计量教学大纲(1-9章)

1、计量经济学教学大纲课程名称：计量经济学课程编号：01007930课程类别：专业方向课/必修学时学分：理论学时58学时 实践学时10学时 4学分开设学期：第五学期开设单位：数学与统计学院适用专业：数学与应用数学说明一、课程性质说明1课程性质专业方向课/必修课2课程说明计量经济学是经济学、数学、统计学以及计算机应用结合的一门方法论学科。通过本课程的学习，使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位，初步掌握计量经济学的基本原理和方法，学会应用这些理论和方法建立简单的宏观和微观计量经济模型，并能以计算机技术为工具求解模型，分析实际经济现象。计量经济学的前置课程为微积分、线性代数、概率论与数理统计、微

2、观经济学、宏观经济学和经济统计学等。考虑到数学系各专业教学计划中未开设微观经济学、宏观经济学和统计学等前置课程的实际，本门课程的教学应以理论计量经济学为主要内容，适当配以简单的经济应用问题。 二、教学目标通过本课程的学习，使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位，熟练掌握初等计量经济学的基本原理和方法，掌握应用这些理论和方法建立简单的宏观和微观计量经济模型；并掌握以计算机技术为工具求解简单的线性回归模型，并用其分析预测实际经济现象的能力。通过课程学习应完成以下任务：1、学生能了解现代经济学的特征，经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；

3、2、学生能熟练掌握基本的经典计量经济学的理论与方法，理解计量经济学的理论与方法的扩展和新发展的有关概念；3、学生能掌握建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行分析的能力；4、学生能具备进一步学习与应用计量经济学的理论、方法与模型的基础和能力。三、学时分配表章序章题讲授学时实验学时实践学时上机学时小计1绪论442经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型122143经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型142164经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型102125经典单方程计量经济学模型：专门问题82106联立方程计量经济学模型：理论与方法10212四、教学教法建

4、议主要通过课堂讲授，作业讲评，案例教学等教学方法，以计算机为工具求解案例，同时辅以一定的课外习作及批改。在教学过程中，注重一下几个方面：1. 消除对计量经济学的认识误区，充分认识计量经济学作为经济学研究特别是实证研究方法论的重要性。2. 系统地讲解计量经济学的思想方法和理论体系，而不是罗列一个又一个模型与方法，应该从计量经济学的基本思想以及要解决的经济学基本问题出发，系统地讲解计量经济学的基本理论体系以及基本分析方法，解释各种模型、方法之间的异同，并将它们放在一个统一的经济学视角下揭示它们的内在联系。不但要教授基本理论，更要培养学生的基本分析方法。掌握了基本分析方法就可举一反三，事半功倍。3.

5、 注意计量经济学理论、方法和工具所适用的范围和前提条件。没有一种计量经济学方法或模型可用于分析各种经济问题和各种经济数据。必须根据经济问题的实质以及经济数据的特点，选择适合的计量经济学模型、方法与工具。4. 注意学以致用的实证研究训练。对大数人来说，学习计量经济学的目的是进行严谨的实证研究。掌握了计量经济学理论并不意味着能够自动地应用于实证研究，包括数据收集、数据处理、建模、估计、检验、统计结果的经济解释等，均需要经验积累。五、课程考核及要求1. 考核方式：考试（）；考查（ ）2. 成绩评定： 计分制：百分制（）；五级分制（ ）；两级分制（ ） 成绩构成：总成绩=平时考核（10）%+期中考核(

6、20)%+期末考核（70）%本文第一章 绪论教学目标：通过教学，要求学生能够：1. 了解计量经济学的基本概念、计量经济学的内容体系，以及这门课程的历史发展；2. 理解计量经济学是一门经济学科，以及它在经济学科中的地位；3. 了解计量经济学的主要应用； 4. 了解建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，以及在每一步骤中应注意的要点。教学时数：4学时教学内容：第一节 计量经济学 （2学时）1.1计量经济学的概念计量经济学模型的概念1.2计量经济学的内容体系1.3计量经济学是一门经济学科1.4计量经济学在经济学科中的地位第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点（1学时）2.1建立计量经济学的步骤为：理

