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国际石油合作项目风险评价研究 刘文娟( 技术经济及管理) 指导教师：刘清志教授 摘要 石油作为保障经济安全的重要战略性资源，受到世界许多国家的高 度重视。随着我国石油净进口量逐年递增，“积极参与国际石油资源开发、 确保我国2 1 世纪石油供应安全和在海外石油资源中拥有更多的份额油” 己成为我国石油资源战略的重要组成部分之一，因此，开展对外石油合 作，参与国际竞争来发展我国石油工业是大势所趋。国际石油合作所涉 及到的社会文化背景、国家法律、管理条件都远比国内地区问石油经济 协作复杂，在参与国际石油出口劳务、工程技术服务、油气勘探开发时 有着诸多好处，同时也存在着许多风险，如何评价风险，控制风险是各 大石油公司最为关心的，这也是论文的选题依据所在。论文主要内容是 针对国际石油合作项目的特点，系统地探讨了风险因素辨识、风险评价 的内涵及常采用的技术手段。将现代风险管理理论与国际石油合作的实 际相结合，将复杂的国际石油合作项目风险分解为简单易断的风险因素， 运用聚类分析等方法把这些因素按层次关系分组形成递阶层次结构，构 建了国际石油合作项目风险管理评价的指标体系。并且运用a p 、模糊 数学等方法建立了一个基于多层次模糊综合评判的风险管理分析评价模 型，解决了项目风险分析评价量化问题，并以实例说明了这种模型可行 性。论文的研究，旨在为国际石油合作项目的潜在风险分析、处理、决 策等提供一套切实可行的方法体系，对从事技术经济，对外合作的人员 具有一定的参考作用。 关键词：国际石油合作项目，风险识别，风险评价，多层次模糊综合评价模型 t h es t u d yo nt h ea p p r a i s a lo fr i s ki n i n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u mc o o p e r a t i o np r o j e c t l i uw e n - j u a n ( t e c h n o l o g i c a le c o n o m ya n dm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yp r o f e s s o rl i u q i n g - z h i a b s t r a c t a st h ei m p o r t a n ts t t a t e g i er e s o u r c e st oe n s u r et h ee c o n o m i cs e c u r i t y , t h e p e t r o l e u m h a sb e e nd r a w nf u l l ya t t e n t i o nb yal o to f c o u n t r i e so v e rt h ew o r l d w i t l lt h en e ti m p o r tv o l u m eo fp e t r o l e u mi n c r e a s i n gy e a rb yy e a r , o n eo ft h e i m p o r t a n tp e t r o l e u mr e s o u r c e ss t r a t e g i e s o fo u r c o u n t r y i st o a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i nt h ei n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u md e v e l o p m e n ts ot h a tw ec a r l g u a r a n t e ep e t r o l e u ms u p p l yf r o mo v e r s e ai n2 1 s tc e n t u r yw i t hm o r es h a r eo i l a b r o a d s oi no r d e rt od e v e l o pt h ep e t r o l e u mi n d u s t r yo fo u rc o u n t r y , i ti st h e f i e n dt oc a r r yo u tt h ef o r e i g np e t r o l e u mc o o p e r a t i o na n dp a r t i c i p a t ei nt h e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n i ni n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u mc o o p e r a t i o n ，t h es o c i a l c u l t u r eb a c k g r o u n d s t a t el a w , m a n a g e m e n tt e r m sa r em o r ec o m p l i c a t e d t h a nt h e p