计量经济学试题

1、 西北农林科技大学本科课程考试试题20082009学年第1学期计量经济学课程A卷专业班级：工商管理06 命题教师：王永强 审题教师：学生姓名： 学号： 考试成绩： 一、填空题（每空1分，共12分） 得分： 分1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括 、 、 、 。2、处理模型中异方差的主要方法是 。3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有 、 、 、 。4、处理模型中序列自相关的方法是 和 。5、处理模型中多重共线性的方法 。二、简答题（共20分） 得分： 分1、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（ 8分）。2、多元回归模型中应用普通最小二乘法的基本假设是什么？（6分）3、在多元线性

2、回归中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中，二者是否有等价作用（6分）？三、分析题（共30分）1、下列模型是否属于因果关系的计量经济学模型？为什么？（4分）（1）St=112.0+0.12Rt，其中St为第t年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。（2）St=112.0+0.12Rt-1，其中St为第t年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），Rt-1为第t-1年农村居民可支配收入总额（单位：亿元）。2、下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？错误的改正（3分）（1）Yi=a+bXi （2）（3）3、多元线性单方程计量经济学模型（8分）

3、i=1,2,.n （1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型（4分）；（2）当模型满足基本假设时，写出多元线性单方程的矩阵表达式（4分）；4、指出下列假想模型中存在的错误，并说明理由（7分）： 其中RSt为社会消费品零售总额（单位：亿元）、RIt为第t年居民收入总额（单位：亿元）、IVt为其全社会固定资产投资总额（单位：亿元）。 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？5、在一项对某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的每月收入收入水平外，还受在学校中是否得到奖学金，来自农村还是来自城市，是经济发达地区还是欠发达地区，以及性别等因素。试设

4、定适当的模型，并导出如下情形下学生消费支出的平均水平（8分）：（1）来自欠发地区达农村地区的女生，未得到奖学金；（2）来自欠发达地区城市的男生，得到奖学金；（3）来自发达地区农村女生，得到奖学金；（4）来自发达地区城市的男生，未得到奖学金；三、计算题（共38分）1、下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的（20分）：， ， ，计算（1），的估计值及其标准差。（2）可决系数R2。（3）对和分别建立95%的置信区间，利用置信区间法，你可以接受为零的原假设吗？（在95%的置信度下，该题中t临界值为2.306）2、根据软件计算结果，（1）写出回归模型（2）模型检验，确定可决系数、自由度、对参数进行检验

5、（经查表，给定5%显著水平T临界值为2.08）（3）已知2001年：GDPP=4033.1（元）（1990年不变价），E(GDPP) =1823.5，Var(GDPP) = 982.042=964410.4，计算总体均值预测值的置信区间（5%显著水平）。（18分）西北农林科技大学本科课程考试参考答案考试课程：计量经济学 学年学期：2008-2009-1 试卷类型：A 卷 考试时间：2009-01-14专业年级：工商业管理06级一、填空题（共12分）1、图示检验法、帕克检验与戈里瑟检验法、G-Q检验法、怀特检验法2、加权最小二乘法 3、图示检验法、回归检验法、DW检验法、拉格朗日乘数检验法4、广

6、义最小二乘法、广义差分法 5、排除引起多重共线性的变量或差分法二、简答题（共20分）1. （共8分）步骤如下：（1）理论模型的设计。首先选择变量：根据经济学理论和经济行为分析；考虑数据的可得性；选择变量要考虑入选变量间关系，解释变量间独立，若相关，需剔除。其次确定变量间数学关系（利用经济学和数理经济学的成果、实证检验、变量关系散点图）。再次拟订模型中待估参数范围（符号、大小、 关系）（2分）（2）样本数据的收集。首先对时间序列数据：所选择的样本区间内经济行为一致、样本数据在不同样本点之间的可比性问题、模型中随机干扰项的序列相关问题；其次对截面数据：样本与母体的一致、模型随机干扰项的异方差问题。

7、再次对数据质量：完整性、准确性、可比性、一致性（2分）（3）模型参数的估计，估计方法有最小二乘法、极大似然估计法等（2分） （4）模型的检验。首先根据经济意义检验拟定的符号、大小、关系；其次统计检验，由数理统计理论决定，检验模型的统计学性质；再次计量经济学检验，由计量经济学理论决定，包括异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验。最后模型预测检验，由模型的应用要求决定，检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度（2分）。2.（6分，每个假设1分）假设1. 解释变量X是确定性变量（一定发生或不发生），不是随机变量（可能发生或不发生），在重复抽样中取固定值；假设2. 随机误差项m具有零

8、均值、同方差和不序列相关性：E(mi)=0，Var (mi)=sm2，Cov(mi, mj)=0 ij i,j= 1,2, ,n假设3. 随机误差项m与解释变量X之间不相关：Cov(Xi, mi)=0;假设4. m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布miN(0, s2 ) ;假设5. 随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数;假设6. 回归模型是正确设定的 3.（共6分）在多元线性回归中，t检验检验单个解释变量对被解释变量的影响是否显著（2分）；F检验检验整体解释变量是否对被解释变量有显著性影响作用（2分）；一元线性回归模型中，整体的解释变量就是单个解释变量，二者有等价作用

