68930 元/ 吨，69810元/ 吨B. 67800元/ 吨，69300元/ 吨，69700元/ 吨C. 68200元/ 吨，70000 元/ 吨，70000元/ 吨D. 68250元/ 吨，70000元/ 吨，69890元/ 吨正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按

10、章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 当市场处于正向市场时, 空头投机者应( )。A. 买入近月合约B. 卖出近月合约C. 买入远月合约D. 卖出远月合约正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 上海期货交易所实行会员制，( ) 是会员大会的常设机构。A. 董事会B. 监事会C. 会员大会D. 理事会正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 以下不属于基差走强的情形是( )

11、 。A. 基差为正且数值越来越大B. 基差为负值且绝对值越来越小C. 基差从正值变负值D. 基差从负值变正值正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为( ) 。A. 实值期权B. 虚值期权C. 内涵期权D. 外涵期权正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在我国,大豆期货连续竞价时段,某合约最高买入申报价为4530元/吨,当时的最低卖出申报价为4526

12、元/吨,前一成交价为4527元/吨,则最新成交价为（）元/吨。A. 4530B. 4528C. 4527D. 4526正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 以下有关交割的说法不正确的是（）。A. 以标的物所有权转移方式进行的交割为实物交割B. 商品期货以现金交割方式为主C. 交割是联系期货与现货的纽带D. 期货交割是促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在我

13、国, 4月15日，某交易者卖出10 手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日, 该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70 元/克和256.05元/克。则该交易者（ ）。A. 盈利1000元B. 亏损1000元C. 盈利4000元D. 亏损4000元正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于郑州商品交易所的表述,正确的有（）。A. 成立于1993 年5月28日B. 郑州商品交易所实行公司制C.

14、1990正式推出标准化期货合约D. 会员大会是交易所的权利机构正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > ( ) 即卖出国债现货、买入国债期货. 待基差缩小平仓获利。A. 买入基差策略B. 多头策略C. 卖出基差策略D. 空头策略正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 我国棕榈油期货合约的交易代码是（）。A. PB. YC. ROD. FU正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未

15、按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 假定市场利率为5% , 股票红利率为2% 。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A. 8.75B. 26.25C. 35D. 无法确定正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量( )。A. 増加B. 减少C. 不变D. 不确定正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试

16、题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 3月10日，某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹纲期货合约，成交价格为4800元/吨。之后以4752元/吨的价格将上述头寸全部平仓，若不计交易费用，其交易结果是（）元。A. 亏损4800元B. 盈利4800元C. 亏损2400元D. 盈利2400元正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 期货套利中价差的计算方法是( ) 。A. 现货价格减去期货价格B. 价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”C. 期货价格减去现货价格D. 近月价格减

17、去远月价格正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于系数,下列说法正确的是（ ）。A. 某股票的系数越大, 其系统性风险越大B. 某股票的系数越大,其非系统性风险越大C. 某股票的系数越大,其系统性风险越小D. 某股票的系数越大,其非系统性风险越小正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 当标的物价格在期权执行价格以上时（不计交易费用）, 买进看跌期权损失( ) 。A. 全部权利金B. 权利金标的物价

18、格执行价格C. 执行价格权利金D. 执行价格正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易, 他买入2手1月份玉米期货合约, 同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（）。A. 同时买入3手5月份玉米期货合约B. 在一天后买入3手5月份玉米期货合约C. 同时买入1手5月份玉米期货合约D. 一天后卖出3 手5月份玉米期货合约正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 9月10日,

19、白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5720元/吨,期货价格跌至5700元/吨。该糖厂平仓后,实际白糖的卖出价格为（）元/吨。A. 6100B. 6150C. 6170D. 6200正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 1982 年,美国（）上市交易价值线指数期货,标志着股指期货的诞生。A. 芝加哥期货交易所B. 芝加哥商业交易所C. 纽约商业交易所D. 堪萨斯期货交

20、易所正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为（）期权。A. 虚值B. 平值C. 实值D. 以上都不对正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > ( ) 指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。A. 外汇远期交易B. 期货交易C. 现货交易D. 互换正确答案：A,

21、(单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 会员制期货交易所会员大会的常设机构是( )。A. 股东大会B. 董事会C. 理事会D. 监事会正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在国外，股票期权一般是（ ）期权。A. 欧式B. 美式C. 看涨D. 看跌正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 无本金交割外汇远期交易一般用于实行

