结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所

1、结算数据文件格式说明一中国 金融期货交易所结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2013 年 8 月中国金昵期货交易所结算数据文件格式说明1.文档属性文件属性内容文件名称中国金融期货交易所_结算数据 文件格式说明文件编号CFFEX_IT_DOCMGM_THB_00文件版本号V1.4文件状态正式作 者中国金融期货交易所技术部文档编写日期2006-11-3文档发布日期2006年11月2.文档变更历史清单文件 版本 号修正日期修正人备注V1.12009-07-07中金所技 术部修改移仓文件格 式V1.22009-11-26中金所技 术部修改结算会员资 金情况表格式V1.32013-7-3中金所技 术

2、部去除TXT格式说 明V1.42013-8-30中金所技 术部修订结算会员资 金情况表，新增 国债期货客户分 项资金明细表3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.“变更期货公司资金及持仓变化明细 表”修改为“客户移仓资金及持仓变化 明细表”2.“变更结算会员资金及持仓变化明细 表”修改为“交易会员变更结算会员资 金及持仓变化明细表”3.新增“会员资格变更资金及持仓变化明 细表”4.修改结算会员资金情况表中项目中文名 称5.V1.3去除TXT格式的结算文件说明6.V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加 “减免手续费”、“交易保证金”、“交易 持仓保证金”、“交割持仓保证金”； 新增国债期货客户

3、分项资金明细表用于 国债期货交割分项资金说明。版权所有？中国金融期货交易所第34页共34页内部使用目 录第一章 DBF格式111申报 M111.1文件命多1 112B 1 12成宝M1 22.1 文件命名1 22.2 文件格式1 22.3 准 合约 结 算 表1 43.1 文B143.2 文件格式.144标准合约结算明细表164.1 文件命名164.2 文件格式165结算会员资金情况表185.1 文件命名1 8文件格式1 86会员仓 通 矢口206.1文件命名2062tM2 17强平通知（会员资金不足）227.1 文件命名227.2 文件格式237.3 会员交割情况表2 48.1 文件命名24

4、8.2 文件格式248.3 所强平通知（客户超仓）2 59.1 文件命名259.2 文件格式2510交易月斤追力口保证金通知2710.1 文件命名2710.2 文件格式2711客户 移仓资金及持仓变化 明细表2 811.1 文件命名2 811.2 文件格式2 812交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表2912.1 文件命名2912.2 文件格式2913会员资格变更资金及持仓变化明细表3 113.1 文件命名3113.2 文件格式31 14国债期货客户分项资金明细表3214.1 文件命名3214.2 文件格式32第一章 DBF格式1申报单1.1 文件命名结算会员代码一结算组代码_结算日期_结

5、算编号_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1交易会 员partidcharact er102报单号Order_n ocharact er133合约contractcharact er64买卖bscharact er15开平eocharact er16状态statuscharact er17申报量amountNumenic128申报价priceNumenic129成交量Deal_am tNumenic1210客户编 码Client_n ocharact er1311申报时 间Order_

6、ti mecharact er812系统编 号Sys_nocharact er813席位号tradercharact er152成交单2.1 文件命名结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1交易会 员partidcharact er122客户编 码Clientidcharact er123合约instridcharact er304撮合编 号Tradeidcharact er125成交量Tvolumecharact er206成交价Tprice

7、charact er207成交金 额tamtcharact er208成交时 间Ttimecharact er89买卖Directio ncharact er1010开平Offsetfla gcharact er1011报单号orderidcharact er1212席位号useridcharact er153标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1合约instrlDcharact er302结算价

8、clearPric echaract er203资金帐 号accountIDcharact er204帐号属 性accAttrcharact er205买成交buyAmtcharact20量合计er6卖成交 量合计sellAmtcharact er207买开成 交量bopenA mtcharact er208卖开成 交量sopenA mtcharact er209买平成 交量boffAmtcharact er2010卖平成 交量soffAmtcharact er2011买持仓量合计bTotalA mtcharact er2012卖持仓 量合计sTotalA mtcharact er2013买入

