商业银行管理学导论.ppt

1、商业银行管理学,第一章 商业银行管理学导论,教学要求：了解商业银行的性质、功能及其在金融 市场中的作用、商业银行管理的目标、现代商业银行经营的特点以及我国商业银行的历史与现状等内容。,教学重点：商业银行的功能，商业银行的管理目标，商业银行在金融市场中的作用。,第一节 商业银行的性质与功能,一、商业银行的性质,1.具有明显的企业性质,同工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展，追求的价值最大化。,在性质上不同于中央银行、政策性银行,2.具有特殊的经营规律,商业银行经营的商品是货币，除少量自有资金和固定资产,资金来源和资金运用两头在外,一般企业管理常用的最优化经济原理用于商业银

2、行管理具有局限性,投入要素最优组合原理局限性 (MRP=Px， MRP=MP PQ),边际分析方法的局限性 (MR=MC:空间差、时间差),规模经济原理的适应性和不适应性,结论： 对整个社会经济的影响远大于一般的工商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大得多。 金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。 商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。,二、商业银行的职能,1.中介职能,2.支付职能,3.信用创造职能,4.金融服务职能,闲散资金转化为生产经营资金；小额资金转化为大额资金； 短期资金转化为长期资金；效益低的部门 转向效益高的部

3、门,代表客户支付商品和服务价款，例如签发和支付支票，电 汇资金、电子支付、支付现金等。,发放贷款，在支票流通和转帐结算的基础上贷款又转化为派生存款，形成数倍于原始存款的派生存款,担保、信托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通等业务,三、商业银行在金融市场中的作用,1. 作用,贷款占全部商务外部融资的主要部分。(融资方式与结构：银行贷款、股票、债券、其它）,交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用,约翰邦丁(美国：John Bunting)： “银行有生杀予夺的大权， 决定着谁可以生，谁可以死。”,2. 著名论断,邓小平：“金融是现代经济的核心,金融搞活了全盘皆活”。 1991年初上海视

4、察讲话,列宁：“银行占据整个经济的制高点”。,马丁迈耶(美国：Martin Mayor）：“要控制整个经济，首 先要夺取银行，在所有改革家的改革方案中，几乎无一不包 括银行方面的改革内容”。大银行家,3.关于商业银行走向灭亡的悲观论断,罗斯（美国：Peter S.Rose） ：银行正走向寿终正寝！ 比尔.盖茨（美国：Bill Gates）：银行是即将灭亡的恐龙！ 博迪(美国：Bodie): 我们需要抛弃银行！ 默顿米勒 （美国：Merton Miller）：商业银行的“陈旧过时” 已是一个勿庸置疑的事实，所存在的问题只是在语言上如何 更加委婉一些，让那些心存梦想的人更容易接受。 黄达(中国：原

5、中国人大校长、中国金融学主要奠基人)：也发 表过传统商业银行被抛弃的论断。,论断,第二节 商业银行管理的目标,一、最终目标：企业价值最大化,其中,PV为商业银行的价值，t为商业银行在第t年的利润，i为折现率。,目标函数体现的经营理念：商业银行价值最大化是在长期经营过程中形成的 。,价值：商业银行未来净现金流量的现值之和,二、基本目标：“三性”平衡,“三性”平衡：资金来源与运用的安全性、流动性、效益性 之间的平衡。,安全性,效益性,流动性,基本目标与最终目标的关系：基本目标与最终目标是一致的， 商业银行只有围绕基本目标开展日常的经营活动才能实现其最 终目标。,三、“三性” 之间的辩证关系,“三性

6、”之间存在既对立又统一的辩证关系,效益性：核心；安全性和流动性：基础。离开效益性，安全性和流动性就失去存在的价值；离开安全性和流动性，效益性就成了空中楼阁。,短期：既相关又矛盾，彼此可能相消又相长。,长期：动态的“三性”平衡能保证商业银行取得最大利润。,最终目标、基本目标与“三性” 的关系图,最终目标,效益性,流动性,安全性,“,三性,”,平衡,基本目标,价值最大化,第三节 现代商业银行经营的特点,一、业务电子化,电子化三个阶段：,联机作业,电子资金转帐系统:EFTS (Electronic Funds Transfer System),装设自动出纳机:ATM (Automatic Telle

7、r Machine ),二、业务综合化、国际化,1.综合化,经营银行、证券和保险业务(分业经营向混业经营）,2.国际化,商业银行业务国际化与国际经济一体化紧密联系。金融作为现代经济的核心，必然要融入世界经济一体化过程,业务：供应外汇、套期保值、国际信贷担保、现金管理服务、帮助客户从事国际并购等,三、政府金融管制松化,1.管制松化的原因,信贷控制和过高的法定储备要求导致信贷资源配置效率低或无效,金融产品的价格限制促使金融机构恣意浪费资源,外汇管制使得许多正常的金融交易无法进行,2.管制松化的作用（20世纪70年代）,促进了金融创新,进一步强化了竞争,四、商业银行风险管理强化,风险管理作为其经营管

8、理的核心(20世纪90年代以来),巴塞尔协议II（2003年）,巴塞尔协议III（2010年11月，韩国首尔G20峰会）,中国银监会关于银行业实施新的监管标准的意见中国版巴塞尔协议 (2011年4月24日通过，拟于2013年1月1日开始实施),信用风险:由于交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性。 市场风险:由于利率、汇率等市场价格变量的变化所带来损失的可能性。 操作风险:由于内部控制方面、系统方面或外来因素方面的操作不足或不当而导致损失的可能性。,第四节 我国商业银行的历史与现状,一、历史,1897年4月，中国通商银行开业，标志着中国民族资本商业银行业的开始。,新中国成立改革开放

9、前：没有真正意义上的商业银行,中国人民银行双重职能：管理国家金融事业、办理具体信贷业务 专业银行：中国银行、中国农业银行、中国人民建设银行,改革开放后，银行体系取得了令人瞩目的改革成果 。,二、现状,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行共5家。原政策性银行：国家开发银行于2008年完成股份制改革，有望成为第6家国有商业银行,全国性股份制商业银行 ：12家,全国性股份制商业银行系指经人民银行批准，在全国范围内开展商业金融业务的股份制银行。 招商银行、中信银行、华夏银行、中国光大银行、 上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银行、广发银行、 平安银行（原深圳发展银行）、浙商银

10、行、渤海银行、恒丰银行,国有大型股份制商业银行（国有商业银行）：6家,国家(财政部、中央汇金公司)直接控股并为第一股东的商业银行,城市商业银行：144家；农村商业银行：212家,上市商业银行：16家,中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行 招商银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、南京银行、宁波银行、中信银行、光大银行、北京银行、华夏银行,日赚30亿：2012年上半年营业收入共1.28万亿元，日均71亿元，净利润5499亿元，日赚30亿。 最赚钱银行：中国工商银行，2012年上半年营收达2655亿元，日均进账近15亿，净利达1232亿元。 存贷利差依然是银行核心收入来源。16家银行吃下9911亿元净利差，占营业收入的77%。,金融资产：2011年底，银行业金融机构资产总额113.3万亿元。大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行的资产占比分别为：47.3%、16.2%和15.2%,第五节 商业银行管理学研究的对象与内容,二、研究的内容,一、研究的对象,围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相