[考试复习题库精编合集]2021银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题

1、考试复习题库精编合集2021银行从业资格考试风险管理标准模拟题考试复习题库精编合集2021银行从业资格考试风险管理标准模拟题1、【单选题】下列关于风险分类的说法，不正确的是()。0.5分A、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案：A;2、【单选题】商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。0

2、.5分A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲答案：B;3、【单选题】下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。0.5分A、风险管理的目标是消除风险B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D、商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度答案：A;4、【单选题】下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。0.5分A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动

3、性风险C、流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成，损失或破产的风险D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案：A;5、【单选题】经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。0.5分A、ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失B、RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C、RAROC=(非预期损失-预期损失)收益D、RAROC=(预期损失-非预期损失)收益答案：A;6、【单选题】正态随机变量的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。0.5分A、68%B、95%C、32%D、50%答案：B;7、【单选题】()不包括在市场

4、风险中。0.5分A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险答案：C;8、【单选题】()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。0.5分A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险答案：B;9、【单选题】在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。0.5分A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移答案：C;10、【单选题】对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。0.5分A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同

5、业交易答案：B;11、【单选题】商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。0.5分A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应答案：C;12、【单选题】战略风险的类型不包括()。0.5分A、产业风险B、技术风险C、竞争对手风险D、信用风险答案：D;13、【单选题】下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。0.5分A、减少在不熟悉市场的交易B、强化交易员限额交易制度C、购买未授权交易保险D、为操作风险分配资本金

6、答案：C;14、【单选题】()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。0.5分A、监事会B、高级管理层C、股东大会D、董事会答案：D;15、【单选题】商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。0.5分A、因果关系分析B、VaRC、敏感性分析D、情景分析答案：A;16、【单选题】下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。0.5分A、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C、战略目标决定了实现路径D、各家商业银行的战略目标应当是一致的答案：D;17、【单选题】下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。0.5分A、

7、必须具备高度独立性B、具有完全的风险管理策略执行权C、风险管理部门又称风险管理委员会D、核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施答案：A;18、【单选题】下列关于交易账户的说法，不正确的是()。0.5分A、为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C、交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D、交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改答案：B;19、【单选题】认为银行的公共性质在于提

8、供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()0.5分A、利益冲突论B、债权保护论C、银行风险论D、公共性质论答案：D;20、【单选题】商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价结果是()。0.5分A、信用等级和违约概率B、客户经营能力C、商业银行的债务水平D、客户违约风险的趋势答案：A;21、【单选题】根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是()。0.5分A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级答案：B;22、【单选题】将传统的互换进行合成，来为投资者提供

9、类似贷款或信用资产的信用衍生产品是()。0.5分A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据答案：A;23、【单选题】在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。0.5分A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力C、平均债务承受能力D、以上均不对答案：A;24、【单选题】在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指()。0.5分A、所预计的下一年度的银行资本B、本年度的银行资本C、所预计的未来三年的银行资本D、过去三年间的银行资本答案：A;25、【单选题】参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管

10、理/控制措施可以采取()。0.5分A、从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式答案：D;26、【单选题】若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为()。0.5分A、0.02%，0.04%B、0.03%，0.03%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%答案：D;27、【单选题】在客户信用评级中，由个人因素、资金用途

11、因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。0.5分A、5Cs系统B、5Ps系统C、CAMEL分析系统D、51ts系统答案：B;28、【单选题】()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。0.5分A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险D、期权性风险答案：A;29、【单选题】下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。0.5分A、风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B、先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C、风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D、风险监测人员在发布信息时要确保

12、适当的人员得到他们所应当看到的风险信息答案：A;30、【单选题】客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。0.5分A、偿债能力和偿债意愿，违约风险B、盈利能力和偿债能力，违约风险C、收入水平和资产质量，流动风险D、偿债能力和偿债意愿，流动风险答案：A;31、【单选题】假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。0.5分A、3B、0.33C、0.75D、0.25答案：C;32、【单选题】在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干()。0.5分A、20%B、

13、40%C、60%D、80%答案：C;33、【单选题】商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。0.5分A、负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B、被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D、资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段答案：D;34、【单选题】下列关于资本的说法，正确的是()。0.5分A、经济资本也就是账面资本B、会计资本是监管部门规定的商业

14、银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本答案：C;35、【单选题】风险文化的精神核心是()。0.5分A、风险管理策略B、风险管理理念C、公司治理结构D、内部控制系统答案：B;36、【单选题】假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以