9、成 交额buySumcharact er2014卖出成 交额sellSumcharact er2015交易保 证金margincharact er2016费用合transfeecharact20计er17盈亏actualcharact er204标准合约结算明细表4.1文件命名结算会员代码结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1交易会 员代码partIDcharact er122客户编 码clientIDchara

10、ct er123合约instrIDcharact er304结算价clearPri cecharact er205买开成bopenAcharact20交量mter6买平成 交量boffAm tcharact er207买成交 量合计buyAmtcharact er208卖开成 交量sopenA mtcharact er209卖平成 交量soffAmtcharact er2010卖成交 量合计sellAmtcharact er2011买入成 交额buySumcharact er2012卖出成 交额sellSumcharact er2013买持仓 量合计bTotalA mtcharact er20

11、14卖持仓 量合计sTotalA mtcharact er2015交易保 证金margincharact er2016当日盈actualcharact20亏er17手续费transfeecharact er205结算会员资金情况表5.1文件命名结算会员代码一结算组代码_结算日期一结算编号一 Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1资金帐 号accountIDcharact er202数据项 描述itemDesccharact er5013数据值itemValu echaract er20以

12、下表格为会员0031的资金情况表样例文件。会员0031有两个资金账户，分别为003101和 003102。序 号accountiditemdescitemvalue1003101上一交易日实有货币资金余额620538275.842003101力口：当日收入资金0.003003101当日盈亏2246400.004003101减：当日付出资金0.005003101手续费262680.006003101其中：交易手续费262680.007003101结算手续费0.008003101交割手续费0.009003101移仓手续费0.0010003101当日实有货币资金余额622521995.8411003

13、101其中：交易保证金287561749.5012003101结算准备金334960246.3413003101减：交易保证金287561749.5014003101当日结算准备金余额334960246.3415003101力口：申报划入金额0.0016003101减：申报划出金额0.0017003101下一交易日开仓准备金334960246.0018003101其它-19003101应收手续费262680.0020003101减免手续费0.0021003101实有货币资金变动1983720.0022003101其中：交易保证金变动-3313840.5023003101结算准备金变动52975

14、60.5024003101交易保证金287561749.5025003101交易持仓保证金287561749.5026003101交割持仓保证金0.0027003101单据号P000000128003101名称追加保证金29003101金额10000.0030003102上一交易日实有货币资金余额620538275.8431003102力口：当日收入资金0.0032003102当日盈亏2246400.0033003102减：当日付出资金0.0034003102手续费262680.0035003102其中：交易手续费262680.0036003102结算手续费0.0037003102交割手续费0

15、.0038003102移仓手续费0.0039003102当日实有货币资金余额622521995.8440003102其中：交易保证金287561749.5041003102结算准备金334960246.3442003102减：交易保证金287561749.5043003102当日结算准备金余额334960246.3444003102力口：申报划入金额0.0045003102减：申报划出金额0.0046003102下一交易日开仓准备金334960246.0047003102其它-48003102应收手续费262680.0049003102减免手续费0.0050003102实有货币资金变动1983

16、720.0051003102其中：交易保证金变动-3313840.5052003102结算准备金变动5297560.5053003102交易保证金287561749.5054003102交易持仓保证金287561749.5055003102交割持仓保证金0.00特别说明:(1)上表中第一列是为了描述方便增加的， DBF文件不包含序号列；(2) 第1-26行为账户003101的基本数据， 生成的文件严格按照上表顺序列出；(3) 第27-29行为账户003101的一条出入 金数据，如果有多条出入金，则重复这三 行数据；(4) 出入金数据之后是另外一个账户的数 据，排列方式同上。6会员超仓通知6.1

17、 文件命名结算会员代码_结算组代码结算日期结算编号_ PartOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Part0verLimitStat.DBF6.2 文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1交易会 员代码partIDcharact er122合约代 码instrlDcharact er303强平统 计类型statTypecharact er204合约总 持仓量totalAmtcharact er205强平原 因fcTypecharact er206多头持 仓量lPosAmtcharact er207多头强 平量lFCAmtcharac

18、t er208多头已 强平量lFCdAm tcharact er209空头持 仓量sPosAmtcharact er2010空头强 平量sFCAmtcharact er2011空头已 强平量sFCdAm tcharact er2012强平金 额fcMoneycharact er2013已强平 金额fcdMonrycharact er2014处理标 志statuscharact er2015操作员operator IDcharact er1516操作日 期opDatecharact er817操作时 间opTimecharact er87强平通知（会员资金不足）7.1 文件命名结算会员代码结算组

19、代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2 文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1资金帐 号accountIDcharact er122强平统 计类型StatTypecharact er203强平原 因fcTypecharact er204结算准 备金余 额remaincharact er205强平金 额fcMoneycharact er206已强平 金额fcdMoneycharact er207处理标 志statuscharact er208操作

20、员operator IDcharact er159操作日opDatecharact8期er10操作时 间opTimecharact er88结算会员交割情况表8.1文件命名结算会员代码_结算组代码一结算日期一结算编号_ Delivery.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF8.2文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1交割合 约instrIDcharact er302结算会 员号partIDcharact er103会员简 称partAbb rcharact er104资金帐 号accountIDcharact er125帐号属accA

21、ttrcharact12性er6交割结 算价clearPric echaract er207买入量buyTotcharact er208卖出量soldTotcharact er209手续费transfeecharact er209交易所强平通知（客户超仓）9.1文件命名结算会员代码_结算组代码结算日期结算编号ClientOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9.2文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1交易会 员代码partidcharact er122客户编 码clientIDchara

22、ct er123合约代 码instrlDcharact er304强平统 计类型statTypecharact er205合约总 持仓量totalAmtcharact er206强平原 因fcTypecharact er207多头持 仓量lPosAmtcharact er208多头强 平量lFCAmtcharact er209多头已 强平量lFCdAm tcharact er2010空头持 仓量sPosAmtcharact er2011空头强 平量sFCAmtcharact er2012空头已 强平量sFCdAm tcharact er2013强平金 额fcMoneycharact er201

23、4已强平 金额fcdMoneycharact er2015处理标 志statuscharact er2016操作员operator IDcharact er1517操作日 期opDatecharact er818操作时 间opTimecharact er810交易所追加保证金通知10.1文件命名结算会员代码结算组代码结算日期结算编号AddMarginNotify.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1资金账 户accountIDcharact er122结算准remaincha

24、ract20备金余 额er3追加保 证金addmarg incharact er2011客户移仓资金及持仓变化明细表11.1 文件命名结算会员号结算组代码结算 日期.结算编号ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2 文件格式序 号字段名字段英 文名类型长度备注1投资者 号clientIDcharact er122合约代 码instrIDcharact er303多头移 仓量lVolumecharact er204空头移 仓量sVolumecharact e

25、r205保证金 变化marginC hgcharact er206移出期 货公司outTPartIDcharact er127移出期 货公司 所属结 算会员outSPartIDcharact er128移入期 货公司inTPartIDcharact er129移入期 货公司 所属结 算会员inSPartIDcharact er1212交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表12.1文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF12.2文件格式序字段名字段

26、英类型长度备注号文名1投资者 号clientIDcharact er122所属交 易会员 号tPartIDcharact er123所属交 易会员 简称tPartAb brcharact er124合约代 码instrlDcharact er305多头移 仓量lVolumecharact er206空头移 仓量sVolumecharact er207保证金 变化marginC hgcharact er208移出结 算会员outSPartIDcharact er129移入结 算会员inSPartIDcharact er1213会员资格变更资金及持仓变化明细表13.1文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期一结算编号_ ClientPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Cli