银行从业考试风险管理考试真题3.doc

所给题目为重要考试点，希望广大学员在记忆的基础上能融会贯通，记住并理解相关知识点。考试时如遇到相关知识点的变形题目，也能从容应付！一、单选题1根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。a操作风险 b战略风险 c国家风险d信用风险答案：c220世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 a全面风险管理模式阶段 b资产风险管理模式阶段 c负债风险管理模式阶段d资产负债风险管理模式阶段答案：a解释：b是20世纪60年代以前，c是20世纪60年代，d是20世纪70年代。3“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。a风险分散 b风险对冲 c风险转移d风险补偿答案：a4国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 a股本收益率(roe) b资产收益率(roa) c风险调整的业绩评估方法(rapm)d风险价值(var)答案：c5商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。 a风险转移 b风险补偿 c风险分散d风险规避答案：a解释：将风险部分的转移到担保人的身上。6假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95的可能处于( )区间。a(18750，19250) b(18000，2. 0000) c(18500，19500)d(18250，19750)答案：a解释：有95%的可能落在均值左右一个标准差之间。7风险管理的最基本要求是( )。 a适时、准确地识别风险 b准确、详细地计量风险 c适时、完整地监测风险d迅速、有效地控制风险 答案：a解释：有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。8商业银行最高风险管理决策机构是( )。 a董事会 b监事会 c风险管理部门d财务控制部门答案：a9下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。 a风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 b先进的企业级风险管理信息系统一般采用bs结构 c风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误d风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所 应当看到的风险信息答案：a解释：不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。10下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。 a风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 b制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素c风险管理的目标是消除风险并获取最大收益d风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴答案：a解释：b中不是制度，而应为风险管理理念。c中，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。d中，风险管理文化是通过风险管理战略、制度和行为表现出来的一种企业文化。11( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 a董事会 b高级管理层 c监事会 d风险管理总监答案：a12与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 a财务报表真实性较好 b连环担保普遍 c风险识别难度大d贷后监督难度大答案：a13下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。 a债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 b客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 c在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级d在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案：b解释：客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。14在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 aahmad的z计分模型 briskcalc模型 ccreditmoditor模型d死亡率模型答案：c15假设模型得到的cap曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为03和01，则该cap曲线对应的ar值等于( )。 a3 b033 c075d025答案：c16客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。 a偿债能力和偿债意愿，违约风险 b盈利能力和偿债能力，违约风险 c收入水平和资产质量，流动风险d偿债能力和偿债意愿，流动风险答案：a17根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为600，第一年的边际死亡率为250，则隐含的第二年边际死亡率为( )。 a350 b359 c369d600答案：b解释：cmr2=1-sr1*sr2，因此sr2=1-(1-600)/2.5%18某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为亚000亿元，损失类贷款 余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为( )。 a133 b233 c300d367 答案：d解释：不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款。19下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 a长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 b经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 c在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20d长期次级债务不能计人附属资本答案：c解释：长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级债务。经银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可以列入附属资本。20如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。 a这两笔贷款的信用风险是不相关的 b这两笔贷款的信用风险是负相关的 c这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大d这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总答案：c解释：这两笔贷款是正相关的，这两笔贷款构成的贷款的风险组合小于或者等于其信用风险的简单加总。21系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。 a借款人管理层因素 d借款人的生产经营状况 c借款人所在行业因素d宏观经济因素答案：d 解释：abc反映的都是非系统风险因素。22客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。 a单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 b单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 c某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率d单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率答案：a23根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。 a非违约风险暴露相关性随违约概率(pd)增加而增加 b非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 c资本要求为95置信水平下特定风险暴露的非预期损失d期限调整随期限增加而调整幅度增大答案：d解释：非违约风险暴露的相关性随pd增加而降低，随公司规模增加而提高。24下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。 a只有违约才能导致信用风险 b相比信用风险，市场风险数据更容易获得 c信用风险范围不仅限于贷款业务d信息不对称可以引发信用风险答案：a解释：信用风险可以是潜在的，不一定要实际违约了才称为信用风险。25下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。 a存货周转率变小b显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 c流动资产比例大幅下降d业务性质变化答案：d26下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。 a企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 b企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 c对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力d对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息答案：c解释：对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。27下列关于留置的说法，不正确的是( )。 a留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 b留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 c留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿d留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式答案：c解释：债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。