2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题(1)

2016 年安徽银行从业资格风险管理考前冲刺试题（1）一、单项选择题1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险3.按照巴塞尔新资本协议的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险4.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为( )A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.975.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 来源 233 网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益6.风险是指( )A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布7.法律风险与操作风险之间的关系是( )A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型8.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险9.风险报告的职责不包括( )A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责10.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为( )A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险2、多选题1.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( )A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.雄厚的研发实力2.银行进行消极重组的情况具体包括( )A.债务人无力偿还而逃避还款B.债务人无力偿还而借新还旧C.合同条款变更导致债务规模下降D.债务人无力偿还而导致的展期E.债务人企业运营不利导致销售能力下降3.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有( )A.前台业务人员B.内部审计部门C.外部监督机构D.财务控制部门E.风险管理职能部门4.在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )A.基本指标法B.内部模型法C.标准法D.内部评级初级法E.内部评级高级法5.目前，RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC( )A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(收益一预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性E.放弃了股东价值最大化的目标6.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?( )A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织7.流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险8.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌9.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?( )A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略B.具有明