银行从业资格（风险管理）模拟试卷47

银行从业资格（风险管理）模拟试卷47

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、

贷款承诺等表外业务中

C、衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：D

知识点解析：对大多数策行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源：信用风险

既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表

外业务中；衍生产品的名义价值较大，潜在风险不容忽视。

2、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A、RAROC=（收益-预期损失户非预期损失

B、RAROC=（收益.非预期损失户预期损失

C、RAROC=（非预期收益-预期收益）+收益

D、RAROC=（预期损失-非预期损失户收益

标准答案：A

知识点解析：本题考核的是经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式。

3、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管

理，强调保证商业银行资产的流动性

B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管

理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险

控制

D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应

用于商业银行的风险管理

标准答案：B

知识点解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由变被动负债为积极的主动负

债。

4、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

5、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A、企业的负债规模

13、企业的目标

C、全面风险管理要素

D、企业的各个层级

标准答案：A

知识点解析：全面风险管理的三个维度包括企业的目标、全面风险管理要素和企业

的各个层级。

6、压力测试是为了衡量（）。

A、正常风险

B、极端情况的风险

C、风险价值

D、违约概率

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

7、商业银行的核心竞争力是（）。

A、吸存放贷

B、风险管理

C、货币创造

D、客户服务

标准答案：B

知识点解析：商业银行的核心竞争力是风险管理。

8、风险分散化的理论基础是（）。

A、投资组合理论

B、期权定价理论

C、利率平价理论

D、无风险套利理论

标准答案：A

知识点解析：风险分散叱的理论基础是投资组合理论。

9、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

A、流动性管理和负债管理

B、资产管理和负债管理

C、风险管理和绩效考核

D、负债管理和绩效考核

标准答案：C

知识点解析：本题属于汜忆性的知识点。

10、我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。

A、信息系统的优化

B、合规问题

C、内部控制的完善

D、公司治理结构的完善

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

11、我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是（）。

A、《巴塞尔资本协议》

B、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

C、《商业银行资本充足率管理办法》

D、《巴塞尔新资木协议》

标准答案：B

知识点解析：本题属于汜忆性的知识点。

12、商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于（）o

A、操作风险

B、流动性风险

C、战略风险

D、声誉风险

标准答案：A

知识点解析：本题考核的是操作风险的内容。

13、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A、商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B、通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从

此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C、虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能不良后果，商业仍然承担责任

D、过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

14、已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余

额25亿，期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么

该银行借入资金的需求为（）。

3o亿

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B

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知识点

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（）不

19、

A、股票风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品风险

标准答案：C

知识点解析：市场风险包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险。

20、（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A、商业银行公司治理

B、商业银行战略管理

C、商业银行内部控制

D、商业银行风险管理

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

21、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：

无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。

A、至少3年

B、至少5年

C、至多8年

D、至多15年

标准答案：B

知识点解析：本题属于汜忆性的知识点。

22、相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节（）。

A、个人信贷业务

B、法人信贷业务

C、柜台业务

D、资金交易业务

标准答案：c

知识点常析：柜台业务是最容易引发操作风险的业务环节。

23、在操作风险关键指标中，客户投诉数量属于人员风险指标类，客户投诉反映了

商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的

满意程度。客户投诉比的计算公式是（）。

A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

B、所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量

C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

24、假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%,提取流动资金

比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%,提取流动资金比例为

30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%,提取流动资金比例为15%,新增

贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（）。

A、3622.5亿元

367.5亿元

C、3870亿元

D、3750亿元

标准答案：A

知识点解析：8x3000x（1-8%）+0.3x2500x（l-5%）+0.15x4000x（1-3%）+120x1=3622.5。

25、对于已反映在商业策行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，

应当将其视为（）。

A、流动性风险损失

B、操作风险损失

C、信用风险损失

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

26、下列不属于风险转移方式的是（）。

A、保险

B、担保

C、转让

D、客户分散

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

27、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A、风险补偿

B、风险转移

C、风险分散

D、风险规避

标准答案：B

知识点解析：风险转移并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

28、计算资本充足率和咳心资本充足率时，都应该扣除（）。

A、商也

B、商.银行对未并表金融机构的资本投资

C、附属资本

D、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

29、下列关于风险的说法，错误的是（）。

A、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损

失本身

B、风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D、风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态