e t r o l e u me c o n o m yc o o p e r a t i o nb e t w e e nd o m e s t i ca r e a s ，w h i l e t h e r ea r eag r e a td e a lo fa d v a n t a g e sw h i l ep a r t i c i p a t i n gi nt h ee x p o r t i n gl a b o r s e r v i c ei ni n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u m ，p r o j e c tt e c h n o l o g i c a ls e r v i c e ，o i lg a s e x p l o r a t i o na n dd e v e l o p m e n lt h e r ea r e al o to fr i s ka tt h es a m et i m e h o wt o p r e v e n tr i s k ，c o n t r o lr i s ki st h e “n gt h a te v e r yl a r g eo i lc o m p a n yc a r em o s t ， t h i si sa l s ot h er e a s o nt h a tt h i sp a p e rs e l e c t t h em a i nd u eo ft h ep a p e ri st h e p r o c e d u r eo fr i s km a n a g e m e n t a c c o r d i n gt o t h ec h a r a c t e r i s t i co ft h e i n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u mc o o p e r a t i o np r o j e c t ，t h ep a p e rd i s c u s s e st h ec o n t e n t s a n dp r a c t i c a lm e t h o d so fr i s ki d e n t i f i c a t i o n ，r i s kc o u n t e r m e a s u r ea n dr i s k c o n t r o ls y s t e m a t i c a l l y c o m b i n i n gw i t ht h em o d e mr i s km a n a g e m e n tt h e o r y t ot h ep r a c t i c eo ft h ei n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u mc o o p e r a t i o np r o j e c ti no u r c o u n t r y ，t h ep a p e rc o n f i r m sa n dd i v i d e st h er i s kf a c t o r so fi n t e r n a t i o n a l p e t r o l e u mc o o p e r a t i o np r o j e e tt om a k et h ec o m p l e xr i s ka n a l y s i se a s i e r i n a d d i t i o n , i te s t a b l i s h e sas t r a t u ms t r l l c t i i r eo nt h eb a s i so ft h o s ef a c t o r sa n d s e t su pt h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mb a s e do nt h er i s ko fi n t e r n a t i o n a l p e t r o l e u mc o o p e r a t i o np r o j e e t t h e n i t d e s i g n se n g i n e e r i n gp r o j e c tr i s k a s s e s s m e n ti n d e xs y s t e ma n db u i l d sa ne n g i n e e r i n gp r o j e c tr i s ka s s e s s m e n t m o d e lo nf l l z z ym a t h e m a t i c si n t e g r a t e dm e t h o dt os o l v et h ep r o b l e mo f e n g i n e e r i n gp r o j e e tr i s ka s s e s s m e n t ，u s i n ge x a m p l et oe x p l a i nt h ep o s s i b i l i t y o f t h ee n g i