9、（2分）。三、分析题（共30分）1. （4分，每题2分）（1）不是，因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。（2）是，第T年农村居民纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，它们之间有因果关系。2、（3分，每题1分）（1）错误，Yi=a+bXi+或E（Y/X）= a+bXi （2）错误，改为或+e，或或+ e（区分大小写时）（3）错误，改为原方程去掉e或，或或+ e（区分大小写时）3、（1）总体回归函数为（每题1分）总体回归模型为样本回归函数为样本回归模型为（2）矩阵表达式为，其中（每个1分） 4、一是居民收入总额前的参数的符号有误（

10、2分），应该是正号（2分）；二是全社会固定资产投资总额这一解释变量的选择有误（2分），它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响（1分）。5、记学生月消费为y，家庭收入水平为x，则不考虑其他因素时回归模型为：，其他定性因素用虚拟变量表示：， ，（3分），则引入虚变量回归模型:（1分）所以：（1）来自欠发地区达农村地区的女生，未得到奖学金的月消费支出：E（yi/xi,D1=0, D2=0, D3=0, D4=0,）=（1分）（2）来自欠发达地区城市的男生，得到奖学金；E（yi/xi,D1=1, D2=1, D3=0, D4=1）=（1分） （3）来自发达地区农村的女生，得到奖学金E（yi/xi,D

11、1=1, D2=0, D3=1, D4=0）=（1分）（4）来自发达地区城市的男生，未得到奖学金；E（yi/xi,D1=0, D2=1, D3=1, D4=1）=（1分）注：模型可以以加法引入或乘法引入或加法和乘法引入虚拟变量均可。四、计算题（共38分）1、（1）（4个答案各2分, 共8分。若计算公式正确，计算过程不正确，最多给一半分；若计算公式正确，计算过程正确，答案不正确，每个扣0.5分，计算结果精确到小位点后2位数即可，下同）（2）(3个答案各2分,共6分）（3）置信区间分别为(0.42,0.65),(1.41,41.32) (共4分),自由度为8(1分),t临界值小于t值,拒绝参数为0

12、的假设(1分,共6分).2、（1）(13.51) (53.47)；（共6分，若参数正确模型不正确或不带冒号扣1分）（2）R2=0.99（1分），T值：C：13.51（1分），GDPP：53.47（1分）；自由度21（1分）临界值: t0.05/2(21)=2.0853.47（1分），拒绝参数为零的假设（1分，共6分）；（3）点估计：CONSP2001= 201.107 + 0.3862´4033.1= 1758.7（元）（2分），在95%的置信度下，E(CONSP2001)的预测区间为： =1758.7±36.19（4分）其中，求出随机干扰项的方差估计值2分，样本标准差1分

13、，结果1分西北农林科技大学本科课程考试试卷20072008学年第二学期计量经济学课程A卷专业年级： 命题教师： 郭亚军 审题教师： 考生姓名： 学 号： 考试成绩： 第一题（20分）第二题（15分）第三题（25分）第四题（20分）第五题（20分）总分（100分）一、 名词解释（每题4分，共计20分）1、计量经济学 2、总体回归函数3、受约束回归 4、序列自相关5、工具变量法 二、填空题（每空1分，共计15分）1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括 、 、 、 。2、处理模型中异方差的主要方法是 。3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有 、 、 、 。4、处理模型中序列自相关的方法是 和 。

14、5、处理模型中多重共线性的方法是 、 、 。6、把定性变量引入模型的主要方法是： 。三、简答题（共计25分）1、古典回归模型的六个基本假定是什么？（5分）2、工具变量的选取要符合哪些条件？在随机变量模型中一般选取什么作为工具变量？（5分）3、模型中存在多重共线性会造成什么危害？在什么条件下可以不考虑多重共线性的影响？（5分）4、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（5分）5、模型中存在序列自相关的原因是什么？对于模型的估计会造成什么后果？（5分） 四、证明题（每题10分，共计20分） 1、用矩阵理论证明多元线形回归模型参数的估计公式。2、 证明在满足古典回归模型若干假定情况下一元线形回

15、归模型参数的无偏性和参数方差的计算公式。七、计算题（每题10分，共计20分）1、下表给出三变量模型的回归结果：方差来源平方和（SS）自由度（df）平方和的均值（MSS）来自回归69565来自残差来自总离差6604214（1）求样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS及残差平方和RSS的自由度。（2）求拟合优度及调整的拟合优度。（3）检验假设，X1、X2和X3对Y无影响，应该采用什么假设检验？为什么？（4）根据以上信息，你能否确定X2和X3各自对Y的影响？西北农林科技大学本科课程考试试卷20072008学年第二学期计量经济学课程B卷专业年级： 命题教师： 郭亚军 审题教师： 考生姓名： 学

