计量经济学基础-计量经济学1学习资料

授课教授：叶春辉浙江大学远程教育学院2007年5月计量经济学基础联系方式：电话-mail:chhye@QQ:756659000写在前面的话有什么想法、问题请使用电话、电子邮件或者QQ反映给我；课程任务：通过教学，使学生掌握现代经济学、金融学研究和分析的基本理论与方法，并能够应用计量经济学模型分析现实的经济和金融问题；本门课程属于初级计量经济学，对于数理统计、线性代数、高等数学这些计量经济学的基础性知识不做过多的要求。对中级计量经济学有兴趣的同学可以进一步自学。

本课程的先行课程

《经济学》、《数学分析》、《线性代数》、《概率论与数理统计》。

写在前面的话本课程学习主要形式：以课件自主学习为主，辅以课件播放课、网上实时和非实时答疑、网上BBS讨论。课件自学由学生根据教学周历要求，自主安排学习计划；考试方式：闭卷带A4复习专业纸一张；成绩计算方法：平时作业占总成绩10%，期末考试占总成绩90%。

参考资源《计量经济学基础》，达莫达尔N﹒古亚拉提，机械工业出版社，2000年；《计量经济学导论：现代观点》，伍德里奇，中国人民大学出版社，2003年；《计量经济分析（英文第5版）》，格林，麦克米兰出版社；《计量经济学软件EViews使用指南》（第2版），主编，南开大学出版社，天津，2004；国家统计局

经济学教育科研网/cn/人大经济学论坛/bbs/index.asp关于作者：DamodarN.Gujarati古扎拉蒂是美国芝加哥大学的经济学博士,他对计量经济学的研究造诣很深。由他所著的《计量经济学》畅销美国，并流行于英国几其他英国国家。该书十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。该书的特点之一是：充分考虑了学科发展的前沿，使微观计量经济学的定性与限值应变量方法和宏观计量经济学的时间序列分析都占有相当篇幅。同时，本书突出强调了计量经济学对经济和金融数据的应用分析.

经济计量学常用软件：EViews(EconometricViews)V.2.0,3.0,4.0,5.0,5.1，6.1（美国QMS公司的软件产品）TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,9.0,10.0,(J.A.DoomikandD.F.Hendry)PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.0RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)Mathematica

V.3.0,3.1,4.0（处理各种数学运算）S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）OxV.1.11,（多用于蒙特卡罗模拟）GAUSSV.3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）(Kent,Washengton,USA)STATAV.9和SPSS,SAS（主要用于一元和多元统计分析）Eviews5.1Stata9.2MicrosoftExcel实例：计量经济学能干什么？实例1：研究中国的GDP增长

a.影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？

b.GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减）

c.各影响因素与GDP的具体的数量关系？

d.所作数量分析结果的可靠性如何？

e.今后的发展趋势怎么样？实例2：中国家庭汽车市场问题：汽车市场状况如何（销售量）影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？各种因素影响汽车销量的具体数量程度？以上分析所得结论是否可靠？今后发展的趋势怎样？以上问题的共性提出所研究的经济问题分析影响因素（根据经济理论、实际经验）分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法）分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法）分析和检验所得数量结论的可靠性；测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）第0章总论第一节什么是计量经济学

一、计量经济学的定义

计量经济学(Econometrics)就是经济的计量.计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。-ArthurS.Goldberger经济计量学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。-P.ASamuelson更多的计量经济学定义计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学、统计推断和电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。

研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及其变化规律研究的工具（手段）：数学和统计方法、电脑技术计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。我最喜欢的定义：前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图强调它是一门经济学科。

经济计量学或计量经济学英文名称——Econometrics该词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经济计量学：

量化了的经济理论与表现经济行为的观测数据之相互融合的结晶。(费里希(R.Frisch)，1933)

模型分析构成理论与数据相互融合的专业技术桥梁。

经济理论观测数据模型分析

1）经济计量分析：

经济理论经济行为（经验数据）

致力于解释和展示经济活动的主要领域（对经济关系的估计、政策或决策的影响分析、预测）

检验经济理论、数量经济方法的合理性

经济计量学的主要任务：理解该定义需要注意的几个问题：1、理论基础：经济学、数学、统计学。2、计量经济学是对实际经济现象的数量分析。3、计量经济学研究的是经济变量之间的随机关系而非确定性关系。4、计量经济学是一门经济学科,而非应用数学。计量经济学与经济理论、统计学和数学的联系和区别数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济学数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学计量经济学研究概述经济理论（数量化）经济模型经济计量模型事实（反映为）统计数据加工的数据数理统计（补充改造）经济计量方法（准备阶段）（计量阶段）（运用阶段）根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析经济预测政策评价经济计量模型是计量经济学研究的核心计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。计量模型不是真理计量模型是用来检视经济问题的内容与结构的一种方法。模型是抽象简化复杂经济现象的必要手段，因此，从最细节的角度来看抽象简化的结果，自然所有的模型全是错的。这个观点也是计量经济家应有的基本信仰。由于我们不可能找到“正确”的模型，也从不企图找到代表真理的模型，结果是：我们对任何一个计量模型，也不怎么当真，至少不会当它真理。何谓好的计量模型？必须要符合经济学的合理性（所以，计量经济学家也要有扎实的经济学训练）要符合统计学的合理性（所以，要接受统计学的洗礼）要能帮助我们了解经济问题（所以，要有智慧知道问题之所在）最后还要与现有的数据信息一致。经济实证做不好的人，并不是他计量没学好,而是经济学没学好。

