计量经济学课件第11章、12章.ppt

1、第1，11章回归任务研究，11.1章选择专题11.2数据收集11.3高级数据源11.4研究任务的实用性建议11.5研究报告编写11.6回归分析用户列表和应用指南，第2，12章时间序列模型，动态模型异常变量，3，12.1动态模型，12.1.1分布延迟模型回归模型不仅包括解释变量的当前值，还包括其延迟要注意，等模型的构成也基本上不是为了克服自相关等问题，而是在经济理论、4、经济运行过程中，时间延迟效应的广泛存在。一些经济变量在同一时期不仅受多种茄子因素的影响，还受科举部分时期的各种因素，甚至自己的科举值的影响。通常将延迟分析变量称为延迟变量，将具有延迟变量的模型称为分布式延迟模型。分布式延迟模型也

2、称为动态模型，因为考虑到时间因素的作用，静态分析问题可能成为动态分析。5，6，分布式延迟模型(如消费函数一般认为，当前期间的消费不仅受当前期间的收入影响，还受前一期间或前两期间收入的影响：Yt=0 1Xt 2Xt-1 3Xt-2 t Xt-1，Xt-，7，一个茄子示例：一个消费者后的年度收入为220当年消费支出增加800韩元，第二年消费支出增加600韩元，第三年消费支出增加400韩元，剩下的部分可以用于储蓄。因此，可以写消费函数：8，可能的问题3360 1，没有先验规范，确定延迟期限长度；2，X的每个周期延迟项之间可以有高度线性相关，即模型的高度多重共线性等。3.延迟时间长，缺乏足够的自由度进

3、行估算和验证。解决方法：使用变量的延迟变量，而不是使用动态模型解释变量的所有延迟项目。9，有限分布模型：0:“短期”(short-run)或“现货乘数”(impact multiplier)表示当前x变更单位对y平均值的影响程度。I (i=1，2，s):动态乘数或延迟因子，指示每个延迟时间x的变化对y平均值的影响。什么是10，12.1.2动态模型，11，12.1.3动态模型的实例P233，13，12.2序列相关性和动态模型，对于动态模型，序列相关时参数OLS估计可能会有误差，但第9章，14，12.2.1序列相关性会导致动态模型出错，15，12.23、修正后的GLS:更复杂。总之，序列相关会导致

4、动态模型估计的偏差，但消除方程的序列相关是很困难的。17，12.3 Granger因果律，分布延迟模型的应用节目：向经济因果律提供证据证据3360 Granger检查：q，即，哪些变量引导其他变量？例如：货币供应的增加刺激了GDP的增长，还是GDP最终增加了政府的货币供应？18，Granger测试的回归方程，其中1t和2t没有相关。19，两个变量之间的四个茄子关系，X到Y的单向因果律(都不是0)；y到x的单向因果律(全部非零)全部为零；x和y之间的双向因果律；x和y变量是独立的，没有因果律。20，Granger检查有问题。即使可以证明事件A始终发生在事件B之前，事件A也可以称为事件B的Gran

5、ger。事件A不能说是事件B的原因。因果方向可能与包含的延迟项目的数量有重要关系！戴维斯，麦金农的建议：落后的期间数要多得多！在用21，12.4谬误相关和异常、谬误回归的时间序列回归另一个时间序列时，两者之间没有任何意义的关系，但经常会得到较高的R2值。这是因为两个时间变量都呈现出强烈的趋势，而不是因为两者之间的实际关系。这种回归结果是谬误。例如，如果一个国家发生恶性通货膨胀，所有名义变量几乎都与所有其他名义变量相关。如果时间序列牙齿不顺利，可能会发生谬误回归。如果时间序列牙齿平静的话，可以返回OLS。问：什么是稳定？22，12.4.1时间序列可靠性和郑智薰静态，23，随机过程，所有时间序列数

6、据都可以作为随机过程结果查看。特定数据集可以视为随机过程(如示例)的(特殊)实现。随机过程实施和实施中的一个差异可以与横断面数据的整体和样本的差异进行比较。24，平滑随机过程，如果任何时间序列Xt符合以下性质，则Xt为平滑(平滑):平均值：E(Xt)=(常数)方差：var(Xt)=2(常数)协方差：下一个Xt是郑智薰静态的。时间序列，称为郑智薰静态时间序列。25，软时间序列，软解释：时间序列统计规则不会随着时间发生变化。直观地，软时间序列可以看作是以它的平均值为中心波动的曲线。稳定性是时间序列的重要特征，随机过程基本上没有结构变动牙齿，结构变动会给预测带来困难。甚至无法预测。26，郑智薰静态，

7、所谓时间序列郑智薰静态，意味着随着时间的位移，时间序列统计规律发生了变化。换句话说，变量时间序列生成随机过程属性会随着时间的推移而变化。非控制性的直接结果是，回归分析结果是谬误相关，模型结果不可靠。实际上只有少数时间序列是稳定的。27，随机漫步，我们返回：Yt=rYt-1 t (12-22)发现r 1，我们有随机变量单位根。经济学中单位根的时间序列之一被称为随机漫步(random walk)。28，随机漫步隐喻，酒鬼散步。醉汉酒吧离开后，瞬间T移动了任意距离ut。如果他无限期地继续游下去，他最终会漂移到酒吧较远的地方。(David aser，Northern Exposure(美国电视电视剧)

8、，女性)信奉有效资本市场假说的人认为股票价钱服从随机漫步模式，今天的股价等于昨天的股价加上随机冲击。29，单位根过程将测试郑智薰静态随机过程、30，12.4.2谬误回归、一个茄子示例：P239，31，12.4.3 DF检查、32，33，12.4.4集成因此序列的平滑度(例如单位根检查)，但大多数序列不是平滑的。为了防止医生回归，处理方法如下：统一：单个变量可能不是平滑的，但是这些异常变量的线性组合可能不是平滑的。(如果平静是公共的)，34，公共比喻，Yt和Xt都有随机上升的趋势，那么他们似乎有共同的趋势。牙齿运动像两个伙伴一样，一个随机游动，另一个随机游动。这种同步就是时间序列调整。如果两个时间序列之间存在公共关系，则OLS回归给出的回归结果不一定是谬误，常规T和FF检查有效。正如格兰杰说的，“可以把公共检查看作是为了避免谬误回归的字典检查”。35，统一检查的意义和阶段可以看作是线性回归诊断性检查，可以看作是避免伪造回归的字典检查，也可以看作是经济理论准确性检查。两个变量的积分检查阶段：Step1 Xt和Yt都是