期货公司资产管理合同指引及补充规定

附件 1 期货公司资产管理合同指引 一 期货公司资产管理业务风险揭示书必备条款 二 委托资产承诺书 三 期货公司资产管理合同必备条款 1 期货公司资产管理业务风险揭示书必备条款 为了使客户充分了解资产管理业务风险 开展资产管理业务 的期货公司应制定 期货公司资产管理业务风险揭示书 向客户 充分揭示参与资产管理业务可能存在的风险 详细说明相关风险 的含义 特征 可能引起的后果 期货公司资产管理业务风险揭 示书 至少应包括下列内容 一 一 提示客户在参与资产管理业务前 必须了解有关资产管 理业务的法律法规 基础知识 业务特点 风险收益特征等内容 了解期货公司是否具有开展资产管理业务的试点资格 并认真听 取期货公司对相关业务规则和资产管理合同内容的讲解 二 二 提示客户在参与资产管理业务前 应综合考虑自身的资 产与收入状况 投资经验 风险偏好 确信自身有承担参与资产 管理业务所面临投资风险和损失的能力 审慎选择与自身风险承 受能力相匹配的资产管理投资策略 三 三 提示客户了解参与资产管理业务通常具有的市场风险 管理风险 流动性风险 信用风险及其他风险 包括但不限于政 策风险 经济周期风险 利率风险 技术风险 操作风险 不可抗 力因素导致的风险等 四 四 提示客户应特别关注投资期货类品种具有的特定风险 包括但不限于因保证金交易方式可能导致投资损失大于委托资 产价值的风险 因市场流动性不足 交易所暂停某合约的交易 修改交易规则或采取紧急措施等原因 导致未平仓合约可能无法 平仓或现有持仓无法继续持有的风险 2 五 五 提示客户合同虽然约定了一定的止损比例 但由于持仓 品种价格可能持续向不利方向变动 持仓品种因市场剧烈波动导 致不能平仓等原因 委托资产亏损存在超出该止损比例的风险 六 六 提示客户参与资产管理业务的资产损失由客户自行承担 期货公司不以任何方式对客户作出取得最低收益或分担损失的 承诺或担保 七 七 提示客户无论参与资产管理业务是否获利 都需要按约 支付管理费用和其他费用 会对客户的账户权益产生影响 八 八 提示客户委托期间 期货公司在一定条件下存在变更投 资经理人选的可能 会对资产管理投资策略的执行产生影响 九 九 提示客户期货公司既往的资产管理业绩并不预示其未来 表现 期货公司介绍的预期收益仅供客户参考 不构成对委托资 产可能收益的承诺或暗示 十 十 提示客户本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质 未能 详尽列明客户参与期货公司资产管理业务所面临的全部风险和 可能导致客户资产损失的所有因素 十一 十一 要求客户抄写以下内容 以上 期货公司资产管理业务 风险揭示书 的各项内容 本人 本单位已阅读并完全理解 3 委托资产承诺书 本人 本单位以真实身份委托 期货公司运用委托资产进行 投资 本人 本单位承诺委托资产来源及用途合法 不属于违反规 定的公众集资 符合有关反洗钱法律法规的要求 期货公司有权 要求本人 本单位提供资产来源及用途合法性证明 对资产来源 及用途及合法性进行调查 本人 本单位愿意配合 本人 本单位将严格遵守以上承诺 否则期货公司有权解除 合同并依法限制提取委托资产 本人 本单位承担因此造成的全 部损失和法律责任 承诺人 签字或盖章 日期 年 月 日 4 期货公司资产管理合同必备条款 第一条第一条 期货公司开展资产管理业务 应当与客户签订书面 的资产管理合同 以下简称合同 第二条第二条 合同应载明客户和期货公司的姓名或名称 住所 联系方式等相关信息 第三条第三条 合同应载明委托资产的金额 交付时间 交付方式 委托管理期限 委托资产的追加和提取的方式 时间等内容 合同应载明客户起始委托资产应以货币资金形式交付 起始 委托资产不得低于 100 万元人民币或约定的更高数额 在合同存 续期内 当资产管理账户权益高于约定的起始委托资产金额时 客户可以按合同约定的时间和方式提取部分委托资产 但提取后 的资产管理账户权益不得低于约定的起始委托资产金额 第四条第四条 