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2008年风险管理模拟试题精选第一章来源：考试大 2008/10/13 【考试大：中国教育考试第一门户】 模拟考场 视频课程一、单选题 1.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（C）。 A金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常用存款来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移2.现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（D）。 A1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石 B 威廉夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系 C 1973年，费雪布莱克、麦隆舒尔茨、罗伯特默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型 D 巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法计量信用风险3.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（A）。 A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级4.下列关于信用风险的说法，正确的是（D）。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（A）。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 6.下列关于国家风险的说法，正确的是（A） A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 7.在商业银行的经营过程中，（D）决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（A）危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略9.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（B）。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿 C风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法 D风险规避可分为保险转移和非保险转移10.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A）。 ARAROC（收益预期损失）/非预期损失 BRAROC（收益非预期损失）/预期损失 CRAROC（非预期收益预期收益）/收益 DRAROC（预期损失非预期损失）/收益11.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（C）。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法12.下列关于收益计量的说法，正确的是（B）。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益是绝对收益13.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则，一年后投资股票市场的预期收益率为（D）。 A18.25 B27.25 C11.25 D11.7514.下列关于资本的说法，正确的是（C）。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本15.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（B）。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理16.下列关于结算风险的说法，不正确的是（B）。 A结算风险是信用风险的一种 B结算风险在外汇交易中不常出现 C赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险 D结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险17.下列降低风险的方法中，（A）只能降低非系统性风险。 A风险分散 B风险转移 C保险转移 D非保险转移 二、多选题 1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（ABDE）。 A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C风险管理不能够为商业银行定价提供依据 D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力2.下列关于资本作用的说法，正确的有（ABDE）。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力3.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（ABCE）。 A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式4.信用风险的主要形式包括（AD）。 A结算风险 B流动性风险 C非系统风险 D违约风险 E国家风险5.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（AB）。 A权益资本 B公开储备 C重估储备 D普通贷款储备 E混合型债务工具6.以下属于风险转移策略的是（ABC） A出口信贷保险 B担保 C备用信用证 D对冲三、判断题 1.违约风险针对个人，不针对企业。（F） 2.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（F） 3.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（F） 4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（F） 5.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（F） 6.与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（F）08银行从业资格考试风险管理考试辅导习题来源：考试大 2008/7/22 【考试大：中国教育考试第一门户】 模拟考场 视频课程（一）单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.目前，（ ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 声誉风险 2.某1年期零息债券的年收益率为16.7，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.20 3.巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 4.期货交易者可以通过在期货市场上进行（ ）交易来达到降低价格波动风险的目的。A. 套期保值B. 投资组合C. 投机D. 无风险套利 5.按国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。A. 持有待售类资产B. 持有到期的投资C. 贷款D. 应收款 6.下列不属于压力测试假设情况的是（ ）。A. 利率增加500基点B. 信用价差增加300个基点C. 正常经营状况D. 主要货币相对于美元升值15% 7.下列关于风险的说法，错误的是（ ）。A. 风险是收益的概率分布B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身（二）多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。8.下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 9.外部事件引发的操作风险包括（ ）。A. 外部欺诈/盗窃B. 洗钱C. 内部欺诈D. 违反系统安全E. 监管规定 （三）判断题请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（ ） 参 考 答 案1 A 2 B 3 C 4 A 5 A6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F单项选择题1、对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。 A0.75 B0.5 来源：考试大C0.25 D0.15标准答案：D2、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。 A13.33% B16.67% C30.00% D83.33%标准答案：D3、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（ ）。 A0.630 B0.072 C0.127 D0.056标准答案：C4、假设违约损失率（LGD）为8，商业银行估计（EL）为10，则根据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。 A18 来源：考试大B0 C2 D2 标准答案：B 5、根据Credit Risk模型，假设一个组合的平均违约率为2，e2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（A）。 A0.09 B0.08 C0.07 D0.06单项选择题1、下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 标准答案：C 考试大(wwwE)2、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。 A信用风险监测是一个静态的过程 B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高 D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况标准答案：D3、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。 A流动比率 B公司治理结构 C资金实力 D市场竞争环境标准答案：A4、某银行2006年初关注类贷款余额为4000