第4-讲-从技术分析到程序化交易：跨指标模型的编写

1、文华财经 研究部,从技术分析到程序化交易：跨指标模型的编写,1、常用指标分类与编写 2、跨指标模型案例 3、跨指标模型编写要点,课程内容,注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。,1、常用指标分类, K线形态描述：大阳线、十字星、穿头破脚 趋势类指标 MA组合、BOLL、PUBU（瀑布线）、SAR（止损点） 摆动类指标 ATR（真实波幅）、KDJ（随机指标）、MACD、WR（威廉指标） 量仓分析指标 CJL（成交量）、DUALVOL（多空量比）、OBV（量能潮）,1、常用指标分类,K线形态描述, 大阳线：开盘价即为最低，收盘价即为最高；当根K线涨幅大于4%,AA:=OPEN=LOW

2、; BB:=CLOSE=HIGH; CC :=CLOSE/OPEN1.04; 综合判断条件 AA A2:=REF(OPEN,1); BB:C/O1.04; B1:=OPENA2; 综合判断条件 BB MA10:=MA(CLOSE,10); 金叉 CROSSUP(MA5,MA10); 死叉 CROSSDOWN(MA5，MA10); 三条均线多头排列：5日均线、10日均线、30日均线多头排列，持续3天。 MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA30:=MA(CLOSE,30); CC:=MA5MA30 AND MA10MA30； 综合判断条件 EVERY(C

3、C,3) 练习：三条均线空头排列如何编写？如果是指数加权平均线多头排列如何编写？,关键字：CROSSUP、CROSSDOWN 、REF(TOP,1) 多头趋势条件 AA MVALUE1:=MVALUE/10; SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT; /N个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1. CROSS(SARLINE,0),BPK;/抛物转向值上穿0，做多。 CROSS(0,SARLINE),SPK;/抛物转向值下穿0，作空。 AUTOFILTER; 注意：a)参数优化不支持对小数进行优化。如果需要进行参数优化，可以对模型源码进行

4、修改，将模型源码中的小数参数乘以0.1或者0.01等，然后将参数列表中的小数参数数值乘以10或者100变为整数即可 b) SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;是系统指标，对其做了特殊处理，按照这种写法可以与K线叠加显示，不压缩K线图。如果SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1);这样定义SAR，显示指标线会压缩K线图。,1、常用指标分类,趋势类指标,当市场进入了无趋势阶段时，价格通常在一个区间内上下波动，在这种情况下，绝大多数趋势类分析指标都不能正常工作，而随机摆动指标却能跟随价格的波动而随机变化，通常将此类指标定义为摆动指标，摆动指标

5、也可以称作随机指标。 摆动类指标特点：摆动指标值的变化有一个中间值，可将水平区域分为上半部和下半部，一般是反应价格变化的敏感程度的。判断趋势来临用趋势类指标，判断趋势尾声用摆动类指标。, KDJ随机指标由K、D、J三条线组成，指标线介于0100之间变化，J线低于20，进入超卖区，J线高于80，进入超买区。如果K线上穿D线可以做多，如果K线下穿D线可以做空。 RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; /收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。 K:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移动平均值 D:

6、SMA(K,M2,1);/K的移动平均值 J:3*K-2*D; BACKGROUNDSTYLE(1); CROSS(K,D),BPK;/KD金叉，做多。 CROSS(J,20),BP;/J值上穿20 CROSS(D,K),SPK;/KD死叉，做空。 CROSS(80,J),SP;/ J值下穿80 AUTOFILTER;,关键字：CROSS、CROSSUP、CROSSDOWN BACKGROUNDSTYLE, MACD指数平滑异同平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA）减去慢的指数移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，当MACD从负数转向正数，是做多信号

7、。当MACD从正数转向负数，是做空信号。 DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); /短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。 DEA : EMA(DIFF,9);/DIFF的M个周期指数平滑移动平均 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;/DIFF减DEA的2倍画柱状线 CROSS(DIFF,DEA),BPK;/DIFF上穿DEA,做多。 CROSS(DEA,DIFF),SPK;/DIFF下穿DEA,做空。 AUTOFILTER;,关键字：EMA COLORSTICK, 多空量比指标： M:=DUALVOLUME(M);/5周期（主动买量-

