银行风险分类.doc

一，信用风险这是商业银行的主要风险，指获得银行信用支持的债务人不能遵照合约按时足额偿还本金和利息的可能性.在商业银行业务多样化的今天，不仅涉及传统的信用风险仍然是商业银行的一项主要风险，而且，贴现，透支，信用证,同业拆放,证券包销等业务中涉及的信用风险也是商业银行面临的重要风险.信用风险主要有以下几类：本金风险.是指银行对某一客户的追索权不能得到落实的可能性.如呆帐贷款，最终将表现为本金风险.潜在替代风险.即由于市场价格波动，交易对手自交易日至交收日期间违约而导致损失的风险，其大小根据市场走势向原先预计的相反方向发展时可能造成的最大损失来计算.对银行而言，可能是交易对手违约，而市场又向不利方向发展的情况下，被迫代替交易对手完成原有交易所付出的代价.第三者保证风险.如果债务人违约不能偿还债务，而担保方或承诺方又不能代债务人偿还债务，就出现了第三者担保风险.证券交易和包销风险.指的是证券二级市场交易和一级市场交易中的风险.交收风险.指的是资金或证券交与收的过程中，通知时间和实际时间之差可能产生的风险.一旦有关交收无法执行或交手处理错误，该风险将转化为本金风险.信贷集中风险.是指银行的贷款只发放给少数客户，或者给某一个客户的贷款超过其贷款总额的一定比例，从而使所发放的贷款遭受损失的可能性大大上升.二，利率风险指货币市场，资本市场利率的波动通过存款，贷款，拆借等业务影响商业银行负债成本和资产收益等经济损失的可能性.三，流动性风险是指银行本身掌握的流动资产不能满足即时支付到期负债的需要，从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性.流动性风险，一方面是一种本原性风险，就是由于流动性不足造成；另一方面，也是最常见的情况，是其它各类风险长期隐藏，积聚，最后以流动性风险的形式爆发出来.从这种意义上讲，流动性风险是一种派生性风险，即流动性不足，可能是由于利率风险，信用风险，经营风险，管理风险，法律风险,国家风险，汇率风险等风险源所造成的，银行最终陷入流动性风险中不能自拔.四，汇率风险是指本币或外币汇率升值或贬值，使商业银行的资产在持有或者运用过程中蒙受损失的可能性.五，市场风险是指商业银行投资或者买卖动产，不动产时，由于市场价值的波动而蒙受损失的可能性.主要取决于商品市场，货币市场，资本市场，不动产市场，期货市场，期权市场等多种市场行情的变动.六，法律风险是指因为对法律条文的歧义，变迁，误解，执行不力，规定不细致等原因导致无法执行双边合约，造成银行面临损失的可能性七，经营风险是指商业银行在日常经营中，发生各种自然灾害，意外事故，程序或控制失控，工作人员失误及欺诈，使银行面临的风险.八，管理风险是指股东，董事或者高级管理人员不称职，或者不诚实，使银行面临损失的可能性.九，国家风险即国家信用风险，是指借款国经济，政治,社会环境的潜在变化，使该国不能按照合约偿还债务本息，给贷款银行造成损失的可能性.十，竞争风险就是金融业同业竞争造成银行客户流失，质量下降，银行盈利减少，从而增大银行风险，威胁银行安全的可能性.十一，声誉风险由于操作失误、业务规则及