统计预测与决策试题.doc

试 卷 一3、进行预测的前提条件是（） A、经济现象变化模式或关系的存在 B、把经济现象量化C、经济现象变化呈现规律性 D、经济现象相对稳定 答：A1、进行贝叶斯决策的必要条件是（）。A、预后验分析 B、敏感性分析 C、完全信息价值分析 D、先验分析 答：D2、统计预测的研究对象是（） A、经济现象的数值 B、宏观市场C、微观市场 D、经济未来变化趋势 答：A若一个线性组合输入产生相应的输出（），则称该系统为线性的。A、 B、 C、 D、 答：B1、 信息搜集时间越长，成本越高，它所带来的边际效益随之（）。A、递增 B、递减 C、先递增后递减 D、先递减后递增 答：C3、效用曲线是表示效用值和（）之间的关系。A、时间 B、损益值 C、成本 D、先验概率值 答：B4、（）需要人们根据经验或预感对所预测的事件事先估算一个主观概率。A 德尔菲法 B 主观概率法 C 情景分析法 D 销售人员预测法 答：B1、 在对X与Y的相关分析中（）A、X是随机变量 B、Y是随机变量C、X，Y都是随机变量 D、X，Y都是非随机变量 答：C5、（）是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。A、长期趋势因素 B、季节变动因素 C、周期变动因素 D、不规则变动因素 答：D6、温特线性和季节性指数平滑法包括的平滑参数个数（）A、1个 B、2个 C、3个 D、4个 答：C移动平均模型MA(q)的平稳条件是（）A、滞后算子多项式的根均在单位圆外B、任何条件下都平稳 C、视具体情况而定D、的根小于1 答：B自回归模型AR(p)的平稳条件是（）A、滞后算子多项式的根均在单位圆外B、任何条件下都平稳C、视具体情况而定D、的根小于1 答：A黑色系统的内部特征是（） A、完全已知的 B、完全未知的 C、一部份信息已知，一部份信息未知 D、以上都可以 答：B3、干预变量与虚拟变量之间的主要差别是（） A、前者为动态模型，后者为静态模式 B、前者为静态模型，后者为动态模式 C、前者是单个或多个变量，后者是一个过程 D、后者更复杂 答：A3、层次分析法的基本假设是（）。A、层次之间相互影响 B、各目标重要性能够比较 C、层次之间存在递进结构 D、各目标重要性可以定量化 答：C2、对不确定型决策问题没有信心的时候，适合用哪种方法？（）A、“好中求好”决策准则 B、“坏中求好”决策准则 C、系数决策方法 D、最小的最大后悔值决策方法 答：B2、进行贝叶斯决策的必要条件是（）。A、预后验分析 B、敏感性分析 C、完全信息价值分析 D、先验分析 答：D2、处理多目标决策问题，哪些是要遵循的原则？（）A、尽量减少目标个数 B、对各目标按重要性赋予权数 C、归并类似的目标 D、先考虑重要性大的目标，再考虑次要目标答：ABCD2、选择以下正确的描述。（）A、不确定型决策方法是人为制定的原则 B、不确定型决策方法有严格的推理 C、风险型决策方法有严格的推理 D、风险型决策方法是人为制定的原则答：AC2、贝叶斯决策的优点有（）A、把调查结果和先验概率相结合 B、对调查结果给出数量化的评价 C、可以根据情况多次使用 D、对不完备的信息或主观概率提供一个进一步研究的科学方法答：ABCD2、有关灰色预测的说法正确的有（）A、是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法B、建立模型之前，需先对原始时间序列进行数据处理C、常用的数据处理方式有累加和累减两种D、建立模型之前，不需先对原始时间序列进行数据处理E、经过数据处理后的时间序列称为生成列答：ABCE3、选择预测方法时应考虑的因素有（） A、精度、成本 B、方法复杂性 C、预测环境 D、预测时期长短 E、用户答：ABCDE4、决策的基本因素包括（） A、决策主体 B、决策环境 C、决策对象 D、决策目标答：ABCD干预变量与虚拟变量有何异同？（）A、前者为动态模型 B、后者为静态模式C、两者没有差别 D、后者是单个或多个变量E、前者是一个过程答：ABDE1、时间序列分解较常用的模型有：A、加法模型 B、乘法模型 C、多项式模型 D、指数模型 E、直线模型答：AB状态空间模型按数值形式分为（）A、确定性状态空间模型 B、离散空间模型C、连续空间模型 D、时变状态空间模型 E、随机性状态空间。答：BCBox-Jenkins方法（）A、是一种理论较为完善的统计预测方法B、 为实际工作者提供了对时间序列进行分析、预测，以及对ARMA模型识别、估计和诊断的系统方法C、 使ARMA模型的建立有了一套完整、正规、结构化的建模方法，D、 具有统计上的完善性和牢固的理论基础。