2011银行从业考试《风险管理》精选20道例题.doc

3 / 42011银行从业考试风险管理精选20道例题单选题：1.盈利能力监管指标不包括（ c ）。a.资本金收益率b.净利息收入率c.不良贷款率d.资产收益率2.下列（ d ）越高表明商业银行的流动性风险越高。a.现金头寸指标b.核心存款比例c.流动资产与总资产的比率d.易变负债与总资产的比率3.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最 终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神；让银行上下都明确一点：不可因某项交易 、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的（ d ）。a.安全b.利益c.市场d.声誉4.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中信贷资产实际计提准备不包括（c ）。a.一般准备b.专项准备c.超额准备d.特种准备5.存款理论的最主要特征是它的（ b ）。a.流动性b.稳健性c.扩张性d.冒险性6.被称为“银行负债思想的创新”的是（ c ）。a.银行券理论b.存款理论c.购买理论d.销售理论7.商业银行风险管理模式的演变过程是（ d ）。a.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段b.资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段c.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段d.资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段8.下列关于风险的说法，正确的是（b ）。a.违约风险仅针对个人而言，不针对企业b.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险c.信用风险具有明显的系统性风险特征d.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得9.下列关于操作风险的说法，不正确的是（ d ）。a.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面b.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利c.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险d.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险10.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ d ）。a.确定型随机变量和不确定型随机变量b.跳跃型随机变量和连贯型随机变量c.离散型随机变量和跳跃型随机变量d.离散型随机变量和连续型随机变量11.在商业银行的经营过程中，（ d ）决定其风险承担能力。a.资产规模和商业银行的经营管理水平b.资产规模和商业银行的盈利状况c.资本金规模和商业银行的盈利状况。d.资本金规模和商业银行的风险管理水平12.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ c ）。a.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序b.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务c.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致d.建立完善的信息报告和信息披露制度13.按照巴塞尔新资本协议，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定限额的情况不包括（ b ）。a.经济和市场状况的较大变动b.借款人信用等级的变化c.高级管理层决定的战略重点的变化d.年度进行业务计划和预算时的变化14.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ d ）。a.该指标衡量了商业银行风险变化的程度b，该指标是一个动态指标c.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率d.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失15.下列不属于风险转移方式的是（ d ）。a.担保b.保险c.转让d.客户分散16.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承 担该风险，属于（ c ）的风险管理方法。a.风险补偿b.风险分散c.风险规避d.风险转移17.我国规定，商业银行的核心资本充足率不得低于（ b ）。a.2%b.4%c.8%d.10%18.我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过（ c ）。a.50%b.65%c.75%d.90%19.下列关于风险的说法，正确的是（ d ）。a.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源b.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中c.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计d.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失20.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ a ）。a.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险