7、论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计以及模型的检验和模型的预测2.2计量经济学模型成功的三要素为理论，方法和数据第三节 计量经济学模型的应用（1学时）3.1计量经济学模型可以做结果分析，经济预测以及检验与发展经济理论。教法建议：主要采取课堂讲授与习题课相结合的教学方式，对于个别简单易懂或回顾性的知识点可以采取学生自学的方式，如计量经济学在经济学科中的地位。考核要求：1. 了解计量经济学的基本概念、计量经济学的内容体系，以及这门课程的历史发展；2. 理解计量经济学是一门经济学科，以及它在经济学科中的地位；3. 了解计量经济学的主要应用； 4. 了解建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，

8、以及在每一步骤中应注意的要点。第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型教学目标：通过教学，要求学生达到：1. 熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的数理统计学基础，包括回归分析、假设检验和区间估计等； 2. 熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的理论与方法，包括基本假设、模型估计和统计检验； 3. 理解最小二乘原理和最大或然原理，以及在模型估计中的应用； 4. 掌握运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的估计过程和结论； 5. 掌握应用计量经济学软件完成模型的估计和统计检验。教学时数：12学时教学内容：第一节 回归分析概述（2学时）1.1回归分析基本概念1.2总体回归函数1.3

9、随机干扰项及样本回归函数第二节 一元线性回归模型的参数估计 （4学时）2.1参数的普通最小二乘估计（OLS）2.2参数估计的最大或然法(ML)2.3最小二乘估计量的性质2.4参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计第三节 一元线性回归模型的统计检验（ 2学时）3.1拟合优度检验3.2变量的显著性检验3.3参数的置信区间第四节 一元线性回归分析的应用：预测问题 （2学时）4.1预测值条件均值或个值的一个无偏估计4.2总体条件均值与个值预测值的置信区间第五节 实例：时间序列问题 （2学时） 5.1中国居民人均消费模型5.2时间序列问题教法建议：主要采取课堂讲授与例题分析相结合的教学方式。考核要求

10、： 1. 在该章结束时能够独立完成这样的综合练习，自己选择研究对象，自己建立理论模型，自己收集样本数据，进行模型的估计和统计检验。2. 熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的数理统计学基础，包括回归分析、假设检验和区间估计等； 3. 熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的理论与方法，包括基本假设、模型估计和统计检验； 4. 理解最小二乘原理和最大或然原理，以及在模型估计中的应用； 5. 掌握运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的估计过程和结论；6. 掌握应用计量经济学软件完成模型的估计和统计检验。第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型教学目标：通过教学，要求学生达到：1.掌

11、握多元线性回归模型的数理统计学基础，包括回归分析、假设检验和区间估计； 2. 熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的理论与方法，包括基本假设、模型估计和统计检验； 3. 掌握最小二乘原理和最大或然原理，以及这些理论在模型估计中如何应用； 4. 掌握运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的估计过程和结论； 5. 熟练掌握应用计量经济学软件完成模型的一系列估计和统计检验。教学时数：14学时教学内容：第一节 多元线性回归模型 （2学时）1.1多元线性回归模型1.2多元线性回归模型的基本假定第二节 多元线性回归模型的参数估计 （4学时）2.1最大或然估计2.2参数估计的最大或然法(ML)2.3矩

12、估计（Moment Method, MM）2.4参数估计量的性质2.5 样本容量问题2.6 多元线性回归模型的参数估计实例第三节 多元线性回归模型的统计检验（ 2学时）3.1拟合优度检验 3.2方程的显著性检验(F检验)3.3变量的显著性检验（t检验）3.4 参数的置信区间第四节 多元线性回归模型的预测（2学时）4.1的置信区间, 4.2的置信区间第五节 可以化为线性的多元非线性回归模型（2学时） 5.1模型的类型与变换 5.2可化为线性的非线性回归实例第六节 受约束回归（2学时） 5.1模型参数的线性约束， ，非线性约束5.2对回归模型增加或减少解释变量5.3 参数的稳定性5.4