28下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。 a信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 b信用评分模型对金融数据的要求比较高 c信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定d信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上答案：d解释：应为历史数据而非当前市场数据。29下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。 a国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 b跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 c转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险d商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露答案：d解释：属于。30监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。 a风险识别和评估评价 b风险规避评价 c监督与纠正评价 d信息交流与反馈评价答案：b31以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。 (1)建立一个独立的spv来发行证券，spv与原始权益人实行“破产隔离” (2)spv负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 (3)spv将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户(4)spv购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池) (5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 (6)评级机构为资产池的资产提供信用评级 (7)spv向投资者出售抵押贷款证券 a (1) (5) (4) (6) (7) (2) (3) b (1) (5) (6) (7) (3) (2) (4) c (1) (4) (6) (5) (7) (3) (2)d (1) (4) (7) (2) (3) (5) (6)答案：c32下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。 a行业盈亏系数 b行业产品产销率 c行业销售利润率d行业资本积累率答案：a33假设资本要求(k)为2，违约风险暴露(ead)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(rwa) 为( )亿元。 a125 b10 c25d125答案：c解释：风险加权资产rwa=k*12.5*ead。34一个由5笔等级均为b的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1，违约后回收率为40，则预期损失为 ( )万元。 a36 b36 c24d24答案：a解释：预期损失=违约概率*违约损失率*违约风险暴露=1%*60%*600万=3.6万。35假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。 a150 b110 c 40d260答案：a解释：短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中，多头为150，空头为110，因此总敞口头寸为150.36某5年期债券，面值为100元，票面利率为10，单利计息，市场利率为8，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。 a1 b25 c35d5答案：d解释：根据麦考利久期的计算公式可算得。37某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 a253b216c215d178答案：a解释：人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）人民币各项存款期末余额x100。38下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。a压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 b压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 c压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计d应当定期对压力测试的设计和结果进行审查；不断完善其程序答案：a解释：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。39风险水平类指标不包括( )。 a核心负债比率 b预期损失率 c关注类贷款迁徙率 d不良贷款拨备覆盖率答案：c解释：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡量风险水平。40下列情况会引发基准风险的是( )。 a利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈 b利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 c利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动 一致 d利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化答案：d 41下列关于巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。 a置信水平采用99的双尾置信区间 b持有期为10个营业日 c市场风险要素价格的历史观测期至少为1年d至少每3个月更新一次数据答案：a解释：应为单尾置信区间。42期权费由期权的( )两部分组成。 a市场价值和内在价值 b市场价值和时间价值 c内在价值和时间价值d时间价值和利率水平答案：c43商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。 a有助于银行加强自身的风险管理 b商业银行自营交易的盈亏将由暗变明 c交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”d交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失 答案：c44假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5、标准差为1的正态分布，那么在95置信水平下，该资产组合一年均值var为( )万元。 (标准正态分布95置信水平下的临界值为196。) a392 b196 c-392d-196答案：b45下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 a当市场利率上升时，银行资产价值下降 b当市场利率上升时，银行负债价值上升 c资产的久期越长，资产的利率风险越大d负债的久期越长，负债的利率风险越大答案：b解释：当市场利率上升时，银行负债价值下降。46市场风险内部模型法的局限性不包括( )。 a不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 b未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 c不能计量非交易业务中的市场风险 d不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总答案：d解释：d是市场风险内部模型的主要优点。47下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 a公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 b公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 c对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 d效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标答案：d解释：效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。48用var计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 a2 b3 c4 d5答案：b 49a、b两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券a的票面利率为5，债券b的票面利率为6，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。 a债券a的久期大于债券b的久期 b债券a的久期小于债券b的久期 c债券a的久期等于债券b的久期d无法确定债券a和b的久期大小答案：c解释：债券ab在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。50用方差协方差法计算var时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实var与采用方差协方差法计算得到的var相比，( )。 a较大 b一样 c较小d无法确定答案：a51下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。 a市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 b市场风险具有明显的非系统性特征 c市场风险与其他风险相比，容易计量d银行表内外都存在市场风险答案：b解释：市场风险具有明显的系统性特征。52外汇结构性风险来源于( )。a自营外汇买卖b代客外汇买卖 c远期外汇买卖d银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配答案：d53某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。 