15、上交易的利差为()。0.5分A、3%B、4%C、5%D、8%答案：B;37、【单选题】()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。0.5分A、平价期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权答案：D;38、【单选题】假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为()万元。0.5分A、55B、73C、75D、100答案：B;39、【单选题】关于商业银行资产

16、分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是()。0.5分A、两者所要达到的目标不同B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持答案：B;40、【单选题】计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是()。0.5分A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法答案：D;1、【单选题】利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、

17、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。0.5分A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险答案：C;2、【单选题】参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。0.5分A、申请评分B、行为评分C、信用局评分D、利润评分答案：C;3、【单选题】巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。0.5分A、市场风险监管资本=乘数因子VARB、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)VARC、市场风险监管资本=VAR乘

18、数因子D、市场风险监管资本=VAR(附加因子+最低乘数因子)答案：B;4、【单选题】一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。0.5分A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险D、期限错配风险答案：C;5、【单选题】下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。0.5分A、交易账户中的项目通常只能按模型定价B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C、存贷款业务归人银行账户D、银行账户中的项目通常按历史成本计价答案

19、：A;6、【单选题】()是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。0.5分A、股票价格风险B、折算风险C、交易风险D、市场风险答案：A;7、【单选题】如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。0.5分A、基准风险B、收益率曲线风险C、重新定价风险D、期权性风险答案：D;8、【单选题】下列关于风险管理文化的表述，正确的是()。0.5分A、风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B、制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C、风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D、风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴答案：A

20、;9、【单选题】风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是()。0.5分A、收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B、显示总体组合和各个子组合的风险状况C、讨论各种流程和措施的有效性D、报告重要单笔业务头寸的风险状况答案：A;10、【单选题】商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。0.5分A、客户利益至上B、储户利益至上C、股东资本是风险的第一承担者D、金融监管机构的要求答案：C;11、【单选题】在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产

21、品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着：()0.5分A、工作人员缺乏职业素养和职业道德B、存在管理报表和决策基础不稳的风险C、前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D、信息系统出现故障答案：B;12、【单选题】操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是：()0.5分A、确定模型的安全性和准确性B、使报告内容更加完整C、遵循监管当局的要求D、降低资本成本答案：A;13、【单选题】在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的()三个方面进行

22、历史统计，并形成相互关联的多元分布?0.5分A、风险诱因、风险指标和损失事件B、风险程度、风险发生时间和损失事件C、风险诱因、风险程度和损失金额D、风险程度、风险发生时间和损失金额答案：A;14、【单选题】下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。0.5分A、指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B、等于表内的即期负债减去即期资产C、不包括变化较小的结构性资产或负债D、不包括未到交割日的现货合约答案：B;15、【单选题】采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于()。0.5分A、前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值B、前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均

23、值C、前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D、前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值答案：C;16、【单选题】操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。0.5分A、客观性、全面性、动态性、标准化B、主观性、全面性、静态性、标准化C、主观性、全面性、动态性、标准化D、客观性、全面性、静态性、标准化答案：A;17、【单选题】每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。0.5分A、控制活动识别与评估B、全员风险识

24、别与报告C、作业流程分析和风险识别与评估D、制定与实施控制优化方案答案：B;18、【单选题】在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。0.5分A、高级计量法B、基本指标法C、标准法D、内部评级法答案：C;19、【单选题】关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是()。0.5分A、根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B、不管尽多大努

25、力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金答案：C;20、【单选题】以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是()。0.5分A、公开市场B、外汇市场C、货币市场D、债券市场答案：B;21、【单选题】对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()。0.5分A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是答案：A;22、【单选题】当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成

26、的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以()方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。0.5分A、银团贷款B、共同投资C、国别限额D、以上都不是答案：A;23、【单选题】无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到()的影响。0.5分A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险答案：D;24、【单选题】()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。0.5分A、情景

27、分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划答案：B;25、【单选题】商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。0.5分A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性答案：B;26、【单选题】在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行()。0.5分A、风险测量B、风险识别C、风险评估D、尽职调查答案：D;27、【单选题】()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。0.5分A、内部B、业务C、风险D、外部答案：D;28、【单选题】银行的流动性风险与()没有关系。0.5分A、资产负债期限结构B