E、 其应用前提是时间序列是平稳的答：ABCDE1、贝叶斯决策的优点有（）A、把调查结果和先验概率相结合 B、对调查结果给出数量化的评价 C、可以根据情况多次使用 D、对不完备的信息或主观概率提供一个进一步研究的科学方法答：ABCD3、哪些是以期望值为标准的决策方法适用的情况？（）A、先验概率值稳定 B、解决的不是多次重复的问题 C、决策结果不会带来严重后果 D、先验概率值相差不大答：AC4、定量预测方法大致可以分为（） A、回归预测法 B、相互影响分析法 C、时间序列预测法 D、情景预测法 E、领先指标法答：AC5、主观概率法的预测步骤有：A 准备相关资料 B 编制主观概率表 C 确定专家人选D 汇总整理 E 判断预测答：A B D E2、序列有线性趋势时，可选择的预测法有（）A、布朗单一参数线性指数平滑法 B、霍尔特双参数线性指数平滑法C、温特线性和季节性指数平滑法 D、布朗二次多项式指数平滑法E、布朗三次指数平滑法答：ABE自适应过滤法选择阶数的原则有：A、不存在季节时P=2，或者P=3B、存在季节性时，P取季节因素的周期长度C、P可以按照主观意愿随意确定 D、P在任何情况下都取P=2E、P=3是最优阶数答：AB 一、单项选择题1 德尔菲法是根据（ C）对研究的问题进行判断、预测的方法。A 无突变情景 B 历史数据 C 专家知识和经验 D 直觉2 相关系数越接近1，表明变量之间的线性相关程度（ C）。A 越低 B一般 C 越高 D不一定3 采用博克斯-詹金斯方法时，如果时间序列的自相关函数和偏自相关函数都是拖尾的，则可以判断此序列适合（ C）模型。A MA B AR C ARMA D 线性4 狭义的统计决策是指（B ）情况下的决策。A 确定 B不确定 C 封闭环境 D开放环境5 如果数据的基本模型是非线性的，则可采用（C ）指数平滑法。A 一次 B二次 C 布朗二次 D季节性6 贝叶斯决策是根据（D ）进行决策的一种方法。A 似然概率 B 先验概率 C 边际概率 D 后验概率7 状态空间模型的特点之一是将多个变量时间序列处理为（ B）。A矩阵序列 B向量序列 C连续序列 D离散序列8 下列不属于灰色预检验内容的是（C ）。A 残差检验 B关联度检验 C先验差检验 D后验差检验9 经济景气是指总体经济成（ A）发展趋势。A 上升 B 下滑 C 持平 D 波动10下列不属于统计决策基本特征的是（D ）。A 选择性 B 未来性 C 实践性 D 经济性1 情景预测法通常将研究对象分为（B ）和环境两个部分。A 情景 B 主题 C 事件 D 场景2 一般而言，回归预测法只适于作（B ）预测。A 长期 B 中、短期 C 固定期 D 周期3 时间序列的分解法中受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动称为（ B）。A 长期趋势 B 季节趋势 C 周期变动 D 随机变动4 当预测对象依时间变化呈现某种趋势且无明显季节波动时可采用（C ）。A 回归法 B 因素分解法 C 趋势外推法 D 定性分析法5 自适应过滤法中自回归模型的一个重要特点是回归系数是（ B）。A 固定不变的 B 可变的 C 最佳估计值 D 不确定的6博克斯-詹金斯法应用的前提是预测对象是一个（ A）的平稳随机序列。A 零均值 B 非零均值 C 同方差 D 异方差7 下列方法中不属于定性预测的是（ A）。A 趋势外推法 B主观概率法 C领先指标法 D 德尔菲法8根据经验在时间序列波动不大的情况下，平滑系数的取值应为（A ）。A 0.1-0.3 B 0.5-0.7 C 0.7-0.9 D 0.4-0.69当时间序列各期值的一阶差比率（大致）相等时,可以配( D)进行预测。A 线性模型 B抛物线模型 C指数模型 D修正指数模型10 状态空间模型按所受影响因素的不同可分为（ A）和（ ）模型。A 确定性、随机性 B 线性、非线性 C 离散性、连续性 D 隐性、显性1 统计预测方法中，以数学模型为主的方法属于（B ）。A 回归预测法 B 定量预测法 C 定性预测法 D 时间序列预测法2 下列哪一项不是统计决策的公理（D ）。A 方案优劣可以比较 B 效用等同性 C 效用替换性 D 效用递减性3 预测实践中,人们往往采纳判定系数R2（A ）的模型.A 最高 B 最低 C 中等 D 为零的4 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合(B )进行预测。A 线性模型 B抛物线模型 C指数模型 D修正指数模型5 （ D）是指国民经济活动的相对水平出现上升和下降的交替。A 经济周期 B 景气循环 C 古典经济周期 D 现代经济周期6 灰色预测适用的对象是时序的发展呈（A ）型趋势。