n e e r i n gp r o j e c tr i s ka s s e s s m e n t t h ep a p e ra i m sa ts u p p l y i n gas e t o fm e t h o ds y s t e mo nr i s k a n a l y s i s ，h a n d l i n g a n dd e c i s i o nm a k i i l gf o r i n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u mc o o p e r a t i o np r o j e c t , i ta l s op r o v i d et h er e f e r e n c e f u n c t i o nt ot h ep e r s o nw h oe n g a g e di r it h et e c h n o l o g i c a le c o n o m ya n d i n t e r n a lc o o p e r a t i o n k e yw o r d s ：i n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u mc o o p e r a t i o np r o j e c t , r i s ki d e n t i f i c a t i o n ，r i s k a s s e s s m e n t ，f u z z ym a t h e m a t i c si n t e g r a t e dm e t h o dr i s ka s s e s s m e n tm o d e l ， 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论 文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国 石油大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作 的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了 谢意。 签名： z 口6 年月z 5 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国石油大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留送交论文的复印件及电子版，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手 段保存论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 学生签名； 导师签名： 奎睦当 却醯左 2 0 0 6 年月a e l 1 ，d 6 年ff 窍g b 中国石油人学( 华东) 硕十论文第1 章前言 第1 章前言 当前，我国经济和社会发展正面临着一系列新的挑战，其中能源保 障就是一个至关重要的问题。我国的油气资源总量虽然比较丰富，但人 均占有量较少，仅相当于世界平均水平的五分之一，而且勘探开发的难 度越柬越大。从1 9 9 3 年起，我国从自给自足的石油国家变成了一个进口 石油的国家。目前我国正处于大规模快速度的工业化时期，必然需要大 量的石油资源，据统计，我国对进口石油的依存度已由1 9 9 6 年的6 6 上升为2 0 0 5 年的4 2 4 ，我国的石油消费占整个能源消费的2 0 以上， 原油供需矛盾较大。 2 1 世纪初我国石油工业提出了“用较小的经济代价实现石油的长期 稳定供应，保障国民经济的持续健康发展”的发展战略总目标。并根据 这一发展战略目标提出了“立足国内、开拓国际，加强勘探、合理开发， 厉行节约、建立储备”的基本方针【l j 。 国际石油合作是石油资源国与石油消费国之问进行石油经济往来的 主要内容之一，它不同于国内各地区间的石油经济协作。国际石油合作 所涉及到的社会文化背景、国家法律、管理条件都远比国内地区间石油 经济协作复杂。在参与国际石油出口劳务、工程技术服务、油气勘探开 发时有着诸多好处，同时也存在着许多风险，如何识别风险，评价风险、 防范风险，控制风险是各大石油公司最为关心的，这也是本文的选题依 据所在。 在过去的一个世纪中，风险评价研究的主流一直集中在企业风险评 价和金融风险评价两个方面，而对工程项目风险评价的研究无论是从广 度还是深度上讲，都远远不够。国际石油合作项目它的风险比许多企业 风险和金融风险更难为人们所驾驭和管理；另外，国际石油合作项目除 了项目本身的风险外，还要面临更多的外部环境的不确定性，也更难把 握。在我国的项目风险评价研究中，大多数学者都是针对某一或某一类 具体项目的风险评价方法进行研究，由于项目的差异性，这些方法很难 直接移植到另一类项目。本文通过尝试应用各类计量经济工具，建立全 中国石油人学( 华东) 硕十论文第1 章前言 面的风险评价体系。 论文的主要研究思路为： ( 1 ) 从风险的概念和特征入手，提出了风险评价的概念，给出了国际 石油合作项目的相关概念和理论，分析了国际石油合作项目风险的特点。 ( 2 ) 对国际石油合作项目的风险评价因素识别技术进行研究，深入分 析国际石油合作项目所面临的各种风险。在此基础上，结合国际石油合 作项目自身的特点，将复杂的项目风险分解为易判断的风险因素，并把 这些因素按层次关系分组，形成递阶层次结构，构建国际石油合作项目 风险管理评价的指标体系，使风险辨识可以在这个框架下系统地进行。 ( 3 ) 对国际石油合作项目的风险评价方法进行研究，由于项目的风险 评价问题涉及主观指标的综合评判问题，评价过程离不开专家的主观综 合评判，因此，论文拟对项目风险评价问题的主观多层次模糊综合评价 法进行研究并结合国际石油合作项目自身的特点，建立了一个基于多层 次模糊综合评判的项目风险评价的模型，解决了项目风险评价量化问题， 并以实例说明了这种模型在国际石油合作项目风险评价中的可行性。 论文的逻辑结构图为： 项i i 风险因素总结与归纳 工 项目风险评价指标体系建立i 工 项目风险综合评价模型构建i 上 实例分析 图1 一l 论文逻辑结构图 2 中国石油大学( 华东) 硕十论文第2 章国际石油合作项目风险理论概述 第2 章国际石油合作项目风险理论概述 要对一项大型项目的风险进行评估，就必须对这个项目和相关的风 险评价理论有所了解。对于是国际石油合作项目来说，一方面是国际间 的合作，所面临的风险要比公司之间，地区之间的合作复杂的多；另一 方面，涉及到石油项目，这包含了勘探，技术方面的不确定性和价格方 面的波动带来的风险。因此本章主要提出了国际石油合作项目和项目风 险评价的相关概念。 2 1 风险概述 2 ，1 1 风险的概念 风险( r i s k ) 一词，它来源于法语的r i s q u e ，在1 7 世纪中叶被引入 到英语，在1 8 世纪前叶，目前所使用的拼写方式开始出现于保险交易中。 风险一般是指在从事某项特定活动中，由于存在的不确定性而产生的经 济或财务损失、自然破坏或损伤的可能性【扪。这个概念强调了风险具有 客观性、损失性和不确定性这三个特征。 风险没有一个固定统一的定义，就其字面意思而言，风险是指“遭 遇危险，受损失或伤害的可能或机会”。对项目来说，风险是对项目产生 影响的事件的发生；对项目评价来说，风险是指预期结果中出现不利因 素所造成的后果。通常风险被用来指保险的标的，损失原因和损失机会， 统计学家和经济学家把风险与变量联系在一起，根据这一观点，我们常 把风险定义为预期结果与实际结果间的相对变化。因此当结果存在几种 可能且实际结果不能预知时，就认为它有风险。 2 1 2 风险的属性 由风险的定义可知风险具有如下属性： ( 1 ) 自然属性：即自然界的不规则运动给人类和其他物质运动所带来 的危害和障碍： ( 2 ) 社会属性：即社会的运动、发展必然导致人类的生命财产受到危 害，而其影响结果通常将由整个社会承担； 中国f i 油大学( 华东) 硕十论文第2 章国际石油合作项目风险理论概述 ( 3 ) 经济属性：即风险的存在往往体现在人员的伤亡、生产力的破坏、 社会财富的损毁或者经济价值的减少等，它与人类经济利益的损失相关 联。 2 1 3 风险的特征 风险的特征是由风险的属性决定的，是风险的本质及其发生规律的 外在表现。风险的全面特征可归为如下五点： ( 1 ) 风险的客观性 风险是一种客观存在，而不是人们头脑中的主观想象。风险是由于 不确定性因素的存在而使人们遭受不幸或灾难的可能性，而这种不确定 性的存在是客观事物变化过程中的特性，人们只能在一定范围内改变风 险的形成和发展的条件，降低风险事故发生的概率，减少损失程度，而 不能彻底消除风险。 ( 2 ) 风险的不确定性 对特定的个体来说，风险事故的发生是偶然的。这种偶然性是由风 险事故的随机性决定的。风险的偶然性表现为种种不确定性，即风险是 否发生、何时发生、损失程度都是不确定的。 ( 3 ) 风险的潜在性 风险是时时处处存在的，潜在性是风险存在的基本形式。风险作为 一种潜在损失的可能性，其实是有条件的。因此，随着风险团素的变化， 风险既有量的增减，也有质的改变，还有旧风险的消亡与新风险的产生。 ( 4 ) 风险的可测性 不确定性是风险的本质。但可以根据以往发生的一系列类似事件的 统计资料，经过分析，对某种风险发生的频率以及造成的经济损失程度 上做出主观上的判断，从而对可能发生的风险进行预测和衡量。 ( 5 ) 风险结果的双重性 风险结果的双重性是指风险发生会带来损失，但冒风险也可能获得 成功，从而获得风险收益【3 j 。 4 中国石油大学( 华东) 硕十论文第2 章国际石油合作项目风险理论概述 2 2 国际石油合作概述 2 2 1 国际石油合作产生的背景 国际石油合作是石油资源国与石油消费国或石油经营者之间进行的 石油经济交往，在当今石油经济生活中发挥着越来越重要的作用。国际 石油合作本身属于一个历史范畴，它是一定时期，国际经济秩序发展变 化形势在国际石油经济关系上的反映，国际石油合作的产生与发展有其 深刻的社会历史原因。可以说，国际石油合作不同于历史上国家之问在 石油经济方面的某些合作的特征，而有其自身产生和发展所带来的属性。 1 9 6 0 年委内瑞拉、科威特、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克为抵制西方 石油公司强制压低油价而成立了“石油输出国组织”，继而在1 9 7 3 年为 争取合理的油价而压低石油产量，并对美国实行石油禁运发生了著名的 “能源危机” 4 1 这些使人们认识到：在现代政治、经济环境中发挥各自 的优势，平等合作，互惠互利是最好的选择。