28、、资产负债币种结构C、资产负债分布结构D、资产负债类别结构答案：D;29、【单选题】巴塞尔新资本协议只对()的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”0.5分A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险答案：A;30、【单选题】有效风险管理体系建设必须以()为先导。0.5分A、健全的内部控制机制B、完善的公司治理机构C、先进风险管理文化培育D、有效的风险管理策略答案：B;31、【单选题】某企业2021年净利润为0.5亿元人民币，2021年初总资产为10亿元人民币，2021年末总资产为15亿元人民币，则该企业20

29、21年的总资产收益率为()。0.5分A、3.00%B、3.63%C、4.00%D、4.75%答案：C;32、【单选题】()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。0.5分A、法律风险管理B、战略风险管理C、合规风险管理D、国家风险管理答案：B;33、【单选题】股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，

30、则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。0.5分A、5B、7C、-1.8D、0答案：A;34、【单选题】符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。0.5分A、被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%B、在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%C、在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%D、在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%答案：D;35、【单选题】信息披露的频率方面，下面表述不正确的是()。0.5分A、按规定银行

31、披露信息的频率应该每半年进行一次B、大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分C、如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息D、对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次答案：D;36、【单选题】多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是()。0.5分A、分散化B、绩效指标考核C、自动化操作D、职责分离答案：D;37、【单选题】银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存

32、在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越()。0.5分A、高B、低C、不一定D、以上都不对答案：A;38、【单选题】下列有关积极的组合管理的说法，错误的是()。0.5分A、积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B、积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C、积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D、积极的组合管理

33、不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性答案：D;39、【单选题】战略风险管理流程通常可以分为9个步骤;下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的?()0.5分A、确定风险管理备选方案B、风险优先排序C、监测风险评估效果D、明确期望结果答案：C;40、【单选题】按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。0.5分A、0.04B、0.05C、0.95D、0.96答案：A;1、【单选题】CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时

34、应考虑的因素?()0.5分A、资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足程度B、无形资产对资本的影响C、表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重程度以及变化趋势D、银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力答案：C;2、【单选题】商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是()0.5分A、资本收益率也称为股本收益率B、其计算公式为：税前收入/资本金总额C、该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力D、一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行业平均水平的银行应该是比较好的银行答案：B;3

35、、【单选题】风险监管和合规监管的关系是()。0.5分A、风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定B、风险监管是对合规监管的继承和发展C、合规监管是对风险监管的继承和发展D、以上都不对答案：B;4、【单选题】根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是()。0.5分A、非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备B、非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额非信贷资产预计损失C、非信贷资产预计损失是指商业银行根据金融企业会计制度针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产

36、和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额D、对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部金融企业会计制度(财会202149号)执行答案：B;5、【单选题】风险监管的演变阶段不包括()。0.5分A、审慎监管B、风险为本的监管C、风险价值监管D、以上都不包括答案：C;6、【单选题】关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。0.5分A、它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B、被利益相关者视为重要的利益保障机制C、外部审计制度的价值在于有效性D、在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方答案：C;7、【单选题】某银行2021年初正常类贷款余额

37、为10000亿元，其中在2021年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。0.5分A、7.0%B、8.0%C、9.8%D、9.0%答案：C;8、【单选题】在风险预警方法中，()不引进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。0.5分A、白色预警法B、红色预警法C、黑色预警法D、蓝色预警法答案：C;9、【单选题】已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0

38、.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为()。0.5分A、4亿B、8亿C、10亿D、6亿答案：A;10、【单选题】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。0.5分A、由内而外、自上而下和从已知到未知B、由表及里、自下而上和从已知到未知C、由内而外、自下而上和从已知到未知D、由表及里、自上而下和从已知到未知答案：B;11、【多选题】风险管理信息系统应当()。1分A、建立错误承受程序B、设置灾难恢复以及应急操作程序C、随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D、设置严格的网络安

39、全/加密系统，防止外部非法入侵E、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志答案：ABCD12、【多选题】商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()1分A、完善的公司治理结构B、健全的内部控制体系C、普及合规管理文化D、集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E、强大的研发实力答案：ABCD13、【多选题】商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。1分A、某项业务风险水平增加B、盈利能力下降C、资产过于集中D、资产质量下降E、所发行的股票价格下跌答案：ABC14、【多选题】关于债项评级说法错误的有()。1分A、债项评级是对交易本身

40、的特定风险进行估测B、债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C、特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D、债项评级只能反映债项本身的交易风险E、债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险答案：AD15、【多选题】产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。1分A、业务管理框架B、数据信息质量C、风险管理要求D、权利义务结构E、内部系统安全答案：ACD16、【多选题】商业银行的核心资本包括()。1分A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备D、未公开储备E、重估储备答案：AC17、【多选题】普遍被应用于商业银行企业信用分