16、 号： 考试成绩： 第一题（20分）第二题（15分）第三题（25分）第四题（20分）第五题（20分）总分（100分）二、 名词解释（每题4分，共计20分）1、计量经济学 2、样本回归函数3、受约束回归 4、格兰杰因果检验 5、滞后解释变量 二、填空题（每空1分，共计15分）5、处理模型中多重共线性的方法 、 。6、处理滞后解释变量问题的主要方法是： 和 。三、简答题（共计25分）1、高斯-马尔柯夫定理的内容是什么？（5分）2、造成异方差的现实原因有那些？（5分）3、模型中存在滞后解释变量会造成什么危害？滞后解释变量主要分哪几类？（5分）4、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（5分）5

17、、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各自适用于什么情况？（5分） 四、证明题（每题10分，共计20分） 1、令和分别为Y对X回归和X对Y的回归中的斜率，证明： 其中r为X与Y之间的相关系数。2、用矩阵理论证明多元线形回归模型参数的估计公式。七、计算题（每题10分，共计20分）1、下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：， ， ，（1），的估计值及其标准差。（2）可决系数R2。（3）计算系数的F统计值，并进行总体线形显著性检验，在95%的置信度下F（1，8）=5.32(4)计算参数的t统计值，对和分别建立95%的置信区间，并进行参数的显著性检验。（在95%的置信度

18、下，t（8）=2.306）西北农林科技大学本科课程考试试卷20062007学年第二学期计量经济学课程A卷专业年级： 经管2005级 命题教师： 郭亚军 审题教师： 考生姓名： 学 号： 考试成绩： 第一题（20分）第二题（15分）第三题（25分）第四题（20分）第五题（20分）总分（100分）一、 名词解释（每题4分，共计20分）1、计量经济学 2、总体回归函数3、异方差 4、序列自相关5、多重共线性 二、填空题（每空1分，共计15分）1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括 、 、 、 。2、处理模型中异方差的主要方法是 。3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有 、 、 、 。4、处理模型

19、中序列自相关的方法是 和 。5、处理模型中多重共线性的方法 、 。6、处理滞后解释变量问题的主要方法是： 和 。三、简答题（共计25分）1、古典回归模型的六个基本假定是什么？（5分）2、造成序列自相关的现实原因有那些？（5分）3、模型中存在多重共线性会造成什么危害？在什么条件下可以不考虑多重共线性的影响？（5分）4、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（5分）5、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各自适用于什么情况？（5分） 四、证明题（每题10分，共计20分） 2、证明在满足古典回归模型若干假定情况下一元线形回归模型参数的无偏性和参数方差的计算公式西北农

20、林科技大学本科课程考试试卷20072008学年第二学期计量经济学课程A卷专业年级：经济学、经济管理06 命题教师：王永强 审题教师： 考生姓名： 学 号： 考试成绩： 一、简答分析题（共65分，1、2、4、5题10分， 3题25分）1、建立计量经济学模型的步骤和要点。 2、普通最小二乘法线性回归模型的基本假设？3、根据软件计算结果，（1）写出回归模型（2）模型检验，确定可决系数、自由度、对参数进行检验（经查表，给定5%显著水平T临界值为2.08）（3）已知2001年：GDPP=4033.1（元）（1990年不变价），E(GDPP) =1823.5，Var(GDPP) = 982.042=964

21、410.4，计算总体均值预测值的置信区间（5%显著水平）。西北农林科技大学本科课程考试试卷20072008学年第二学期计量经济学课程B卷专业年级：经济、经管06级 命题教师：王永强 审题教师： 考生姓名： 学 号： 考试成绩： 二、 名词解释（每题4分，共计20分）1、计量经济学 2、总体回归函数3、异方差 4、序列自相关5、多重共线性 二、填空题（每空1分，共计15分）1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括 、 、 、 。2、处理模型中异方差的主要方法是 。3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有 、 、 、 。4、处理模型中序列自相关的方法是 和 。5、处理模型中多重共线性的方法 、 。

22、6、处理滞后解释变量问题的主要方法是： 和 。三、简答题（共计25分）1、古典回归模型的六个基本假定是什么？（5分）2、造成序列自相关的现实原因有那些？（5分）3、模型中存在多重共线性会造成什么危害？在什么条件下可以不考虑多重共线性的影响？（5分）4、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（5分）5、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各自适用于什么情况？（5分） 四、证明题（每题10分，共计20分） 1、令和分别为Y对X回归和X对Y的回归中的斜率，证明： 其中r为X与Y之间的相关系数。2、证明在满足古典回归模型若干假定情况下一元线形回归模型参数的无偏性和参数

23、方差的计算公式。西北农林科技大学本科课程考试试卷2007-2008学年第一学期计量经济学课程B卷专业年级05工商管理 命题教师 朱 玉 春 审题教师： 考生姓名 学号 考试成绩 一、名词解释（每个2分，共10分）1计量经济学2多重共线性3滞后变量4自回归分布滞后模型5动态模型二、填空题（每题2分，共10分）1研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_数据、_数据和_数据。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_统计性质。3.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。4.随机解释变量与随机误差项相关，可表示为_。5.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是_。三、选择题（每题2分，共20分）1计量经济模型分为单方程模型和（ ）。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型2.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 3对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。A. B. C. D. 4.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季