7 0 年代以来，一些发展中 国家纷纷制定出台了石油对外合作的政策法规，公布了石油合作合同模 式和签订程序。国际石油合作逐步纳入规范化、市场化的轨道。迄今为 止，国际石油合作的范围己遍布全世界。 2 2 2 国际石油合作的内涵及定义 从国际石油合作产生的历史可以看出，国际石油合作的内容，在初 期主要限于石油勘探开发领域。由于世界石油资源分布和消费的不平衡 性，使得石油经济更富有全球性色彩。为提高产业竞争力取得高额利润， 各种资源和生产要素的优化配置显得更为重要。因而国际石油合作的范 围逐步扩大，已涉及从资源勘探到油气深加工等整个商品生产的全过程。 国际石油合作目标，从它的诞生开始就是通过商品生产、流通来获得适 度或超额利润而使资本增值。从这一认识出发可以认为：国际石油合作 是“国家间以生产要素的优化配置为手段、以油气商品生产为基础的资 本经营活动”。 其内涵是： ( 1 ) 国际石油合作是在主权国政府的法律、法规允许范围之内，由主 中国i i 油人学( 华东) 硕士论文第2 章国际彳i 油合作项目风险理论概述 权国政府指定或认可的公司实体或社会组织进行实旌。因而国际石油合 作，都有国家政府的直接参与或间接调控。 ( 2 ) 合作的范围涉及以油气开采和加工等商品生产为主的各个领域， 包括勘探、开采、炼化和石油化工、油气集输、储存、研究与咨询、技 术开发、技术服务等初级到高级商品形成的全过程及其相关行业。 ( 3 ) 合作方式是通过生产要素的优化组合配置进行商品生产，包括与 之相关的金融、信贷、国际援助、信息和管理商品流通等领域的合作。 ( 4 ) 国际石油合作是以生产经营为基础的资本经营，合作形成的资 产，包括资源等都是资本形态，具有资本的一切属性【5 】。 2 2 3 国际石油合作项目风险特点 国际石油合作项目的建设活动是一个复杂的系统工程，石油工程本 身就面临着很大的风险，而且这项风险还是在国际合作这样的大环境下 发生，这就使国际石油的项目的风险更加的复杂，它的风险有以下的特 点： ( 1 ) 风险的多样性 在一个国际石油合作项目中有许多种类的风险存在，不仅政治风险、 经济风险、自然风险、合同风险、管理风险等，而且风险还存在于地质、 地理等自然领域、开采技术与工艺等技术领域内，其结果就是影响投资 项目的不确定性因素的数量相应增加了，涉及的范围相对拓宽了。 ( 2 ) 国际石油合作项目整个生命周期均存在风险 国际石油合作项目从项目选择、工程投标、项目实施、工程收尾等 项目生命周期的各个阶段，存在不同类型和不同程度的风险，并且不同 阶段风险对于项目的影响程度也不同。投资者对这种变化如果预计不足、 准备不充分，就可能引发各种风险事件，造成损失。 ( 3 ) 风险管理的好坏将影响国际石油项目全局 由于国际石油合作项目的特点，一些风险如政治风险、法律风险、 合同风险等对项目的影响是全局性的，直接影响工程项目最后是否能成 功完成，换句话说，国际石油合作项目的投资、进度、质量管理目标对 6 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章国际石油合作项目风险理论概述 风险的敏感度较高。 ( 4 ) 风险有一定的规律性 国际石油项目的环境变化、项目的实施有一定的规律性，所以风险 的发生和影响也有一定的规律性，是可以进行预测的。可以通过工程项 目的过程文件、完工后评价过程等进行经验总结，掌握风险发生的规律 和风险管理的有效方法，为将来的项目所利用。 ( 5 ) 风险管理的目的性 国际石油合作项目风险管理的目的，并不是消灭风险( 在国际石油合 作项目中大多数风险是不可能由项目管理者消灭或排除的) ，而是在于有 准备地、理性地进行项目实施，减少风险的损失嘲。 2 3 风险评价概述 2 。3 1 风险评价概念与原则 风险评价就是要通过对评价对象的风险因素的分解，找出它们对评 价对象的作用大小，然后通过适当的评价模型予以综合，以揭示评价对 象的风险状态和风险趋势。 风险综合评价要遵循的原则是： ( 1 ) 科学性。风险综合评价的科学性主要体现在评价目标的确定、评 价指标体系的建立、各种评价值的测定，以及评价指标的合理并合等关 键环节上。为处理好这些环节，必须遵循系统观点对评价对象作系统分 析，包括评价对象的风险构成因素，以及风险构成因素之间的相互关联 与作用。 ( 2 ) 客观性。风险评价的目的是为了寻求对象的真实风险状态。离开 了客观性，风险评价就失去意义。实现客观性的难点是对那些模糊的难 以量化指标的处理，应切忌主观随意性。 ( 3 ) 可比性。风险综合评价通常是对不同评价对象作横向比较研究， 因此，评价目标，评价指标体系、评价模型，指标标值的测定及并合方 法，都要具有可比性、可公度性，只有这样，才能做出公平的评价结果。 7 中国i i 油大学( 华东) 硕十论文第2 章国际7 i 油合作项目风险理论概述 ( 4 ) 可行性。可行性是指风险评价的整套方法应具有可操作性。 2 3 2 风险评价程序 风险评价的步骤为： ( 1 ) 识别评价对象的风险因素。评价对象的风险因素的识别务必正确 且各个风险因素不能有较多的重叠。 ( 2 ) 建立综合评价指标体系。指标体系根据需要分层建立，各主次风 险因素之间的隶属关系应准确无误。 ( 3 ) 确定指标权重。各指标权重大小根据其影响大小来赋值。 ( 4 ) 确定指标标值。指标有定性和定量两种类别，它们的量化方法也 有所区别。 ( 5 ) 构造综合评价模型。根据指标和指标体系的情况选择适当的数学 方法计算风险大小。 2 4 国内外研究现状 国外项目风险管理起步较早，7 0 年代后期逐渐发展、完善，到现在 已发展成为较成熟的管理手段，并应用于各个行业，当然包括石油行业。 我国的风险管理也处于不断发展完善中。应用最多的是金融行业和保险 行业，大量的关于风险识别、风险分析评价和风险处理等过程的研究成 果也集中于这两个行业，而对于高投入高风险的石油行业，风险管理还 处于未被人们认识的阶段。 1 9 8 5 年r e r r y 和h a y e s 基于建设项目的主要风险源，分析了内容广 泛的风险因素i ”。c o o p e r 和c h a p m e n 在1 9 8 7 年按照风险的特性将风险 分为技术风险与非技术风险。1 9 9 1 年m u s t a f a 与a l b a h a 分析了建设项 目的核心风险。1 9 9 3 年t a h e t a l 应用风险分解结构原理对风险进行了相应 的研究。1 9 9 6 年w i r b a e t a l 将t a h e t a l 和c o o p e r 与c h a p m a n 的研究成果 进行了综合，按照h r b s ( h i e r a r c h i c a lr i s kb r e a k d o w ns t r u c t u r e ) 方法对 风险进行分类嘲。 我国的风险识别还是一块待开垦的处女地。石油行业的勘探开发投 中国石油大学( 华东) 硕十论文第2 章国际石油合作项目风险理论概述 资项目的风险识别也不例外。没有这类研究报告，没有总结已完成项目 的风险管理情况。如此一来，要想实施与过去类似区块的勘探开发项目， 就要从头开始识别风险因素与风险源，其研究费用必将增大。 随着世界经济一体化进程的加快，一些大型的石油勘探项目由于其 条件复杂，其投资风险评价也得到了国内外学者的重视，目前己形成了 十余种分析方法，主要包括盈亏平衡分析法、单因素敏感性分析、头脑 风暴法、特尔菲法、最小投资收益率法、收益风险比法、发现石油的估 计概率法、三级风险等级估计法，决策树法、蒙特卡罗模拟法、情景分 析方法等| 9 1 。我国目前在合作项目技术、经济决策中经常用的方法只是 其中很简单的几种，后几种风险分析方法则是目前世界主要石油公司惯 用的方法，我们虽然也熟知方法精髓，但由于条件限制，目前均未大范 围使用，但这些风险评价方法很值得我们参考和借鉴。 目前国内外关于工程风险管理的研究呈现如下特点： ( 1 ) 多数风险研究仍然以定性研究为主，涉及定量研究仍然困难重 重。 ( 2 ) 国内外多数风险研究仍然侧重于某一技术侧面，例如投标报价策 略、项目决策分析、风险响应技术及国际工程的政治风险分析等等，关 于工程风险的系统分析仍将是今后风险研究的发展方向。 ( 3 ) 随着某些计算方法的只趋成熟和计算机的广泛应用，风险管理以 定性研究为主的局面将被打破，定性与定量相结合的研究方法将是今后 风险管理的发展方向。 从总体看，目前所有有关项目风险评价方面的研究都缺乏进一步系 统的分析论证。同时，我国的风险管理也处于不断发展完善中。应用最 多的是金融行业和保险行业，而对于高投入高风险的石油行业，风险管 理还处于未被人们认识的阶段。为尽快缩小国内外差距并力争有所突破， 要求经济管理科学工作者提出一整套对解决现实问题有益、且适合中国 国情本身的项目风险评价理论，同时还要求对各种历史和现实的问题进 行细致的实证分析，用丰富翔实的经验材料，对各种理论的科学性和各 种方法的有效性做出检验，并不断地拓展应用范围。 9 中国f 融大学( 华东) 硕十论文第3 章国际f i 油台竹项目风险j 烈纠斜i 体系的构建 第3 章国际石油合作项目风险评价指标体系的构建 本章深入分析国际石油合作项目所面临的各种风险。在此基础上， 结合国际石油合作项目自身的特点，将复杂的项目风险分解为易判断的 风险因素，运用类聚分析法把这些因素按层次关系分组，形成层次结构， 构建了国际石油合作项目风险管理评价的指标体系。 3 1 国际石油合作项目风险因素识别概述 3 1 1 风险识别的概念 风险识别是指风险事故发生之前，风险分析人员运用科学合理的方 法系统地认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在因素。项 目风险识别要回答下列问题：项目中存在哪些潜在的风险因素? 这些因素 会引起什么风险，这些风险造成的后果有多大? 忽视、缩小或夸大项目 风险的范围、种类和造成的后果都会造成不必要的损失【i o l 。 风险识别包括确定风险因素、产生条件：描述其风险特征和可能的 后果；并对识别出的风险进行分类。风险识别是项目风险管理中一项经 常性的工作，不是一次就可以完成的，应当在项目的自始至终定期进行。 3 1 2 风险识别的步骤 风险识别是一个连续的、系统的过程，主要包括如下三个步骤：收 集工程项目相关信息；建立初始风险清单；确定风险清单。风险识别过 程的三个步骤如图3 1 所示。 l 收集相关1 = 程信息 j l 建立初步风险清单 0 确定风险清单 图3 一l 风险识别步骤 1 0 中国栉由大学( 华东) 硕十论文第3 章国际什油合作项目风险评价指粝林系的构建 ( 1 ) 收集相关工程信息 全面、完整、及时，准确、丰富的信息是风险识别的基础。