计量经济学第一章1ppt课件.ppt

计量经济学 教材 计量经济学 李宝仁 王琴英 乔云霞编著机械工业出版社 2008 绪论 1 计量经济学 什么是计量经济学 经济学 统计学 数学三者结合量化了的经济理论与统计观测之相互融合的结晶狭义上 根据现实的统计数据 估计经济变量之间的关系式 进而应用于预测和政策评价等 广义上 定量研究经济现象的计量经济方法 研究对象 经济现象 属于应用经济学领域 一 什么是计量经济学 二 计量经济学的产生和发展 产生的原因 以实际观测数据分析为基础的经济分析的兴起为验证经济理论的正确性 实用性寻找一种科学的有效方法 概率误差为经济学中理论与现实的误差提供了方法上的度量 发展过程 理论驱动线性计量经济模型单方程计量经济模型静态计量经济分析 数据驱动 非线性计量经济模型 联立方程模型 动态计量经济分析 三 计量经济学与其它学科的关系 三个要素 理论 经济理论 计量经济学研究的基础 方法 数理经济学 统计学 数理统计学 为计量经济模型的建立 统计估计与推断及预测等提供工具和手段 数据 统计学 提供经济数据 经济数据具有非试验性 偶然性 相互关联性的特点 经济变量与统计指标的关系 统计数据的可比性 2计量经济学的研究方法和步骤 一 计量经济模型的制定 模型的设定条件确定模型所包含的变量确定模型中变量关系的数学形式拟定模型中参数的符号 大小等 二 样本数据的收集 时间序列数据 横截面数据 面板数据 计量经济模型 最小二乘法 加权最小二乘法 广义最小二乘法 三 计量经济模型参数的估计 四 计量经济模型的检验 经济意义检验 参数的符号 大小 统计检验 估计量的统计特性 统计推断 计量经济检验 异方差 序列相关 多重共线性 预测检验 五 计量经济学的应用 结构分析 经济预测 政策评价 例1中国货币供应量与经济增长的关系 GDP国内生产总值 按当年价 亿元 ZGDP国内生产总值增长率 按不变价计算 上年 100 M1狭义货币供应量M1 亿元 ZM1狭义货币供应量M1同比增长率 按可比口径计算 统计数据 1 1985 2010年GDP增长率与M1同比增长率折线图 图1 图2散点图 统计数据 2 图3 1985 2010年GDP与M1变动折线图 图4散点图 1 经济计量学精要 美 古亚拉提著 张涛译 机械工业出版社 2 计量经济学 李子奈著 高等教育出版社 3 计量经济学方法与应用 李子奈著 清华大学出版社 4 计量经济学基础 美 古扎拉蒂著 费剑平等译 中国人民大学出版社 5 经济计量学的应用 英 戴维 梅斯著 黄明译 商务印书馆6 计量经济学软件Eviews使用指南 第二版 张晓峒主编 南开大学出版社 参考书 复习 数理统计学 一 随机变量及其概率分布 随机变量 样本 统计量 估计量 正态分布 T分布 自由度 分布 F分布 二 数学期望 方差 协方差 相关系数 三 统计估计 点估计 区间估计 估计量的统计特性 四 假设检验 原假设与备择假设 显著性水平 假设检验的方法 检验统计量 拒绝域与接受域 假设检验的步骤 例2 调查公司对200名刚毕业的MBA人员的年收入进行调查 发现他们的年平均收入为6 75万元 标准差为1 75万元 在显著性水平为0 05下 能否认为毕业的MBA人员的年均收入在6 5万元以上 例3 金山 软件公司产品的质量按以下标准进行评价 优秀 5 很好 4 好 3 差 2 很差 1公司通过调查问卷来跟踪客户对产品质量的满意程度 以回收问卷中最高两个等级的比例作为满意度的测量 已知在过去一年中 该比例平均为75 但本次调查的60份回收问卷中 满意度比例为68 2 在显著性水平 下 能否得出满意度已下降到75 以下的结论 第一章一元线性回归分析 1 1一元线性回归模型及其基本假定 一 一元线性回归模型 1 回归分析 随机变量 的平均变化趋势 2 一元线性回归模型 其中 被解释变量或因变量 解释变量或自变量 随机干扰项或随机误差项 未知参数或回归参数 记号 一元线性回归方程 其中 假设 的条件期望估计值 的期望值 即平均值 的估计值 回归系数 4 一元线性回归方程 样本回归方程与总体回归方程 样本回归方程 总体回归方程 5 随机误差项包含的因素 不可观测的随机变量 在解释变量中被忽略的变量的作用 模型的设定误差或关系误差 变量观测值的观测误差的影响 其他随机因素 二 一元线性回归模型的基本假定 1 服从正态分布 2 3 4 相互独立或不相关 即 当 时 5 与 不相关 即 常数 1 2回归参数的最小二乘估计 已知观测值 待估计的参数 即求 假设 当平方和 取到最小值时 所对应的 称为 最小二乘估计值 一 最小二乘估计法 OLS 记号 称为 残差 称为 残差平方和 为使 取到最小值 用微积分求偏导 令 二 最小二乘估计值 即 记号 表示 的差分 表示 的差分 研究1990 