银行从业资格（风险管理）模拟试卷56

银行从业资格（风险管理）模拟试卷56

一、单项选择题（本题共49题，每题7.0分，共49

分。）

1、下列关于表外项目的处理的说法，小正确的是（）。

A、表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B、首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险

资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

C、对于汇率、利率及其他衍牛产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计

算

D、利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市

值乘以固定系数获得

标准答案：D

知识点解析：D项中两部分是指，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由

账面的名义本金乘以固定系数获得。

2、风险评级的程序是

A、制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

B、收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

C、制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

D、整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

标准答案：

知识言解析B：无论什么评估工作，收集信息是第一步。

3、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A、失误树分析方法

B、资产财务状况分析法

C、制作风险清单

D、情景分析法

标准答案：C

知识点解析：制作风险清单是银行识别风险最基本的方法；失误树分析用来识别和

分析风险损失发生前存在的各种不当行为：资产财务状况分析法是分析财务资料来

识别风险；情景分析法是识别潜在风险。

4、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以

采取（）o

A、从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

B、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

C、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

标准答案：D

知识点解析：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制

措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级

管理方式。

5、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

A、资产业务

B、负债业务

C、贷款业务

D、证券业务

标准答案：A

知识点解析：20世纪60年代以前，商业银行处于资产风险管理模式阶段，此时的

风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这主

要是与当时商业银行以资产业务（如贷款等）为主有关，经营中最直接、最经常性的

风险来自资产业务。一笔大额信贷资产的失误，常常导致一家商业银行出现流动性

困难，甚至停业倒闭。所以，本题的正确答案为A。

6、银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（）。

A、现金流分析

B、久期分析法

C、缺口分析法

D、情景分析

标准答案：D

知识点解析：A、B、C都是根据已知数据分析短期内或当前银行状况的方法。

7、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A、操作风险

B、战略风险

C、国家风险

D、信用风险

标准答案：C

知识点解析：政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。

8、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A、全面风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段