对于工 程项目有用的信息一般有：工程项目的概况；建设场地的地质、气象、 环境、地貌条件；当地的风俗习惯；当地的社会风气；工程建设对当地 经济、环境等的影响；合同文件、批文和其他有关文件情况；建设地政 治、经济、法律、社会和文化环境；资金筹集情况；利率、汇率、通货 膨胀等情况；同类项目的经验和数据等等【l l 】。信息收集的完整性、准确 性直接影响风险识别的完整性和准确性。 ( 2 ) 建立初始风险清单 国际上，保险公司以及风险管理学会通常都会公布潜在损失一览表， 即任何企业都可能发生的损失一览表，并提供“风险分析问询”，这些公 布的一览表往往局限于可保风险( 容易保险或保险人愿意保险的风险) 。而 风险管理则要求有宽阔的眼界，风险管理者有必要建立自己的一览表， 即初始风险清单。清单中应列出所有的风险。罗列应尽可能全面，不管 风险事件发生的频率和可能性、收益或损失、损害或伤害有多大，都要 一一列出。 ( 3 ) 确定风险清单 确定项目风险清单是指对初始风险清单的修正，即通过风险识别专 家咨询和试验论证等手段：增添被遗漏的项目风险；删除一些次要 的( 对项目目标实现影响可以不考虑) ；确定重要的项目风险【1 2 1 。 3 1 3 风险识别方法的比较分析 风险识别的方法有很多，每种方法都有其使用范围，在实际项目风 险管理过程中，项目风险管理人员要根据具体情况决定采取哪种方法。 通常同时运用几种方法，才能收到良好的效果。 ( 1 ) 专家调查法 专家调查法包括专家个人判断法、智暴法和德尔菲法等。该类方法 主要利用各领域专家的专业理论和丰富的实践经验，找出各种潜在的风 险并对后果做出分析和估计。 中国f 釉人学( 华东) 硕十论文第3 章国际f 训】合作项目冈鼢平价指标体系的构建 专家个人判断法 该方法是基于专家对风险的认识水平要比一般人高。由于许多人风 险管理方面知识贫乏，这样，请专家协助其识别风险或将风险识别任务 委托专家去完成就显得有些必要了，由于请的专家一般都具有渊博的专 业技术知识和丰富的工程与风险管理的知识和经验，能够充分胜任风险 管理过程中任一阶段的工作，所以，这种方法在风险识别中常常使用。 智暴法 智暴法是一种刺激创造性、产生新思想的技术。智暴专家组由风险 分析或预测学领域的专家专业领域的专家，专业领域内知识比较渊博的 高级专家等组成。专家组的人数一般在5 1 0 的范围内，会议不要开得 时间太长；组织者要给发表意见者创造一个宽松的环境，以便使人们畅 所欲占，便于产生新思想，新观点分析结果公布出来，让小组成员都看 到，这样可以再诱发新思想。可以看出，这种比较适合探讨的问题比较 单纯、目标明确的情况，如果涉及面太广，包含的因素太多，就需要首 先对问题进行分解，然后采用此方法。 德尔菲法 德尔菲法也称为专家法，它是针对所预测的问题选择一批专家，根 据专家的意见对关心的问题作预测，具体做法是设计问卷表格，表格中 将预测问题的可能结果设计成多项选择答案，发给各个专家，将各个专 家的反馈结果汇总加工整理，再次设计表格发给专家，征求意见。这样， 分别由每个专家单独掌握的信息会传递给所有的专家，使得各专家都掌 握了全面的预测信息。类似经过几次循环，专家的意见会很集中，得到 基本一致的预测结果。德尔菲法既适用于风险辨识，但同时也适用于风 险的估计与决策【l “。 ( 2 ) 项目工作分解结构法( w b s ) 一个石油合作项目就是一个大的系统工程，它由许多子项目组成， 分解法的原则就是化大系统为小系统，将错综复杂的事物分解成较简单 的容易被认识的事物。对于项目首先按类别将其分解成若干个子项目， 找出它们各自存在的风险因素，然后再进一步分解子项目，直至能基本 中国石油人学( 华东) 硕十论文 第3 章国际石油合作项目风脸评价指标体系的构建 确定全部风险因素为止，最后再进行综合，绘出分解图。该方法通过对 项目风险层层分解，可使项目管理者对项目风险因素有全面的认识，在 此基础上，对风险大的因素进行针对性的管理。不足之处是应用于大系 统时容易产生遗漏和错误。 图3 2 国际石油合作项目风险分解图 ( 3 1 列表法 列表就是根据以往的经验( 自己的和别人的) 把可能构成项目风险的 来源排列成一览表。按步骤或阶段顺序以若干个模块形式组成一个流程 图系列。每一个模块中都标出各种潜在的风险或利弊因素，从而给管理 者一个清晰具体的印象。对于项e t 实施阶段的活动，一般可分为：设计 准备阶段、设计阶段、项目准备阶段、施工阶段、竣工验收交付使用阶 段以及项目保修阶段i l4 】。 国际石油合作项目的列表分析法是依据项目的特性在项目工作分解 的前提下，对每一个工作阶段可能遇到的风险类别，以及风险程度做出 相近的描述。如表3 1 所示： 表3 一l国际石油合作项目风险分析表 工作阶段阶段1阶段2阶段i阶段n 风险 风险因素风险因素风险因素风险因素 类型 1 1l1 风险因素风险因素 风险因素风险因素 nn 中国7 釉人学( 华东) 硕士论文第3 章国际f 釉合f 蹶目吼瞄聊 指标体系的构建 ( 4 ) 财务报表分析法 财务报表分析法是对项目财务状况进行总体分析，以确定项目可能 遇到的风险。通过分析资产负债表、营业报表以及有关补充资料，可以 识别企业当前的所有资产、责任及人身损失风险。将这些报表和财务预 测、预算结合起来，可以发现未来的风险。