2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题二

1、2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题二银行行业风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，一起来 看看考试栏目组为你提供的2019年初级银行从业资格考试风险管理 考点试题二，希望能够帮助到你考试顺利。2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题二【例题】风险是指()。A. 损失的大小B. 损失的分布C. 未来结果的不确定性D. 收益的分布正确答案C答案解析概念、记忆类。风险是未来结果出现收益或损失 的不确定性。【例题】假定股票市场一年后可能出现 5种情况，每种情况所 对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%贝打一

2、年后投资股票市场的预期收益率为()。A. 18.25% B.27.25%C. 11.25% D.11.75%正确答案D答案解析本题考查对预期收益率的计算。通过加权平均计 算可以得出，预期收益率=0.05 X 50%+0.20 X 15%+0.15 (-10%)+0.25 X(-25%)+0.35 X40%=0.1175。【例题】商业银行利用()应对非预期损失。A. 提取损失准备金B. 冲减利润C. 资本金D. 购买保险正确答案C答案解析本题考查风险与损失的关系。商业银行利用资本 金来应对非预期损失。【例题】商业银行的信贷业务不应集中于同一业务同一性质同 一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于

3、 ()的风险管理策略。A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险补偿正确答案B答案解析概念、记忆类。根据多样化投资分散风险原理， 商业银行可以通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷 款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。【例题】某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为 还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须 代为清偿。这是风险管理技术和措施的()方法。A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险规避正确答案C答案解析风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他 合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。本题中的做法正是

4、风险转移方法的应用：银行将风险转移给保证人。【例题】商业银行（）的做法简单地说就是不做业务，不承担风 险。A. 风险转移B. 风险规避C. 风险补偿D. 风险对冲正确答案B答案解析概念、理解记忆类。风险规避是指商业银行拒绝 或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选 择。【例题】在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活 动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝 承担该风险，属于（）的风险管理方法。A. 风险补偿B. 风险分散C. 风险规避D. 风险转移正确答案C答案解析概念、记忆类。风险规避是指商业银行拒绝或退 出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场

5、风险的策略性选择。【例题】对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法A. 风险分散B. 风险对冲C. 风险转移D. 风险规避E. 风险补偿正确答案CDE答案解析对比分析各种风险管理及其特征。【例题】巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、 战略风险的依据是()。A. 按风险事故B. 按损失结果C. 按风险发生的范围D. 按诱发风险的原因正确答案D答案解析商业银行风险的主要类别。【例题】信用风险的主要形式包括()。A. 结算风险B. 系统性风险C. 非系统风险D. 违约风险E. 战略风险正确答案AD答案解析信用风险包括结算风

6、险和违约风险。【例题】操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而 引起的风险。A. 外部欺诈B. 失职违规C. 产品服务缺陷D. 职员内部欺诈E. 违反用工法律正确答案BDE答案解析操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发 生职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。【例题】与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具 有()。A. 特殊性、非营利性B. 普遍性、非营利性C. 特殊性、营利性D. 普遍性、营利性正确答案B答案解析本题考查商业银行的操作风险特征。与市场风险 主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性

7、，不能给商业银行带来盈利【例题】通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接元凶是（）A. 违约风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险正确答案D答案解析流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。 几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号 的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。【例题】按照巴塞尔新资本协议的规定，（）是一种特殊类 型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付 的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A. 法律风险B. 市场风险C. 操作风险D. 合规风险正确答案A答案解析法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但 不限于因监管措施和

8、解决民商事争议而支付的罚款、 罚金或者惩罚性 赔偿所导致的风险敞口。【例题】商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞 争优势。此类风险属于市场风险。()A. 对B. 错正确答案B答案解析本题考查市场风险的含义。市场风险是指金融资 产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、 表外头寸造成损失的 风险。【例题】下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析, 说法正确的是()。A. 信用风险具有明显的系统性风险特征B. 市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系 统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C. 操作风险具有非营

9、利性，容易引发市场风险和信用风险D. 以上说法皆不正确正确答案C答案解析不同类型风险对比。信用风险具有明显的非系统 性风险，市场风险具有明显的系统性风险。【例题】2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些 美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违 约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机 使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行 间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、 投资银行和对冲 基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。 上述 信息包含了

10、()等风险。A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险E. 声誉风险正确答案ABCDE答案解析有一些关键字值得注意：“违规”是操作风险；“信 用分数”是信用风险；“房地产市场”是市场风险；“资金吃紧”是流 动性风险；“形象”是声誉风险。【例题】商业银行的核心竞争力是()。A. 吸存放贷规模B. 支付中介C. 货币创造能力D. 风险管理水平正确答案D答案解析风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。【例题】下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务 不断创新发展的原动力B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略

11、的手段，极大地改 变了商业银行经营管理模式C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商 业银行的业务组合D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力正确答案ABCDE答案解析文字性的多选题，只能要求考生多看书，形成大 概印象来做答。【例题】商业银行风险管理模式的演变过程是 ()。A. 负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债 风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债 风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段C. 负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风

12、险 管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段D. 资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债 风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段正确答案D答案解析商业银行风险管理的发展历程是：资产风险管理 模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一 全面风险管理模式阶段。【例题】20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。A. 资产负债风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 全面风险管理模式阶段D. 负责风险管理模式阶段正确答案D答案解析60年代前一一资产风险管理模式；60年代后一一 负债风险管理模式；70年代后一一资产负债风险管理模式;80年代后 全面风险管理模式。【例

13、题】20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。A. 全面风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 负债风险管理模式阶段D. 资产负债风险管理模式阶段正确答案A答案解析20世纪80年代之后，随着银行业竞争加剧，存 贷利差变窄，金融衍生工具广泛使用，商业银行开始意识到可以从事 更多的风险中介业务，非利息收入所占的比重因此迅速增加， 进入了 全面风险管理模式阶段。【例题】()是银行从事经营活动必须注入的资金。A. 商业银行资金B. 商业银行资本C. 商业银行资产D. 商业银行资源正确答案B答案解析商业银行资本是商业银行从事经营活动必须注入 的资金。【例题】在商业银行中，起维护市场信心、

14、充当保护存款人利 益的缓冲器作用的是()。A. 商业银行现金流B. 商业银行资本金C. 商业银行负债D. 商业银行准备金正确答案B答案解析商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器， 在维持市场信心方面发挥着至关重要的作用。【例题】()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的 所有者权益。A. 账面资本B. 监管资本C.经济资本D. 实收资本正确答案A答案解析本题考核的是账面资本的定义。【例题】下列关于资本的说法，正确的是()。A. 经济资本也就是账面资本B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内的非预期损失而应该持有的资本金D. 经济资本是银行抵补风险所要求拥有的资本，必然等同于账 面资本正确答案C答案解析账面资本、经济资本、监管资本定义的对比。选项A错误，经济资本又称为风险资本，与账面资本是两个不同的概 念。选项B错误，监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业 务总体风险水平相匹配的资本。选项 D错误，经济资本并不必然等 同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资