程序化交易含测试结果.ppt_第1页
程序化交易含测试结果.ppt_第2页
程序化交易含测试结果.ppt_第3页
程序化交易含测试结果.ppt_第4页
程序化交易含测试结果.ppt_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

程序化交易,朱曙,What:什么是程序化交易?,程序化交易,顾名思义是将市场常用的技术分析方法,利用软件写入计算机系统中,由程序计算出买卖点,操作者只要依据其讯号进行买进或卖出的动作,而不以自身的看法(Trend view)进行操作。,交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己。 我们每一次失败的经历都说明:不是市场太聪明而是我们太自作聪明。 为了避免我们被主观情绪所困扰,我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动,但即使有了交易系统,交易是否成功还是决定于人本身,在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。,Why:为什么要进行程序化交易?,行为学习:后效强化,正强化 奖励 负强化 惩罚 消退 无效 随机强化 挑战,Why:为什么要进行程序化交易?,Why:为什么要进行程序化交易?,理论上: 利用电脑化的讯号,杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪化追涨杀跌的操作。 消除交易中的主观随意性,大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔。 程序化交易具有客观性。投资人处于投资决策过程的辅助性地位,因此,投资人心理状态的变化,对操作信号的生成效果和生成质量的影响被大大减小,具有明显的在投资过程中加强心理控制的优势,使得交易过程简单。,Why:为什么要进行程序化交易?,实践中: 西蒙斯的神话大奖章。17年,38.5%。费用:5%管理费,44%提成。实际收益率近60%。资产从未减少! 程序化交易,量化投资在华尔街的百分比:从个位数到半壁江山。 P.s.西蒙斯的难题:规模新基金的失败;退休背后的思考。,Whats more:,摆脱繁重的盯盘 摆脱大量计算 可以交易更多的品种,Why:为什么要进行程序化交易?,程式化交易系统类型 : 趋势型 回归型,How:如何进行程序化交易?,策略完善的过程,How:如何进行程序化交易?,一些原则: 简单原则 定期优化 资金管理和风险控制,How:如何进行程序化交易?,程序化交易模型测试报告评价: 净利润率: 0; 胜率: 50%。一个误区从西蒙斯那里学习。 最大单次盈利与最大单次亏损 :实用性、稳定性和安全性。 最大连续盈利次数与最大连续亏损次数 :提升阶段。 核心:稳定获利!,How:如何进行程序化交易?,性能概要 统计指标 全部交易 多头 空头 净利润 511578.92 223135.78 288443.14 总盈利 1467109.40 696389.46 770719.94 总亏损 (955530.48) (473253.68) (482276.80) 总盈利/总亏损 1.54 1.47 1.60 期末持仓盈亏 4500.00 4500.00 0.00 交易次数 986 490 496 盈利比率 36.31% 34.29% 38.31% 盈利次数 358 168 190 亏损次数 628 322 306 持平次数 0 0 0 平均利润 518.84 455.38 581.54 平均盈利 4098.07 4145.18 4056.42 平均亏损 (1521.55) (1469.73) (1576.07) 平均盈利/平均亏损 2.69 2.82 2.57 最大盈利 18446.37 18446.37 16336.40 最大亏损 (9707.55) (6876.37) (9707.55) 最大盈利/总盈利 0.01 0.03 0.02 最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.02 净利润/最大亏损 52.70 32.45 29.71 最大持续盈利次数 6 5 4 最大持续亏损次数 13 12 13 平均持仓周期 3 3 3 平均盈利周期 4 4 4 平均亏损周期 3 3 3 平均持平周期 0 0 0 最大持仓数量 1.00 1.00 1.00 最大使用资金 234000.00 234000.00 227472.00 佣金合计 98081.11 48724.22 49356.89 收益率 102.32% 年度收益率 1961.24% 有效收益率 218.62% 月度平均盈利 183566.55 总交易时间 85天 持仓时间比率 94.10% 持仓时间 79天 最大空仓时间 7天 持仓周期 2825 期间资产最大升水 552905.54 发生时间 2010/12/20 14:30:00 最大升水/前期低点 110.58% 最大资产缩水(Close-Close) 缩水值 (36605.02) 发生日期 2010/12/02 11:25:00 最大缩水/前期高点 3.50% 净利润/最大缩水 1397.56%,How:如何进行程序化交易?,如何在T+1条件下进行股票程序

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论