第二章+风险分析基础知识

1、第二章 风险分析基础知识 李建平 研究员陈建明 研究员吴登生 副研究员中国科学院科技战略咨询研究院2021年7月6日课程内容第一节 风险分析含义与性质第二节 风险和人的行为第三节风险分析流程第四节 风险分析常用方法第五节 面向领域的风险分析与实践特点风险分析含义 风险分析不仅仅是指风险识别或风险衡量，它是一项包含了风险管理这两方面在内的更为复杂的任务。 分析潜在的损失原因 分析已知损失原因与风险的关系 分析评价风险对于整个组织的影响风险分析包含的三个阶段 风险分析原因风险后果风险分析的性质1 风险和人的行为2 风险分析的方法3 统计分析风险分析的性质 风险分析的第一大领域研究的是与风险相关的人

2、的行为特点。了解他人如何认识风险及面临风险是如何采取行动，对于进行风险分析的人来说是十分重要的。如果我们能更好地了解人们是如何应对风险的，我们也许就能以不同的方式为他们提供建议。风险和人的行为风险分析的性质 一种技术方法不可能解决所有的问题，也不可能适合所有类型的行业。风险决策者需要一系列方法，其中包括定量分析方法和定性分析方法。这些方法通常用于解决实务中的问题，并且在实务中得到了全面推广。风险分析的方法风险分析的性质 风险管理所需要的数据应该不难获得，关键问题在于一个现代的风险决策者应当懂得如何运用统计分析。统计分析风险分析的三部分不应被看做是彼此孤立的组成部分，对它们进行划分只是便于学习理

3、解，在实务中，三者是相互渗透、不可分割的。风险分析的性质风险分析的成本正收益负收益风险分析成本风险分析的收益在于通过风险分析能够发现那些尚未被识别的风险，并有助于敦促人们采取控制措施以减少损失。但风险分析的收益并不能立竿见影，甚至在短期之中期内都难以见效。决策者应确保风险分析始终在合理的财务范围内进行。课程内容第一节 风险分析含义与性质第二节 风险和人的行为第三节风险分析流程第四节 风险分析常用方法第五节 面向领域的风险分析与实践特点沙坪坝事件 行为心理分析 2007年重庆家乐福门店踩踏事件成为媒体焦点之一。2007年11月10，重庆家乐福沙坪坝店在10周年店庆促销活动中，推出了一个限时抢购桶

4、装油的活动，对5升桶装菜籽油提供20%折扣，一桶油只要39.9元，而之前的市场价为50元左右。居民从上周六（10日）凌晨4点钟就开始排队。4小时后，这家法国超市所在的购物中心开门后，踩踏事件随即发生，导致3人死亡，31人受伤。 只为了每桶油便宜10元钱，代价是数十人的伤亡！中国老百姓对物价的趋之若鹜令人惊叹。但问题只是一个偶然事件这样简单吗？远非如此。如果结合中国当年的物价上涨来看，其中反映的问题令人深思。沙坪坝事件 启示 缺乏对人的行为的判断。 缺乏对特定环境下人的行为方式的分析。 缺乏对风险的认识和预期。 常见的商业促销措施引发了死亡的悲剧，背后反映的是通胀预期之下的社会心理在发生变化。

5、物价上涨、房价大涨，长期以来已经在社会心理层面积累了浓厚的通胀预期。虽然这种心理还未发展到主动爆发的阶段，但一旦有机会（比如商场降价促销），这种心理会以其他方式激烈地表现出来（如疯狂抢购降价商品）。 1 对待风险的态度和行为 个人和企业对待风险的态度因个体而异，具体来说这种态度可以分为三种：风险偏好、风险中性和风险规避。 态度直接影响着人们的行为。因此确定人们面对风险的态度是有意义的，这样我们可以避免将那些想要规避风险的人置于需要承担风险的位置，从而使企业人员安排合理化。风险和人的行为1 对待风险的态度和行为 他们对损失风险没有特别的反应，他的决策完全根据损失期望值的大小而确定。为了转移风险，

6、漠视风险者不会付出比期望损失更大的转移费用。 风险中性型 他们喜欢冒险，在面临不同的损失风险时，为了转移风险他所愿意付出的代价则小于损失期望值。他们也不大可能购买商业保险，因为商业保险的保费高于损失的期望值。风险爱好型 他们不喜欢冒险，从而乐意付出较损失期望值更高的代价以避免冒险。大多数人对风险的态度属避险型，这也部分解释了保险这一商业行为得以存在的原因。 风险规避型2 衡量对待风险的态度“标准赌博”衡量法 技术衡量法 2 衡量对待风险的态度“标准赌博”衡量法 如果P0.5，A0，B100万，则选定值为多少可以放弃赌博？ZABP1P选定值2 衡量对待风险的态度技术衡量法 l技术1首先计算出事故

