案例6atr突破趋势系统改进

1、ATR突破趋势系统改进文华财经研究部2018/10/21ATR指标原理探寻ATR：平均真实波动范围主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。2018/10/21ATR指标原理探寻ATR平均真实波幅（ATR）的计算方法：1、当前交易日的最高价与最低价间的波幅（今日振幅）2、前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅（今

2、日最高与昨收差价）3、前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅（今日最低与昨收差价中的最大值）三者中的最大值为真实波幅，而后计算一段时间内的平均真实波幅。计算公式：TR : MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW);ATR : MA(TR,N);2018/10/21ATR指标原理探寻ATR指标的一般分析使用方法：ATR指标并没有指示价格方向的信息，只有价格变化的强烈程度的信息1、价格趋势的反转或开始的高ATR或低ATR值可以被看作价格趋势的反转或下一个趋势的开始。2、止损和止赢的设置由于ATR计算的是在某一个

3、时间段内的波动真实范围，因此可以把该范围作为是计算止损和止赢的标准。2018/10/21根据指标特点，定位模型思路根据ATR的指标特点，我们可以分析出，ATR指标的用法：可以运用在趋势突破的交易思路下判断入场点基于ATR的交易思路之趋势突破1、在基本的价格突破模型的基础上，加入ATR进行判断。用N周期的最高值和最低值计算价格通道，收盘价加减ATR的一定倍数作为辅助条件判断入场时机。2、重于短期市场波动率的变化评估，波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR 幅度的

4、方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位 置。3、根据日周期MA30来判断趋势，在分钟周期判断突破，寻找买卖点【2-3模型要单独拿到】2018/10/21建立并改进ATR交易系统策略核心：在基本的价格突破模型的基础上，加入ATR进行判断。用N周期的最高值和最低值计算价格通道，收盘价加减ATR的一定倍数作为辅助条件判断入场时机。第一版模型：TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW);ATR:=MA(TR,26);CX:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29)/(

5、HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30)*100; CONDITION1:=CHV(H,10);CONDITION2:=C=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK; CONDITION2=1 AND C80,SPK; AUTOFILTER;2018/10/21建立并改进ATR交易系统第一版模型用上一根K线创新高后且当前K线的最高价突破上一根K线的收盘价加上ATR的一定倍数作为入场条件，回测报告看，大方向可以抓住，但权益回撤比较大2018/10/21建立并改进ATR交易系统2018/10/21建立并改进ATR交易系统优化目标：增加止损，从而减小最大回撤幅度第二版模型：参

6、数：B(11001)TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW);ATR:=MA(TR,26);CX:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29)/(HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30)*100; CONDITION1:=CHV(HIGH,10);CONDITION2:=C=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK; CONDITION2=1 AND C80,SPK; CSKPRICE+(B/100)*C,BP;AUTOFILTER;2018/10/21建立并改进ATR交易系

7、统增加止损后模型效果有所改善，但回撤幅度和收益仍不理想。2018/10/21建立并改进ATR交易系统优化目标：加入追踪止盈，减少盈利回吐同时继续强化上一版本加入的止损效果，继续优化模型2018/10/21建立并改进ATR交易系统第三版模型：参数：A(11001)B(11001)TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW);ATR:=MA(TR,26);CX:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29)/(HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30)*100;CONDITION1:=CHV(HIGH,10); CONDITION2:=C=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BK; CONDITION2=1 AND C80,SK;BKHIGHBKPRICE+(A/100)*C & CBKHIGH-(BKHIGH-BKPRICE)*0.3,SP; SKLOWSKLOW+(SKP