道润投资+金属早报+2010年8月9日.ppt

,2010 年 8 月 9 日星期一 道润金属早报 一、 行情回顾 2010-8-6,生财有道,润泽天下,品种 沪铜 1011 沪铝 1011 沪锌 1011 lme 铜 lme 铝 lme 锌 现货 铜 铝 锌,开盘价 57100 15610 17065 7395 2200 2094 均价 57300 15280 16425,最高价 57900 15695 17390 7456 2229 2143 涨跌 -275 -60 -75,最低价 57010 15580 16945 7335 2183 2080.3 库存 （周） 106368 492282 244452,收盘价 57830 15675 17385 7380 2200 2123 增减 1861 18 1620,涨跌 0.75% -0.19% 1.19% 0.69% 0.00% 1.38% 伦敦 lme 铜 lme 铝 lme 锌,成交量 377992 64342 1239050 10112 8506 6452 库存 412625 4397675 618375,持仓量 205170 102332 243022 269383 725835 231662 增减 -480 -2855 -575,持仓增 减 -4838 2748 -7528 2992 10668 2388,1,基金属高开高走，沪铜 57830 收涨 0.75%，沪锌 17385 收涨 1.19%，现铜 57300，隔夜美指跳水， 伦铜跌 0.2%，最低 7335，伦铜库减 480 吨，铝库减 2825 吨。 美国 cftc 铜市场持仓结构表,日期,非商业持仓量 多头 空头,跨期,商业持仓量 多头 空头,可报告合计持 仓量 多头 空头,不可报告持仓 量 多头 空头,总持仓,投机 净多,2010-5-11 2010-5-18 2010-5-25 2010-6-1 2010-6-8 2010-6-15 2010-6-22 2010-6-29 2010-7-6 2010-7-13 2010-7-20 2010-7-27 2010-8-3,36092 35258 32592 32767 34347 33306 33374 31968 31620 31820 32592 35846 37984,25494 28033 28609 27456 33065 31870 31901 29106 29435 27462 28677 24596 25024,20005 19658 19007 17932 18520 20044 21760 19404 18769 19246 20627 19587 22219,62451 62602 65569 66056 64794 72502 71285 68668 67615 68137 68037 69696 68866,70969 66681 66089 68590 65497 71463 70137 68514 65822 68641 67295 74878 77771,118468 117518 117168 116755 117661 125852 126419 120040 118004 119203 121256 128129 129069,116468 114372 113705 113978 117082 123377 123798 117024 114026 115349 116599 119061 125014,12443 11036 11562 10290 14098 11413 13513 10352 9879 10735 11455 7880 12769,14523 14182 15025 13067 14677 13888 16134 13368 13857 14589 16112 16948 16824,130991 128554 128730 127748 131759 137265 139932 130392 127883 129938 132711 136009 141838,10598 7225 3983 5311 1282 1436 1473 2864 2185 4358 3915 11250 12960,,今日,今日,今日,2010-8-5,生财有道,润泽天下,合约月份 伦铜价格 升贴水 沪铜价格,进口成本￥ 进出口盈亏￥,实际比值 昨日 进口价比,现货 八月 九月 十月,7477.50 -27.50 57450.00 7484.00 -21.00 57550.00 7493.50 -11.50 57510.00 7502.50 -2.50 57600.00,60209.28 60260.84 60780.42 60407.59,-2759.28 -2710.84 -3270.42 -2807.59,7.68 7.69 7.67 7.68,7.80 7.76 7.76 7.74,8.05 8.05 8.11 8.05,十一月 十二月,7509.00 7514.00,4.00 57660.00 9.00 57620.00,60459.15 60944.24,-2799.15 -3324.24,7.68 7.67,7.73 7.73,8.05 8.11,一月 参数,7518.50 13.50 57590.00 lme 三个月价格,cif,60534.51,-2944.51 增值税,7.66 关税,7.71 杂费,8.05 汇率,7505,135$,17.00%,0,100￥,6.78,合约月份 伦铝价格 升贴水 沪铝价格,进口成本￥ 进出口盈亏￥,实际比值 昨日 进口价比,现货 八月 九月 十月,2217.50 -10.50 2222.75 -5.25 2215.25 -12.75 2225.25 -2.75,15290 15380 15450 15565,18285.49 18327.13 18267.64 18346.96,-2995.49 -2947.13 -2817.64 -2781.96,6.90 6.92 6.97 6.99,6.99 7.00 7.05 7.07,8.25 8.25 8.25 8.24,十一月 十二月 一月 参数,2233.00 5.00 2241.00 13.00 2250.75 22.75 lme 