计量经济学第一章绪言.ppt

1、2020/7/30,LOU YONG,1,计 量 经 济 学,同济大学经济与管理学院 经济与金融系 楼 永 ,2020/7/30,LOU YONG,2,关 于 计 量 经 济 学,计量经济学是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。 是经济学、数学和统计学的三结合。是以经济理论为指导，以实际统计资料为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。 强调学科的交叉性以及对现实经济问题进行研究。,2020/7/30,LOU YONG,3,为什么需要学习计量经济学？,从定量的角度、使用计算机解决现实经济问题（企业经

2、营决策、结构分析、经济预测和政策评价） 。例。 从定量的角度、使用计算机实证检验和发展经济理论问题 。例。 1998年我国正式将计量经济学定为经济学科类的核心课程。,2020/7/30,LOU YONG,4,计量经济学难学吗？,是有一定难度的学科，但是它的难度是有限制的。无论在初级、中级和高级计量经济学中，都不会超过相应层次的经济学、数学和统计学基础。但需要对三者的相关基础知识融会贯通，学会理论联系实际，提高应用水平。,2020/7/30,LOU YONG,5,如何开始学习？,先从基本的理论与方法（单方程线性回归模型）开始，注意建立理论的条件、方法适用的范围和背景。再逐步扩展研究的领域与层次（

3、模型结构、估计方法、数据类型等的扩展）。 强调学习和研究的实证性，从案例学习中悟出理论与方法的实质。 学习和研究中必须掌握一种实用的计量经济学软件工具。推荐使用EVIEWS。 参考文献及相关网站：参见教材末页,2020/7/30,LOU YONG,6,关于课程教学,教学内容：参见目录，补充EVIEWS的使用指南及应用举例。 思 路：引发学习兴趣，注重思路，强化应用，避免单纯的数学证明。 考 核：平时成绩（出勤、课堂讨论、课程论文）（30）期末笔试（70）,2020/7/30,LOU YONG,7,教 学 要 求,请大家一起积极参与！ 课堂上 保持良好的课堂纪律 认真听讲，积极思考，互学互动 课

4、外 欢迎提问，欢迎提意见及建议 必要的复习、习题及软件学习 结合现实经济问题，收集必要的数据，完成课程论文（1-3人的小组）,2020/7/30,LOU YONG,8,第一章 绪论,计量经济学简介 经典计量经济学模型的建模步骤 计量经济学模型的应用 计量经济学软件简介,2020/7/30,LOU YONG,9,1.1 计量经济学简介,一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学在经济学科中的地位,2020/7/30,LOU YONG,10,一、计量经济学,计量经济学的产生与发展 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界

5、计量经济学会 1933年创刊Econometrics 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,2020/7/30,LOU YONG,11,计量经济学的定义,“ Econometrics”一词最早是由挪威经济学家Frich于1926年仿照“ Biometrics”（“ 生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 计量经济学是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。 是以经济理论为指导，以实际统计资料为依据，以数学和统计推

6、断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。,2020/7/30,LOU YONG,12,计量经济学与相关学科间的关系,经济学与数学结合=数理经济学 经济学与统计学结合=经济统计学 数学与统计学结合=数理统计学 数学、经济学、统计学三者的结合=计量经济学,计量经济学与经济理论、统计学和数学：联系和区别,数学,统计学,数理统计,经济统计,数理经济,计量,经济学,计量经济学与经济学,经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。 一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。 一般经济理论是修正计量经济分析模型、

7、方法的依据。 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。 区别是定性为主、定量为主等。,计量经济学与统计学,目的和手段关系 计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。 区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、目的性强弱等。,计量经济学与数学,数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（LS、方差、期望）的基础和工具。 数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。 计量经济学不是数学，是经济学。,2020/7/30,LOU YONG,17,二、计量经济学研究的核心 计量经济模型,计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和

8、运用计量经济模型这一核心进行的。 模型，是对现实的描述和模拟。人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然现象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，文字模型，数学模型等等。,2020/7/30,LOU YONG,18,经济数学模型,根据所采用的数学方法的不同，对经济活动揭示的程度不同，构成不同的经济数学模型。 数理经济模型：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。例。 计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。例。,2020/7/30,LOU YONG,19,三、计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学

9、 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,2020/7/30,LOU YONG,20,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。,2020/7/30,LOU YONG,21,初、中、高级计量经济学,初级以计量经

10、济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于初、中级水平。,2020/7/30,LOU YONG,22,理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应

11、用了广泛的数学知识。,2020/7/30,LOU YONG,23,应用计量经济学以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。,2020/7/30,LOU YONG,24,经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。,2020/7/30,LOU YONG,25,经典计量经济学在理论方法方面特征是： 模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位

12、，模型具有明确的形式和参数； 数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,2020/7/30,LOU YONG,26,经典计量经济学在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳； 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,2020/7/30,LOU YONG,27,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学

13、。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典、模型导向非经典、模型结构非经典、数据类型非经典、估计方法非经典的计量经济学问题。,2020/7/30,LOU YONG,28,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。,2020/7/30,LOU YONG,29,微观计量经济学和宏观计量经济学,

14、微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出； 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（panel）数据； 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。 微观计量经济学的主要内容包括：平行（panel）数据模型、 离散选择模型、选择性样本模型的理论方法,2020/7/30,LOU YONG,30,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进

15、行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,2020/7/30,LOU YONG,31,四、计量经济学在经济学科中的地位,从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看 从经济学的“世界先进水平”看 从诺贝尔经济学奖获奖情况看,2020/7/30,LOU YONG,32,诺贝尔经济学奖与计量经济学,55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984