22、( ) 国家的货币, 为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。A. 无外汇管制B. 外汇管制C. 浮动利率D. 中间利率正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 从期货交易所与结算机构的关系来看,我国期货结算机构属于（）。A. 作为交易所的内部机构B. 独立于交易所的结算机构C. 附属于交易所的相对独立的机构D. 与交易所同属一个机构控制正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 现货持仓费

23、的高低与（）有关。A. 期货保证金比率大小B. 涨跌停板幅度C. 持有商品的时间长短D. 持仓限额大小正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 农产品在短期内的供给弹性一般（）长期内的供给弹性。A. 大于B. 等于C. 小于D. 无法确定正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2012 年5月10日,白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现,沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论

24、上,合理的跨品种套利策略是（）。A. 卖出被高估的商品合约,买入被低估的商品合约B. 买入被高估的商品合约,卖出被低估的商品合约C. 买入被高估的商品合约和被低估的商品合约D. 以上都不对正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元（EUR） 兑美元（USD）即期汇率为1.3432 , 3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD) 为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元

25、期货合约平仓价(EUR/USD)为1.2101. （不计手续费等费用）该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元A. 损失6.56 ,获利6.745B. 获利6.75 ,获利6.565C. 获利6.56 ,损失6.565D. 损失6.75 获利6.745正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 10年期国债的票面利率为8% , 面值为100000美元,则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。A. 4000B. 6000C. 8000D. 10000正确答案：A, (单项选择题)(每题

26、0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 我国期货交易所对（）头寸实行审批制,其持仓不受持仓限额的限制。A. 套期保值B. 套利交易C. 期货交易D. 以上都不对正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应（）。A. 卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权B. 买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权C. 卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权D. 买入相同期限、相同月份且执行价格

27、相同的看跌期权正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约,后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹,只有反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）A. 4025B. 4010C. 4015D. 4020正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 一般地，如果交易者认为标的物的价格会上涨, 又不愿意承担较大风险时, 则不应发

28、出如下交易指令( )。A. 卖出看跌期权B. 买入看涨期权C. 卖出期货合约D. 买入期货合约正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 以下关于现货期权和期货期权的说法，正确的是（）。A. 现货期权是标的物为金融商品期权B. 现货期权分为金融期货期权和商品期货期权C. 期货期权是标的物为期货合约的期权D. 商品期货期权的标的物是金融期货合约正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > CME集团交易的股指期货

29、期权为（）。A. 美国期权B. 是美式期权，也是欧式期权C. 美式期权D. 欧式期权正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 计算无套利期间时, 上限应由期货的理论价格( ) 期货和现货的交易成本和冲击成本得到。A. 减去B. 加上C. 乘以D. 除以正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 9月10日, 豆油现货价格为5200元/吨，某榨油厂决定对其生产的豆油进行卖出套期保值。当天以5250元/吨的价格

30、在11月份豆油期货合约上建仓。10月10日，豆油现货价格至4700元/吨，期货价格至4720元/吨。该榨油厂将豆油按现价卖出，同时按照期货价格将11月份豆油期货合约对冲平仓。则下列说法正确的有（ ）。A. 基差走弱20元/吨B. 实现完全套期保值C. 实现不完全套期保值，有净亏损D. 实现不完全套期保值，有净盈利正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 >8月底, 某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合

31、现值为3亿元, 其股票组合与该指数的系数为0.9, 9月2日时股票指数为5600点而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）张期货合约进行套期保值。A. 买进119张B. 卖出119张C. 买进157张D. 卖出157张正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 实物交割时, 一般是以( )实现,所有权转移的。A. 签订转让合同B. 商品送抵指定仓库C. 标准仓单的交收D. 验货合格正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) >

32、; 单项选择题 > 期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/ 吨,卖方开仓价格为58100元/ 吨,协议平仓价格为57850元/ 吨,协议现货交收价格为57650元/ 吨,卖方可节约交割成本400元/ 吨,则卖方通过期转现交易可以（ ）。A. 少卖100元/吨B. 多卖100元/吨C. 少卖200元/ 吨D. 多卖200元/吨正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当

33、两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓, 以下选项该交易者盈利最大。A. 5月期货合约价格9530元/吨，9月期货合约价格9570元/吨B. 5月期货合约价格9500元/吨，9月期货合约价格9600元/吨C. 5月期货合约价格9420元/吨，9月期货合约价格9540元/吨D. 5月期货合约价格9550元/吨，9月期货合约价格9580元/吨正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采