通过对税务负担、财务成本、 管理成本、主营业务利润率、总资产周转率、债务倍数等要素的分析我 们可以对企业在某一方面所遇到的阻力有一个清醒地认识。 ( 5 ) 幕景分析法 幕景分析法是一种能在分析中帮助辨识引起风险的关键因素及其影 响程度的方法。所谓幕景，是指对一个决策对象，比如，一个项目的未 来某种状态的描述，包括用图表、曲线或数据的描述。现代的大型风险 决策问题，一般都必须依赖计算机才能完成复杂的计算和分析任务。应 用幕景分析，则是在计算机上实现各种状念变化条件下的模拟分析。 ( 6 ) 故障树分析法 故障树分析法被广泛应用于工业和其他复杂大型系统中。在可靠性 工程中常常利用故障树分析法，不但能识别出导致事故发生的风险因素， 还能计算出风险事故发生的概率。故障树分析由节点和连接节点的线组 成，节点表示事件，而连线则表示事件之i 日j 的关系。故障树分析从结果 出发，用演绎推理查找原因的一种过程。在风险识别中，故障树分析不 但能够查明事故的风险因素，求出风险事故发生的概率，还能提出各种 控制风险因素的方案。即可作定性分析，也可作定量分析。故障树分析 一般用于技术性强，较为复杂的项目，对于使用者的要求也比较高【1 ”。 ( 7 ) 环境扫描法 环境的变化是动态的、不确定的。项目建设者如果不能顺其变而变， 就有可能会使项目投资失败。要预测环境的变化，就需要对环境进行扫 描，可以得出政治、经济、社会、文化、法规等环境因素正在发生哪些 变化，根据这些，管理人员就可以对那些需要进行调整决策。 通过表3 2 ，我们可以看出这些项目的优缺点。 1 4 中国石油人学( 华东) 硕士论文第3 章国际7 i 油合作项目风脸评价指标体系的构建 表3 2 风险识别方法的比较分析 风险识别 适用范围 定晕定性分 优点 缺点 方法 析 普遍适用， 简单易行，能结果的科学性 尤其是采用够较全面的受到专家水平 专家调查法新技术无先定性分析分析风险因利人数的限制 例可循的项素 目 普遍适用定量与定性简单易行，不不能动态的对 工作结构分 相结合增加上作量项目进 解法 风险识别 适用于有过 受到项目可比 列表法类似或相关定性分析操作简单 性限制 经验的项目 财务报表法适用于所有以定量分析人营的数据结论受到财务 工程项目为主，定性使得风险识报表数据真实 分析为辅别更加准确性制约 幕景分析法适用于大型定茸分析能够把握风依赖于人最的 的工稃项目险因素未来数据，而这些 的发展情况数据往往不能 全部得到 故障树分一般用于技定量与定性用演绎推理由于方法本身 析法术性强、较相结合的方式杏找的复杂性，对 为复杂并且风险原因，有使用者的要求 直接经验较助于解决方也较高 少的项目案的提出 环境扫描法普遍适用定性分析对环境的变侧重于环境的 化更加敏感，分析在一定程 反映更加迅度上弱化了项 速目本 身的特点 1 5 中国，r 袖大学( 华东) 硕十论文第3 章国际f i 油合作项目冈脸评价指标体系的构建 3 2 国际石油合作项目风险指标体系建立 3 2 1 国际石油合作项目风险评价指标体系建立的原则 国际石油合作项目风险评价指标体系，就是对工程项目中的风险因 素进行识别，并将引起风险的复杂因素分解成比较简单的、容易被认识 的基本单元，从错综复杂的关系中找出因素间的本质联系，在众多的影 响中抓住主要矛盾。建立一套科学、客观、实用的工程项目风险评价指 标体系，可以合理的控制及规避项目风险，在保证项目顺利实施的基础 上追求收益的最大化。 ( 1 ) 指标体系的全面性、科学性原则。 国际石油合作项目风险评价指标体系的设计要基本上涵盖全部的项 目风险因素。这是因为只有一个全面的风险评价指标体系才能全面的反 映项目风险状况的实际情况，才有可能对项目的各项决策做出正确的判 断，既提高了项目本身的各项效益，又确保了项目的顺利完工。 ( 2 ) 指标体系的层次性、逻辑性原则 只有条理清楚、层次分明、逻辑性强的指标体系才适于在实践领域 中推广应用，才具有实际可操作性，才能清楚地表现国际石油合作项目 在哪方面风险大，在哪方面风险小。这样，不但有利于项目的各参与方 及时准确的获知项目存在的各种风险，还有利于各参与方采取措施防范 风险。 ( 3 ) 指标体系的可操作性原则 指标体系一经建立之后，经过试点，就要在一个国际石油合作项目 中按从上到下的全面推广使用。这里面，可能由于评估人员各方面的差 异而使得科学的指标体系在实际评价中发生扭曲和变形，从而使项目的 风险评价出现偏离或背离，增大了风险度量中的不确定性。如果评价指 标设置简洁、明了、确定性很大，一方面使得评估人员易于接受，更易 于在实际评价领域中应用。另一方面，由于在指标设置上不存在歧义， 杜绝了在指标口径问题上理解的不一致性。 ( 4 ) 指标体系的差别性原则 1 6 中国石油大学( 华东) 硕世论文 第3 章国际柯油合作项目丽脸评价指标体系的构建 同样是对国际石油合作项目的风险状况做出评价，但由于各个项目 的类型、状况不同等原因，对该项目进行评估的指标设置也是不一样的， 这就对风险评价指标体系设置的灵活性提出了要求，所以就这一点来说， 建立一个合理的评价指标体系是相当复杂的。 3 2 2 国际石油合作项目风险因素的确立 通过分析国际石油合作项目组织结构和实施过程的特点可知，它比 一般的工程项目存在更多的风险，有些风险是在施工前期，有些风险是 在建设施工阶段，有些风险是在运行维护阶段：有些风险是可以控制的， 有一些风险却是不能控制的。在对这些风