2010年中国货币供应量Y 例1 续 与国内生产总值X 单位 亿元 的经济关系 2 求一元线性回归方程 并解释各系数的经济含义 3 求随机误差项的方差的估计值 4 求未知参数的置信度为0 95的置信区间 5 在显著性水平0 05下 完成未知参数的t检验 6 求拟合优度 并解释其含义 1 作散点图 样本数据如前面所述 要求 图4散点图 由样本计算所得值 1 3随机误差项的方差的估计 取 残差序列 用此残差序列的样本方差来估计的方差 满足无偏性 注 自由度 平方和分解公式 回归平方和 残差平方和 总离差平方和 记号 并且 回归的标准误差与因变量标准差 1 4参数估计量的统计性质 满足线性 无偏 最小方差性 一 线性 和 分别是 或 的线性函数 即 其中 满足 二 无偏性 是回归参数 的无偏估计量 是回归参数 的无偏估计量 即 三 最佳性 最小方差性 在回归参数的所有线性无偏估计量中 最小二乘估计量具有最小方差性 即 取到最小值 取到最小值 1 5回归参数的置信区间和显著性检验 一 回归参数的抽样分布 二 估计量的标准差及其估计值 标准方差 标准方差的估计值 记号 三 回归参数的区间估计 给定置信度 作随机变量 使得 的置信度为 的置信区间为 一 对于 给定置信度 作随机变量 使得 二 对于 的置信度为 的置信区间为 四 回归参数的显著性检验 一 对于 给定显著性水平 1 提出假设 2 作检验统计量 3 在 成立的条件下 4 的拒绝域为 5 推断 若 则拒绝 因而 显著地不为零 反之 则接受 2 对于 给定显著性水平 或检验水平 1 提出假设 常数 2 作检验统计量 3 在 成立的条件下 4 的拒绝域为 5 推断 例4 研究北京地区通货膨胀率与房地产价格的经济关系 根据已有的统计数据 考虑样本数据为2006年1月至2010年12月的月度数据 以CPI 同比 表示通货膨胀率 以北京房屋销售价格指数 同比 表示北京房价 记作变量 HP 现分析北京房价对通货膨胀率的线性影响关系 HP为自变量 CPI为因变量 样本数据如下表所示 3 求一元线性回归方程 并解释其经济含义 4 求未知参数的置信度为0 95的置信区间 5 在显著性水平0 05下 完成未知参数的t检验 6 求拟合优度 并说明回归效果 要求 1 从经济理论角度说明通货膨胀率与房价的关系 2 作CPI与HP的折线图与散点图 说明数据间的关系 1 6拟合优度和相关系数 越大 样本回归方程与实际数据拟合得越好 含义 反映了在 对于 的回归方程所能解释的那部分变差占总变差的比例 的总离差平方和中 1 7一元线性回归模型应用于预测 对于已知的样本回归方程 预测 给定自变量 的值 利用回归方程对 因变量 的值进行估计 一 点预测 当 未来值 时 求 的估计值 即求 事实上 二 均值的区间预测 的置信区间 由于 由 与 相互独立 估计量 的概率分布 由 1 可以证明 与 相互独立 而且 分析 概率分布 2 服从正态分布 而且其期望 方差分别为 置信度为 的置信区间为 均值的置信区间 三 随机变量的预测区间 的区间估计 利用 和 的概率分布 且它们之间是相互独立 得到 的置信度为 的预测区间为 1 8实例 例1 续 预测 亿元 亿元 设 例1 续 EVIEWS5 1回归结果 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C 10974 413229 955 3 3976960 0030X0 6491390 01849835 091860 0000R squared0 984805Meandependentvar78063 68AdjustedR squared0 984006S D dependentvar72422 40S E ofregression9159 182Akaikeinfocriterion21 17329Sumsquaredresid1 59E 09Schwarzcriterion21 27277Loglikelihood 220 3196F statistic1231 439Durbin Watsonstat1 195352Prob F statistic 0 000000 拟合效果图 例4EVIEWS5 1回归结果 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C 1 2239270 506756 2 4152200 0189HP0 3647270 0523956 9611330 0000R squared0 455181Meandependentvar1 861667AdjustedR squared0 445788S D dependentvar2 555492S E ofregression1 902447Akaikeinfocrite