34、取的交易策略是（）。（不考虑交易费用）A. 跨期套利B. 跨品种套利C. 跨市套利D. 以上都不对正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > ( ) 是远期合约的一种，是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。A. 外汇远期协议B. 远期利率协议C. 货币远期协议D. 利率期权协议正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 1990年10月, ( )

35、 正式成立, 逐渐引入期货交易机制，标志着新中国商品期货市场的诞生。A. 大连商品交易所B. 郑州粮食批发市场C. 上海期货交易所D. 中国金融期货交易所正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某钢材贸易商签订供货合同,约定在三个月后按固定价格出售钢材,但手头尚未有钢材现货,此时该贸易商的现货头寸为（）。A. 多头B. 空头C. 买入D. 卖出正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 会员交易保证金是会

36、员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是（）的保证金。A. 还未发生亏损B. 已经发生亏损C. 未被合约占用D. 已被合约占用正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 中期国债是指偿还期限在（ ）年的国债。A. 1-5B. 3-5C. 1-10D. 1-20正确答案：C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 以下关于期权的权利金的取值范围说法正确的有（ ）。A. 期权的权利金不可能为负B. 看涨期权的权利金不

37、应该高于标的物的市场价格C. 美式看跌期权的权利金不应该低于执行价格D. 欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值正确答案：A,B,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 期货合约包括( ) 。A. 商品期货合约B. 金融期货合约C. 其他期货合约D. 现货合约正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 某交易者以2450元/吨买入1手玉米期货合约, 成交后市价上

38、涨到2470元/吨。因预测价格仍将上涨, 交易者决定继续持有该合约, 并借助止损指令控制风险。该止损指令设定的价格可能为（）元/吨。A. 2475B. 2465C. 2455D. 2355正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 在某一期货合约的交易过程中,当（）时,国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。A. 持仓量达到一定水平B. 临近交割期C. 连续数个交易日的累积涨跌幅度达到一定水平D. 遇到国家法定长假正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题

39、目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 标的物价格的（ ）对卖出看涨期权者有利。A. 上涨B. 下跌C. 波动率大D. 波动率小正确答案：B,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 1998年我国对期货交易所进行第二次清理整顿后留下来的期货交易所有（）。A. 上海期货交易所B. 大连商品交易所C. 广州商品交易所D. 郑州商品交易所正确答案：A,B,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题

40、> 在期货行情分析中，( ) 适用于描述较长时间内的期货价格走势。A. 价格B. 交易量C. 需求D. 供给正确答案：C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 如果标的物价格下跌，（ ）。A. 买入看涨期权者少盈利或者亏损B. 卖出看跌期权者少盈利或者亏损C. 卖出看涨期权者少盈利或者亏损D. 买入看跌期权者少盈利或者亏损正确答案：A,B, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列期货品种中,目前采用现金交割方式的

41、有（）。A. 外汇期货B. 股票指数期货C. 某些短期利率期货D. 中长期利率期货正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 价格的运动方向包括（ ）。A. 上升趋势B. 下降趋势C. 水平趋势D. 反转趋势正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 我国境内期货结算制度分为( ) 两种类型。A. 普通结算制度B. 全员结算制度C. VIP结算制度D. 会员分级结算制度正确答案：B,D, (多项选

42、择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的物的（）等方面的特点影响。A. 生产B. 使用C. 储藏D. 流通正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > T/N的掉期形式是（ ）。A. 买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇B. 买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇C. 卖出下一交易日到期的外汇, 买进第二个交易日的外汇。D. 卖出第二个交易日到期

43、的外汇，买进第三个交易日的外汇。正确答案：A,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 大豆期货价格的影响因素有（）等。A. 异常气候B. 利率与汇率C. 经济波动和周期D. 交易者心理正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下面关于期权的时间价值的说法，正确的是（）。A. 期权的时间价值又称内涵价值B. 期权的时间价值是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分C. 期权的时间价值是期权有效期内标的物市场价

44、格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D. 标的物市场价格的波动率越高, 期权的时间价值就越大正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列关于大豆提油套利操作正确的是（ ）。A. 卖出大豆期货合约B. 购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约C. 买进豆油和豆粕的期货合约D. 在现货市场上购入大豆或将成品最终销售时再将期货合约对冲平仓正确答案：B,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 为