A 指数 B 直线 C 季节 D 周期7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合（ C）。A 平稳特性 B 随机特性 C 马尔可夫特性 D 离散性8 自相关系数是说明（A ）的数据之间的相关程度。A 同一变量不同时期 B不同变量 C 因变量与自变量集合 D同期9 贝叶斯决策是依据（D ）的进行决策的方法。A 联合概率 B 边际概率 C 条件概率 D 后验概率10 景气预警系统中红色信号代表（A ）。A 经济过热 B 经济稳定 C 经济萧条 D 经济波动过大1 统计预测方法中，以逻辑判断为主的方法属于（C ）。A 回归预测法 B 定量预测法 C 定性预测法 D 时间序列预测法2 下列哪一项不是统计决策的公理（ D）。A 方案优劣可以比较 B 效用等同性 C 效用替换性 D 效用递减性3 根据经验D-W统计量在（B ）之间表示回归模型没有显著自相关问题。A 1.0-1.5 B 1.5-2.5 C 1.5-2.0 D 2.5-3.54 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合(B )进行预测。A 线性模型 B抛物线模型 C指数模型 D修正指数模型5 （ C）是指国民经济活动的绝对水平出现上升和下降的交替。A 经济周期 B 景气循环 C 古典经济周期 D 现代经济周期6 灰色预测是对含有（C ）的系统进行预测的方法。A 完全充分信息 B 完全未知信息 C 不确定因素 D 不可知因素7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合（C ）。A 平稳特性 B 随机特性 C 马尔可夫特性 D 离散性8 不确定性决策中“乐观决策准则”以（ B）作为选择最优方案的标准。A 最大损失 B 最大收益 C 后悔值 D 系数9 贝叶斯定理实质上是对（C ）的陈述。A 联合概率 B 边际概率 C 条件概率 D 后验概率10 景气预警系统中绿色信号代表（B）。A 经济过热 B 经济稳定 C 经济萧条 D 经济波动过大二、多项选择题1 景气指标的分类包括（ACD ）。A 领先指标 B基准指标 C同步指标 D滞后指标2 按预测方法的性质，大致可分为（ACD ）三类预测方法。A 定性预测 B 情景预测 C时间序列预测 D回归预测3 风险决策矩阵中应当包括的基本要素有（ABD ）。A 备选方案 B状态空间 C 最优方案选择标准 D各方案的可能结果4 统计决策的基本原则是（ ACD ）。A 可行性 B 未来性 C 合理性 D 经济性5 可以作为最优决策选择标准的是（ABCD ）。A 期望效用值 B最大可能性 C等概率性 D 期望损益值1 就统计预测方法而言，其最基本的作用在于把历史资料中同时并存的（ B）和（D ）分开。A 经济理论 B基本轨迹 C数学模型 D误差2 应用回归分析法预测时，应注意的问题是（ ABCD）。A 定性分析现象之间的依存关系 B 避免任意外推预测C 采用适合的数据资料 D 社会经济条件基本稳定3构成统计预测的基本要素有（ACD ）。A 经济理论 B预测主体 C数学模型 D实际资料4 常用的多目标决策体系有（ ACD）。A 单层目标体系 B 复合目标体系 C 数形多层目标体系 D 非数形多层目标体系5可以作为最优决策选择标准的是（ABCD ）。A 期望效用值 B最大可能性 C等概率性 D 期望损益值1 多目标决策的两个明显特点是目标之间的（ AB）。A 不可公度性 B矛盾性 C依赖性 D互补性2 统计预测中应遵循的原则是（ BD）。A 经济原则 B连贯原则 C可行原则 D 类推原则3 趋势模型的选择方法主要有（BCD ）。A 定性分析法 B 图形识别法 C差分法 D拟合优度比较法4 一次指数平滑的初始值可以采用以下（BD ）方法确定。A 最近一期值 B第一期实际值 C最近几期的均值 D最初几期的均值5 属于灰色预测模型的是（ABCD ）。A 灰色时间序列预测 B畸变预测 C 系统预测 D拓扑预测1 构成统计预测的基本要素有（ ACD）。A 经济理论 B预测主体 C数学模型 D实际资料2 统计预测中应遵循的原则是（ BD）。A 经济原则 B连贯原则 C可行原则 D 类推原则3 按预测方法的性质，大致可分为（ ACD）预测方法。A 定性预测 B 情景预测 C时间序列预测 D回归预测4 一次指数平滑的初始值可以采用以下（BD ）方法确定。A 最近一期值 B第一期实际值 C最近几期的均值 D最初几期的均值5 常用的景气指标的分类方法有（ABCD ）。A 马场法 B时差相关法 C KL信息量法 D峰谷对应法三、名词解释（共4小题，每题5分，共20分）1、宽平稳答：宽平稳时间序列的定义：设时间序列，对于任意的,和，满足：则称宽平稳.2、德尔菲法：是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。