41、析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括()。1分A、资本充足性B、流动性C、资产质量D、保障因素E、盈利水平答案：ABCE18、【多选题】6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括()。1分A、流动性B、抵押品C、经济周期的走势D、品格E、资产答案：BCD19、【多选题】商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括()。1分A、贷款期限B、贷款担保C、贷款金额D、贷款人规模E、贷款费用答案：ABCE20、【多选题】商业银行除了要对客户的财务

42、状况进行风险识别和分析外，还应当分析()等非财务因素。1分A、管理者的品德与诚信度B、行业的周期性C、企业现金流量D、劳资关系E、产品研发答案：ABDE21、【多选题】对小企业进行信用风险分析时，应关注()等风险点。1分A、产品多样化B、可能出现逃债现象C、自有资金匮乏D、很少开具发票E、经不起原材料价格波动答案：BCDE22、【多选题】下列属于可以质押的权利有()。1分A、依法可以转让的商标专用权B、专利权中的财产权C、汇票D、债券E、上市公司的股票答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;23、【多选题】参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(

43、)。1分A、风险监控和分析能力B、数量分析能力C、价格核准能力D、模型创建能力E、系统开发/集成能力答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;24、【多选题】严格的资本监管对经济持续增长的重要意义主要表现在()。1分A、可以保护存款人剩益B、可以降低银行破产概率C、可以增强商业银行抵御风险的能力D、可以维护货币供给和支付体系的平稳运行E、降低银行之间的不公平竞争答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;25、【多选题】战略风险来自()。1分A、商业银行战略目标缺乏整体兼容性B、商业银行经营目标不能按时实现C、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D、为实现目标所

44、需要的资源匮乏E、整个战略实施过程的质量难以保证答案：ACDE26、【多选题】下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。1分A、外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配B、当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C、在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D、银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E、对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制答案：ABDE27、【多选题】债券收益率曲线通常表现的形态包括()。1分A、正向收益率曲线B、反向收益率曲线C、波

45、动收益率曲线D、水平收益率曲线E、垂直收益率曲线答案：ABCD28、【多选题】下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。1分A、衍生产品可用来防范市场风险B、衍生产品会产生新的市场风险C、衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D、衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用E、衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失答案：ABDE29、【多选题】巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件?()1分A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C、银行的资本充足率应该达到1

46、2.5%D、银行应该连续三年盈利E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统答案：ABE30、【多选题】资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括：()1分A、交易结算不及时或交易清算交割金额有误B、对交易条款理解不准确而导致结算争议C、因系统中断而不能及时将资金清算到位D、因录入错误而错误清算资金E、未履行监管部门所要求的强制性报告义务答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;31、【多选题】商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。1分A、银行的资产质量

47、B、银行的盈利能力C、第三方评级D、银行发行的有价证券的市场表现E、银行内部有关风险水平答案：ABE32、【多选题】下列哪些属于Altman的Z评分模型中的财务比率?()1分A、息前、税前收益/总资产B、股权市值/总负债账面值C、流动资金/总资产D、销售收入/总资产E、留存收益/总资产答案：DE33、【多选题】关于资产流动性的以下说法，正确的是()1分A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力B、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金D、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E、商业银行应

48、当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度答案：ABE34、【多选题】下列关于远期和期货的说法，正确的有()。1分A、远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产B、期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C、远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D、远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险E、远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓答案：ABCE35、【多选题】商业银行的下列做法中，能够起到降

49、低流动性风险作用的有()。1分A、适度分散客户种类和资金到期日B、制定风险集中限额C、以零售资金作为银行负债的主要来源D、将贷款集中于房地产企业E、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源答案：ABC36、【多选题】目前最广泛应用的信用风险评分模型是()。1分A、CP模型B、KPMG模型C、线性概率模型D、Probit模型E、线性辨别模型答案：CDE37、【多选题】压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。1分A、评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B、提供商业银行对自身风险特征的理解C、为商业银行提供更好的信用风险管理模型D、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E、帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致答案：ABDE38、【多选题】商业银行的经营原则有()。1分A、安全性B、约束性C、流动性D、效益性E、规模性答案：ACD39、【多选题】以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?()1分A、明确商业银行的战略愿景和价值理念B、有明确记载的声誉风险管理流程及政策C、深入理解不同利益持有者对自