13、非线性约束教法建议：主要采取课堂讲授与例题分析相结合的教学方式。考核要求： 1. 经典单方程计量经济学模型的一元线性回归模型和多元线性回归模型，是课程最基础的内容。要求学生独立完成一个综合练习，自己选择研究对象，自己建立理论模型，自己收集样本数据，进行模型的估计和统计检验。2.掌握多元线性回归模型的数理统计学基础，包括回归分析、假设检验和区间估计； 3. 熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的理论与方法，包括基本假设、模型估计和统计检验； 4. 掌握最小二乘原理和最大或然原理，以及这些理论在模型估计中如何应用； 5. 掌握运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的估计过程和结论； 6. 熟

14、练掌握应用计量经济学软件完成模型的一系列估计和统计检验。第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型教学目标：放宽基本假设的经典单方程计量经济学模型，也即经典单方程模型的计量经济学检验，也是课程的基础内容。通过教学，要求学生能够：1. 了解实际经济分析中计量经济学模型违背各个基本假设的经济背景；2. 从经济学和数学两个方面理解违背基本假设的后果； 3. 理解并熟练掌握常用的检验方法； 4. 熟练掌握各种基本假设违背情况下模型最有效和常用的估计方法，例如加权最小二乘法、可行的广义最小二乘法、差分法与广义差分法、工具变量法等，及它们在应用软件中的实现。 教学时数：10学时教学内容：第一节

15、异方差性（2学时）1.1异方差的类型1.2实际经济问题中的异方差性1.3 异方差性的后果1.4 异方差性的检验1.5 异方差的修正1.6 案例中国农村居民人均消费函数第二节 序列相关性（4学时）2.1序列相关性2.2实际经济问题中的序列相关性2.3序列相关性的后果2.4序列相关性的检验2.5 序列相关的补救2.6 虚假序列相关问题2.7 案例中国商品进口模型估计第三节 多重共线性（ 2学时）3.1多重共线性 3.2实际经济问题中的多重共线性3.3多重共线性的后果3.4 多重共线性的检验3.5 克服多重共线性的方法3.6 案例中国粮食生产函数第四节 随机解释变量问题（2学时）4.1随机解释变量问

16、题4.2实际经济问题中的随机解释变量问题4.3 随机解释变量的后果工具变量法4.4 案例中国居民人均消费函数教法建议：主要采取课堂讲授与例题分析相结合的教学方式。考核要求： 1. 了解实际经济分析中计量经济学模型违背各个基本假设的经济背景；2. 从经济学和数学两个方面理解违背基本假设的后果； 3. 理解并熟练掌握常用的检验方法； 4. 熟练掌握各种基本假设违背情况下模型最有效和常用的估计方法，例如加权最小二乘法、可行的广义最小二乘法、差分法与广义差分法、工具变量法等，及它们在应用软件中的实现。 第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题教学目标：经典单方程计量经济学模型的几个专门问题，作为前三

17、章经典单方程模型理论方法的补充，在理论和应用上都是不可缺少的。通过教学，要求学生达到： 1. 理解并掌握在模型中引入虚拟变量和滞后变量的问题背景、引入原则和方法； 2. 掌握分布滞后模型和自回归模型及其参数估计方法； 3. 熟练掌握应用格兰杰检验于模型变量选择和变量关系分析； 4. 理解模型的变量选择和关系设定可能带来模型的确定性偏误，掌握常用的检验方法。 教学时数：8学时（含专题研究讨论）教学内容：第一节 虚拟变量模型（2学时）1.1虚拟变量的引入 1.2虚拟变量的设置原则第二节 滞后变量模型（4学时）2.1滞后变量模型 2.2分布滞后模型的参数估计2.3自回归模型的参数估计2.4格兰杰因果