德尔菲法的特点： 1 同步指标：是指景气指标中与总体经济变化相一致或同步的那些指标。2 预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际数据拟合程度的优劣。3 劣势方案：统计决策中，如果一个方案在任何自然状态下的结果都劣于其它方案结果，则该方案称为劣势方案。4 层次分析法：是用于处理有限个方案的多目标决策方法。它的基本思路是把复杂问题分解成若干层次，在最低层次通过两两对比得出各因素的权重，通过由低到高的层层分析，最后计算出各方案对总目标的权数，权数最大的方案即为最优方案。1 灰色预测：是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。它通过鉴别系统因素之间发展趋势的相异程度，并对原始数据的生成处理来寻找系统变动的规律，从而建立模型来预测事物未来的发展趋势状况。2 风险型决策：是根据预测各种事件可能发生的先验概率，然后采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。3 多重共线性：是指多元回归分析中各个自变量之间存在的相关关系可能会导致建立错误的回归模型以及得出使人误解的结论的问题。4 时间序列的平稳性：是指时间序列的统计特征不随时间推移而变化。直观地说，就是时间序列无明显的上升或下降趋势，各观测值围绕某一固定值上下波动。扩散指数：是在某一时期，景气指标中处于扩张（或半扩张）状态的指标占全部指标的数量比例。2 自相关系数：是衡量同一变量不同时期的数据之间相关程度的指标。3 长期趋势因素：它反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，既可以表现为一种近似直线的持续向上、向下或平稳的趋势，也可以表现为某种曲线的形式。经济现象的长期趋势一旦形成，总能持续相当长的时期，因此对于预测经济现象的发展具有十分重要的意义。4 卡尔曼滤波：它的实质是由量测值重构系统的状态向量。它以“预测-实测-修正”的顺序递推，达到对状态空间模型的优化拟合。不规则变动：是指经济现象受各种偶然因素影响所形成的一种没有规律性的波动。3组合预测：是一种将不同预测方法所得的预测结果组合起来形成一个新的预测结果的方法。组合预测有两种基本形式：一是等权组合，即各种预测方法的预测值按相同的权数组合成新的组合预测值；二是不等权组合，既赋予不同预测方法的预测值的权数是不一样的。4 系数决策准则：它是对“坏中求好”和“好中求好”决策准则进行折衷的一种决策准则。系数依决策者认定情况是乐观还是悲观而取不同的值。若=1，则认定情况完全乐观，=0，则认定情况完全悲观，一般情况下，则01。边际利润：指存有并卖出一追加单位产品所得到的利润值。边际损失：指由于存有一追加单位产品而卖不出去所造成的损失值。边际分析法：令期望边际利润等于期望边际损失，求出转折概率，根据转折概率对应结果进行决策。 趋势外推法概念： 当预测对象依时间变化呈现某种上升或下降趋势，没有明显的季节波动，且能找到一个合适的函数曲线反映这种变化趋势时，就可以用趋势外推法进行预测。 趋势外推法的两个假定：（1）假设事物发展过程没有跳跃式变化；（2）假定事物的发展因素也决定事物未来的发展， 其条件是不变或变化不大。 四、简答题（共3小题，每题5分，共15分）1在实际预测中，为什么常常需要将定性预测与定量预测两种方法结合起来使用？2 请说明在回归预测法中包含哪些基本步骤？3 什么是风险决策的敏感性分析？ 4 简述贝叶斯决策方法中预后验分析的内容和作用？5 简述博克斯-詹金斯预测方法的基本步骤？ 6 处理多目标决策问题，应遵循的原则是什么？7按预测方法的性质，预测方法可分为哪几类？试述各类方法的特点。8什么是优系数？ 9博克斯-詹金斯主要试图解决哪两个问题？10自适应过滤法的重要特点是什么?11什么是风险决策的敏感性分析？1 定性预测和定量预测各有优缺点：定性预测的优点在于有较大灵活性，能够充分发挥人的主观能动作用，简单而省时省费用，它的缺点是易受主观因素的影响；定量预测的优点是注重量化分析，依据历史统计资料而较少受主观因素的影响，它的缺点是对信息资料的质量和数量要求较高。因此，如果能将两者结合起来，使其相互补充、相互交验和修正，将会大大提高预测的精度。2 回归预测分析法的基本步骤包括：（1）定性分析判断现象之间的依存关系；（2）建立适当的回归模型；（3）估计模型的参数；（4）对回归参数及模型进行检验；（5）使用通过检验的模型进行预测。3 敏感性分析是分析概率值的变化对最优方案取舍的影响程度。4 预后验分析是后验概率决策分析的一种特殊形式的演算。