云南省2017年上半年银行业中级资格《风险管理》：风险治理试题

云南省 2017 年上半年银行业中级资格风险管理：风险 治理试题 一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、亚当斯密关于公司信贷的理论是_。 A真实票据理论 B资产转换理论 C预期收入理论 D超货币供给理论 2、符合巴塞尔新资本协议要求的客户信用评级必须具有的功能不包括_。 A能够有效区分违约客户 B能够准确量化客户违约风险 C不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势 D能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的 误差控制在一定范围内 3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是_。 A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级 4、风险水平类指标不包括_。 A核心负债比率 B预期损失率 C关注类贷款迁徙率 D不良贷款拨备覆盖率 5、注重基金的长期成长，强调为投资者带来经常性收益的是_。 A收入型基金 B指数型基金 C成长型基金 D平衡型基金 6、下列关于内部评级法的说法，不正确的是_。 A可以分为初级法和高级法两种 B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他 风险要素采用监管当局的估计值 C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失 率、违约风险暴露、期限 D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率 采用监管当局的估计值 7、个人客户众多并且分散，单笔服务金额较小，但总体规模较大，同时个人客 户需求与经济波动的关联度低。这体现了商业银行个人理财业务()。 A需求的分散性与低风险性 B需求的广泛性与动态性 C需求的交融性和与放开性 D需求的差异性与层次性 8、由中国证监会负责监管的非银行金融机构不包括_。 A证券公司 B基金公司 C期货公司 D信托公司 9、下列关于情感营销策略的说法中，错误的是_。 A情感营销是在单一营销的基础上注入人性化的营销理念 B不局限于满足客户的一次性需要 C用情感打动客户的心，把客户终生套牢 D缺点是不能够获得客户的长期信赖 10、债券的发行价格通常有三种情况，其中不包括_。 A低于面值发行 B按面值发行，其间按期支付利息 C按面值发行，按本息相加额到期一次付清 D高于面值发行 11、下列属于敏感负债类型存款的是_。 A政府税款 B电力费用收入 C五年定期储蓄存款 D证券业存款 12、若预期未来利率水平上升，投资者应采取的措施为_。 A减少储蓄 B增持外汇 C增持债券 D出售手中股票 13、是以财务报表中的某一总体指标为 100，计算其各组成部分占总体指标 的百分比，然后比较若干连续时期的各项构成指标的增减变动趋势。 A：横截面分析 B：时间序列分析 C：结构分析 D：敏感性分析 E：著作权 14、_是承担具体风险的最终负责人。 A董事长 B监事会 C银行行长 D最大股东 15、处于_的行业销售的波动性及不确定性都是最小的，而现金流为最大。 A启动阶段 B成长阶段 C成熟阶段 D衰退阶段 16、下列关于国别风险的说法，错误的是_。 A国别风险比主权风险或政治风险概念更广 B国别风险的具体内容因评价目的不同而不同 C国内信贷属于国别风险分析的主体内容 D国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系 17、3 个月国库券（假定 90 天） ，面值为 100 元，价格为 96 元，则该国库券的 年贴现率为（） （假定年天数按 360 天计算） A4% B4.2% C16.8% D16% 18、原客户经营业务不善，因拥有物业便放弃具体经营而改为出租物业，这属 于主营业务转变的_。 A行业转变型 B产品转变型 C业务停顿型 D股权变更型 19、按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低 于，资本充足率不得低于，附属资本最高不得超过核心资本的。 A：4890 B：4 690 C：4 7100 D：48100 E：重组 20、下列关于商业银行销售个人理财产品的说法，不正确的是_。 A商业银行不得销售不能独立测算或收益率为零或负值的理财汁划 B商业银行向客户承诺保证收益的附加条件，可以是对理财计划的期限调整、 币种转换等权利 C商业银行应根据理财计划或相关产品的风险状况，设置适当的期限和销售 起点金额 D商业银行理财计划的宣传和介绍材料，可以用专业性的文字进行风险揭示 21、_是指以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任 或者连带保证责任而发放的贷款。 A质押贷款 B保证贷款 C抵押贷款 D信用贷款 22、银行对工程设计方案进行分析和评估，可以从_方面进行分析。 A总平面布置方案分析 B技术分析 C效益分析 D风险分析 二、多项选择题（每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 ） 1、在贷款业务流程中，银行需要审核的内容通常有_。 A发放公司贷款时，要预测借款人的现金流量 B评估借款人的信用等级 C借款人的历史还款记录 D担保的质量和法律效力 2、商业助学贷款的借款人、担保人在贷款期间发生银行规定的违约事件时，贷 款行能采取的措施不包括_。 A要求限期纠正违约行为 B冻结借款人的所有资金账户 C要求更换担保人 D定期在公开报刊上公布违约人的姓名、身份证号码等 3、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、 资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属 于营运能力指标的是_。 A存贷周转率 B资产负债率 C权益收益率 D资产回报率 E资产流动率 4、基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当在（）内选任新基金托管 人；新基金托管人产生前，由国务院证券监督管理机构指定临时基金托管人。 A3 个月 B6 个月 C9 个月 D12 个月 5、对于资产规模很小，提供的信贷产品较少的银行，采用_定位方式是较为合 适的。 A主导式 B追随式 C补缺式 D开发式 6、20 世纪 80 年代中期，为适应居民个人住房消费需求，_率先在国内开办了 个人住房贷款业务。 A中国建设银行 B中国人民银行 C中国工商银行 D中国银行 7、我国的金融资产管理公司有_。 A信达资产管理公司 B华融资产管理公司 C华夏资产管理公司 D长城资产管理公司 E中华资产管理公司 8、没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、交易及兑付的 债券是_。 A凭证式国债 B记账式国债 C储蓄国债 D实物国债 9、流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指 标换算得到_ A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与总资产比率 D流动资产与总资产比率 10、中国进出口银行在业务上接受_的监督和指导。 A中国人民银行 B中国银行业监督管理委员会 C财政部 D对外贸易经济合作部 E国务院 11、以下哪一选项不属于个人理财规划的内容？ A教育投资规划 B健康规划 C退休规划 D居住规划 12、与其他债券相比，国债具有_等特点。 A发行量较小 B流动性强 C收益率较高 D风险低 13、_是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定 标准数量的某种金融工具的标准化协议。 A期货合约 B掉期合约 C期权合约 D远期合约 14、商业银行应当根据有关规定建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、 继续培训、跟踪评价等管理制度，保证相关人员_。 A具备必要的专业知识、行业经验和管理能力 B充分了解所从事业务的有关法律法规和监管规章 C理解所推介产品的风险特性 D遵守从业人员职业道德 E具备独立开发理财产品的能力 15、假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1=2X，Y1=2Y，则 X1 和 Y1 的相关 系数为_。 A0.3 B0.6 C0.09 D0.15 16、在下列情形中，代理人须承担民事责任的有_。 A代理人不履行职责而给被代理人造成了损害 B代理人超越代理权实施民事行为，但经过被代理人追认 C代理人代理权终止后实施民事行为，但经过被代理人追认 D代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动 E代理人没有代理权而实施民事行为，但经过被代理人追认 17、理财目标可以划分为必须实现的理财目标和_的理财目标。 A可以实现 B期望实现 C可能实现 D不可以实现 18、宏观经济发展的总体目标包括_。 A经济增长 B充分就业 C通货膨胀和缓 D物价稳定 E国际收支平衡 19、 ”借款人经营管理存在较严重的问题，借款人未按规定用途使用贷款”属于。 A：正常类贷款 B