18、关系检验*第三节 模型设定偏误问题（ 2学时）3.1模型设定偏误的类型 3.2模型设定偏误的后果3.3模型设定偏误的检验教法建议：主要采取课堂讲授与例题分析相结合的教学方式。星号内容参考自学了解即可。考核要求： 1. 理解并掌握在模型中引入虚拟变量和滞后变量的问题背景、引入原则和方法； 2. 掌握分布滞后模型和自回归模型及其参数估计方法； 3. 熟练掌握应用格兰杰检验于模型变量选择和变量关系分析； 4. 理解模型的变量选择和关系设定可能带来模型的确定性偏误，掌握常用的检验方法。 第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法教学目标：联立方程计量经济学模型理论与方法，是课程的重点内容之一。通过教学

19、，要求学生达到：1.理解线性联立方程计量经济学模型的基本概念和有关模型识别、检验的理论与方法； 2. 熟练掌握几种主要的单方程估计方法，能够运用矩阵描述、推导和证明与这些方法有关的过程和结论； 3. 能够独立完成由3-5个方程组成的简单联立方程模型的建模全过程工作； 4. 能够应用计量经济学软件。 教学时数：10学时教学内容：第一节 联立方程计量经济学模型的提出（2学时）1.1经济研究中的联立方程计量经济学问题1.2计量经济学方法中的联立方程问题第二节 联立方程计量经济学模型的若干基本概念（2学时）2.1变量2.2结构式模型2.3简化式模型2.4参数关系体系第三节 联立方程计量经济学模型的识别

20、（ 2学时）3.1识别的概念 3.2结构式识别条件*3.3简化式识别条件3.4 实际应用中的经验方法第四节 联立方程计量经济学模型的估计（2学时）4.1概述 4.2狭义的工具变量法(IV)4.3 间接最小二乘法(ILS)4.4 两阶段最小二乘法(2SLS)4.5 对于恰好识别的结构方程4.6 简单宏观经济模型实例演示*4.7 主分量法*4.8 k级估计式第五节 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论（2学时） 5.1估计方法的比较 5.2为什么普通最小二乘法被普遍采用5.3 联立方程计量经济学模型的检验教法建议：主要采取课堂讲授与例题分析相结合的教学方式。星号内容了解即可。考核要求： 1. 在本

21、章结束前要求学生独立完成一个综合练习，建立一个3-5个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，用几种方法进行模型的估计，对结果进行分析，最后提交一篇报告；2. 理解线性联立方程计量经济学模型的基本概念和有关模型识别、检验的理论与方法； 3. 熟练掌握几种主要的单方程估计方法，能够运用矩阵描述、推导和证明与这些方法有关的过程和结论； 参考书目：1 李子奈.计量经济学（第二版）.北京：高等教育出版社，2000.2 李子奈.计量经济学方法与应用北京：清华大学出版社，1992.3 张骁峒等.计量经济学基础（第三版）.天津：南开大学出版社，2007. 4 庞浩等.计量经济学(第一版)

22、. 北京: 科学出版社,2007.5 潘文卿，李子奈.计量经济学学习指南与练习. 北京: 高等教育出版社,2010. * 第七章 经典计量经济学应用模型教学目标：1通过本章教学，一方面扩展学生的知识面，更重要的是为学生今后进一步学习和应用计量经济学理论与方法打下基础。使学生理解：单方程计量经济学模型是一个内容广泛的体系，经典的线性模型是其中最基本和最重要的一部分，以及几类扩展模型的研究对象、基本理论和方法思路;2.另一方面，使学生掌握一些重要的知识点。例如，选择性样本模型的经济含义和估计方法；非线性普遍最小二乘法的原理，及其在应用软件中的实现；3.二元离散选择模型的实际应用价值，从原始模型到效

23、用模型的原理，二元Probit模型和Logit模型的参数估计方法，及其在应用软件中的实现；4.平行数据（Panel Data）模型的设定检验，固定影响变截距模型的最小二乘虚拟变量估计方法和固定影响变系数模型的可行广义最小二乘估计方法。教学时数：10学时教学内容：第一节 选择性样本计量经济学模型 （2学时）1.1经济生活中的选择性样本问题1.2“截断”问题的计量经济学模型1.3 “归并”问题的计量经济学模型第二节 二元离散选择模型 （4学时）2.1二元离散选择模型的经济背景2.2二元离散选择模型2.3二元Probit离散选择模型及其参数估计2.4二元Logit离散选择模型及其参数估计2.5 一个

