商业银行期末练习题

练习第1页13.负债管理某商业银行负债5亿元资金，其中资金成本率8％支票存款1亿元，资金成本率12％定时存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，资金成本率为16%。假如存款利用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15％，定时与储蓄存款为5％，资本性债券全部用于盈利性资产上。利用历史加权平均成本法计算该行资金成本率与可用资金成本率。第2页23.负债管理假设某银行创办了某种新存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金20%用于非盈利资产，计算该银行边际成本。

第3页33.负债管理例题:假设一家银行要筹集4亿元资金，各筹资方式及相关数据以下：该银行加权平均资金成本是多少？筹资方式活期存款定时与储蓄存款货币市场筹集股权资本筹资金额1亿2亿0.5亿0.5亿成本率10%11%11%22%准备率15%5%2%0%第4页43.负债管理存款利率（%）存款量（万元）利息成本（万元）边际成本（万元）新增资金（万元）边际成本率（%）边际收益率（%）利润额（万元）7.0251.75257100.757.5503.752.00258101.258.0756.002.25259101.58.51008.502.52510101.59.012511.252.752511101.25作用：边际成本定价法决定银行存款基础扩大到什么程度，并作为贷款定价基础。第5页54.流动性管理步骤：（1）为给定流动性计划期间预测贷款和存款数额（2）估算出同一计划期内贷款和存款增减额（3）比较存贷款改变，预计银行流动性是盈余还是不足。（4）适时采取对应办法第6页64.流动性管理第7页75.贷款管理：呆帐准备金计算某商业银行有五笔贷款，分别属于：正常类贷款500万元，关注类贷款400万元，次级类贷款300万元，可疑类贷款200万元，损失类贷款100万元。按照普通呆帐准备金10%，关注类贷款5%，次级类贷款20%，可疑类贷款50%，损失类贷款100%百分比提取呆帐准备金。那么，该银行总共需要提取多少呆帐准备金？第8页贷款某银行贷款目标收益率为10%。假设某客户要求3000万元信用额度，贷款协议要求年利率为8%，客户实际使用资金额为万元，银行向客户收取各项手续费及服务费为1600元。①计算并说明此项业务能否到达银行目标收益率？假如不能则能够采取哪些方法来调整？②假如银行对其未使用贷款收取1%承诺费并要求客户必须存入相当于实际使用额20%和未使用额5%存款（不考虑存款准备金要求），该项业务税前收益率是多少？能否到达银行目标收益率要求？8第9页贷款1.假设刘辉从银行取得一笔汽车贷款，贷款金额为50000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款。假设银行采取成本加成定价模型对此笔贷款进行定价。经银行核实，此笔贷款资金成本为3%，贷款费用为2.5%，风险赔偿费用为1%，银行目标利润为2.2%。请计算刘辉贷款利率以及实际贷款利率。9第10页个人贷款2.假设王宏申请1年期个人综合消费贷款0元，他信用评分属于B级，银行采取基准利率加点定价来确定利率，标准以下表所表示。请问：a.在风险乘数加点和风险加点方法下，王宏贷款利率是多少？b.假如使用贴现法贷款，王宏实际贷款利率是多少？c.假如按月支付利息，分两期等额还本，列出风险加点定价法下王宏现金流。10基准利率风险乘数风险加点A级B级C级A级B级C级6%基准利率*1.1基准利率*1.2基准利率*1.3+1%+2%+3%第11页11个人贷款计算2：某客户得到一笔金额为5000元贷款，12个月分期等额偿还本息、1年期限，8个月后该客户要求提前还贷，请用78s条款计算银行应该给与客户利息回扣。第12页12个人贷款计算1：某客户借入一笔1年期5000元贷款,假如采取按月等额分期偿还方式，年利率为13%，试用年百分率法计算该笔贷款真实利率;假如采取按季偿还方式，利率为12%，试用单一利率法计算该笔贷款真实利率;假如采取利息首付方式，年利率为10%，试用贴现法计算该笔贷款真实利率;假如采取8%存款比率、12个月等额分期付款方式，年利率为9%，试用赔偿存款余额法计算该笔存款真实利率。经过比较这四种方式，该客户应该选择银行提供哪种贷款？第13页个人综合消费、住房、经营贷款小刘用价值500万元别墅进行抵押，取得了一笔个人经营抵押贷款。授信额度为抵押品价值70%，额度期限10年，可循环使用。假如小刘使用了200万元，问他还可用多少额度？假如小刘4年后偿还了150万，他可用额度又为多少？13第14页14银行并购价值现假设有