它主要解决两个问题，一是要不要追加信息；二是如果追加信息，应采取什么策略行动。预后验分析的结果是决定是否进行后验分析的依据。5 博克斯-詹金斯分析法的基本步骤包括：（1）模型的识别；（2）参数估计和模型检验；（3）利用模型进行预测。6 处理多目标决策问题，应遵循两个基本原则：（1）在满足决策需要的前提下，尽量减少目标个数（2）分析各目标重要性大小，分别赋予不同权数。7 按预测方法的性质，可分为定性预测、回归预测和时间序列预测法三类。定性预测法以逻辑判断为主，回归预测法着重研究的是变量与变量之间的相互关系，而时间序列预测法主要是依据变量随时间发展变化的规律进行分析。8 所谓优系数是指一方案优于另一方案所对应的权数之和与全部权数之和的比率。9 博克斯-詹金斯法主要解决的两个问题是：（1）分析时间序列的随机性、平稳性和季节性；（2）在对时间序列分析的基础上，选择适当的模型进行预测。10 自适应过滤法的重要特点是：经过逐次迭代，自回归系数可以不断调整，以使自回归系数达到最优化。11敏感性分析是分析概率值的变化对最优方案取舍的影响程度。13风险型决策经常应用的方法有哪些？实践中如何选择这些方法？答：常用的方法有：以期望值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况： （1）概率的出现具有明显的客观性质，而且比较稳定；（2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题；（3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。以等概率（合理性）为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它方案所出现的概率，而期望值相差不大的情况。不确定型决策的方法一般有： “好中求好”的决策方法；“坏中求好”的决策方法； 系数决策方法；“最小的最大后悔值”决策方法； 等概率决策方法。后悔值的概念： 是所选方案的收益值与该状态下真正的最优方案的收益值之差。“最小的最大后悔值”决策方法的基本原理： 是决策者先计算出各方案在不同自然状态下的后悔值，然后分别找出各方案对应不同自然状态下的后悔值中最大值，最后从这些最大后悔值中找出最小的最大后悔值，将其对应的方案作为最优方案。决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用。用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。 效用曲线的类型（三种类型）1、上凸曲线。代表了保守型决策人。他们对于利益反应比较迟缓，而对损失比较敏感。2、下凸曲线。代表了进取型决策人。他们对于损失反应迟缓，而对利益反应比较敏感。 3、直线。代表了中间型决策人。他们认为损益值的效用值大小与期望损益值本身的大小成正比，此类决策人完全根据期望损益值的高低选择方案。试述统计预测与经济预测的联系和区别。答：两者的主要联系是：它们都以经济现象的数值作为其研究的对象；它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。 两者的主要区别是：从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断；从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛的应用于人类活动的各个领域。定性预测有什么特点？它和定量预测有什么区别和联系？答：定性预测的特点在于：（1）着重对事物发展的性质进行预测，主要凭借人的经验以及分析能力；（2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。定性预测和定量预测的区别和联系在于：定性预测的优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单的迅速，省时省费用。其缺点是：易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展作数量上的精确描述。定量预测的优点在于：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度作数量上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。其缺点在于：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难于事物预测的变化。定性预测和定量预测并不是相