银行掉期外汇买卖业务介绍

1、2021-5-6中国工商银行湖北省分行1 银行掉期外汇买卖业务介绍银行掉期外汇买卖业务介绍 2021-5-6中国工商银行湖北省分行2 一、产品定义一、产品定义 “外汇掉存通”，是指在客户符合国家外汇管理政策的前提下，为客户 提供的一种组合型汇率风险管理产品。产品由一笔欧元/美元的外汇掉期+一 笔欧元存款组合而成。 掉期外汇买卖(foreign exchange swap)是交易双方约定以一定数量货 币a按照一定汇率（一般为市场汇率）交换货币b，并在未来约定日期以约 定价格用货币b反向交换同样数量的货币a。 掉期外汇买卖属于外汇交易业务的一种，根据交易币种、交易期限的不 同可灵活组合。 2021

2、-5-6中国工商银行湖北省分行3 二、目标客户二、目标客户 该组合产品主要针对有美元存款的优质国际业务客户群体，单笔金额 需要超过300万美元，均可作为目标客户。 2021-5-6中国工商银行湖北省分行4 三、申办流程三、申办流程 （一）客户评估 使用客户评估表，对首次办理掉期外汇买卖的客户进行适合度的 评估，评估有效期最长为一年（含），一年后必须重评。 （二）签定协议 凡向我行申请办理掉期外汇买卖的客户，应与我行签定统一格式的 代客风险管理业务协议,并提交有权签字人授权书，签字和盖章应 当合法有效(均需由有权人签字并加盖单位公章及骑缝章)。 2021-5-6中国工商银行湖北省分行5 三、申办

3、流程三、申办流程 （三）风险揭示与客户确认 我行向客户提供中国工商银行法人客户金融衍生业务风险提示函， 客户阅读后签字确认完全理解交易条款及其潜在风险。 （四）接受委托 客户提交货币掉期交易业务委托书（内容完整、正确），并落实 相应的信用风险管理措施。签字和盖章应当合法有效(由有权人签字并加盖 单位公章或财务章及骑缝章) 2021-5-6中国工商银行湖北省分行6 三、申办流程三、申办流程 （五）内部交易 逐级向上级行委托，总行接受分行委托，完成掉期外汇买卖交易后，应 将交易的主要内容款以交易证实书方式通知分行。 （六）出具证实书 分行收到总行交易证实书后，应尽快将交易的主要内容另制一份证实 书

4、通知客户并由客户签字确认。 （七）发放贸易融资 办理存款质押手续，按有关规定向客户发放美元贸易融资。 2021-5-6中国工商银行湖北省分行7 四、特别提示四、特别提示 贸易融资到期日、定期存款到期日与掉期外汇买卖交割日相匹配。 掉期外汇交易时效性要求较高，操作中应避免由于市场价格波动造成损 失。 2021-5-6中国工商银行湖北省分行8 五、外汇掉存通案例五、外汇掉存通案例 外汇掉存通的基本应用 前提条件：客户有美元存款 （1）即期卖出usd1000万元，买入eur，价格1.3250，则可得到eur 7547169.81 ； （2）存入eur 7547169.81，半年期利率4.19743%

5、，半年后到期eur本息 7708203.29 ； （3）远期卖出eur 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到usd 10224931.66； 综上，如果客户单纯存入usd，到期本息10202184.50 ；叙做“外汇掉 存通”后可多得 usd22747.16。 2021-5-6中国工商银行湖北省分行9 五、外汇掉存通案例五、外汇掉存通案例 外汇掉存通+贸易融资 1、前提条件：客户有美元存款 （1）即期卖出usd1000万元，买入eur，价格1.3250，则可得到eur 7547169.81 ； （2）存入eur 7547169.81，半年期利率4.19743%，半年后到期

6、eur本息 7708203.29 ； （3）发放usd1000万元融资, 半年期利率3.47740%，半年后到期usd融资本 息10176767.83 ； （4）远期卖出eur 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到usd 10224931.66 ； 综上，客户叙做“外汇掉存通”后可多得 usd 48,163.83。 2021-5-6中国工商银行湖北省分行10 六、文件索引六、文件索引 1. 关于印发新版代客金融衍生业务交易文本的通知（工银办发2009 861号） 2.关于印发金融市场业务管理办法（试行）的通知(工银发201193号) 2021-5-6中国工商银行湖北省分行

7、11 七、货币掉期交易业务委托书 货币掉期交易业务委托书 年 月 日 编号： 中国工商银行 ： 根据我单位与贵行签署的第 号 协议，现委托贵行叙做货币 掉期交易，交易明细如下： 1、货币对 / 2、 买入/卖出 卖出/买入 币种 3、金额 （小写） （大写） 4、近期交割汇率 远期交割汇率 5、近期交割日期： 年 月 日至 年 月 日 6、远期交割日期： 年 月 日至 年 月 日 7、本委托有效期至 年 月 日 时 分 8、近期交割：授权贵行从我单位 账户中扣取所需资金，委托贵行 将资金划入我单位 账户。 9、远期交割：授权贵行从我单位 账户中扣取所需资金，委托贵行 将资金划入我单位 账户。

8、2021-5-6中国工商银行湖北省分行12 七、货币掉期交易业务委托书 我单位声明： 1、我单位已收到贵行出具的风险提示函，完全理解上述交易条款及其潜在风 险，并愿意承担由此造成的损失。 2、我单位委托贵行叙做上述交易的目的是： 套期保值 交易获利 无风险套利 其他（请注明）_ 3、（如出于套期保值目的委托贵行叙做上述交易）我单位作为被套期项目的 基础资产或基础负债是_（金额： 币种： 现金流方向： ），我单位目前（存在 不存在）与此被套期项目相 关的尚未结清的金融衍生产品交易敞口。 4、我单位委托贵行叙做上述交易完全符合我单位适用监管规定。 5、贵行营销人员在与我单位沟通过程中，（存在 不存在）以下不当销售 行为：（1）未以适当方式向我单位明示其已通过内部资格认定或具备有效 授权；（2）未能客观公允地陈述上述交易的收益与风险；（3）有意误导 我单位对于市场的看法；（4）有意夸大交易优点或缩小交易风险；（5） 以任何方式向我单位承诺交易收益；（6）未能充分尊重我单位独立自主决 策，或将上述交易作为与我单位开展其他业务的附加条件；（7）以任何方 式与非境内注册的机构雇佣的销售人员共同向我单位营销上述交易；（8） 接受我单位直接指定非境内注册的机构作为“背对背”平盘交易对手。 经办人 电话 委托人签章： 申请单位公章/财务章 2021-5-6中国工商银行湖北省分行13