a140 b150 c120d230答案：a解释：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，在本题中为440。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，在本题中为140。短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中，多头为290，空头为150，因此总敞口头寸为290。54根据国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。 a持有待售类资产 b持有到期的投资 c贷款 d应收款答案：a 55在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。 a某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1 000万元 b办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 c某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露d银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证答案：b 解释：ac属于外部事件。d属于内部欺诈。56在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。 a敏感性分析 b专家的情景分析 c基本指标法d标准法答案：b57下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。 a合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本 b商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 c业务外包必须有严谨的合同或服务协议d一些关键过程和核心业务不应外包出去答案：b解释：最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。58下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。 a保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具 b对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 c目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险d商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的效益。答案：d 59操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。 a流程分析法 b德尔菲法 c引导会议法d随机法答案：d60根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的值的说法，正确的是( )。 a交易和销售对应的值为8 b商业银行业务对应的值为12 c支付和结算对应的值为15 d公司金融对应的值为18答案：d 解释：a应为18%，b应为15%，c应为18%。612005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。 a人员因素 b系统缺陷 c内部流程d外部事件答案：d62下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。 a高管欺诈属于可降低的风险 b交易差错和记账差错属于可规避的风险 c火灾和抢劫属于可规避的风险d改变市场定位属于可规避风险答案：d63自我评估法有助于( )。 a识别银行日常经营存在的风险点 b员工绩效考核 c简化管理流程d计算损失金额和发生概率答案: a64关于操作风险报告的说法，正确的是( )。 a不能使用外部人员撰写的报告 b除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层 c内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理d业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门答案：d解释：为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构，外部审计师。除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平。内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理。65在用基本指标法计量操作风险资本的公式kbla；g1ix)n中，巴塞尔委员会规定固定比例为( )。 a8 b12 c15 d18答案：c 66商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。 a15 b30 c50d80答案：d67按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。 a在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 b无法出售的贷款 c可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券d商业银行可出售的贷款组合答案：b 68金融违法行为处罚办法属于( )。 a法律 b行政法规 c部门规章 d“指引”答案：b69融资缺口等于( )。 a贷款平均额存款平均额 b核心贷款平均额存款平均额 c贷款平均额核心存款平均额 d核心贷款平均额核心存款平均额答案：c 70某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。 a加强 b减弱 c不变d无法确定答案：a解释：久期缺口=资产加权平均久期-（总资产/总负债）*负债加权平均久期=5-（100/90）*4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。71现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。 a(现金头寸+应收存款)总资产 b现金头寸总资产 c现金头寸总负债 d(现金头寸十应收存款)总负债答案：a 72战略风险管理的基本假设不包括( )。 a准确预测未来风险事件的可能性是存在的 b预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 c如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 d风险可以完全避免答案：d 73风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。 a发现、计算、监管和防范风险 b识别、计量、监测和控制风险 c发现、计量、监管和控制风险 d识别、计算、监测和防范风险答案：b74下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。 a战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手 b经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 c战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面d最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案答案：b 解释：a，应为战略，宏观，微观三个层面。c，战略规划应该从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。d，应为以风险为导向。75下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。 a经调整资产流动性比例二调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额x100 b最大十户存款比例二最大十户存款总额各项存款x100 c存贷款比例不得超过75d存贷款比例：各项存款余额各项贷款余额答案：d解释：存贷款比例=各项贷款月/各项存款余额。76下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。 a商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 b按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于4 c未分配利润属于核心资本d少数股权属于附属资本答案：d解释：少数股权属于核心资本。77某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在camels综合评级中，该银行应属于( )。 a综合评级1级 b综合评级2级 c综合评级3级 d综合评级4级答案：b 78下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。 a银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 b信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 c市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 d市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险答案：b解释：三大支柱是指最低资本要求，外部监管和市场约束。79不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。 a(一般准备十专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款) b(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) c(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) d(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)答案：b80银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。 a现金流分析 b久期分析法 c缺口分析法d情景分析 答案：d81股市上升，最可能会给银行造成( )。 a信用风险b操作风险 c声誉风险d流动性风险答案：d 解释：股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。