标准答案：C

知识点解析：损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。

30、有关市场风险，下面说法错误的是（）。

A、利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容

B、市场风险具有数据优势和易于计量的特点

C、银行的非交易业务不会发生市场风险

D、市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、收票价格风险和商品价格风险

标准答案：C

知识点解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

31、（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

A、流动性风险

B、国家风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：c

知识点露析：本题考核的是操作风险的定义。

32、在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，

避免自己承担风险损失，属于（）的风险管理方法。

A、风险补偿

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：D

知识点解析：本题考核的是风险转移的定义。

33、按照我国银监会的规定，下列（）不包括在核心资本中。

A、未分配利润

B、资本公积

C、股本

D、重估储备

标准答案：D

知识点解析：重估储备属于附属资本。

34、（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A^会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

35、资产流动性强的特征是（）。

A、变现能力强，所付成本高

B、变现能力强，所付成本低

C、变现能力低，所付成本高

D、变现能力低，所付成本低

标准答案：B

知识点解析：本题考核的是资产流动1生的特征。

36、（）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A、国家风险

B、流动性风险

C、违约风险

D、操作风险

标准答案：C

知识点解析：银行倒闭案多是由信用风险引起的。

37、下列哪种存款往往被看做是核心存款的重要组成部分（）。

A、个人存款

B、异地存款

C、机构存款

D、公司存款

标准答案:A

知识点解析：个人存款往往被看做是核心存款的重要组成部分。

38、测量银行流动性状况的指标包括（）。

A、现金头寸指标

B、核心存款比例

C、贷款总额与总资产的比率

D、以上都是

标准答案：D

知识点解析：ABC均属于衡量银行流动性状况的指标。

39、融资缺口等于（）。

A、贷款平均额-存款平均额

B、核心贷款平均额-存款平均额

C、贷款平均额-核心存款平均额

D、核心贷款平均额-核心存款平均额

标准答案：c

知识点解析：本题考核的是融资缺口的计算公式。

40、商业银行通常将核心存款的（）投入流动资产。

A、80%

B、15%

C、30%

D、75%

标准答案：B

知识点解析：核心存款，除了极少部分外，几乎不会在一年内提取。通常商业银行

近将其15%投入流动资产。

41、（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A、负债流动性

B、资产流动性

C、资产负债流动性

D、贷款流动性

标准答案：A

知识点解析：本题考核的是负债流动性的定义。

42、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A、资产规模和商业银行的风险管理水平

B、资本金规模和商业银行的盈利水平

C、资产规模和商业银行的盈利水平

D、资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：D

知识点解析：资本金规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着

风险发生的概率和承担风险的能力。因此在商业银行的经营过程中，资本金规模和

商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力。

43、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的（）。

A、信用风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

44、在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（）。

A、高级计量法

B、基本指标法

C、标准法

D、专家的情景分析

标准答案：D

知识点解析：在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法

是专家的情景分析。

45、最重大的操作风险在于（）及公司治理机制的失效。

A、合规文化

B、内部控制

C、公司政策

D、公司管理机制

标准答案：B

知识点解析：最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。

46、《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约

损失率必须（）。

A、由商业银行自己评估

B、由监管当局统一给定

C、由外部评级机构提供

D、以上都不是

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

47、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相结合的分析法

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法。

48、商业银行有效风险管理的基石是（）。

A、风险管理部门工作人员的尽职尽责

B、强大的技术支持

C、高级管理层的支持与承诺

D、外部监督者的有效监督

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

49、商业银行外部审计主要是针对什么方面（）。

A、财务状况

B、经营战略

C、风险状况

D、竞争力水平

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

50、关于个人客户的历史数据的特点是（）。

A、数量少，缺乏规律性、稳定性

B、数量多，但是缺乏规律性

C、数量多，历史信息规律性强

D、以上都不是

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

51、下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是

（）。

A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监