证券公司风险管理考核试题与答案

证券公司风险管理

1.除了证券公司风险控制指标体系中主要的风险控制指标之外，证券公司经营、

为客户提供_____的，应当符合中国证监会对该项业务的风险控制指标标准。（）

A.证券自营业务;融资或融券服务

B.证券经纪业务;融资或融券服务

C.证券自营业务;资产管理服务

D.证券经纪业务演产管理服务

2.证券公司必须持续符合的下列风险控制指标标准错误的是（）。

A.风险覆盖率不得低于100%

B.资本杠杆率不得低于10%

C,流动性覆盖率不得低于100%

D.净稳定资金率不得低于100%

3.证券公司应当至少每半年经（）签署确认后，向公司全体股东报告一次公司净资本等

风险控制指标的具体情况和达标情况，并至少获得主要股东的签收确认证明文件。

A.董事会

B,监事会

C.股东（大）会

D.高级管理人员

4.证券公司的净资本等风险控制指标达到预警标准或者不符合规定标准的，应当分别在

该情形发生之日起____个、个工作日内，向中国证监会及其派出机构报告，说明基本

情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。（）

A.3;1

B.5;1

C.5;3

D.7;5

5.证券公司未按照监管部门要求报送风险控制指标监管报表，或者风险控制指标监管报

表存在重大错报、漏报以及虚假报送情况，（）及其派出机构可以根据情况采取出示警示函、

责令改正、监管谈话、责令处分有关人员等监管措施。

A.自律组织

B.中国证券业协会

C,中国人民银行

D.中国证监会

6.证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限

期改正，在5个工作日制定并报送整改计划，整改期限最长不超过（）个工作日。

A.10

B.15

C.20

D.30

7.全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系

统、（）、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。

A.合理的公司文化

B.政策支持

C.前瞻性的风险预警机制

D,量化的风险指标体系

8.按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，证券公司的责任主体包括董事会、监事

会、经理层、各部门、分支机构、子公司以及每一位员工。上述责任主体分别承担不同的风

险管理职责。（）承担全面风险管理的直接费任。

A.监事会

B.经理层

C.董事会

D.各业务部门、分支机构和子公司负责人

9.风险管理部门发现风险指标超限额的，应及时向（）报告。

A.董事会

B.经理层

C.股东会

D.首席风险官

10.（）对证券公司实施《证券公司全面风险管理规范》的情况进行自律管理，督促证

券公司持续完善全面风险管理体系。

A.中国银保监会

B.中国证监会

C,中国人民银行

D.中国证券业协会

11.证券公司流动性风险管理应遵循（）原则。

A.全面性、审慎性和合规性

B.全面性、独立性和合规性

C.全面性、审慎性和预见性

D.全面性、独立性和预见性

12.证券公司（）应承担流动性风险管理的最终责任，负责审核批准公司的流动性风险

偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，持续关注流动性风险状况并对流动性管理情况

进行监督检查。

A.董事会

B.监事会

C.股东（大）会

D.经理层

13.证券公司应建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度。证券公司融

资管理的基本要求不包括（）。

A.分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源

B.加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适

当设置集中度限额

C,加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活

跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力

D.证券公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制，前台业务运作和后台管理支

持适当分离

L证券公司风险控制指标体系以净资本和流动性为核心，主要的风险控制指标包括（）。

[2017年12月真题]

I.净资本

II.风险覆盖率

Ill.资本杠杆率

IV.销售利涧率

A.I、IIxIII

B.II、IILIV

C.I、川、IV

D.I、II、IV

2.下列关于证券公司风险控制指标基本要求的说法中，正确的有（）。

I.证券公司应当遵循审慎、实质重于形式的原则，计算各项风险控制指标

II.证券公司应当确保净资本等风险控制指标仅在报告时点符合规定标准

III.中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等风险控制指标数据生成过程及计

算结果真实性、准确性、完整性进行定期或不定期检查

IV.中国证监会及其派出机构可以根据监管需要，要求证券公司聘请符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所对其风险控制指标监管报表进行审计