8、主动卖量）的平均数值。 N:=DUALVOLUME(N);/主动买量-主动卖量的差 DRAWCOLUMNCHART(N,SCALE=0.5,M=0); /当主动买大于主动卖的时候，向上画柱高为N的红柱。反之向下画柱高为N的绿柱 注意： a)“一定周期”由参数P的数值决定，如果不定义P，默认为5周期。P不能直接定义，需要在参数列表中定义。 b)主动买量比例和主动卖量比例相等或者一边是100%，不画柱。 c)在日、周、月周期上考虑交割信息（即交割后，重新挂牌，要重新计算）。 d)在日线下以周期例如1分钟、3分钟不跨日计算（即新的交易日的第一根开始重新计算）。,关键字：DRAWCOLUMNCHART

9、 SCALE(主动买占得比例),为什么要跨指标？ 第一个原因：模型中跨指标，是技术面内部要素共振的一种交易思想，将多个不同分类指标交易思想结合在一起进行看盘断势。 第二个原因：趋势类指标在盘整行情中失效，单独使用摆动类指标无法判断当前行情状态，需要多个指标结合分析。,关键词：多个交易条件。 常用思路： 趋势判断与精细分析相结合。 多条件同向判断。,2、跨指标模型案例,趋势判断与精细分析相结合 震荡模型,2、跨指标模型案例,潮汐指数：ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29)/(HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30)*100 衡量一定周期内价格波动情况：指数连续在一个小的区间内波动

10、说明正处于盘整行情，否则为趋势行情。 KDJ随机指标：由乔治莱恩（George Lane）首创。KDJ最早是以KD指标的形式出现，K线反映的是当日收盘价在过去一段时间内全部价格范围中的相对位置，D线是对K线的3日平均线，相对K线敏感性低。后来人们将K线和D线进一步放慢，原来的D线就是现在的K线，现在的D线是对K线再次3日平均。K、D线融合了均线的特点，当K、D金叉应该买入，当K、D死叉应该卖出。J线是方向敏感线，超过90为超买，低于10超卖。 震荡模型交易思路：潮汐指数判断盘整，KDJ摆动指标找入场点和出场点,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LO

11、W,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移动平均值 D:SMA(K,M2,1);/K的移动平均值 J:3*K-2*D; CMIVAL:ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29)/(HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30)*100,NODRAW; BACKGROUNDSTYLE(1); KD,关键字：NODRAW |(OR),2、跨指标模型案例,源码：,2、跨指标模型案例,摆动指标无法判断震荡,2、跨指标模型案例,趋势判断与精细分析相结合 趋势模型判断方向+摆动模型找入场点,EMA(指数加权平均)：是一种按时间进行加权运算的移动平均线。时间越近的价格，权重越大。

12、其用法与简单移动平均线完全相同。EMA以之前所有的历史数据为基础，因此特定周期的EMA返回值取决于参考的历史数据。所以，如果加载的历史数据增加，指标的值可能与之前计算的值不同。 ADX指数：平均趋向指数，反映趋向变动的程度，是DMI指标（趋向指标）的组成部分，是由美国技术分析大师威尔斯威尔德（Wells Wilder）所创造的。DMI通过分析价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况，即多空双方的力量的变化受价格波动的影响而发生由均衡到失衡的循环过程，从而提供对趋势判断依据的一种技术指标。其中ADX指数是衡量趋势强弱指标。,趋势判断与精细分析相结合 趋势模型判断方向+摆动模型找入场点,基于A

13、DX及EMA的交易系统交易思想：EMA判断上涨趋势还是下跌趋势；ADX指数反映趋势的变动程度，趋势强入场，趋势弱观望。 EMA趋势判断交易系统 UPPERMA:EMA(HIGH,30);/计算30根K线最高价的EMA LOWERMA:EMA(LOW,30);/计算30根K线最低价的EMA CROSSUP(C,UPPERMA),BPK;/收盘价上穿EMA，做多 CROSSDOWN(C,LOWERMA),SPK;/收盘价下穿EMA，做空 AUTOFILTER; EMA只能判断做多趋势和做空趋势，但是 无法判断趋势的强弱，所以EMA在行情盘整中失效,2、跨指标模型案例,寻找可以体现趋势强弱的指标：A

14、DX指数 TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1),ABS(LOW-REF(CLOSE,1),14); HD:=HIGH-REF(HIGH,1);/最高价与前一周期最高价做差 LD:=REF(LOW,1)-LOW;/前一周期最低价与最低价做差 DMP:=SUM(IFELSE(HD0 ADX向上表示趋势强，ADX向下表示趋势弱。,2、跨指标模型案例,TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1),ABS(LOW-REF(CLOSE,1),14); HD:=HIGH-REF(HIGH,1); LD:=REF(LOW,1)-LOW; DMP:=SUM(IFEL