7、发生率，再制作表格让被调查对象填写他们预期的事故发生率，风险管理部门计算出平均值，与事先计算出的值对比，发现哪些风险被高估了或被高估了。l技术2要求每个人根据各种意外事故发生的可能性大小对风险进行排序，将排序结果与实际排序进行比较，从而发现问题。课程内容第一节 风险分析含义与性质第二节 风险和人的行为第三节风险分析流程第四节 风险分析常用方法第五节 面向领域的风险分析与实践特点风险分析的流程风险识别风险估计风险评价风险对策风险分析结论风险分析的流程风险分析应遵循以下程序： 首先从认识风险特征入手去识别风险因素;然后选择适当的方法估计风险发生的可能性及其影响; 其次，评价风险程度，包括单个风险因

8、素风险程度估计和对项目整体风险程度估计; 最后，提出针对性的风险对策，将项目风险进行归纳，提出风险分析结论。风险分析的流程风险识别 风险因素识别应注意借鉴历史经验，特别是后评价的经验。同时可运用“逆向思维”方法来审视项目，寻找可能导致项目“不可行”的因素，以充分揭示项目的风险来源。 风险识别要根据行业和项目的特点，采用分析和分解原则，把综合性的风险问题分解为多层次的风险因素。 常用的方法主要有风险分解法、流程图法、头脑风暴法和情景分析法等。具体操作中，大多通过专家调查的方式完成。风险分析的流程风险估计 风险估计：估计风险发生的可能性及其对项目的影响。应采取定性描述与定量分析相结合的方法对风险做

9、出全面估计。 注：定性与定量不是绝对的，在深入研究和分解后，有些定性因素可以转化为定量因素。风险分析的流程风险评价 风险评价：是在风险估计的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，对风险程度进行划分，以揭示影响项目成败的关键风险因素。风险评价包括单因素风险评价和整体风险评价。1. 单因素风险评价，即评价单个风险因素对项目的影响程度，以找出影响项目的关键风险因素。评价方法主要有风险概率矩阵、专家评价法等。2. 项目整体风险评价，即综合评价若干主要风险因素对项目整体的影响程度。对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。风险分析的流程风险对策 对策研究的基本要求包括：1. 风险

10、对策研究应贯穿于可行性研究的全过程。2. 风险对策应具针对性。针对主要的或关键的风险因素提出必要的措施，将其影响降低到最小程度。3. 风险对策应有可行性。不仅指技术上可行，且从财力、人力和物力方面也是可行的。4. 风险对策必具经济性。在风险对策研究中应将规避防范风险措施所付出的代价与该风险可能造成的损失进行权衡，旨在寻求以最少的费用获取最大的风险效益。5. 风险对策研究是项目有关各方的共同任务。风险对策研究不仅有助于避免决策失误而且是投资项目以后风险管理的基础，因此它应是投资项目有关各方的共同任务。风险分析的流程风险对策 风险对策研究的作用：1. 在投资项目决策前的可行性研究中，不仅要了解项目

11、可能面临的风险，且要提出针对性的风险对策，避免风险的发生或将风险损失减低到最小程度，才能有助于提高投资的安全性，促使项目获得成功。2. 同时，可行性研究阶段的风险对策研究可为投资项目实施过程的风险监督与管理提供依据。3. 另外，风险对策研究的结果应及时反馈到可行性研究的各个方面，并据此修改部分数据或调整方案，进行项目方案的再设计。风险分析的流程风险分析结论 完成风险识别和评估后，应归纳和综述项目的主要风险，说明其原因、程度和可能造成的后果，以全面、清晰地展现项目的主要风险。同时将风险对策研究结果进行汇总。表2-1 风险与对策汇总表主要风险风险起因风险程度后果与影响主要对策课程内容第一节 风险分

12、析含义与性质第二节 风险和人的行为第三节风险分析流程第四节 风险分析常用方法第五节 面向领域的风险分析与实践特点风险分析的方法1 现场调查法2 审核表调查法3 组织结构图示法4 流程图法5 危险因素和可行性研究6 事故树法7 风险指数8 专家调查法9 情景分析法10 财务分析法1 现场调查法原理：在参考过去记录的基础上，通过周密计划对重点项目进行现场调查。获得第一手资料；与基层保持良好关系。耗时；流于形式优点缺点1 现场调查法步骤准备工作 时间安排 制作调查项目表 参考过去的记录 选择重点调查项目 明确负责人现场调查 经验 创造力 灵活性后续工作 关注日常事务 如对需要续保的保险合同进行评估1