A.II、IlkIV

B.I、IlkIV

C.I、II

D.I、II、III、IV

3.下列四家证券公司的净资本，符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求的有（）。

I.甲证券公司仅经营证券经纪业务，其净资本为人民币1000万元

II.乙证券公司经营证券承销与保荐业务，其净资本为人民币1亿元

III.丙证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券费产管理业务，具净费本为人民币2

亿元

IV.丁证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营业务，其净资

本为人民币3亿元

A.I、IV

B.II、III

C.II、IIKIV

D.I、II、III

4.下列关于证券公司必须持续符合风险控制指标标准的说法中，正确的有（）。

I.风险覆盖率不得低于100%

II.资本杠杆率不得高于8%

III.流动性覆盖率不得低于100%

IV.净稳定资金率不得低于100%

A.I、II、III

B.II、IV

C.I、IIsIlkIV

D.I、IlkIV

5.证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限

期改正;整改期内，中国证监会及其派出机构应当区别情形，对证券公司采取下列措施（）。

I.停止批准新业务

II.停止批准增设、收购营业性分支机构

III.限制分配红利

IV.限制转让财产或在财产上设定其他权利

A.I、II、IIKIV

B.II、III、IV

C.IILIV

D.I、II、III

6.证券公司风险控制指标无法达标，严重危害证券市场秩序、损害投资者利益的，中国

证监会可以区别情形，对其采取下列措施（）。

I.责令停业整顿

II.指定具他机构托管、接管

III,撤销经营证券业务许可

IV.撤销

A.I、IIxIIKIV

B.II、IILIV

Cl、IILIV

D.I、II、III

7.根据《证券公司全面风险管理规范》,下列关于全面风险管理的说法中，错误的有（）。

I.全面风险管理包含“全员”的含义，要求证券公司董事会、经理层以及全体员工,

从上到下，共同参与风险管理

II.全面风险管理仅包含对流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险的

管理

III.全面风险管理仅要求对风险进行审慎评估和及时应对

IV.全面风险管理包含对风险进行“全程管理”的含义

A.I、II、III

B.II、III

C.II、IV

D.I、III

8.根据《证券公司全面风险管理规范》，证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任

包括（）。

I.推进风险文化建设

II.审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议公司定期风险评估报告

III.审议批准公司风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额

IV.任免、考核首席风险官，未明确要求建立与首席风险官的直接沟通机构

A.II、III、IV

B.I、II、III

C.I、II、IV

D.I、IlkIV

9.根据《证券公司全面风险管理规范》，下列属于证券公司经理层应当履行的全面风险

管理职责的有（）。

I.任免、考核首席风险官，确定具薪酬待遇

II,制定风险管理制度，并适时调整

III.建立健全公司全面风险管理的经营管理架构

IV.建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系

A.I、IV

B.I、IIxIII

C.II、IIKIV

D.I、II、IILIV

10.以下关于首席风控官及风险管理部门的履职保障的说法，正确的有（）。

I.公司股东、董事，可以直接向首席风险官下达指令

II.证券公司风险管理部门具备3年以上的证券、金融、会计、信息技术等有关领域工

作经历的人员占公司总部员工比例应不低于2%

III.证券公司承担管理职能的业务部门应当配备专职风险管理人员，风险管理人员可以

兼任与风险管理职责相冲突的职务

IV.证券公司应当保障首席风险官能够充分行使履行职责所必需的知情权

A.II、IV

B.I、IV

C.II、III

D.I、II

口.下列属于首席风险官履职权力的是（）。

I.制定风险管理制度

II.享有知情权

III.调阅文件资料

IV.参加或者列席会议

A.I、II、III

B.II、IlkIV

C.I、川、IV

D.I、II、IV

12.根据《证券公司全面风险管理规范》下列关于证券公司应当将子公司的风险管理纳

入统一体系的说法中，正确的有（）。

I.证券公司对于公司风险管理工作实行垂直管理

II.证券公司子公司应当任命一名高级管理人员负责公司的全面风险管理工作

III.子公司风险管理工作负责人应在证券公司合规总监指导下开展风险管理工作

IV.子公司风险管理工作负责人应由证券公司首席风险官考核，考核权重不低于70%

A.Ill、IV

B.I、IIxIII

C.I、II

D.I、II、IILIV

13.根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司应加强（）方面的预测分析，合理

预见各种可能出现的风险。

I.资金来源

II.资金运用规模

III.期限结构变化

IV.主要客户资产负债率

A.II、III

B.I、II、IlkIV

C.I、II、III

D.I、IV

14.根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列关于流动性风险管理职责的说法中，正

确的有（）。

I.证券公司应明确负责流动性风险管理的部门及职责,并配备履行职责所需要的人力、

物力资源

II.为体现制衡，负责流动性风险管理的部门不应同时负责统筹资金来源与融资管理

III.负责流动性风险管理的部门应负责制定流动性风险管理策略、措施、流程

IV.负责流动性风险管理的部门应监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况

A.II、IlkIV

B.I、IIxIII

C.I、HLIV

D.I、II、IV

15.根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列说法中，正确的有（）。

I.流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿还到期债务、履

行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险

II.证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施

有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足

III.证券公司无需每年对流动性风险限额进行评估并进行调整

IV.证券公司流动性风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司，但无需

覆盖比照子公司管理的各类孙公司

A.II、IV

B.I、IV

C.I、II

D.HLIV

16.根据《证券公司流动性风险管理指引》下列关