云南省2015年上半年期货从业资格：基差概述考试试卷

云南省 2015 年上半年期货从业资格：基差概述考试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符 合题意） 1、看跌期权的买方拥有向期权卖方的权利，但不负有必须的义务。 A：卖出看涨期权 B：卖出看跌期权 C：买入看涨期权 D：买入看跌期权 2、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为_。 A期货投机者的预期总是比套期保值者要准确 B生产经营者有规避价格风险的需求 C如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目 的 D期货投机者把套期保值者不能消灭的风险消灭了 3、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与的大小有关。 A：持仓量 B：持仓费 C：成交量 D：成交额 4、某投资者在 7 月 2 日买入上海期货交易所铝 9 月期货合约一手，价格 15050 元/吨，该合约当天的结算价格为 15000 元/ 吨。一般情况下该客户在 7 月 3 日，最高可以按照_元/吨价格将该合约卖出。 A：16500 B：15450 C：15750 D：15600 5、香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为 50 港元，某交易者在 4 月 20 日 以 11950 点买入 2 张期货合约，每张佣金为 25 港元。如果 5 月 20 日该交易者 以 12000 点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是_港元。 A-5000 B2500 C4900 D5000 6、若客户下达的交易指令中没有有效期限的，应当视为_有效。 A：当日有效 B：三天内有效 C：指令未撤销前有效 D：长期有效 7、资金管理的主要内容包括_。 A多样化的安排 B将资金在各个市场中进行分配 C投资组合的设计 D止损点的设计 8、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE 指数 C金融时报 30 指数 DDAX 指数 9、某投机者预测 3 月份玉米价格要上涨，于是他买入 5 手 3 月玉米合约。此后 价格果然上升，期间他分三次买入 3 手、2 手、1 手 3 月玉米合约。该投资者的 操作方法为。 A：平均买低 B：平均卖高 C：金字塔式买入 D：金字塔式卖出 10、根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法 ，中国证监会自受 理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起_个工作日内做出批准与否的决定。 A5 B10 C15 D20 11、也叫平衡交易量 A：DMI B：RSI C：OBV D：PSY 12、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为_。 A生产经营者有规避价格风险的需求 B如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目 的 C期货投机者把套期保值者不能消除的风险消除了 D投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的不平衡 13、我国的期货交易所是（） 。 A按照章程实行自律管理的非法人单位 B按照章程实行自律管理的法人单位 C行业自律性的法人社团 D行业自律性的非法人社团 14、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的_家公司兼任董事、 监事。 A：1 B：2 C：3 D：5 15、数据选用路透社、新华社和专业媒体网站的权威数据体现了期货投资分析 报告的_要求。 A：重点突出 B：专业规范 C：客观公正 D：样式灵活 16、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列（）情形之一的，中国 证监会及其派出机构可以责令其限期整改。 A占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营 B股东未按照出资比例行使表决权 C报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗 漏 D直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司 经营管理活动 17、是基于：市场中不可能多数人获利，要获得大的利益，一定要同大多数人 的行动不一致。 A：道氏理论 B：江恩理论 C：相反理论 D：循环周期理论 18、期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定 的比例计入 A：净资本 B：净资产 C：收入 D：支出 19、中长期利率期货合约的标的物主要有。 A：利率 B：短期政府债券 C：存单 D：各国政府发行的中长期债券 20、在我国，_具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。 A非结算会员 B结算会员 C普通机构投资者 D普通个人投资者 21、期货市场投资者的主要风险源是_。 A信用风险 B投资者个人的预测能力不够 C投资者个人的资金不足 D价格风险 22、创新研究以为核心 A：技术分析 B：基本面分析 C：供求关系 D：金融工程思想 23、在会员制期货交易所中，新品种委员会的基本职责是_。 A对本交易所发展有前途的新品种期货合约及其可行性进行研究 B起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改 C准备和起草拟发展的新品种期货合约的论证报告及其他必要文件 D监督所有与交易活动有关的问题 24、郑州商品交易所一号棉花期货合约每日价格最大波动限制为不超过上一交 易日结算价的_。 A3% B 4% C 5% D10% 25、期货价格异常波动的最直接、最核心的因素是_。 A合约设计上有缺陷 B会员结构不合理 C交易规则执行不当 D人为的非理性投机 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以 上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、_可以作为形态的重要验证指标。 