《如何建立交易系统》PPT课件.ppt

如何建立交易系统 交易系统的概念 交易系统是一种理念性的东西 交易系统的前提要具备风险控制和资金管理功能 而不是其他交易软件都可以称为交易系统的 什么是交易系统 从简单的概念上讲 交易系统是系统交易思维的物化 系统交易思维是一种理念 它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察 表现为在决策特征中对交易对象 交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现 关于系统交易思维涉及的内容很多 这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论 但有一点必须指出 交易系统既然是系统交易思维的物化 就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的 交易系统组成 1理论基础2构成要素3补充内容 理论基础 一市场的本质1波动性2趋势性3记忆性4非理性 冲动性5周期性 波动性 市场每时每刻都在变化 就像海浪一样起伏波动 且波动在一定的时间范围内会呈现出在一定的价格区间内的特性 即波动的局限性或波动范围的局限性 在市场上表现为盘整 趋势性 市场在某一级别的波动性破坏后会呈现出一种一波高过一波或者一波低过一波的上升或者下降趋势 此为趋势的外在表现 记忆性 市场在上升或下降的过程中会有反复回望以前出现的极大值或极小值的特性 一般趋势的结束多在前趋势附近 非理性 冲动性 市场很多时候会呈现出一种非理性的状态 即涨了很多还涨 或跌了很多还跌的特性 其冲动性表现为突破记忆性区间后会有一段的滑移 外在表现为假突破或者假跌破 此特性会影响到记忆性的准确性 循环性 周期性 市场在一定的时间范围内表现为波动性 将时间单位缩小则表现为趋势性 将时间单位放大则趋势性多以波动性结束 交易的本质 在市场上只存在两种东西 钱和各种不同的证券 人们在市场上的所有行为可以归纳为两类一类为用钱交换证券另一类为用证券交换钱这两类行为只会导致三种结果 交易的本质 一是资金增长 此为所有参与市场唯一一点共同的愿望或者希望二是持平 这是相当大的一部分参与市场的人们的愿望三是亏损 这是所有人都不愿意看到 但却是最普遍的结果80 交易的要素 1 价格价格是所有交易能够成功的必须要素之一 其表现为交易某一证券所必须的单位金钱2 时间时间包括三个方面的要素 交易的要素 一是交易发生时间 开仓时刻 二 交易间隔时间 持仓 三交易结束时间 清仓 交易发生时间为达成交易的时间必须在交易时间内 交易间隔的外在表现为持仓 空仓时间段的长度 交易结束时间为交易发生时间 交易间隔时间的值3 数量交易中金钱 价格取整所得的值为数量 此为衡量交易规模的重要因素之一 四资金管理 资金管理是指为是资金安全高效增长而需要对交易情况进行全程监控的一套策略 其具有两个特性 安全 高效由于市场的波动性和非理性的存在 安全与高效在很多时候是成反比例的 五交易之外的要素 1 心理状况 恐惧 贪婪 冲动等2 交易者的哲学修养3 运气4 神奇数字5 其他 六 交易系统的构成要素 1买点2卖点3止损4止盈5时间 六 交易系统的构成要素 以上5要素除去时间外 其余都具有价格 数量的属性1买点的确认 价格 波谷 双底或三底入场 趋势性的下轨入场其他要素考虑黄金阻力位 买点确认 数量 安全 高效 卖点确认 价格数量同上买点 止损设定 1百分比5 102压力阻力位3时间法则 止盈设定 压力阻力位百分比5 10时间 连续3天盈