第5讲从技术分析到程序化交易：跨周期模型的编写

从技术分析到程序化交易：跨周期(合约)模型的编写文华财经研究部1、为什么需要跨周期调用2、跨周期引用函数介绍3、跨周期模型基本结构与编写4、跨合约应用5、跨合约函数介绍6、跨合约模型基本结构与编写7、其他注意问题

课程内容

注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。1、为什么需要跨周期调用43.8点30min1min

大周期趋势是向上的而小周期趋势是向下的,应该顺着哪个方向呢？

如果依照顺势而为的交易理念顺着大趋势的方向，那么会遇到两个问题：一是小趋势逆着大趋势变化很大时手中的筹码可能形成很大的浮亏，甚至会让人受不了而砍仓。二是小趋势若发生大的转向也会引起大趋势的转向，等发现大趋势转向时再砍仓为时已晚。如左图举得例子：30分钟周期的M头的反转信号出现，开盘40多点的跳空很可能触发空单条件，而1分钟的小周期却是一开始顺势下跌没有多长时间就开始回补，最高涨了43.8点，这么大的浮亏很容易就触发了早早设置好的止损单了。

因此，掌握大小周期之间的关系，掌握最佳操作时机就是跨周期分析要研究的问题。跨周期分析实质上就是要解决小的波动如何影响大的趋势，或大的趋势如何限制小的趋势的问题。1、为什么需要跨周期调用1min5min15min30min跨周期的另一个应用体现在共振理论。

先讲一个小故事：在第一次世界大战中，一队德国士兵迈着整齐的步伐，通过一座桥，结果把桥踩塌。就桥梁的本身负载能力而言，远远大过这队德国士兵的重量，但由于士兵步调整齐、节奏一致，结果大桥在这种齐力的作用下而倒塌，这就是共振的作用。当短频率与长频率出现倍数的关系时，就会产生共振。

共振理论在交易市场中的体现：市场的波动率或内在周期性因素，来自市场时间与价位的倍数关系。当市场的内在波动频率与外来市场推动力量的频率产生倍数关系时，市场便会出现共振关系，令市场产生向上或向下的巨大作用。2、跨周期引用函数介绍#IMPORT[PERIOD,N,FORMULA]

AS

VARPERIOD需要被引用的K线周期级别;N被引用的具体K线周期数;FORMULA被引用的指标(模型)名称;VAR给被引用指标起一个新名字2、跨周期引用函数介绍①PERIOD支持如下周期级别：SEC（秒周期）,MIN（分钟周期）,HOUR（小时周期）,DAY（日周期）,WEEK（一周）,MONTH（一月），QUARTER（一季度）,YEAR（一年）;②N为大于等于1的整数，支持自定义周期;③FORMUL被引用指标名称不能包含汉字和符号;④VAR定义变量名不能与函数名重复,可以和被引用指标名称相同;⑤#IMPORT函数是没有分号结尾的！3、跨周期模型基本结构与编写跨周期模型的基本结构：第一步：建立被引用的模型FORMULA第二步：建立跨周期模型#IMPORT[PERIOD,N,FORMULA]

AS

VARA1:VAR.A;A1>REF(A1,1),BPK;A1<REF(A1,1),SPK;…AUTOFILTER;3、跨周期模型基本结构与编写在5分钟周期引用昨天日K线的收盘价step1：建立指标ACC:REF(C,1);step2：建立跨周期指标B#IMPORT[DAY,1,A]ASA1C1:A1.CC;step3：将指标B应用到5分钟K线图跨周期例13、跨周期模型基本结构与编写跨周期例2立足于30分钟周期图表，