16、R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,2020/7/30,LOU YONG,33,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,2020/7/30,LOU YONG,34,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,

17、微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,2020/7/30,LOU YONG,35,计量经济学在经济学科中的地位,著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klein）在计量经济学教科书序言中写道： 计量经济学已在经济学科中居于重要的地位 在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,2020/7/30,LOU YONG,36,小结：计量经济学是一门重要的经济学分支学

18、科,从计量经济学的定义看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看,2020/7/30,LOU YONG,37,1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点,一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素,2020/7/30,LOU YONG,38,一、理论模型的设计,依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究的经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设计（建模）。 这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，为此，需要作以下工作。,2020/7/30,

19、LOU YONG,39, 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量 考虑数据的可得性。 考虑入选变量之间的关系，要求变量间互相独立。,2020/7/30,LOU YONG,40, 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+ 其中 、的符号、大小、 关系,2020/7/30,LOU YONG,41,模型设计阶段具体技术

20、工作,（1）模型应该包括那些变量？哪些是因变量？哪些是自变量？ （2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？ （3）模型的数学形式，线性的？或是非线性的？ （4）模型的选择,2020/7/30,LOU YONG,42,二、样本数据的收集,数据是计量经济模型的基础 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性,2020/7/30,LOU YONG,43,三、模型参数的估计（核心）, 各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种,2020/7/30,LOU YONG,44,

21、四、模型的检验（应用的前提）, 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=-2.00.5ln(人均收入) 4.5ln(食品价格) +0.8ln(其他商品价格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其他商品价格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其他商品价格),2020/7/30,LOU YONG,45, 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性

22、检验 共线性检验 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行 实际预测,2020/7/30,LOU YONG,46,计量经济学研究是一个动态过程,模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修整模型，再设定，再估计，再检验。,2020/7/30,LOU YONG,47,五、计量经济学模型成功的三要素,理论 数据 方法,2020/7/30,LOU YONG,48,1.3 计量经济学模型的应用,一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展,2020/7/30,LOU YONG,49,一、结构分析,经济学中的结构

23、分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 应用举例,2020/7/30,LOU YONG,50,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。,2020/7/30,LOU YONG,51,三、政

24、策评价,政策评价的重要性。 经济政策的不可试验性。 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。,2020/7/30,LOU YONG,52,四、理论检验与发展,实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。,2020/7/30,LOU YONG,53,小 结,模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。 例如，如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理论符合实际；反之，则要对模型以及对建模所依据的经济理论进行修正。,模型建立、应用流程图,设计理论模型,收

25、集统计数据,模型的参数估计，建立具体模型,模型检验,是否符合标准？,征求决策者意见,应用,经济预测,政策评价,结构分析,修改模型,修改模型,模型设计与数据收集阶段,参数估计与模型检验阶段,模型应用阶段,理论研究或经验总结,理论检验,2020/7/30,LOU YONG,55,计量经济学与电脑,模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。 目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。,2020/7/30,LOU YONG,56,1.4 计量经济学软件包简介,1、TSP (Time Series Program) 时间序列分析软件包 DOS下的计

26、量经济学应用软件。简单、灵活、功能强大。可以对数据序列进行各种分析，建立序列间的统计关系式，并以此进行预测。 2、Eviews（Econometrics Views ） 计量经济学软件包 是TSP的For Win版本。本课程采用EVIEWS进行教学。,2020/7/30,LOU YONG,57,3、SPSS（ Statistical Package for the Social Science) 社会科学统计分析软件包 功能强大，版本日益更新，是广谱性的统计分析软件。在进行联立方程系统估计方面存在局限。 4、SAS (Statistical Analysis System) 统计分析系统 为我

27、国应用最为广泛的统计分析软件。除估计、检验模型外，具有回归诊断的功能。,2020/7/30,LOU YONG,58,EVIEWS简介,计量经济学软件包，进行数据分析、回归分析和预测的工具 基本数据对象是时间序列 可视化操作 应用：科学试验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、销售与成本分析,2020/7/30,LOU YONG,59,EVIEWS的使用,安装 运行 窗口 标题栏 主菜单栏 命令窗口 状态行 工作区 关闭,2020/7/30,LOU YONG,60,操 作 方 式,菜单驱动方式 直接命令方式 单个命令 命令参数 批处理方式,2020/7/30,LOU YONG,61,EVIEW

28、S的主要功能,数据的输入与编辑 图形分析 统计描述 回归分析 相关分析 基于回归方程的预测 信息交换,2020/7/30,LOU YONG,62,EVIEWS的基本概念,序列(series)：时间序列、非时间序列 工作文件(workfile)：处理数据的工作区，可新建或加载 对象(object)：可操作的东西，包括序列、方程、模型、系数等 观察(views)：对象可视的属性通过表、图、描述统计量等方法表现出来 组(group)：若干序列合并在一起构成 数据文件(data bank)：各个对象都可形成数据文件，以控制扩展名区分,2020/7/30,LOU YONG,63,案 例EVIEWS基本操作步骤,启动 建立内存工作文件 准备数据 输入数据 生成新的数据序列 数据存盘 ,对数据的初步分析 数据趋势 序列相关 工作文件存盘 退出,2020/7/30,LOU YONG,64,建立工作文件,命令格式： CREATE 工作文件名 1、在打开对话框中选择数据类型 2、在打开对话框中确定开始日期和结束日期；非时间序列则是确定序列的最大长度（个数） 3、OK 这是进入EViews后第一件必须做的事,2020/7/30,LOU YONG,65,在打开对话框中选择数据类型,A-年度 Q-季度 M-月度 W-周 D-每周5天的第一天 7-每周7天的第一天 Undate-非时间序列