D、资产负债风险管理模式阶段

标准答案：A

知识点解析：B项是20世纪60年代以前；C项是20世纪60年代；D项是20世纪

70年代。

9、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法正确的是（）。

A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B、必须直接估计每个敞口之间的相关性

C、CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的天来价值概率分布

D、CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

标准答案：C

知识点解析：CreditBontolioView模型直接估计组合资产的木米价值概率分布。

10、不是新巴塞尔协议中三大约束的是（）。

A、最低资本金要求

B、监管部门的监督检查

C、市场纪律约束

D、信息披露监管

标准答案：D

知识点解析：新巴塞尔协议的三大约束有最低资本金要求、监管部门的监督检查和

市场纪律约束v

II、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。

A、是商业银行已经预计到将会发生的损失

B、等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D、是信用风险损失分布的方差

标准答案：D

知识点解析：D项中应是期望而非方差。

12、商业银行的核心竞争力是（）。

A、吸存放贷

B、支付中介

C、货币创造

D、风险管理

标准答案：D

知识点解析：商业银行的核心竞争力是风险管理。

13、风险是指（）o

A、损失的大小

B、损失的分布

C、未来结果的不确定性

D、收益的分布

标准答案：C

知识点解析：风险是指在一定条件下和一定时期内，由于各种结果发生的不确定性

而导致行为主体遭受损失的大小以及这种损失发生可能性的大小。故C选项正

确。

14、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

A、高风险低收益、低风险高收益

B、高风险高收益、低风险低收益

C、高风险高收益

D、低风险低收益

标准答案：B

知识点解析：风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风

险低收益的原则。

15、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。

A、确定型随机变量和不确定型随机变量

B、跳跃型随机变量和连贯型随机变量

C、离散型随机变量和跳跃型随机变量

D、离散型随机变量和连续型随机变量

标准答案：D

知识点解析：根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为

离散型随机变量和连续型随机变量。

16、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、

4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%,25%、15%,则小陈

的投资组合年百分比收益率是（）。

A、25.0%

B、20.0%

C、21.0%

D、22.0%

标准答案：D

知识点解析：先算出各资产占总投资的比例，再以此比例来对收益率加权平均。

17、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%,三种

资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%,则该部门总的资产百分比收益

率是（）。

A、10%

B、9.5%

C、3.5%.10%

D、10.4%

标准答案：B

知识点解析：20%x8%+40%xl0%+40%xl2%=10.4%。

18、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。

A、即期净敞口头寸

B、远期净敞口头寸

C、期权敞口头寸

D、总敞口头寸

标准答案：D

知识点解析：单一币种敞口头寸二即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头

寸。

19、某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为13.00元，巾场利率为

10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算，该债券价格()。

A、上涨I.84元

B、下跌1.84元

C、上涨2.02元

D、下跌2.02元

标准答案：A

知识点解析：AP=-PxDxAy/(1+y)=-101.00x2x(-1%)/(1+10%)=1.84o

20,下列有关利率风险的说法，正确的足()。

A、若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的

未来收益将减少

B、存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，纸行

收益不受影响

C、银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保

值，就不会存在收益率曲线风险

D、当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可

能面临基准风险

标准答案：D

知识点解析：A项中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支

付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B项中，存

款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。C项明显错误，风险会一直存

在。

21、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率

为5%,债券B拘票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。

A、债券A的久期大于债券B的久期

B、债券A的久期小于债券B的久期

C、债券A的久期等于债券B的久期

D、无法确定债券A和B的久期大小

标准答案：C

知识点解析：债券AB在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则

它们的久期相等。

22、厢方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序

列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。

A、较大

B、一样

C、较小

D、无法确定

标准答案：A

知识点解析：当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。

23、信用风险监管指标不包括（）。

A、不良资产率

B、不良贷款率

C、单一客户授信集中度

D、存贷款比例

标准答案：D

知识点解析：D是流动性风险监管指标。

24、（）准入是银行监管的首要环节。

A、市场

B、机构

C、业务

D、高级管理人员

标准答案：A

知识点解析：只有先允许进入市场，才可能开展其他。

25、下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。

A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，

以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改

进

B、事后检验足市场风险计量方法的一种

C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性

较高

D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

标准答案：D

知识点解析：D的情况是不一定的。

26、操作风险识别与评估方法包括（）。

A、自我评估法、损失事件数据法、流程图

B、自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

C、因果分析模型、流程图、损失事件数据法

D、流程图、自我评估法、因果分析模型

标准答案：A

知识点解析：操作风险职别与评估方法包括自我评估法、损失事件数据法、流程

图。

27、下列关于风险的定义，最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内

部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产管理逻辑的是（）。

A、风险是未来结果的不确定性

B、风险是损失的可能性

C、风险是未来结果（如发资的收益率）对期望的偏离

D、风险是未来结果的变化

标准答案：D

知识点解析：风险是未来结果的变化这一定叉，最能印证商业银行力图通过改善公

司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。

28、下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（）。

A、市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头、「损失的风险

B、根据基准市场的价格，市场风险呵分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和

商品风险

C、巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利

率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险

计提资本

D、《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总

资产的look,的商业银行需单独计提市场风险资本

标准答案：A

知识点解析：市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内、表外头寸损失的

风险。

29、贷款定价中的风险成本是用来（）。

A、抵销贷款预期损失

B、抵销贷款非预期损失

C、抵销贷款的预期和非预期损失

D、以上都不对

标准答案：A

知识点解析：要注意风险成本是用来抵销贷款预期损失的。

30、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A、构造方式多种多样

B、交易灵活便捷

C、通常只能消除部分市场风险

D、不会产生新的交易对方信用风险

标准答案：D

知识点解析：衍生品对冲带来新的交易，也会带来新的交易信用风险

31、巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法足（），中国银监

会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A、累计总敞口头寸法

B、净总敞口头寸法

C、短边法

D、各类风险性资产余额

标准答案：c

知识点诵析：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方

法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采

用这种算法。

32、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》

定义的该借款人违约概率为（）。

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.02%

标准答案：A

知识点解析：根据《巴塞尔新资本协说》，违约概率被定位借款人内部评级1年期

违约概率与0.03%中的较高者。

33、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为

0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

标准答案：D

知识点解析：违约损失率（1GD）=1.回收率：1-（回收金额.回收成本）/违约风险暴露

=1-（1.04-0.84）/1.2=83.33%o所以，正确答案为D,

34、下列理论中，属于负债风险管理模式的是（）。

A、存款理论

B、真实票据论

C、转换能力理论

D、预期收入理论

标准答案：A

知识点解析：负债风险管理理论经历了“银行券理论”、“存款理论”、“购买理论”和

“销售理论”四个阶段。

35、下列关于内部评级的说法，不正确的是（）。

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、内部评级模式大致经历了专家判断法和信用评分法两个发展阶段

