finmetrics-s-plus中金融数据数量分析的工具

1、finmetrics-s-plus中金融数据数量分析的工具Finmetrics:时间序列统计分析的好的教学模块欧阳资生摘要：对于专业统计学研究人员来说 , 各国用的最多的是功能强大和灵活的 S-plus 软件。近来 , 一个新的模块- Finmetrics,被添加到S-plus 中 , 它被用来专门处理金融时间序列数据 , 对金融时间序列进行数量分析。 本文中，我们对 Finmetrics 模块的功能作了介绍，希望对广大金融时间序列定量分析人员起到抛砖引玉的作用。关键词 : S-plus，Finmetrics模块，数值计算一、引言对于专业统计学家来说， 各国用的最多的是功能强大和灵活的 S-p

2、lus 软件。它是美国 AT&T 公司的贝尔实验室开发的。用 S-plus 编程序很方便，入门容易。它的统计方法丰富 , 而且在不断增长。 S-plus 透明度大，很容易知道它在作什么。在 S-plus 中可以任意加入自己编写的程序，或修改原来的一些程序， 为创造性的统计学2家所钟爱。许多最新的统计方法都是一些统计学家用 S-plus 程序编写出来的，甚至可以从互联网上下载下来。原来的 S-plus 主要是为统计学家编程而用，现在的最新版本也已经更加友好，已经实现可视化， 很容易操作， 同时还保留了其原来的优点，不失为一个好软件。近来，一个新的模块 - Finmetrics 模块，被添加到 S

3、-PLUS 中，它被用来专门处理金融时间序列数据， 对金融时间序列进行数量分析。 S-PLUS 本身可在许多不同的平台上操作 (Windows、Linux 、Solaris 、 Unix) ，但是 Finmetrics 模块却只能在 Windows、 Linux 、Unix 上实现，而且 Finmetrics 模块只能添加到 S-PLUS6 及以上版本上， S-PLUS2000 及以下版本，这个模块无法运行。二、 Finmetrics模块的一般回顾S-plus 语言的基础是 S 语言 , 它是对 S 语言的界面化和菜单化， 有优秀的内在帮助系统和作图功能 , 它能够轻松地转到商业支持的 S-P

4、lus 程序 ( 如果需要使用商业软件 ) 。S-plus 有一个强大的 , 容易学习的语法 , 有许多内在的统计函数，通过用户自编程序 , S 语言很容易延伸和扩3大，它是计算机编程语言 . 类似于 UNIX语言、C语言、 Pascal 、Gauss语言等。对于熟练的编程者 , 它将觉得该语言比其他语言更好用。 但是它与 C 语言、 Pascal 、Gauss语言不同 , 它是一种面向对象的程序语言。 S-PLUS 语言的函数可以由菜单和命令语句得到 , 但由命令语句得到的函数要比由菜单得到的多得多。而且 , 对Finmetrics模块 , 使用者只能使用命令语句才能得到函数。这事实上就要求

5、使用者必须对S 语言的语法和编程比较熟悉。但是，Finmetrics模块并不是标准的S-PLUS软件的一部分 , 因此 , 它必须独立于 S-PLUS,要求单独安装。模块的学习帮助通过在线帮助和两个PDF格式的文件形式提供给使用者。一个文件是对这个模块中的所有函数类 ( 包括 198 个主要函数 ) 及其使用方法进行了详细的说明 , 我们在表一中列出了这些说明.另一个文件是由Zivot,E.和 Wang,J.H.（2002）两人合作的，专门介绍每个函数族的计算机编程的书。这本书的计算机程序也可在Zivot,E.的个人网页上下载。4表 1: Finmetrics模块中函数类型时间 / 日期效用函

6、数 (Time/data utilityfunctions)时间序列格子图函数（Time series trellisplotting functions）动态的最小二乘法（ Dynamic ordinary leastsquares ）表面上不相关回归（ Seemingly unrelatedregression ）单位根、协整过程和VECM（Unit root,cointegration and VECM）长记忆模型（ Long memory modelling ）固定收益分析（ Fixed income analytics）古典的极值理论（ Classical extreme valuetheory ）状态空间模型（ State space modelling）时间序列控制与插值（Time seriesmanipu