13、 现场调查法表2-2 调查项目表名称泰康碾压橡胶公司471号机器功能硫化工序中滚压橡胶使用年数14年状态较差，需要维修故障自动安全栓损坏，没有引起重视措施书面通知安全经理和车间主任2 审核表调查法 风险经理通过现场人员或自己填写某种活动或某种财产的调查表的方法从而了解企业的风险状况。时间少，成本低操作简单、迅速有利于逐年跟踪易于调整标准不易确定，填写不客观恢复率较低过程难以控制优点缺点2 审核表（1）调查法表2-2 泰康橡胶公司安全审核表 请务必认真调查审核表中列明的各项。当你认为各项都符合要求，请在表上签字并送交风险管理部。经营场所：报警系统警报器检测钥匙管理人货物：原材料库存货检查发货仓库

14、货币：现金保险箱签名：（车间主任/厂长） （会计）填写时间：特点：适用于简单调查2 审核表（2）调查法表2-3 泰康橡胶公司火灾风险审核表 审核表由车间主任填写，并请在本月月末前送交风险管理部门。发货仓库是否1.所有的防火门是否标示清楚？2.所有的紧急出口是否都能使用？3.消防水龙头到顶架上的货物是否有1.8米？4.所有的货物是否堆放整齐？5.所有的废料是否都定期处理？6.所有的货物是否都不放在地面？7.所有的灭火器是否都检测合格？8.所有的沙桶或水桶都是满的吗？9.所有的防火门都能使用吗？10.所有的消防水龙头都合格吗？签名：（车间主任/厂长） （会计）填写时间：特点： 以提问形式列出待检项

15、目 能为填写人提供提示 督促填写人认真思考2 审核表（3）调查法表2-4 泰康橡胶公司责任风险审核表 审核表由车间主任填写，并请在本月月末前送交风险管理部门。活动评审A低于标准B正常C高于标准机器防护装置的使用很少使用防护装置，甚至时常违反操作规定大多数时间使用防护装置，并且按规定操作一直能有效使用防护装置防护面具和其他呼吸装置的使用很少使用，且放在不易拿取的地方经常使用，并且拿取方便向员工提供面具，并要求工作时一直佩戴安全告示和其他预防事故的资料很少张贴安全告示，且大部分已过时张贴有常规性安全告示除了常规的安全告示，还有许多具体的告示特点：描述了某种行动的情况，可以通过这种审核表与公司的其他

16、工厂进行对比，编制比较困难。3 组织结构图示法 通过描述公司的活动及结构的不同组成部分，从而描述公司发生风险的领域。有助于宏观把握线条清晰，一目了然对细节把握不足优点缺点3 组织结构图示法泰康橡胶集团公司合同汽车业合同集团内部业务客户业务航空业零售商大众弹力公司子公司泰康橡胶工程公司泰康橡胶管公司集团的组织结构图管理董事市场营销部研究与开发部财务部采购部生产部公司秘书处会计部3 组织结构图示法契约部总经理大众弹力公司总经理泰康橡胶工程公司总经理泰康橡胶管公司总经理工程部研究与开发部生产部市场营销部管理结构图4 流程图法 通过描述企业包括生产流程在内的诸多流程，从而对每一个生产环节的风险因素、风

17、险事故及可能的损失后果进行识别和分析。将生产过程分解将生产过程分解便于操作便于操作同时免去阅读大同时免去阅读大量冗长的文字材量冗长的文字材料料耗时耗时过于笼统过于笼统忽略细节忽略细节不能定量分析不能定量分析优点缺点4 流程图法木材仓库木材仓库金属板金属板材和备材和备件仓库件仓库木材加工木材加工冲压和金冲压和金属加工属加工油漆车间油漆车间热处理热处理中间库中间库备件装配备件装配总总装装配配包装包装发运发运成品库成品库原料投入原料投入成品产出成品产出一个玩具厂的简单流程图 企业的组织规模越大，生产工艺越复杂，流程图分析法越能体现出其优越性。小 结 以上四种方法虽然提供了识别风险的一般方法，但是存在

18、着共同的缺点，没有涉及识别具体的风险源，而且缺乏对可能性的量化。 下面我们讨论可以克服以上缺点的风险分析方法。5 危险因素和可行性研究 将许多极端复杂的问题分解为可以处理的部分，然后对每一个部分分别进行仔细研究，以发现所有与之相关的风险。明确对于受检部分的目的列出与目的之间的偏差找出偏差产生所有可能的原因列出偏差会导致的后果及相应对策关键：对项目运作目的、工艺过程、原材料、操作条件、 环境有充分的了解。5 危险因素和可行性研究全面性可以利用集体智慧针对性耗时会忽略某些风险优点缺点6 事故树法 事故树是以人们对从结果推断可能原因的思维方法为基础而发展起来的分析方法，只抓住一个特殊的事故进行原因分