标准答案：D

知识点解析：内部评级模式大致经历了专家判断法、信用评分法和信用风险模型三

个发展阶段。

36、将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生品是

（）。

A、总收益互换

B、信用违约互换

C、信用联动票据

D、信用价差衍生品

标准答案：A

知识点解析：总收益互疾是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信

用资产的投资产品。与普通信用资产不同，它们处于资产负债表之外而不必进入贷

款安排中，不存在融资的义务。总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致

的全部损失。

37、经济风险又称为（），

A、交易风险

B、折算风险

C、经营风险

D、转换风险

标准答案：C

知识点解析：经济风险又称经营风险，是指由于汇率非预期变动引起商业银行未来

现金流量变化的可能性，它将直接影响商业银行整体价值的变动。

38、协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的

某种金融工具的标准化协议是（）。

A、期权合约

B、掉期合约

C、期货合约

D、远期合约

标准答案：C

知识点解析：期货合约是指协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件（包

括价格、交割地点、交割方式）买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化

协议。合约中规定的价格就是期货价格。

39、关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的足（）。

A、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

B、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管

理，强调保证商业银行资产的流动性

C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管

理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险

控制

D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应

用于商业银行的风险管理

标准答案：A

知识点解析：A项在负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺

盛，为扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，避开金融监管的限制，西方商

业银行变被动负债为积吸性的主动负债。

40、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。

A、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

B、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

c、按风险事故可.以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技

术风险

D、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行而临的风险划分为信用风险、市

场风险、操作风险、流动性风险、曰家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八大

类

标准答案：B

知识点解析：B项按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风

险；按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。

41、黄金价格变动造成的风险属于（）。

A、股票价格风险

B、汇率风险

C、利率风险

D、商品价格风险

标准答案：B

知识点解析：市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和

商品价格风险，分别是由由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来

的风险。因此，黄金价格变动造成的风险属于汇率风险。

42、风险分散化的理论基础是（）。

A、利率平价理论

B、期权定价删论

C、投资组合理沦

D、资本资产定价理论

标准答案：C

知识点解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。投资组合

理论是现代风险分散化忍想的重要基石。

43、商业银行经济资本配置的作用主要休现在（）。

A、流动性管理和绩效考核

B、风险管理和绩效考核

C、资产管理和负债管理

D、资本金管理和负债管理

标准答案：B

知识点解析：经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：①有助于商

业银行提高风险管理水平。②有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

44、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（）。

A、经营风险分析

B、管理风险分析

C、还款意愿分析

D、行业风险分析

标准答案：C

知识点解析：对借款人还款记录的持续监控是还款意愿分析的一种有效途径。另

外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担

保申请人的还款意愿。

45、某中小型企业欲向银行借款以扩大生产，请附近一家学校为其担保，该学校

（）。

A、资产达到一定规模即可提供担保

B、不能提供担保

C、可以有条件地提供担保

D、经上级主管部门的批准可以提供担保

标准答案：B

知识点解析：国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的

事、小单位、社会团体,企'II，法人的分支机构和职能部门,均不得作为保讦人.

46、下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等t合同的足（）。

A、保证

B、抵押

C、质押

D、留置

标准答案：D

知识点解析：留力是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同

约定的期限发行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者

以拍卖、变卖该财产的,介款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽

合同等主合同。

47、F列不属于商业银行了解个人借款人资信状况途径的是（）。

A、通过实地考察了解客户提供的信息的真实性

B、查询法院部门个人客户信用记录

C、从其他银行购买客户借款记录

D、查询人民银行个人信片J信息基础数据库

标准答案：C

知识点解析：商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客

户提供的信息的真实性；还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状

况，例如，通过人民银行个人信用信息基础数据库及税务、海关、法院等权威部门

获得个人客户的信用记录。C项违反了银行业职业噪守。

48、客户信用评级及违约概率的估计包括（）两个层面。

A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C、某一信用等级所有借款人的违约慨率和这些借款人所有债项的违约概率

D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

标准答案：A

知识点解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用

评级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率。②某一信用

等级所有借款人的违约概率。

49、20世纪90年代后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到了广泛应

用。根据对特征变量选择和变量权重的确定方法不同，提出了多种信用模型，下列

各模型不属于信用评分模型的是（）。

A、死亡率模型

B、Logit模型

C、线性概率模型

D、线性辨别模型

标准答案：A

知识点解析：目前,应用较广泛的信用评分模型有：线件概率模型（ImoeaL

ProbabiljlyModej）^Logit模型和线性辨别模型（LineaiDisCriminanlModel）。死亡率

模型属于违约概率模型。

二、多项选择题（本题共78题，每题1.0分，共78

分。）

50、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：房地产属于中长期投资，会加大流动性风险。批发性质的资金如果被

提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

51、下列关于久期的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析:久期公式应为△，卜PxDx»/（l+y）.

52、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题包括（）。

标准答案：B,C,F

知识点。析:亩于许多集客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注

意：①统一识别标准，实施总量控制。②掌握充分信息，避免过度授信。③主

办银行牵头，协调信贷业务。④尽量少用保证，争取多用抵押。⑤授信协议约

定，关联交易必报。

53、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监

控、数量分析，价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。由于涉及的风

险管理领域非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，

集中型风险管理部门更加适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商

业银行。DE两项是分散型风险管理部门的缺点。

54、操作风险评估一般从（）两个层面开展。

标准答案：A,B

知识点解析：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循

的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

55、战略风险的来源有（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：根据哈佛大学商学院的教授罗伯特.西蒙斯的战略风险模型，战略风

险有三大基本来源：①营运风险。②资产减值风险。③竞争风险。

56、监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：E项属于对风险计量模型的监督检查。

57、风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点检查和评价涉及银

行业务的各个方面，并关注银行的（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理

所涉及的各类风险进行评估，并按照标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营

管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管

理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面,是一种全面、动态掌握银行情况的

监管方式。

58、监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：监管部门对资本不足银行的纠正措施包括：①对商业银行股东实施

的纠正措施。②对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施。③对商业银行机

构采取的监管措施。

59、下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。

标准答案：C,D,E

知识点解析：A项银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财

务报表审计；B项外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查。

60、保险应用于商业银行操作风险管理，在经济上对商业银行整体经营管理产生的

影响主要有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：保险只是操作风险管理的补充手段之一，预防和减少操作风险的发生

最终还要靠商业银行自身加强风险管理。

61、巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效

的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的

内部控制必须包括的要索是（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：DE两项属于从风险方面来看商业银行的内部控制必须包括的要素。

62、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的是（）。

标准答案：A,D,E

知识点解析：进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少

应当考虑温和的衰退情景，以评估其对商业银行PD、LGD和EAD的影响；在评

估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

63、往下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险〜收益均衡模型的

是（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型分为两类：

类是寻求信贷资产组合的风险一收益均衡的模型（如KMV组合管理人模型和阿尔

特曼组合模型等）；另一类主要集中于风险维度和计算贷款组合的受险价值量（VaR）

的模型（如信用度量制模型）。

64、在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括

（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析♦：在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运

作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。

65、商业银行的经营过程中，可以决定其风险承担能力的是（）。

标准答案：A,C

知识点解析：在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是：①资本金规

模。资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本金水平较高的商业银行

有能力接受相对风险大、收益高的项目，比资本金水平低的商业银行具有更强的竞

争力。②商业银行的风险管理水平。虽然资本金水平决定了商业银行的风险承担

能力，但所承担的风险究竟能给商业银行带来盈利还是损失，取决于商业银行对风

险的管理水平。

66、下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经

营目标、报告目标和合规目标。②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设

定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控。③企业的

各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全面风

险管理体系三个维度的关系是：①全面风险管理的八个要素都是为企业的四个目

标服务的。②企业各个层级都要坚持同样的四个目标。③每个层次都必须从八个

方面进行风险管理。

67、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。

标准答案：B,D,E