24、实际例题2.6 二元离散选择模型的检验第三节 平行数据计量经济学模型（ 4学时）3.1平行数据模型概述 3.2模型的设定3.3固定影响变截距模型3.4 固定影响变数据模型教法建议：主要采取课堂讲授与例题分析相结合的教学方式。扩展的单方程计量经济学模型，是课程的选学内容，可以视学生的基础水平和教学要求选择全部、部分内容，或者不选。考核要求： 1.几类扩展模型的研究对象、基本理论和方法思路；2. 选择性样本模型的经济含义和估计方法；3. 非线性普遍最小二乘法的原理；4. 二元离散选择模型的实际应用价值，从原始模型到效用模型的原理，及其在应用软件中的实现；5. 二元Probit模型和Logit模型的

25、参数估计方法；6 平行数据（Panel Data）模型的设定检验，固定影响变截距模型的最小二乘虚拟变量估计方法和固定影响变系数模型的可行；7 各种模型的软件实现。参考书目：1 李子奈.计量经济学（第二版）.北京：高等教育出版社，2000.2 李子奈.计量经济学方法与应用北京：清华大学出版社，1992.3 张骁峒等.计量经济学基础（第三版）.天津：南开大学出版社，2007. 4 庞浩等.计量经济学(第一版). 北京: 科学出版社,2007.5 潘文卿，李子奈.计量经济学学习指南与练习. 北京: 高等教育出版社,2010.* 第八章 时间序列计量经济学模型教学目标：通过教学，使学生达到：1.理解时

26、间序列平稳性及检验，包括平稳性的判断、单位根检验、单整、趋势平稳及差分平稳随机过程； 2. 熟练掌握随机时间序列分析模型，包括时间序列模型的基本概念及其适用性； 3. 熟练掌握随机时间序列模型的识别、估计及检验； 4. 能够掌握协整，长期均衡关系及误差修正模型； 5. 能够应用计量经济学软件完成模型的估计和统计检验。教学时数：8学时教学内容：第一节 时间序列的平稳性及其检验 （2学时）1.1时间序列数据的平稳性1.2平稳性的图示判断1.3 平稳性的单位根检验1.4 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程第二节 随机时间序列分析模型（4学时）2.1时间序列模型的基本概念及其适用性2.2随机时间序列模型

27、的平稳性条件2.3随机时间序列模型的识别2.4随机时间序列模型的估计2.5 随机时间序列模型的检验第三节 协整与误差修正模型（ 2学时）3.1长期均衡关系与协整3.2协整的检验3.3误差修正模型教法建议：主要采取课堂讲授与例题分析相结合的教学方式。时间序列计量经济学模型，虽然作为课程的选学内容，但它是现代计量经济学的重要组成部分，已经形成了独立的分支和课程，在学生的基础水平和学时允许的情况下应尽可能选学。考核要求： 1. 了解时间序列平稳性的概念、重要性和检验方法，尤其是单位根检验；2. 掌握3类常用的随机时间序列模型的识别、估计和检验方法； 3. 熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的理论与方法，包括基本假设、模型估计和统计检验； 4. 了解协整的概念、重要性和检验方法； 5. 了解误差修正模型的经济意义和建立误差修正模型的全过程，并能够建立实际的误差修正模型；6. 熟悉应用软件中时间序列分析的基本功能，并能够应用软件完成时间序列平稳性检验、单位根检验和协整检验。参考书目：1 李子奈.计量经济学（第二版）.北京：高等教育出版社，2000.2 李子奈.计量经济学方法与应用北京：清华大学出版社，1992.3 张骁峒等.计量经济学基础（第三版）.天津：南开大学出版社，2007. 4 庞浩等.计量经济学(第一版). 北京: