我国商业银行对中小企业贷款风险博弈分析

1、 我国商业银行对中小企业贷款风险博弈分析 王晓庆孙雷（河北大学管理学院，河北保定071000）【摘 要】本文根据中小企业贷款的特点，从博弈理论的角度，建立银行与中小企业的贷款博弈模型，在此基础上分析中小企业的贷款行为以及商业银行应该做出的应对措施，最后给出促进贷款顺利进行的相关对策。【关键词】中小企业；贷款风险；博弈分析；商业银行一、引言我国中小企业是组成国民经济的一个特殊群体，虽然在竞争力上无法和国有企业相媲美，但是它们的存在对国家经济平稳运行有着不可替代的作用。从经济理论角度来看，中小企业规模小，经营方式灵活，是最具有活力的一种企业类型。近几年来，我国经济快速发展，涌现出一大批中小企业，但

2、是中小企业融资难的问题引起了社会的普遍关注。随着一系列关于中小企业的相关法律的颁布，中小企业融资环来自www.lw5u.com境将会不断改善。然而，作为中小企业贷款的主体，商业银行如何控制对中小企业的贷款风险仍然是一个迫切需要解决的问题。二、我国商业银行对中小企业贷款风险的表现中小企业是国民经济的重要组成部分。但是由于中小企业在发展过程中自有资金少、知名度不高以及资产规模有限，一般难以通过内部融资。因此，银行贷款便成了中小企业实现融资的主要渠道。而在贷款过程中，中小企业的还款能力及信用成为了商业银行为其提供贷款的风险。我国商业银行向中小企业贷款的风险主要表现为两方面：一是企业经营风险；二是企业

3、道德风险。前者主要是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致未来收益下降和成本增加，以至于在规定期限内无法正常还款，表现在中小企业资产信用不足，也就是缺乏偿债能力。现在许多中小企业治理公司的机制落后，管理制度不健全，管理手段跟不上时代的发展，在市场风险面前抵抗力弱。后者主要是指中小企业信用意识淡薄，表现为道德信用不足，即缺乏偿债意愿。多数中小企业业主只顾眼前利益，缺乏长期经营理念，有些不考虑贷款后还款的信用问题，或者是以各种理由逃避银行债务。这些都在很大程度上增加了银行的放贷风险。三、商业银行对中小企业贷款风险的博弈分析在博弈角度看来，商业银行对中小企业的贷款问题实际上是一个相互博

4、弈的过程。在贷款过程中，中小企业想取的银行的信任来获得贷款，从而达到融资目的，更好地让企业发展；而对于银行来说，如果能顺利放出贷款与收回贷款，便能得到一定的利益。而中小企业的实际经营状况、信用和道德等水平是未知的，因此，银行面临着来自中小企业得到还款风险。在实际贷款过程中，银行对中小企业的资质审查就成了是否为其提供贷款的关键步骤。由此分析，我们构建一个双方参与的博弈模型。首先进行如下假设：（1）在博弈模型中只有两个参与人，即商业银行与中小企业。（2）博弈双方是有限理性的经济人，都追求利益最大化。（3）中小企业有两个策略，诚信申请贷款与非诚信申请贷款；商业银行也存在两个策略，对中小企业的严格审查

5、与非严格审查。（4）在模型中，不考虑中小企业的竞争，也不考虑商业银行之间的竞争。我们假设银行以的概率进行严格审核，以1-的概率进行非严格审核。严格审核时，能以q的概率查出不诚信申请，以1-q的概率查不出不诚信申请，同时假定严格审核时银行需增加审核成本c0；不严格审核时，以r的概率查不出不诚信申请，以1-r的概率查出不诚信申请。中小企业以p的概率选择不诚信申请，以1-p的概率选择诚信申请。银行在中小企业诚信贷款与非诚信贷款时的收益分别为s1和-s2（s1s2），企业在诚信贷款与非诚信贷款的情况下收益分别为q1和q2（q1q(-g)+(1-q)q2+(1-)(-g)+(1-)q2（1）四、模型的实际应用由以上纳什均衡解，我们可以得到p是关于q的严格递减函数，即随着银行严格审核时查出不诚信申请的概率的q增大，p值将降低，申请人选择不诚信申请的概率将减少，因此，从这一点上讲，银行应加强严格审核的力度。且p是关于g的严格递减函数，也就是说随着银行对于不诚信申请行为处罚金额来自www.lw5u.com的增加，中小企业不诚信申请的概率也会降低，这给银行的启示就是应该加大不诚信申请的处罚力度。参 考 文 献1张维迎博弈论与信息经济学m上海：上海人民出版社，20032孙旸商业银行向中小企业贷款风险分析j