当30分钟周期MACD指标显示红柱，且成交量较前一根放量；大级别周期（日线及1小时）均线都呈多头排列配合；则按小级别周期（15分钟或5分钟）KD指标金叉为买入点。3、跨周期模型基本结构与编写DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIFF,9);#IMPORT[DAY,1,MM]ASMM1MD1:MM1.M1;MD2:MM1.M2;MD3:MM1.M3;#IMPORT[HOUR,1,MM]ASMM2MH1:MM2.M1;MH2:MM2.M2;MH3:MM2.M3;#IMPORT[MIN,15,KD]ASKD1K1:=KD1.K;D1:=KD1.D;#IMPORT[MIN,5,KD]ASKD2K2:=KD2.K;D2:=KD2.D;TMP1:=DIFF>DEA&&VOL>REF(VOL,1);TMP2:=(MD1>MD2&&MD2>MD3)&&(MH1>MH2&&MH2>MH3);TMP3:=(CROSSUP(K1,D1)||CROSSUP(K2,D2);TMP1&&TMP2&&TMP3,BK(10);3、跨周期模型基本结构与编写3、跨周期模型基本结构与编写跨周期例3——三屏交易系统当月线图趋势向上，而周线图的振荡指标向下时，做多；当月线图趋势向下，而周线图的振荡指标向上时，做空。Step1：编写被引用的SPJYEMA1:EMA(C,13);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100K:SMA(RSV,3,1);D:SMA(K,3,1);J:3*K-2*D;Step2：新建三屏交易系统#IMPORT[MONTH,1,SPJY]ASVAR1YMA:=VAR1.EMA1;#IMPORT[WEEK,1,SPJY]ASVAR2ZJ:=VAR2.J;LL:=VALUEWHEN(YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,L);HH:=VALUEWHEN(YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,H);YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,BK;//月线的趋势向上，周线的振荡指标向下YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,SK;//月线的趋势向下，周线的振荡指标向上C<LL,SP;//多头止损出场C>HH,BP;//空头止损出场C<LLV(L,20),SP;//多头出场条件C>HHV(H,20),BP;//空头出场条件AUTOFILTER;3、跨周期模型基本结构与编写注意：跨周期指标、模型支持小周期引用大周期，也可以大周期引用小周期，注意数据的引用。指标DAYBARN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;#IMPORT[HOUR,1,DAYBAR]ASVAR1N1:VAR1.N;盘中3分钟引用1小时周期的当日K线根数，20个3分钟周期N1才变动。#IMPORT[MIN,3,DAYBAR]ASVAR2N2:VAR2.N;盘中1小时引用3分钟周期的当日K线的根数N，1小时中存在20个N2值变动。3、跨周期模型基本结构与编写文华商品指数的典型应用①作为商品期货市场的大盘指数，是分析期货各合约走势的重要参考。②作为程序化交易数据标的，用强于单个合约的数据连续性，让程序化模型有更好的表现。文华商品指数（wenhuaCCI），跟踪国内29种上市商品价格综合表现，较全面地涵盖了目前市场上的期货品种。指数由“文华商品”总指数和“有色金属”、“建材”、“化工”、“煤炭”、“谷物”、“饲料”、“油脂”、“软商品”、“林木”九大分类指数，以及29个品种的分支指数构成。指数的实时价格数据，在文华财经行情信息系统中实时发布，给投资者提供一个国内大宗商品价格及时走势的有效参考。4、跨合约的应用5、跨合约函数介绍#CALL[CODE,FORMULA]ASVARCODE被引用合约文华码FORMULA被引用指标(模型)名称#CALL函数也是没有分号结尾的！6、跨合约模型基本结构与编写跨合约模型的基本结构：第一步：建立被引用的模型FORMULA第二步：建立跨合约模型#CALL[CODE,FORMULA]ASVARA1:VAR.A;A1>REF(A1,1),BPK;A1<REF(A1,1),SPK;…AUTOFILTER;跨合约示例当文华CCI价格破20日新高，主力合约均线金叉，做多；当文华CCI价格破20日新低，主力合约均线死叉，做空；6、跨合约模型基本结构与编写Step1：新建突破指标HLHH:C>HV(H,20);LL:C<LV(L,20);Step2：新建跨合约模型HLMAMA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);#CALL[7186,HL]ASHL1H1:=HL1.HH;L1:=HL1.LL;H1&&CROSSUP(MA5,MA10),BPK;L1&&CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;AUTOFILTER;6、跨合约模型基本结构与编写6、跨合约模型基本结构与编写注意引用合约数据指的是同一周期的数据引用合约数据AACC:C;#CALL[8600,AA]ASVAR1C1:VAR1.CC;15分钟沪胶指数引用股指加权，橡胶9点到9点15则无股指数据引用。#CALL[2300,AA]ASVAR2C2:VAR2.CC;15分钟股指加权引用沪胶指数：15点之后无橡胶数据可以引用。6、跨合约模型基本结构与编写7、其他需要注意的问题①跨周期、跨合约模型中被引用的指标(模型)中不能存在引用。②一个跨周期、跨合约模型最多支持6个引用语句。③整个软件中使用跨周期、跨合约数据源总量不能超过50个。(每次独立合成、引用、计算的数据为一个数据源，包括主图、副图、模组、信号预警盒子)#CALL[8610,KQ1]ASVAR1#CALL[8610,KQ1]ASVAR2#CALL[8610,KQ1]ASVAR3#CALL[8610,KQ1]ASVAR4#CALL[8610,KQ1]ASVAR5#CALL[8610,KQ1]ASVAR6//一个数据源#CALL[8601,KQ1]ASVAR1#CALL[8602,KQ1]ASVAR2#CALL[8603,KQ1]ASVAR3#CALL[8604,KQ1]ASVAR4#CALL[8605,KQ1]ASVAR5#CALL[8606,KQ1]ASVAR6//六个数据源#CALL[8610,KQ1]ASVAR1#CALL[8610,KQ2]ASVAR2#CALL[8610,KQ3]ASVAR3#CALL[8610,KQ4]ASVAR4#CALL[8610,KQ5]ASVAR5#CALL[8610,KQ6]ASVAR6//六个数据源具体数据源计算举例#IMPORT[MIN,6,KQ1]ASVAR1#IMPORT[DAY,6,KQ1]ASVAR2#IMPORT[HOUR,6,KQ1]ASVAR3#IMPORT[SEC,6,KQ1]ASVAR4#IMPORT[MONTH,6,KQ1]ASVAR5#IMPORT[WEEK,6,KQ1]ASVAR6//6个数据源#IMPORT[WEEK,1,KQ1]ASVAR1#IMPORT[WEEK,2,KQ1]ASVAR2#IMPORT[WEEK,3,KQ1]ASVAR3#IMPORT[MONTH,1,KQ1]ASVAR4#IMPORT[QUARTER,1,KQ1]ASVAR5#IMPORT[YEAR,1,KQ1]ASVAR6//4个数据源#CALL[8610,KQ1]ASVAR1#CALL[8611,KQ1]ASVAR2#IMPORT[MIN,6,KQ1]ASVAR3#IMPORT[MIN,5,KQ1]ASVAR4#IMPORT[MIN,2,KQ1]ASVAR5#IMPORT[MIN,8,KQ1]ASVAR6//6个数据源#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR1#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR2#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR3#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR4#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR5#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR6//一个数据源#IMPORT[MIN,5,KQ1]ASVAR1#IMPORT[MIN,5,KQ2]ASVAR2#IMP