三个月价格 2228,15670 15775 15840,cif 75$,18408.44 18471.9 18549.24,-2738.44 -2696.90 -2709.24 增值税 17.00%,7.02 7.04 7.04 关税 0,7.10 7.11 7.11 杂费 100￥,8.24 8.24 8.24 汇率 6.78,2,合约月份 伦锌价格 升贴水 沪锌价格,进口成本￥ 进出口盈亏￥,实际比值 昨日 进口价比,现货 八月 九月 十月,2091.75 -28.25 2096.50 -23.50 2105.50 -14.50 2115.25 -4.75,16450 16660 16795 16890,17721.89 17760.7 17834.24 17913.9,-1271.89 -1100.70 -1039.24 -1023.90,7.86 7.95 7.98 7.98,8.02 8.02 8.04 8.04,8.47 8.47 8.47 8.47,十一月,2124.50,4.50,17020,17989.48,-969.48,8.01,8.08,8.47,十二月 一月 参数,2132.50 12.50 2141.75 21.75 lme 三个月价格 2120,17130 17220,cif 80$,18054.85 18130.42,-924.85 -910.42 增值税 17.00%,8.03 8.04 关税 3%,8.08 8.09 杂费 100￥,8.47 8.47 汇率 6.78,,生财有道,润泽天下,3 美非农就业数据显示就业减少 13.1 万人，预期为减少 6.3 万人；失业率保持 9.5%，好于预期的 9.6%，失业仍高位运行，市场受此打压跳水。 ,4,7,生财有道,润泽天下,宏观热点 保监会 5 日公布保险资金运用管理暂行办法规定，保险资金投资于股票和股票型基金的 账面余额不高于本公司上季末总资产的 20%。 印度国家铝业公司（nalco）一消息人士周四称，该公司本周销售了 30,000 吨氧化铝，fob 价为每吨 320.57 美元。 全球最大产铜商-智利 codelco 公司周四表示,对中长期的铜需求与价格持乐观态度。 codelco 执行长 diego hernandez 称，铜需求将继续增长,预计金砖四国(巴西、俄罗斯、印度与中国) 的发展将带动铜需求。 标准银行分析师 leon westgate 称，“智利国家铜业公司(codelco)预期中国西部省份电 力项目在未来两年半将需要 100 万吨铜，此评论定能助涨长期市场人气，尽管短期市场人气 仍显紧张。” 日 lme 库存入库 1500 吨出库 2375 吨总体减 875 吨，lme 注销仓单 28500 吨，新注销 950 吨。欧洲和亚洲消费维持，美国消费出趋缓且入库较多。 adp 报告称， 月的 adp 私营领域就业环比增加 4.2 万，经济学家平均预期为环比增 2.5 万。 中小型企业就业人数增加，但大型企业新雇员人数没有增加。 银行业和监管部门消息人士周四表示,监管部门已要求银行测试主要城市房价下跌多达 50%所 造成的影响，并自主决定是否暂停其他地区。 中国有色金属行业协会已确立“有色行业战略性新兴产业发展规划项目”的主要涉及领域和 项目发展条件。有色金属行业战略性新兴产业规划项目产品需求量大，市场前景广阔。项目 整个产业未来市场规模原则上应在 50 亿元以上（对于市场应用量大面广的铜、铝加工产业原 则上应在 100 亿元以上），项目经营规模应在 10 亿元以上，但小品种稀有金属和尖端材料不 受经营规模及市场规模的限制。 道琼工业平均指数收低 21.42 点或 0.20%至 10653.56；nasdaq 指数收低 4.59 点或 0.20%至 2288.47；s&p 500 指数收低 4.17 点或 0.37%至 1121.64。 小结：美数据利空市场，基金属宽幅振荡，调整风险积聚。 外盘价格走势 三个月期铝 cmal3 收盘时没有交易,最後报价为每吨 2,190 美元,周四收报 2,143 美元； 三个月期锌 cmzn3 盘中一度触及每吨 2,143 美元高位,为 5 月 14 日以来最高,收报 2,129 美元, 涨 32 美元； 纽约商品期货交易所(comex)9 月期铜 hgu0 下跌 1.05 美分,收报每磅 3.3430 美元,盘中交投 区间为 3.3250-3.38 美元； 伦敦金属交易所(lme)指标三个月期铜 cmcu3 收跌 30 美元,报每吨 7,370 美元.周三曾一度触 及三个月高位 7,527 美元。 经济数据 英国 7 月季调后核心生产者输出物价指数年率上升 4.7%，预期上升 4.5% 英国 7 月季调后核心生产者输出物价指数月率上升 0.2%，预期上升 0.1% 英国 6 月工业产出月降 0.5%，预期上升 0.2% 英国 6 月制造业产出年升 4.1%，预期上升 4.0% 英国 6 月制造业产出月升 0.3%，预期上升 0.4% ,,生财有道,润泽天下,意大利第二季度 gdp 初值年率增长 1.1%，预期增长 1.1% 德国 6 月未季调工业产出年率上升 14.7% 德国 6 月制造业产出月率下降 0.9% 德国 6 月工作日调整后工业产出年率上升 10.9% 德国 6 月季调后工业产出月降 0.6%，预期上升 0.7% 美国 7 月非农就业人口减少 13.1 万人,远超预期 小结：欧洲工业产出显示复苏强劲，但美国就业数据拖累市场。 市场判研 上周基金属振荡加剧，沪铜上方 58500 压力迟迟无法形成有效突破，周线三连阳后持续上涨 态势有修正要求，周末收盘 57830，缩量减仓；沪锌 17500 上攻无果，17000 支撑位强劲，交投活 跃，前期杀跌买盘因外盘拉升未能下破五日均线，国内多空主力迅速占据 1012 合约。隔夜外盘上 扬后因美就业数据下降幅度大大超预期，伦铜上演高台跳水，但走势依然强劲，收盘 7431，涨 0.69%。 本周公布 7 月统计数据，7 月四大行信贷回落，料新增信贷或并未如预计般保持高位，调控预期 减弱，基金属进口数据或回暖，需求推动下提振价格，七月地产价格降幅有限引发市场遐想，关 注周二 cpi 公布，沪基金属，多头持仓减仓，日内短线操作为宜，多头行情下，沪铜回调 57000 一线买