合同应载明委托资产的投资范围 投资比例 投资 策略 投资经理人选等内容 第五条第五条 合同应载明客户的声明与承诺 至少应当包括 一 客户不存在法律 行政法规和中国证监会有关规定禁止 或限制参与资产管理业务的情形 二 客户承诺以真实身份参与资产管理业务 保证提供给期 货公司的信息和资料真实 准确 完整 合法 三 客户保证委托资产的来源及用途合法 符合有关反洗钱 法律法规的要求 且委托资产中没有违反规定的公众集资 四 客户声明对市场及产品风险具有适当的认识 已了解资 产管理方案和投资策略的风险收益特征 客户接受期货公司的审 5 慎评估并经自我评估认为具备参与资产管理业务的风险承受能 力 五 客户声明已听取了期货公司对相关业务规则 合同条款 资产管理方案和交易策略的讲解 已经阅读并理解风险揭示书的 相关内容 并承诺自行承担投资风险和损失 第六条第六条 合同应载明期货公司的声明与承诺 至少应当包括 一 期货公司是依法设立的期货经营机构 并经中国证监会 批准 具有资产管理业务试点资格 二 期货公司承诺遵守法律 行政法规和中国证监会的有关 规定 诚实守信 审慎尽责 坚持公平交易 避免利益冲突 禁止 利益输送 保护客户合法权益 三 期货公司声明不以任何方式向客户承诺或担保取得最 低收益或分担损失 四 期货公司声明禁止本公司员工以个人名义接受客户资 产管理委托或对客户作出最低收益和分担损失的承诺 第七条第七条 合同应载明客户的权利和义务 一 客户的权利 至少应当包括 1 取得委托资产的投资收益和清算后的剩余资产 2 按照合同约定的时间和方式查询委托资产的盈亏 净值 等数据信息 3 监督委托资产的管理情况 依照 期货公司资产管理业务 试点办法 有关规定或合同约定终止资产管理委托 二 客户的义务 至少应当包括 6 1 在向期货公司提供的各种资料 信息 联系方式发生变更 时 及时通知期货公司 2 按照合同约定的时间足额交付委托资产 3 按照合同约定支付管理费及业绩报酬 并承担因委托资 产运作产生的交易费用 税费及其他费用 4 保守期货公司的商业秘密 不得泄露委托资产管理账户 投资计划 投资意向等 5 自行承担投资风险和损失 6 不得违反合同约定干涉期货公司执行资产管理投资策略 7 协助期货公司办理资产管理业务相关账户设立 变更及 注销手续 第八条第八条 合同应载明期货公司的权利和义务 一 期货公司的权利 至少应当包括 1 要求客户提供与其身份 财产与收入状况 资金来源及 用途 资产管理需求 风险认知与承受能力等相关的信息和资料 对客户适当性进行审慎评估 2 对委托资产进行管理 3 按照约定收取管理费 业绩报酬 因委托资产运作产生 的交易费用 税费及其他费用 二 期货公司的义务 至少应当包括 1 制定和执行资产管理投资策略 诚实信用 勤勉尽责 以 专业技能管理委托资产 不得从事有损客户利益的行为 2 按照约定向客户提供与资产管理相关的业务报告 3 按照约定的风险提示机制 及时通知客户委托资产亏损 7 情况 4 妥善保管与委托资产有关的会计账册 凭证 交易记录 合同等资料 5 保守客户商业秘密 6 在合同终止时 按照约定将剩余资产返还客户 第九条第九条 合同应载明发生变更投资经理等可能影响客户权 益的重大事项时 期货公司应当按照合同约定的方式和时间及时 告知客户 客户有权提前终止资产管理委托 第十条第十条 合同应载明期货公司以委托资产投资于本公司或 与本公司有关联关系的公司发行的证券或其他金融产品的 应事 先以书面形式通知客户 并取得客户书面认可 第十一条第十一条 合同应载明客户可以每日通过中国期货保证金 监控中心查询委托资产的盈亏 净值等数据信息 第十二条第十二条 合同应载明期货公司应定期编制并向客户提供资 产管理报告 资产管理报告应说明投资经理简介 期末资产配置 期末净值 报告期内风险控制情况 管理费 业绩报酬 交易费用 税费及其他费用的支出等情况 第十三条第十三条 合同应载明期货公司向客户进行风险提示的制 度安排 根据委托资产的亏损情况及时向客户提示风险 第十四条第十四条 合同应载明 