经济学的训练在于提出正确的问题,当这个问题被思考透彻后,选择合适的计量方法自然是水到渠成。一般而言，计量经济学家的统计功底不如统计学家，但是比他们多懂了些经济学。另一方面，计量经济学家的经济功底也不如经济学家，但却比他们多懂了些统计学。自大的说，计量是身兼两家之学（不可一世的模样）；计量则是边缘专业。所以遇见统计学家时，赶紧称自己是经济学家；在经济学家面前，也忙着标榜自己是学统计的。计量经济学发展背景△

经济学的一个分支学科○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会

○1933年创刊《Econometrica》○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张

○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。

三、计量经济学的内容体系

△广义计量经济学和狭义计量经济学△初、中、高级计量经济学△理论计量经济学和应用计量经济学△经典计量经济学和非经典计量经济学△微观计量经济学和宏观计量经济学

△广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。△初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于初级水平上。△理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程侧重应用计量经济学。△经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

R.Frish创立

T.Haavelmo建立了它的概率论基础

L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴模型类型—随机模型；⑵模型导向—理论导向；⑶模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。△微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括：面板（penal）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。四、计量经济学是一门经济学科△从计量经济学的定义看△从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看△从计量经济学与数理统计学的区别看△从建立与应用计量经济学模型的全过程看△从诺贝尔经济学奖看△诺贝尔经济学奖与计量经济学53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheNetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"Trygve

HaavelmoNorway经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger

美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。五、计量经济学在经济学科中的地位

△从现代西方经济学的特征看△从西方经济学的发展历史看△从世界一流大学经济学课程表看△从国际经济学刊物论文看△从经济学的“世界先进水平”看我国的计量经济学发展情况1980年，Klien(美)教授一行来我国举办计量经济学讲学班，为我国高等教育引入计量经济学的开始。第二节建立计量经济学模型的步骤和要点理论计量经济学的研究程序一旦某种估计方法被提出，有关的理论探讨就须遵循图1-1所示的逻辑化程序。

估计方法估计方法的统计可靠性拒绝该理论不可靠可靠估计方法适用的假定条件如何判定假定条件是否获得满足接受该理论后果如何解决若假定条件被满足若假定条件不能被满足图1-1

一、理论模型的设计

1.确定模型所包含的变量

2.确定模型的数学形式

3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、模型的应用

一、理论模型的设计

1.确定模型所包含的变量

在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。

如何正确地选择解释变量?(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。(2)选择变量要考虑数据的可得性。(3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。

2.确定模型的数学形式选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。

3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。其中，α是资本的产出弹性，β是劳动的产出弹性，γ近似为技术进步速度，A是效率系数。根据这些经济含义，它们的数值范围应该是：

0<α<1,0<β<1,α＋β≈1，0<γ<1并接近0,A>0。

二、样本数据的收集

1.几类常用的样本数据时间序列数据（timeseriesdata）：由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于：往往不能满足回归分析的基本假定。混合横截面数据（pooledcross-sectionaldata）：不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本点不同时序横截面数据（paneldata）：不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同数据类型第三产业增加值指数(上年=100)

2.样本数据的质量完整性，即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。准确性，有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。例如，在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分生产要素，以劳动为例，应该收集生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据。可比性，也就是通常所说的数据口径问题。统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计。计量经济学方法，是从样本数据中寻找经济活动本身客观存在的规律性，如果数据是不可比的，得到的规律性就难以反映实际。一致性，即母体与样本的一致性。例如，用企业的数据作为行业生产函数模型的样本数据，用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据。

三、模型参数的估计

模型参数的估方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。单一方程古典最小二乘法（可供选择的方法）工具变量法极大似然法估计方法检验理论广义最小二乘法预测虚拟变量线性约束图1-2单一方程技术的基本内容变量归并设定误差多重共线性滞后变量变量中的误差自相关异方差（可能涉及的问题）

联立方程识别理论估计方法有限信息估计法完全信息估计法工具变量法二阶段最小二乘法间接最小二乘法有限信息最大似然法三阶段最小二乘法完全信息最大似然法图1-3联立方程技术的基本内容

四、模型的检验1.经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。例1，有下列煤炭行业生产模型：煤炭产量=－108.5427＋0.00067×固定资产原值＋0.01527×职工人数－0.00681×电力消耗量＋0.00256×木材消耗量在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验。例2，有下列煤炭企业生产函数模型：Ln（煤炭产量）=2.69＋1.85Ln（固定资产原值）＋0.51Ln（职工人数）该模型是一个对数线性模型，固定资产原值前的参数是固定资产原值的产出弹性，根据产出弹性的概念，该参数估计量应该是0与1之间的一个数，该例数值与理论期望值不符，不能通过检验。

2.统计检验检验模型的统计学性质。应用的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。3.计量经济学检验检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。4.模型预测检验包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测

五、计量经济学成功三要素

理论，即所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。

方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。

数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。这三方面缺一不可。变量关系不相关关系：张三收入和李四支出，相关关系：冷饮费和电费因果关系：电费和气温相互影响关系：收入和消费。工资和物价恒等关系：用电量和电费，利润分配因果关系是研究的核心，但是确立因果关系需要十分注意：一个统计关系式，不管结论如何强或多么有启发性，本身都不足以确立因果关系，确立因果关系必须来自这种或那种理论（经济、物理等）的根据。

第三节计量经济学模型的应用

一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、检验与发展经济理论一、结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。二、经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。模型理论方法的发展以适应预测的需要。二、经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。模