82目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。 a减少营业网点 b强化声誉风险管理培训 c确保及时处理投诉和批评 d从投诉和批评中积累早期预警经验答案：a 83通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。 a战术、宏观和全局 b战略、战术和全局 c战术、宏观和微观 d战略、宏观和微观答案：d84目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。 a采用精确的定量分析方法 b推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先 排序，并得到有效管理 c按照风险大小，采取抓大放小的原则 d采取平等原则对待所有风险答案：b 85下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 a流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 b流动性比例不得低于25c核心负债比率不得低于60d人民币超额准备金率不得低于5答案：d86下列指标计算公式中，不正确的是( )。 a不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款x100 b预期损失率：预期损失资产风险敞口x100 c单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额贷款类资产总额100d贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额答案：c解释：单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额资本净额10087( )准入是银行监管的首要环节。 a市场 b机构 c业务 d高级管理人员答案：a 88信用风险监管指标不包括( )。 a不良资产率 b不良贷款率 c单一客户授信集中度d存贷款比例答案：d 解释：d是流动性风险监管指标。89下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( ). a市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 b根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险c巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本d商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10的商业银行需单独计提市场风险资本 答案：a解释：市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内、表外头寸损失的风险90根据巴塞尔委员会对var内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。 a10 b20 c5 d17答案：a二、多选题 1下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。a风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险 b商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 c风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险 d根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人e风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略答案：bcde解释：风险分散只能管理非系统风险。2根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。 a不应集中于同一业务 b不应集中于同一性质借款人 c不应集中于同一国家借款人 d可以与其他商业银行组成银团贷款 e应当使自己的授信对象多样化答案：abcde 3下列关于资本作用的说法，正确的有( )。 a商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一 b在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源 c在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 d在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用e现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的答案：ace 解释：b，应为第一资金来源，不是最后资金来源。d，应为保护存款者。4巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有( )。 a某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险 b美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险 c由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险 d央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险e结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险答案：bde 解释：a中应为信用风险。c中应为市场风险。5全面风险管理要素包括( )。 a事件识别 b风险评估 c控制活动 d内部环境 e信息和交流答案：abcde 6参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。a风险监控和分析能力 b数量分析能力 c价格核准能力 d模型创建能力e系统开发集成能力答案：abcde7建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。 a风险管理部门是财务部门的辅助机构 b风险管理部门必须具备高度独立性 c风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权 d风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门e风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素答案：bc8常用的风险识别方法有( )。 a专家调查列举法 b高级计量法 c情景分析法 d分解分析法e制作风险清单答案：acde9下列有关关联交易的说法，正确的有( )。 a纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售 b横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组 c国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方 d与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征e集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制答案：abde解释：国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。10有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。 a确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势 b监测对合同条款的遵守情况 c评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 d识别贷款组合的信用风险 e对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进人补救和管理程序答案：abce 11下列关于信用价差的说法，正确的有( )。 a以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率对应的无风险债券的收益率 b信用价差增加表明贷款信用状况恶化 c信用价差减少表明贷款信用状况恶化 d信用价差增加表明贷款信用状况改善e信用价差减少表明贷款信用状况改善答案：abe解释：信用价差增加表明贷款信用状况恶化。12根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。 a债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含) b商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 c债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务 d银行停止对债务人贷款计息e债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务答案：bcde 13根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。 a关注类贷款 b次级类贷款 c可疑类贷款 d损失类贷款e不良贷款答案：ce解释：题目中所说的是可疑类贷款，同时它又属于不良贷款。14个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。 a违约风险的大小 b开户后给商业银行带来潜在收益 c破产风险的大小 d坏账风险的大小e风险偏好答案：ad15贷款定价通常由( )等因素决定。 a资本成本 b经营成本 c风险成本 d债务成本e股权成本答案：abcde16贷款重组可以采取的措施有( )。 a减少贷款额度 b调整贷款利率 c增加控制措施 d调整信贷产品e调整信贷业务的期限答案：abcde17违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。 a违约是针对客户的，不良是针对款项的 b一般来说，不良率高于违约概率 c违约借款人的正常资产容易变成不良资产 d不良是违约的判断标准e违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标答案：abce解释：不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念。18影响违约损失率的主要因素包括( )。 a清偿优先性 b抵押品 c借款企业的资本结构 d公司所在行业e当前经济处于繁荣还是萧条答案：abcde19个人住房