委托期间委托资产的亏损在结算后 达到起始委托资产的一定比例时 期货公司应以约定的方式于结 算当日通知客户 客户在此情形下有权在一定期限内决定提前终 止资产管理委托 合同约定的前述亏损比例不得超过 50 合同应载明 客户在此情形下选择继续委托期货公司管理资 8 产的 双方应就止损条件重新作出约定 继续委托可能导致委托 资产不足以承担亏损 应由客户以其他资产自行承担损失 第十五条第十五条 合同应载明 当客户委托资产发生权属变更等可 能影响期货公司资产管理业务正常运行的重大变更时 期货公司 有权按合同约定提前终止资产管理委托 第十六条第十六条 合同应载明有关管理费 业绩报酬的支付标准 计算方法 支付时间 支付方式等事宜 第十七条第十七条 合同应明示委托资产运作过程中 因委托资产运 作产生的交易费用 税费及其他费用的种类 支付标准 计算方 法 支付方式和支付时间等内容 并就交易所或第三方金融机构 调整相关费率时的后续处理方式作出约定 期货公司应在合同中告知客户可就交易费用的上限与期货 公司进行约定 第十八条第十八条 合同应当附有费用列表 列明从委托资产中支付 的全部费用种类及其支付标准 期货公司应当向客户作出说明解 释 并由客户签字确认 第十九条第十九条 合同应载明客户是否允许资产管理账户参与期货 交割 如客户允许资产管理账户参与期货交割 可以载明客户对期 货公司的授权方式 授权交割品种 代理权限 交割后相关资产 的处置方式 交割手续费率等内容或与客户约定就具体事宜另行 签署补充协议 客户授权期货公司参与交割的 应当具备相应的 交割资质 第二十条第二十条 期货公司应在合同中告知客户可以在中国期货业 9 协会网站 www cfachina org 查询有关期货公司资产管理业务试 点资格 从业人员 主要投资策略 投资方向及风险特征等基本 情况 第二十一条第二十一条 合同应载明资产管理委托终止的具体事由 委 托资产清算和返还的期限和方式 撤销账户等后续事宜处理 责 任承担等内容 第二十二条第二十二条 合同应载明合同的生效和变更 解除条款 第二十三条第二十三条 合同应载明违约责任条款 免责条款 第二十四条第二十四条 合同应约定争议处理方式 10 关于 期货公司资产管理合 同 指引 的补充规定 按照 中国 证监会 期货公司单一客户委托资产管理业务工 作指引 第六条的规定 期货公司资产管理计划部分投资于非期 货类品种的 全部 委托资产应当交由具有托管资质的商业银行 等资产托管机构进行托管 期货公司 客户和资产托管机构应当 签订三方合同 现就协会 2012 年 9 月 27 日发布的 期货公司资 产管理合同指引 以下简称 合同指引 未涉及的托管事项进行 补充规定 期货公司应根据 合同指引 与本规定的要求制定资产 管理合同文本 一 客户委托资产交由托管机构进行托管的 期货公司 客 户和资产托管机构应当共同签订书面的资产管理合同 以下简称 合同 二 合同应载明托管机构的名称 住所 联系方式等相关信 息 三 合同应载明托管机构的声明与承诺 至少应当包括 一 托管机构具有中国证监会认可的从事资产托管业务的 资格 二 托管机构承诺按照诚实信用 勤勉尽责的原则安全保管 客户委托资产 履行本合同约定的义务 四 合同应载明托管机构的权利和义务 一 托管机构的权利 至少应当包括 11 1 保管客户委托资产 2 收取托管费 二 托管机构的义务 至少应当包括 1 按照中国证监会规定及合同约定开设 托管账户 确保客 户委托资产与托管机构自有资产及其他客户的委托资产相互独 立 2 安全保管客户委托资产 不得擅自动用或处分托管资产 3 根据期货公司投资指令 及时办理清算 交割等事宜 4 监督期货公司的投资行为 发现期货公司违反法律 行政 法规和其他有关规定的 或违反合同约定的 应当立即要求期货 公司改正 期货公司未能改正或造成客户委托资产损失的 应及 时通知客户 并向期货公司住所地证监局报告 5 按照约定的方式 时间向期货公司提供客户委托资产信 息 6 保守期货公司和客户的商业秘密 7 按照规定保存相关合同 协