A价格 B交易量 C持仓量 D黄金交叉 2、根据期货交易管理条例的规定，下列表述正确的有 A：期货交易应当在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构批准 其他交易场所进行 B：不属于期货交易的商品或者金融产品的其他交易活动，由国家有关部门监 督管理，不适用期货交易管理条例 C：禁止变相期货交易 D：禁止中远期现货交易 3、首席风险官发现期货公司有下列违法违规行为时，应当立即向公司住所地中 国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。 A：涉嫌占用、挪用客户保证金 B：期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保 C：期货公司净资本无法持续达到监管标准 D：股东干预期货公司正常经营 4、对于因期货经纪合同无效而造成客户经济损失的，在确定责任的承担时，应 当遵循（）原则。 A因果联系原则 B过错责任原则 C责任自负原则 D公平责任原则 5、现代期货市场交易制度的重要意义在于_。 A有效控制期货市场风险 B保障期货市场的平稳运行 C降低投机者投入成本 D确保到期日进行实物交割 6、MACD 的优点包括_。 A除掉了 MA 产生的频繁出现的买入、卖出信号 B使发出信号的要求和限制增加 C避免假信号的出现 D用起来比 MA 更有把握 7、套期保值者大多是_。 A生产商 B加工商和库存商 C投机商 D金融机构 8、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各 方的合法权益。 A公正 B公开 C效率 D公平 9、关于举证责任的分配，下列说法正确的是_。 A期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任 B期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所 承担举证责任 C客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证 责任 D客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任 10、某期货公司与客户签订了一份期货经纪合同，但双方未在合同中约定交易 结算结果的通知方式，事后也未达成补充规定。某交易日，市场行情突变，客 户因不知交易结算结果而继续持仓，多造成损失一万元。下列说法正确的是（） 。 A如果期货公司能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一万 元不承担赔偿责任 B如果期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一 万元应承担次要赔偿责任 C如果期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一 万元应承担主要赔偿责任 D如果期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一 万元最高承担八千元的赔偿责任 11、关于期货交易所的组织形式，下列说法正确的是（） 。 A期货交易所可以采用会员制和公司制两种组织形式 B会员制期货交易所不具有法人资格 C会员制期货交易所的注册资本由会员出资认缴 D公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式 12、申请设立期货公司，除应当符合期货交易管理条例规定的条件外，还 应该具备下列条件 A：具有期货从业人员资格的人员不少于 15 人 B：具备任职资格的高级管理人员不少于 3 人 C：具有期货从业人员资格的人员不少于 5 人 D：具备任职资格的高级管理人员不少于 10 人 13、下列关于国债期货的说法，正确的有_。 A在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利 B净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息 C净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲 线不连续 D买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息 14、某一时期，电冰箱的供给曲线向右移动的原因可以是_ A：电冰箱的价格下降 B：生产者对电冰箱的预期价格上升 C：生产冰箱的要素成本上升 D：消费者的收入上升 15、通常出现下列_情况之一时，将导致本国货币贬值。 A提高本币利率 B降低本币利率 C本国顺差扩大 D本国逆差扩大 16、银行业金融机构从事业务的资格，经国务院银行业监督管理机构审核同意 后，由国务院期货监督管理机构批准 A：期货经纪 B：期货保证金存管 C：期货结算 D：为期货公司融资 17、美国大豆供需平衡表中的库存消费比这一数据来自_，该数据能更为直 观地反映供需状况。 A：结转库存国内总消费 B：结转库存期初库存 C：结转库存总供给量 D：结转库存总需求 18、下列关于趋势类指标中移动平均线(MA)特点的说法，正确的是。 A：追踪趋势。MA 能够表示价格波动趋势，并追随这个趋势，不轻易改变 B：滞后性。在原有价格趋势发生反转时，由于 MA 具有追踪趋势的特性， MA 的行动往往过于迟缓，掉头速度落后于大趋势，这是 MA 的一个极大的弱 点 C：不稳定性。从 MA 的计算方法可知，要比较大地改变 MA 的数值，当天的 价格必须有很大的变动 D：支撑线和压力线的特性 19、跨市套利在操作中应特别注意的因素有_。 A运输费用 B价格品级的差异 C交易单位与汇率波动 D保证金和佣金成本 20、某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为 7000 万元，流动负债为 6500 万元根据期货公司风险监管指标管理试行办法 ，中国证监会派出机 构应当对该公司采取以下监管措施 A：对公司高级管理人员进行监管谈话 B：责令公司限期整改 C：限制或暂停公司部分期货业务 D：无需采取监管措施 21、根据期货公司管理办法的规定， （）对期货公司进行自律性管理。 A证券公司 B中国证监会 C中国期货业协会 D期货交易所 22、期货公司应当委托会计师事务所对总经理进行离任审计的情形有 A：总经理被暂停职务 B：总经理被撤销任职资格 C：总经理被认定不适当人选而被解除职务 D：总经理辞职 23、关于对称三角形态说法正确的是_。 A对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动 B如果原有趋势是上升，对称三角形形态完成后是突破向下 C对称三角形有两条聚拢的直线，两直线的交点称为顶点 D对称三角形一般应有六个转折点，这样上下两条直线的支撑压力作用才能 得到验证 24、期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题