45、保证期货交易的顺利进行，交易所制定了相关风险控制制度，包括( ) 等。A. 大户报告制度B. 保证金制度C. 当日无负债结算制度D. 持仓限额制度正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 经济政策从哪些方面分析( )A. 产业政策B. 经济周期C. 货币政策D. 财政政策正确答案：A,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 对涨跌停板的调整一般具有以下特点( )A. 新上市的品种和新上市的期货合约

46、, 其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍B. 在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度C. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定D. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的, 其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 当预期( ) 时,交易者适当进行牛市套

47、利。A. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度B. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度C. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度D. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度正确答案：A,B, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 某交易者以1750元/吨卖出8手玉米期货合约后,符合金字塔式增仓原则的有（）。A. 该合约价格跌到1740元/吨时,再卖出8手B. 该合约价格跌到1720元/吨时,再卖出6手C. 该合约价格涨到1770元/

48、吨时,再卖出6手D. 该合约价格跌到1700元/吨时,再卖出4手正确答案：B,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 常见的期权包括( )A. 利率期权B. 外汇期权C. 股权类期权D. 商品期权正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 利率互换的常见期限有（ ）。A. 1年B. 2年C. 3年D. 4年正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如

49、真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法，正确的是（ ）。A. 金融期货交易所采取分级结算制度B. 交易所对结算会员进行结算，结算会员对投资者或者非结算会员进行结算C. 结算会员按照业务范围分为交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员D. 全面结算会员既可以为其受托客户、也可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 期货投机与套期保值的区别在于( )。A. 期货投机交易在期货市场上进行买空

50、卖空从而获得价差收益，而套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作B. 期货投机交易以赚取价差收益为目的，套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C. 期货投机是在场外进行交易，而套期保值则是在场内交易D. 期货投机者在交易中通常是为赚取价差收益而承担相应风险, 而套期保值者是通过期货市场转移现货价格风险正确答案：A,B,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 以下关于期权价格的说法，正确的有（ ）。A. 期权的权利金由内涵价值和时间价值组成B. 当看涨期权处于实值时，期权执行价格高于标的物价格

51、C. 标的物市场价格的波动率越高，期权的时间价值就越大D. 期权的内涵价值可以为负正确答案：A,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 常用的技术指标的摆动类指标包括( ) 。A. WMSB. KDJC. RSID. OBV正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 在( ) 情况下, 交易者适合进行熊市套利。A. 较近月份的合约下降幅度大于较远合约价格的下降幅度B. 较近月份的合约下降幅度小于较远合约

52、价格的下降幅度C. 较近月份的合约上升幅度大于较远合约价格的上升幅度D. 较近月份的合约上升幅度小于较远合约价格的上升幅度正确答案：A,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 跨市套利者应注意的因素有（）。A. 运输成本B. 交割品级的差异C. 交易单位与汇率波动D. 保证金和佣金成本正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 商品市场供给是由（）组成。A. 期末结存量B. 期初存量C. 本期产量D.

53、本期进口量正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 期货市场的作用包括（）等。A. 提供分散、转移价格风险的工具B. 为政府制定宏观经济政策提供参考依据C. 利用期货价格信号, 组织安排现货生产D. 期货市场促使企业关注产品质是问题正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 按交易部位区分, 可将期货投机者分为（）。A. 空头投机者B. 多头投机者C. 大投机商D. 中小投机商正确答案：A,

54、B, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 计算股票的持有成本主要考虑（）。A. 储存成本B. 资金占用成本C. 持有期内可能得到的股票分红红利D. 以上都对正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 目前，（）是世界上最具有影响力的能源期货交易所。A. 芝加哥期货交易所B. 伦敦洲际交易所C. 纽约商业交易所D. 堪萨斯期货交易所正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试

55、题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 以下为跨期套利的是（ ）。A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约, 同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约, 同时卖出LME8月份铜期货合约C. 当月买入LME5月铜期货合约, 下月卖出LME8月铜期货合约D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约正确答案：A,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 期货中介与服务机构包括( )A. 期货公司B. 介绍经纪商C. 保证金安全存管银行D. 交

56、割仓库正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 可以运用（）等多种金融工具规避价格风险。A. 股票B. 债券C. 期货D. 期权正确答案：C,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 买进看涨期权的目的是（ ）。A. 为获取价差收益而买进看涨期权B. 为博取杠杆收益而买进看涨期权C. 为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权D. 锁定现货市场风险正确答案：A,B,D, (多项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（ ）。A. 面值法B. 修正久期法C. 基点价值法D. 久期法正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每