19、析 ,而不论这一事故是否真正发生, 通过一整套科学有效的方法找出对事故发生起作用的最基本原因, 即可实现对引发事故的各种基本原因进行分析。6 事故树法事故树分析步骤熟悉系统定顶上事件建造事故树修简事故树调查事故调查原因收集资料定性分析定量分析定安全措施6 事故树法原理：用图表来表示所有可能引起主要事件（即事故）发生的次要事件（即原因），揭示了个别事件的组合可能会形成的潜在风险状况。矩形符号顶上事件圆形符号基本事件屋形符号正常事件菱形符号省略事件事故树是由各种符号和其连接的逻辑门组成的。事件符号：6 事故树法我们关注的事件位于树的顶端；从主要事件出发，再考虑事件发生的所有原因；树的分支表示事件发

20、生的所有原因，使用“门”进行连接，“门”有“与门”和“或门”两种。.+B1B2AAB1B2或门表示输入事件B1或B2中，任何一个事件发生都可以使事件A发生。与门连接表示输入事件B1、B2同时发生的情况下，输出事件A才会发生的连接关系。与门或门6 事故树法工人从脚手架上坠落的事故树分析6 事故树法可描述复杂系统的运动过程同时可以估算风险可判断系统内部发生变化的灵敏度可计算顶上事件发生的各种途径，以及子事件的最小组合数使用和掌握费时概率数据的偏差优点缺点7 风险指数 是对风险的半定量测评，是利用顺序标度的记分法中得出的估算值。风险指数可以用来对使用相似标准的一系列风险进行评分，以便对风险进行比较。

21、得分可用于风险的各组成部分，例如污染物特征(来源)、可能暴露路径的范围，以及对接收方的影响。理解并描述系统对各组件确定得分结合得分以提供综合指数可以根据模型对得分进行加、减、乘及/或除的运算。通过将得分相加来考虑累积效果步骤：7 风险指数1. 风险指数可以提供一种有效的划分风险等级的工具。 2. 它们可以让影响风险等级的多种因素整合到对风险等级的分析中。 1. 如果过程(模式)及其输出结果未得到很好确认，那么可能使结果毫无意义的。输出结果是风险值这一点可能会被误解和误用，例如在随后的成本效益分析中。 2. 缺乏一个基准模型来确定风险因素的单个尺度是线性的、对数的还是某个其他形式，也没有固定的模

22、型可以确定如何将各因素综合起来。在这些情况下，评级本身是不可靠的，对实际数据进行确认就显得尤其重要。缺点优点8 专家调查法 通过对多位相关专家的反复咨询与意见反馈，确定主要风险因素，制成风险因素估计调查表，再由专家对各风险因素在分析期内出现的可能性以及影响程度进行定性估计，最后通过对调查表的统计整理和量化处理，获得各风险因素的概率分布和对公司价值的可能的影响结果。 专家调查法头脑风暴法德尔菲法8 专家调查法头脑风暴法 头脑风暴法最早由奥斯本（Alex F. Osborn）于1939年提出，是一种刺激创造性、产生新思想的方法。 先召集有关人员构成一个小组，然后以会议的方式展开讨论。步骤 营造自由

23、愉快、畅所欲言的气氛，尽量避免成员间的批评，最大限度地展现智慧以及相互启发，以提出创造性的想法。特点8 专家调查法德尔菲法特点： 吸收专家参与，充分利用专家的经验和学识 采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立自由地做出自己的判断 问询过程几轮反馈，使专家的意见逐渐趋同。明确主题和目的设计调查表轮番征询信息处理3-4次9 情景分析法 情景分析法就是通过有关数字、图表和曲线等，对未来的某个状态进行详细的描绘和分析，从而识别引起系统风险的关键因素及其影响程度的一种风险识别方法。 它注重说明出现风险的条件和因素以及因素有所变化时，连锁出现的风险和风险的后果等。9 情景分析法 一般而言，情景由四个组成要素构成，即最终状态、故事情节、驱动力量和逻辑。 这四个要素相互交织，就构成了各种不同的情景。情景最终状态故事情节驱动力量逻辑9 情景分析法 最终状态是指情景最终阶段的战略状态或结果。 故事情节则是为了达到最终状态需要采取的行动。 驱动力量是指塑造或推动情节发展的力量，如目标、竞争力、文化等。 逻辑则提供了某一驱动力量或主体为什么如此行动的解释。9 情景分析法情景过程的构建情景项目背景的探索情景挖掘情景分析系统检验识别规划情景